Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Analiza danych" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-11 z 11
Tytuł:
Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie zdolności kredytowej osób fizycznych
Autorzy:
Pełka, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580566.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
zdolność kredytowa
analiza danych symbolicznych
podejście wielomodelowe
Opis:
Ustawa prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Analiza i ocena zdolności kredytowej jest kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia banku. W ocenie zdolności kredytowej istotne miejsce zajmują szeroko rozumiane metody analizy danych – w tym podejście wielomodelowe. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania podejścia wielomodelowego danych symbolicznych w ocenie zdolności kredytowej osób fizycznych (na przykładzie dwóch zbiorów danych rzeczywistych) oraz porównanie wyników otrzymanych z zastosowaniem podejścia wielomodelowego z pojedynczym modelem oraz znaną przynależnością obiektów do klas. Otrzymane wyniki wskazują, że podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych może być użytecznym narzędziem w ocenie zdolności kredytowej osób fizycznych i pozwala otrzymać z reguły lepsze wyniki niż model pojedynczy.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 507; 200-207
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mgła obliczeniowa jako nowy paradygmat wsparcia transmisji i przetwarzania danych w koncepcji Internetu rzeczy
Autorzy:
Rot, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432209.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
mgła obliczeniowa
chmura obliczeniowa
internet rzeczy
routery brzegowe
inteligentna analiza danych
Opis:
Jednym z istotnych trendów, które mają potencjał, by w najbliższych latach wpłynąć na życie każdego człowieka i funkcjonowanie biznesu, jest Internet rzeczy. Aby obsłużyć bardzo dużą liczbę urządzeń Internetu rzeczy i danych przez nie generowanych, potrzebna jest bardzo wydajna infrastruktura informatyczna. Dlatego też Internet rzeczy wymaga wsparcia chmury obliczeniowej wraz z jej wydajnością i skalowalnością. Jednakże chmura ma wiele wad, z których najważniejsze to ograniczona przepustowość, brak mobilności, strumieniowego przesyłania danych oraz bezprzewodowego dostępu, które są istotne z punktu widzenia Internetu rzeczy. Odpowiedzią na te wyzwania jest koncepcja mgły obliczeniowej, pozwalająca na przetwarzanie danych i zarządzanie nimi lokalnie, bez konieczności komunikacji z odległym centrum przetwarzania. Koncepcja ta stanowi nowy paradygmat wsparcia transmisji, gromadzenia i analizy danych z rozproszonych urządzeń Internetu rzeczy
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2016, 3(41); 51-63
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wspomaganie procesów decyzyjnych przez wykorzystanie algorytmów regułowych wyznaczających istotność atrybutów
Autorzy:
Chomiak-Orsa, Iwona
Wójcik, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432215.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
uczenie maszynowe
sztuczna inteligencja
wspomaganie decyzji
klasyfikacja
systemy regułowe
analiza danych
Opis:
Nowoczesne systemy wspomagania decyzji biznesowych korzystają niejednokrotnie z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Jednym z nich jest klasyfikacja postrzegana w tym kontekście jako przyporządkowywanie obserwacji (obiektów) określonym kategoriom. Wśród wielu metod umożliwiających osiągnięcie tego celu znajdują się algorytmy regułowe, które poza wspomaganiem decyzji pozwalają zaobserwować korelacje wewnątrz wolumenów danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku decyzji uwzględniających duże wolumeny danych. Procedury te napotykają jednak problemy w przypadku silnego zaburzenia proporcji kategorii lub poszczególnych atrybutów. Odpowiedzią na to wyzwanie może być skuteczna metoda wyboru cech istotnych. W artykule wykorzystano jedną z odmian testu permutacyjnego. Jako przykład zastosowania biznesowego omówione zostało wykorzystanie algorytmu RIPPER użytego do analizy wiarygodności kredytowej klientów instytucji finansowej
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2017, 4(46); 55-65
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Isolation Forests for Symbolic Data as a Tool for Outlier Mining
Lasy separujące dla danych symbolicznych jako narzędzie wykrywania obserwacji odstających
Autorzy:
Pełka, Marcin
Dudek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31233541.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
symbolic data analysis
isolation forest
outliers
analiza danych symbolicznych
lasy separujące
obserwacje odstające
Opis:
Aim: Outlier detection is a key part of every data analysis. Although there are many definitions of outliers that can be found in the literature, all of them emphasise that outliers are objects that are in some way different from other objects in the dataset. There are many different approaches that have been proposed, compared, and analysed for the case of classical data. However, there are only few studies that deal with the problem of outlier detection in symbolic data analysis. The paper aimed to propose how to adapt isolation forest for symbolic data cases. Methodology: An isolation forest for symbolic data is used to detect outliers in four different artificial datasets with a known cluster structure and a known number of outliers Results: The results show that the isolation forest for symbolic data is a fast and efficient tool for outlier mining. Implications and recommendations: As the isolation forest for symbolic data appears to be an efficient tool for outlier detection for artificial data, further studies should focus on real data sets that contain outliers (i.e. credit card fraud dataset), and this approach should be compared with other outlier mining tools (i.e. DBCSAN). The authors recommend using the same initial settings for the isolation forest for symbolic data as the settings that are proposed for the isolation forest for classical data. Originality/value: This paper is the first of its kind, focusing not only on the problem of outlier detection in general, but also extending the well-known isolation forest model for symbolic data cases. Keywords: symbolic data analysis, isolation forest, outliers
Cel: Identyfikacja obserwacji odstających stanowi kluczowy element w analizie danych. Pomimo że w literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji, czym są obserwacje odstające, to ogólnie można stwierdzić, że są to obiekty różniące się od pozostałych obserwacji ze zbioru danych. Literatura przedmiotu wskazuje wiele różnorodnych metod, które można wykorzystać w przypadku danych klasycznych. Niestety w przypadku danych symbolicznych brakuje takich analiz. Celem artykułu jest zaproponowanie modyfikacji lasów separujących (isolation forests) dla danych symbolicznych. Metodyka: W artykule wykorzystano lasy separujące dla danych symbolicznych do identyfikacji obserwacji odstających w sztucznych zbiorach danych o znanej strukturze klas i znanej liczbie obserwacji odstających. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują, że lasy separujące dla danych symbolicznych są efektywnym i szybkim narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających. Implikacje i rekomendacje: Ponieważ lasy separujące dla danych symbolicznych okazały się skutecznym narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających, celem przyszłych badań powinno być przeanalizowanie skuteczności tej metody w przypadku rzeczywistych zbiorów danych (np. zbioru dotyczącego oszustw z użyciem kart kredytowych), a także porównanie tej metody z innymi metodami, które pozwalają odnaleźć obserwacje odstające (np. DBSCAN). Autorzy sugerują, by w przypadku lasów separujących dla danych symbolicznych stosować te same parametry, jakie zwykle stosuje się w przypadku lasów losowych dla danych klasycznych. Oryginalność/wartość: Artykuł nie tylko stanowi ujęcie teorii w zakresie obserwacji odstających, ale jednocześnie proponuje, jak zastosować lasy separujące w przypadku danych symbolicznych.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 1-10
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji
Forms and scope of research methodology information in Polish scientific journals for marketing and consumption
Autorzy:
Mącik, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424941.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
raportowanie informacji metodologicznych
dobór próby
wiarygodność pomiaru
trafność
rzetelność
analiza danych
replikowalność analiz
Opis:
Dokonano oceny form i zakresu raportowania informacji metodologicznych 100 artykułów dotyczących marketingu i konsumpcji opublikowanych w 3 polskich czasopismach naukowych w 2016 r. Wykorzystano podejście eksperckie oraz drzewa klasyfikacyjne. Analizowane abstrakty zawierają zwykle skąpe informacje o metodzie i próbie. W 3/4 tekstów brakowało pytań lub hipotez badawczych. Informacje o próbie ograniczano typowo do liczebności i sposobu doboru, pomijając opis populacji, strukturę próby i poziom jej realizacji. Dobrze opisywano zbieranie danych, rzadko raportując rzetelność (w 19% tekstów) i trafność pomiaru (7%). Rzadkością była dyskusja wyników (12%). Co drugi artykuł spełniał minimalne wymagania przejrzystości badania, a za wzorcowe uznano 2 teksty. 60% badań nie było replikowalne. Wskazano implikacje dla autorów, czasopism i recenzentów.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 4 (58); 77-94
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Unfolding Analysis for Symbolic Objects Based on the Example of the External Car Advertisement Evaluation
Analiza unfolding obiektów symbolicznych na przykładzie zewnętrznej oceny reklam samochodów
Autorzy:
Zaborski, Artur
Pełka, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28407778.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
symbolic data analysis
unfolding analysis
preference measurement
car advertisements
symboliczna analiza danych
analiza unfolding
pomiar preferencji
reklamy samochodów
Opis:
Aim: Multidimensional unfolding allows representing both columns (e.g. products, services) and rows (e.g. customers) of the preference matrix on the same low-dimensional map (usually it’s a two or three-dimensional map). The main aim of the paper was to propose how to perform unfolding analysis for symbolic objects. Methodology: The paper describes the possible ways of performing unfolding analysis for symbolic interval-valued data. The external unfolding is described in the details and used in the empirical part of the paper. The data (preferences and dissimilarities) were gathered by using the incomplete method of triads. Results: The empirical part presents an application for unfolding symbolic data to evaluate customers’ preferences, where car advertisements are used as the example. The results presented on a two-dimensional perceptual map allowed to discover seven groups of respondents with different preferences; most of them prefer Skoda, Audi, Volkswagen, and Honda advertisements to Toyota and Volvo. Implications and recommendations: The proposed external approach for symbolic data allows to represent objects as rectangles (on two-dimensional map) or cuboids (in the case of three dimensions). The respondents are represented as points. Further work should focus on creating an algorithm that allows for the presentation of both symbolic objects and preferences expressed by respondents in the form of rectangles or cuboids. Originality/Value: The paper presents an innovative and previously unpresented external unfolding for symbolic data. Besides that it presents how other unfolding approaches could be adapted for symbolic data.
Cel: Wielowymiarowa analiza unfolding pozwala na przedstawienie zarówno kolumn (np. produktów, usług), jak i wierszy (np. klientów) macierzy preferencji na tej samej mapie percepcyjnej (zwykle jest to mapa dwulub trójwymiarowa). Celem artykułu jest wskazanie propozycji przeprowadzenia analizy unfolding dla obiektów symbolicznych. Metodyka: W artykule opisano możliwe sposoby przeprowadzenia analizy unfolding dla symbolicznych danych przedziałowych. Szczegółowo opisana zewnętrzna analiza unfolding została wykorzystana w części empirycznej artykułu. Dane (zarówno preferencje, jak i niepodobieństwa) zebrano z wykorzystaniem niepełnej metody triad. Wyniki: W części empirycznej zaprezentowano możliwości zastosowania analizy unfolding dla danych symbolicznych w badaniu preferencji respondentów na przykładzie oceny wybranych reklam samochodów. Wyniki zilustrowane na dwuwymiarowej mapie percepcyjnej pozwoliły zidentyfikować siedem grup respondentów o różnych preferencjach względem przedstawionych reklam. Wyniki badania wskazują, że dla większości respondentów reklamy Škody, Audi, Hondy i Volkswagena są bardziej preferowane niż reklamy proponowane przez Volvo i Toyotę. Implikacje i rekomendacje: Zaprezentowane podejście do zewnętrznej analizy unfolding pozwala na prezentację obiektów w postaci prostokątów (w przestrzeni dwuwymiarowej) lub prostopadłościanów (w przestrzeni trójwymiarowej), a respondentów – w postaci punktów. Dalsze prace powinny skoncentrować się na stworzeniu algorytmu pozwalającego na prezentację zarówno obiektów symbolicznych, jak i wyrażanych przez respondentów preferencji w postaci prostokątów lub prostopadłościanów. Oryginalność/Wartość: Artykuł prezentuje nowatorskie i nieprezentowane wcześniej podejście do zewnętrznej analizy unfolding dla danych symbolicznych. Ponadto przedstawia inne możliwe podejścia do symbolicznej analizy unfolding.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 15-28
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Health value added of healthcare entities
Zdrowotna wartość dodana jednostek służby zdrowia
Autorzy:
Ejsmont, Wiktor
Łyko, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425270.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
effectiveness
health value added
analysis of panel data
measurement of health
efektywność
zdrowotna wartość dodana
analiza danych panelowych
pomiar zdrowia
Opis:
The paper deals with an evaluation of the quality of services provided by healthcare organizations. First, an index representing a patient’s health condition is described, then its changes before and after being treated by a given entity are employed as a criterion to assess the operations of this entity. The index of a patient’s health condition is based on the theory of survival analysis, while a model of random effects is used to determine the quality of services based on health value added.
W artykule został podjęty temat oceny jakości usług jednostek służby zdrowia. W pierwszej kolejności opisano wskaźnik służący do określenia zdrowotnej kondycji pacjenta, a następnie jego zmiany w okresie przed skorzystaniem z usługi i po skorzystaniu z niej. Użyto go jako kryterium oceny pracy danej jednostki. Wskaźnik oceniający stan zdrowia pacjenta skonstruowano, wykorzystując teorię analizy przeżycia, a do określenia jakości usług na podstawie zdrowotnej wartości dodanej posłużono się modelem efektów losowych.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 3; 51-58
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Second Wave of the COVID-19 Pandemic in Poland - Characterised Using FDA Methods
Druga fala COVID-19 w Polsce - charakterystyka z zastosowaniem metod FDA
Autorzy:
Hęćka, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/21375673.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
function-on-function regression
functional data analysis (FDA)
COVID-19
functional principal component analysis
smooth functions
regresja function-on-function
analiza danych funkcjonalnych
analiza głównych składowych funkcjonalnych
funkcje gładkie
Opis:
The aim of this article was to analyse functional data of the number of hospitalised individuals, intensive care patients, positive COVID-19 tests, deaths and convalescents during the second wave of the COVID-19 pandemic in Poland. For this purpose, firstly the author convert data of sixteen voivodeships to smooth functions, and then used the principal component analysis and multiple function-on-function linear regression model to predict the number of hospitalised and intensive care patients due to the COVID-19 infection during the second wave of the pandemic. Finally, the results were compared with those previously obtained for the combined data of the second and third wave of the COVID-19 pandemic in Poland (Hęćka, 2023).
Głównym celem artykułu była analiza danych funkcjonalnych dotyczących liczby pozytywnych wyników testu, zgonów, ozdrowieńców, osób hospitalizowanych oraz w stanie ciężkim podczas drugiej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Pierwszym krokiem była konwersja danych w funkcje gładkie. Następnie przedstawiono analizę głównych składowych funkcjonalnych oraz użycie modelu multiple function-on-function linear regression w celu predykcji liczby osób hospitalizowanych oraz będących w stanie ciężkim z powodu COVID-19 w polskich województwach. Otrzymane wyniki porównano z wcześniej uzyskanymi dla połączonych danych z drugiej i trzeciej fali pandemii.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 3; 20-34
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Central Limit Theorem for Conditional Mode in the Single Functional Index Model with Data Missing at Random
Centralne twierdzenie graniczne dla trybu warunkowego w jednolitym funkcjonalnym modelu indeksowym z losowym brakiem danych
Autorzy:
Allal, Anis
Dib, Abdessamad
Rabhi, Abbes
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31233548.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
functional data analysis
functional single-index process
kernel estimator
missing at random
nonparametric estimation
small ball probability
funkcjonalna analiza danych
funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
estymator jądra
losowe braki
estymacja nieparametryczna
prawdopodobieństwo małej kuli
Opis:
This paper concentrates on nonparametrically estimating the conditional density function and conditional mode within the single functional index model for independent data, particularly when the variable of interest is affected by randomly missing data. This involves a semi-parametric single model structure and a censoring process on the variables. The estimator's consistency (with rates) in a variety of situations, such as the framework of the single functional index model (SFIM) under the assumption of independent and identically distributed (i.i.d) data with randomly missing entries, as well as its performance under the assumption that the covariate is functional, are the main areas of focus. For this model, the nearly almost complete uniform convergence and rate of convergence established. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable. Additionally, we establish the asymptotic normality of the derived estimators proposed under specific mild conditions, relying on standard assumptions in Functional Data Analysis (FDA) for the proofs. Finally, we explore the practical application of our findings in constructing confidence intervals for our estimators. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable.
W artykule skoncentrowano się na nieparametrycznym estymowaniu warunkowej funkcji gęstości i warunkowej dominanty w modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych, szczególnie gdy na interesującą zmienną wpływają losowo brakujące dane. Obejmuje to strukturę półparametrycznego pojedynczego modelu i proces cenzurowania zmiennych. Zgodność estymatora (ze współczynnikami) w różnych sytuacjach, np. w ramach modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami, a także jego działanie w warunkach, gdy zmienna towarzysząca jest funkcjonałem, to główne obszary zainteresowania. Dla tego modelu wyznacza się prawie całkowicie jednolitą zbieżność i wskaźnik zbieżności. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej. Dodatkowo ustala się asymptotyczną normalność wyprowadzonych estymatorów zaproponowanych w określonych łagodnych warunkach, opierając się na standardowych założeniach z analizy danych funkcjonalnych dla dowodów. Na koniec zbadano praktyczne zastosowanie ustaleń w konstruowaniu przedziałów ufności dla naszych estymatorów. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 39-60
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
Właściwości asymptotyczne estymatorów półparametrycznych dla kwantyla warunkowego pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego z losowymi brakami danych
Autorzy:
Kadiri, Nadia
Mekki, Sanaà Dounya
Rabhi, Abbes
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/21375671.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
functional data analysis
functional single index process
kernel estimator
missing at random
nonparametric estimation
small ball probability
funkcjonalna analiza danych
funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
estymator jądra
losowe braki
estymacja nieparametryczna
prawdopodobieństwo małej kuli
Opis:
The primary goal of this research was to estimate the quantile of a conditional distribution using a semi-parametric approach in the presence of randomly missing data, where the predictor variable belongs to a semi-metric space. The authors assumed a single index structure to link the explanatory and response variable. First, a kernel estimator was proposed for the conditional distribution function, assuming that the data were selected from a stationary process with missing data at random (MAR). By imposing certain general conditions, the study established the model’s uniform almost complete consistencies with convergence rates.
Głównym celem przedstawionych w artykule badań jest oszacowanie kwantyla rozkładu warunkowego przy użyciu podejścia półparametrycznego w obecności losowo brakujących danych, gdzie zmienna predykcyjna należy do przestrzeni semimetrycznej. Założono strukturę pojedynczego indeksu, aby połączyć zmienną objaśniającą i zmienną odpowiedzi. Wstępnie zaproponowano estymator jądra dla funkcji rozkładu warunkowego, zakładając, że dane są losowo wybierane z procesu stacjonarnego z brakującymi danymi (MAR). Nakładając pewne ogólne warunki, ustalono jednolitą, prawie całkowitą zgodność modelu ze współczynnikami konwergencji.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 3; 1-19
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotic Normality of Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
Asymptotyczna normalność regresji kwantylowej pojedynczego wskaźnika funkcyjnego dla danych funkcjonalnych z losowymi brakującymi danymi
Autorzy:
Allal, Anis
Kadiri, Nadia
Rabhi, Abbes
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31233546.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
asymptotic normality
functional data analysis
functional single-index process
missing at random
nonparametric estimation
small ball probability
asymptotyczna normalność
funkcjonalna analiza danych
funkcjonalny proces poje- dynczego indeksu
estymator jądra
losowe braki
estymacja nieparametryczna
prawdopodobieństwo małej kuli
Opis:
This work addresses the problem of the nonparametric estimation of the regression function, namely the conditional distribution and the conditional quantile in the single functional index model (SFIM) under the independent and identically distributed condition with randomly missing data. The main result of this study was the establishment of the asymptotic properties of the estimator, such as the almost complete convergence rates. Moreover, the asymptotic normality of the constructs was obtained under certain mild conditions. Lastly, the authors discussed how to apply the result to construct confidence intervals.
W artykule autorzy prowadzą rozważania dotyczące problemu nieparametrycznej estymacji funkcji regresji, a mianowicie rozkładu warunkowego i kwantyla warunkowego w modelu pojedynczego indeksu funkcjonalnego (SFIM) przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami danych. Głównym rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie asymptotycznych właściwości estymatora, takich jak prawie całkowite współczynniki zbieżności. Co więcej, asymptotyczną normalność konstruktów uzyskano dla pewnych łagodnych warunków. Na koniec omówiono, jak zastosować uzyskany wynik do skonstruowania przedziałów ufności.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 26-38
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-11 z 11

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies