Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kocinski, Marek" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    TRADE DURATION AND MARKET IMPACT
    Autorzy:
    Kociński, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453796.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    market impact
    square root impact law
    trade duration
    transaction cost
    Opis:
    In this article the problem of the algorithm of the transaction execution as the factor in market impact modelling is studied. The current state of research in this area is presented and discussed. The paper adds new arguments to the discussion on this topic. Moreover, the solution to the problem of the trade execution’s duration in practical application of [Almgren et al. 2005] market impact model is proposed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 137-146
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON STOCK TRADING WITH STOCK PRICE DRIFT AND MARKET IMPACT
    Autorzy:
    Kociński, Marek Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453904.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    transaction cost
    market impact
    stock price drift
    trading speed
    Opis:
    The drift in the stock price and the occurring of the transaction costs in the stock market can significantly affect the profitability of the investment in the stock. In the article the model of the market is described with the stock price drift and two sources of the transaction costs: bid-ask spread and market impact. In the considered model, the trading strategy which maximizes the expected amount of money received from selling the shares of the stock of the market participant subject to the constraint of the constant trading velocity is explicitly determined. The numerical example is also included.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 388-397
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
    On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
    Autorzy:
    Kociński, Marek Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453198.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko portfela
    strategia naiwna
    dywersyfikacja portfela
    wskaźnik Sharpe’a
    portfolio risk
    naive strategy
    diversification of portfolio,
    Sharpe Ratio
    Opis:
    Wiele powstałych niedawno prac poświeconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną.
    A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 138-145
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON TRANSACTION COSTS IN STOCK TRADING
    Autorzy:
    Kociński, Marek Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453668.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    liquidity
    transaction cost
    bid-ask spread
    market impact
    trade duration
    Opis:
    Liquidity is an important characteristic of a stock traded on the stock exchange. The expected value of transaction costs, which takes into account the transaction's volume and duration, may be a considered as an important measure of a liquidity of a traded stock. In this paper the formulas for expected transaction cost, caused by bid-ask spread and market impact are presented. Moreover, in this article, the problem of determining a duration of a transaction of a stock sale which minimizes the transaction cost and takes into account the forecast of the expected stock price on the stock exchange, is considered.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 58-67
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM
    Autorzy:
    Dudzinski, Marcin
    Furmanczyk, Konrad
    Kocinski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453541.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    optimal BMS
    number of claims
    severity of claims
    Bayesian analysis
    Bayesian confidence intervals asymmetric loss functions
    Opis:
    Most of the so far proposed Bonus–Malus Systems (BMSs) establish a premium only according to the number of accidents, without paying attention to the vehicle damage severity. [Frangos and Vrontos 2001] proposed the optimal BMS design based not only on the number of accidents of a policyholder, but also on the size of loss of each accident. In our work, we apply the approach presented by Frangos and Vrontos to construct the Bayesian confidence intervals for both the number of accidents and the amount of damage caused by these accidents. We also conduct some simulations in order to create tables of estimates for both the numbers and the sizes of losses and to compute the realizations of the corresponding Bayesian confidence intervals. We compare the results obtained by using our simulation studies with the appropriate results derived through an application of an asymmetric loss function and its certain modification.93-104
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 93-104
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
    Autorzy:
    Kociński, Andrzej Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453684.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    high-frequency data
    low-frequency data
    Roll estimator
    Corwin-Schultz estimator
    Opis:
    In the article two popular low-frequency methods od bid-ask spread estimation are presented and applied to the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSE): the Roll method [Roll 1984] and Corwin-Schultz method [Corwin and Schultz 2012]. The widely available data on average spreads published by WSE are used as benchmark and proxy of information, usually received from difficult to access and limited high-frequency financial data
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 135-143
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An application of branching processes in stochastic modeling of economic development
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Kociński, Marek
    Twardowska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452955.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    branching processes
    moment generating function
    forecasting of financial
    positions of firms
    Opis:
    In our paper, a stochastic model of forecasting of the numer of firms of a given type, acting on the market in a given year, is proposed. The model uses the probabilistic tools of the theory of branching processes. Our approach is an alternative method to the forecasting methods proposed so far, including those based on time series. The theoretical results presented in the paper may be applied in the forecasting of the market position of the firms of a given sector.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 70-80
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies