TRADE DURATION AND MARKET IMPACT

Szczegóły
Opis

Tytuł:: TRADE DURATION AND MARKET IMPACT
Autorzy:: Kociński, Marek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453796.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: market impact
square root impact law
trade duration
transaction cost
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 137-146
2082-792X
Język:: angielski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 PL
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this article the problem of the algorithm of the transaction execution as the factor in market impact modelling is studied. The current state of research in this area is presented and discussed. The paper adds new arguments to the discussion on this topic. Moreover, the solution to the problem of the trade execution’s duration in practical application of [Almgren et al. 2005] market impact model is proposed.

Informacja

Powiązane pozycje