Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Time series models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models
    Autorzy:
    Triacca, Umberto
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483247.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    GARCH Models
    returns
    time series
    volatility persistence
    Opis:
    Volatility persistence is a stylized statistical property of financial time-series data such as exchange rates and stock returns. The purpose of this letter is to investigate the relationship between volatility persistence and predictability of squared returns.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 3; 285-291
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes
    Autorzy:
    Cavicchioli, Maddalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076570.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    time series
    multivariate ARMA
    state-space models
    Markovchains
    changes in regime
    autocovariance
    linear representations
    Opis:
    We study the autocovariance structure of a general Markov switching second-order stationary VARMA model. Then we give stable finite order VARMA(p∗, q∗) representations for those M-state Markov switching VARMA(p, q) processes where the observables are uncorrelated with the regime variables. This allows us to obtain sharper bounds for p∗and q∗ with respect to the ones existing in literature. Our results provide new insights into stochastic properties and facilitate statistical inference about the orders of MS-VARMA models and the underlying number of hidden states
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 4; 275-289
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    State-dependent Autoregressive Models with p Lags: Properties, Estimation and Forecasting
    Autorzy:
    Gobbi, Fabio
    Mulinacci, Sabrina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2119921.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    convolution-based autoregressive models
    level-increment dependence
    nonlinear time series
    maximum likelihood
    forecasting accuracy
    Opis:
    In this paper we consider a class of nonlinear autoregressive models in which a specific type of dependence structure between the error term and the lagged values of the state variable is assumed. We show that there exists an equivalent representation given by a p-th order state-dependent autoregressive (SDAR(p)) model where the error term is independent of the last p lagged values of the state variable (yt−1, . . . , yt−p) and the autoregressive coefficients are specific functions of them. We discuss a quasi-maximum likelihood estimator of the model parameters and we prove its consistency and asymptotic normality. To test the forecasting ability of the SDAR(p) model, we propose an empirical application to the quarterly Japan GDP growth rate which is a time series characterized by a level-increment dependence. A comparative analyses is conducted taking into consideration some alternative and competitive models for nonlinear time series such as SETAR and AR-GARCH models.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 81-108
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantitative and qualitative methods for evaluation of measurement signals on the example of vibration signals analysis from the corps of prototype reclaimer regmas
    Ilościowe i jakościowe metody oceny sygnałów pomiarowych na przykładzie analizy sygnałów wibracji prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS
    Autorzy:
    Kowal, J.
    Dańko, J.
    Stojek, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/353831.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    vibration signals
    mould sand reclaimer
    signal analysis
    parametric and non-parametric models
    time series
    masy formierskie
    sygnały drgań
    analiza sygnału
    parametryczne i nieparametryczne modele szeregów czasowych
    Opis:
    The article presents examples of vibration signals analysis derived from the research of prototype reclaimer REGMAS. After the division of the time-frequency analysis methods of measuring signals, their non-parametric and parametric models were estimated. At the end of the article the summary and conclusions were set.
    W artykule zaprezentowano przykłady analizy sygnałów wibracji uzyskanych z badań prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS. Po dokonaniu podziału czasowo-częstotliwościowych metod analizy sygnałów pomiarowych, wyznaczono ich modele parametryczne i nieparametryczne. Na końcu zawarto podsumowanie oraz wnioski końcowe dotyczące przedstawionych analiz.
    Źródło:
    Archives of Metallurgy and Materials; 2013, 58, 3; 827-831
    1733-3490
    Pojawia się w:
    Archives of Metallurgy and Materials
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies