Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Indeksy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem
    Analysis of links between french, dutch and belgian stock market with the use of error correction model
    Autorzy:
    Prenzena, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593010.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeksy Giełdowe
    Kointegracja
    Model Korekty Błędem
    Cointegration
    Error correction model
    Stock indices
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
    The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 109-126
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych
    Use of design of experiments methods in the construction of statistical indexes
    Autorzy:
    Złotoś, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592349.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeksy statystyczne
    Plany eksperymentów czynnikowych
    Płace
    Design of experiments
    Factorial design of experiment
    Statistical indexes
    Opis:
    Metodologia planowania eksperymentów znajduje zastosowanie w projektowaniu procesu produkcyjnego, pozwalając na poprawę jego rezultatów technologicznych i ekonomicznych. Plany eksperymentów wykorzystywane są również w naukach przyrodniczych oraz pozwalają na modyfikację istniejących metod statystycznych. W teorii indeksów statystycznych poszukuje się takiej postaci indeksów dla wielkości absolutnych, które pozwoliłyby na ich właściwą interpretację ekonomiczną, a jednocześnie spełniałyby odpowiednie aksjomaty. Wśród podejść w konstrukcji indeksów statystycznych dla wielkości absolutnych wymienia się ujęcie czynnikowe zaproponowane w 1961 r. przez K.S. Banerjeego. W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję indeksów statystycznych dla wielkości stosunkowych z wykorzystaniem podejścia czynnikowego. Ponadto zaprezentowano przykład empiryczny, pozwalający zweryfikować własności zaproponowanych indeksów statystycznych.
    Methods of design of experiments, as a tool of statistical quality control, leads to the improvement of technological and economical results of a manufacturing process. Currently design of experiments are used also in natural sciences and allows for the modification of existing statistical methods. In the theory of statistical indexes, one of the approaches of the construction of statistical indexes is the factorial approach proposed in 1961 by K. Banerjee. The aim of this article is to present the construction of statistical indexes for relative magnitudes using a factorial approach. In addition, an empirical example will be presented to verify the properties of the proposed indexes.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 91-100
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Does value-based action generates an additional value for investors? – the analysis performed on the basis of investments made in Central and Eastern European countries
    Czy działania motywowane wartościami przynoszą dodatkową wartość dla inwestorów? - na przykładzie inwestycji w krajach Europy Środkowo-wschodniej
    Autorzy:
    Janik, Bogna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587690.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Central and Eastern European socially responsible indices
    Effectiveness of value based financial investment
    Socially responsible investing
    Value based investing
    Value based portfolios
    Efektywność inwestycji w indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych
    Indeksy społecznie odpowiedzialne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
    Inwestowanie motywowane wartościami
    Społecznie odpowiedzialne inwestowanie
    Opis:
    The main objective of the article is to assess profitability and effectiveness of the companies listed within socially responsible stock indices in Central and Easter European countries (CEECs) as well as to compare the results with conventional indices. The analysis involves the companies included in such socially responsible indices as CEERIUS, VONIX and RESPECT. Daily and weekly log returns were applied to assess profitability whereas to assess performance the following indices were used: Sharpe ratios, modified Sharpe ratios, Sharpe – omega ratios, Sortino ratios, Omega ratios and RoVar for daily and weekly returns. The obtained results were further analyzed to answer the question if investors acting pursuant to the principles of social responsibility may benefit financially from the increased value of assets. Also, the structure of the indices in question was analyzed in terms of their components and, consequently, the results were profoundly discussed.
    Celem artykułu jest ocena dochodowości i efektywności spółek notowanych w ramach społecznie odpowiedzialnych indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i porównanie wyników z indeksami spółek klasycznych. Analiza obejmuje spółki odwzorowane w indeksach społecznie odpowiedzialnych CEERIUS, VONIX, RESPECT. Do oceny dochodowości wykorzystano dzienną i tygodniową logarytmiczną stopę zwrotu, a do oceny efektywności wskaźniki: Sharpe, zmodyfikowany Sharpe, Sharpe – omega, Sortino, Omega, RoVar dla dziennych i tygodniowych stóp zwrotu. Uzyskane wyniki poddano analizie w celu odpowiedzi na pytanie, czy inwestorzy działający zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności mogą uzyskać korzyść finansową w postaci zwiększonej wartości aktywów. Dokonano także analizy struktury badanych indeksów pod względem ich składu oraz przeprowadzono szeroką interpretację wyników.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 104-114
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies