Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Optimalization" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-9 z 9
Tytuł:
Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem
Autorzy:
Vizinger, Tea
Žerovnik, Janez
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578562.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dystrybucja
Optymalizacja
Programowanie stochastyczne
Distribution
Optimalization
Stochastic programming
Opis:
As an example of a successful application of a relatively simple metaheuristics for a stochastic version of a multiple criteria optimisation problem, the inventory-allocation problem is discussed. Stochastic programming is introduced to deal with the demand of end consumers. It has been shown before that simple metaheuristics, i.e., local search may be a very competitive choice for solving computationally hard optimisation problems. In this paper, robust optimisation approach is applied to select more promising initial solutions which results in a significant improvement of time complexity of the optimisation algorithms. Furthermore, it allows more flexibility in choosing the final solution that need not always be minimising the sum of costs.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2019, 14; 128-143
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation and Optimization Experiments on Some Model of SD Type: Aspect of Stability and Chaos
Eksperymenty symulacyjne i optymalizacyjne na modelu typu SD - problem stabilności i chaosu
Autorzy:
Kasperska, Elżbieta
Kasperski, Andrzej
Mateja-Losa, Elwira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593296.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Eksperyment badawczy
Optymalizacja
Symulacja
Teoria chaosu
Chaos theory
Optimalization
Scientific experiment
Simulation
Opis:
Problemy stabilności i chaosu są obecnie w centrum zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, od matematyki i teorii sterowania począwszy, po praktyczne zagadnienia zarządzania i ekonomii. Problemy te są ze swej natury interdyscyplinarne i mają wiele praktycznych zastosowań. Doświadczenia autorów w dziedzinie modelowania, analizy i symulacji złożonych, nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów rozwijały się stopniowo od prostych przemysłowych modeli poprzez bardziej złożone hybrydowe zastosowania według idei prof. Coyle'a zwanych w literaturze przedmiotu "symulacją zanurzoną w optymalizację" oraz "optymalizacją zanurzoną w symulację". Celem tego artykułu jest przedstawienie nowych wyników otrzymanych przez autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji na modelach typu SD (Dynamiki Systemowej [Coyl77, Coyl94, Coyl96, Coyl98, Forr61, Forr69, Forr71, Forr72, Forr75, Gonc08, Plat10, Rado01, Ster00, Ster02]). W szczególności zajęto się aspektem "analizy wrażliwości" w badaniu stabilności i chaosu. Jest to nowe zagadnienie w dziedzinie zastosowania modeli typu SD dla analizy złożonych, nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów. Przez wiele lat autorzy stosowali metodę SD przy rozwiązywaniu problemów ekonomii i zarządzania, używając różnych zastosowań i języków [patrz publikacje: Kasp02, Kasp05, KaMa05, KaMa06, KaMS00, KaMS01, KaMS03, KaMS06, KaSl05]. Ostatnie badania na modelu DYNBALANCE (3-1-III) [Kasp09, KaMS06, KaSl03, KaSl05a, KaSl06] pozwalają na podkreślenie istotnej roli "analizy wrażliwości" w badaniu stabilności i chaosu modelowanego systemu. W tym artykule zaprezentowano niektóre wyniki przeprowadzonej analizy.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 188; 84-96
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie algorytmu genetycznego przy wyznaczaniu optymalnego rozmieszczenia sił służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie
Application of Genetic Algorithm for Determining Optimal Deployment of Forces Responsible for Ensuring Security in the Region
Autorzy:
Zapert, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590674.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Algorytmy genetyczne
Bezpieczeństwo publiczne
Optymalizacja
Systemy ekspertowe
Expert systems
Genetic algorithms
Optimalization
Public security
Opis:
W artykule rozpatrzono zagadnienie komputerowego wspomagania optymalizacji rozmieszczenia elementów aktywnych Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa. Zaprezentowano metodę wyznaczania optymalnego rozmieszczenia z użyciem algorytmu genetycznego przy dokładnym wnioskowaniu wartości składowych wskaźnika oceny rozmieszczeń. Sformułowano przykładowe zadanie optymalizacji rozmieszczenia dwóch elementów aktywnych zapewniających bezpieczeństwo dwóch obiektów ochranianych. Zadanie zostało następnie rozwiązane z użyciem dedykowanej aplikacji J2EE.
Elaboration discusses the issue of computer support for optimising the deployment of active elements of an Domain Security System. It presents method of determining optimal deployment, with use of genetic algorithm, in case of determining values of index of quality evaluation of the deployment with accurate reasoning. An example task of optimising the deployment of active elements protecting two entities has been formulated and solved using developed J2EE application.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 130-146
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization
Opis:
This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej
Analysis of Influence of Transaction Costs on Investment Strategies Efficiency
Autorzy:
Pichura, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590296.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Efektywność inwestycji
Koszty transakcyjne
Optymalizacja
Strategia inwestycyjna
Efficiency of investment
Investment strategy
Optimalization
Transaction cost
Opis:
Main goal of this paper is to analyse the influence of transaction costs on efficiency evaluation and parameters selection regarding technical analysis investment strategies. The first part of the article gives a brief description on rules of constructing automated investment strategies using technical analysis tools. Also, two efficiency measures that reflect several different features of distribution where presented: Omega and UPR (upside potential ratio). Moreover, a statistical method for testing whether a series of returns obtained in historical verification process comes from the same distribution as the series obtained during optimization process was introduced. Kolmogorov- -Smirnov statistical test is used for that purpose. Next, an investment strategy proposed for analysis was presented. A technical indicator ROC (rate of change) was used to generate signal for entering and exiting market positions. Afterwards, an empirical research was conducted on capital instruments of different markets: stock, currency and commodity. The results of empirical research do not result in clear conclusions. Most of the analysed cases show that considering transaction costs at optimization level results in different strategy parameters selection than not doing so. However, efficiency of such strategies in many cases is not satisfactory despite statistical verification regarding the same distribution of given returns and returns of the most effective strategies in optimization process.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 217-231
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim
"Czy Napoleon musiał przegrać Bitwę pod Waterloo?" - analiza wrażliwości i optymalizacja z użyciem vensima
Autorzy:
Kasperska, Elżbieta
Mateja-Losa, Elwira
Bajon, Tomasz
Marjasz, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585597.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wrażliwości
Metoda Monte Carlo
Oprogramowanie
Optymalizacja
Symulacja
Monte Carlo method
Optimalization
Sensitivity analysis
Simulation
Software
Opis:
Problem analizy wrażliwości i optymalizacji nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia metodologii, jak i zastosowań praktycznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych wyników autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji z użyciem modelu typu SD (Dynamiki Systemowej). Modelowany system jest interesujący i prezentowany w prostszej wersji jako "Bitwa pod Waterloo" autorstwa profesora Coyla. Wykorzystywane przez autorów oprogramowanie Vensim umożliwia analizę wrażliwości (metodą Monte Carlo) i optymalizację z różnymi typami funkcji celu. Z kolei graficzna wizualizacja wyników zwana "confidence bounds" jest pomocna przy szacowaniu "wrażliwych parametrów" modelu i w ten sposób przy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu "Czy Napoleon musiał przegrać bitwę pod Waterloo?".
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 188; 97-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588827.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method
Opis:
Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 74-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:
Iskra, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587670.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Opis:
The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:
Kopańska-Bródka, Donata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590156.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego.
In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 46-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-9 z 9

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies