Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Stochastic dominance" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule
Analiza wielokrotna oparta na dominacjach stochastycznych I regułach dominacji stochastycznych typu “Almost”
Autorzy:
Nowak, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906288.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Stochastic Dominance
Almost Stochastic Dominance
Multicriteria Analysis
ELECTRE III
Opis:
W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów decyzyjnych wykorzystywane są reguły dominacji stochastycznej oraz prawie-dominacji stochastycznej. Ranking końcowy uzyskiwany jest za pomocą procedur destylacji znanych z metody ELECTRE 111. Zamieszczony w pracy przykład numeryczny opisuje sposób wykorzystania procedury do rozwiązywania problemu wielokryterialnego.
In the paper a new technique for discrete multiple criteria decision making problems under risk is presented. The procedure uses Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance rules for comparing distributional evaluations of alternatives with respect to criteria. ELECTRE III technique is used for generating the final ranking of alternatives. An numerical example is presented to show applicability of the technique.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance
Związki preferencji w rankingowaniu wielowartościowych alternatyw w finansach przy użyciu dominacji statystycznych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904912.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ambiguity
stochastic dominance
efficiency criteria
preference relations
Opis:
This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the value of preference relations.
W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest wartość dla powiązań preferowanych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
Analiza efektywności dominacji stochastycznych w zastosowaniach finansowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905072.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
asymmetric distribution
stochastic dominance criterion
efficient set
Opis:
Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej inwestycji. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na scharakteryzowaniu zbioru optymalnych efektywnych inwestycji. W odróżnieniu od zbioru efektywnych inwestycji zgodnego z kryterium momentów MV, zbiór efektywnych inwestycji zgodny z kryterium SD jest optymalny dla całych ogólnych klas funkcji użyteczności (nie tylko dla funkcji kwadratowej). Dodatkowo kryterium SD wykorzystuje wszystkie wartości rozkładu prawdopodobieństwa projektu inwestycyjnego. Wiele prac empirycznych omawia zależności pomiędzy zbiorem efektywnych inwestycji z kryterium momentów MV a zbiorem efektywnych inwestycji zgodnym z kryterium SD. W tym artykule przedstawione zostały wyniki analiz wybranych typów rozkładów asymetrycznych.
I ortfolio analysis can be regarded as a problem of choosing the best investment project from all possible investments. I his choice depends on, the unique for each investor, utility function and the distribution оf the return оГ the investment project. Unlike MV criterion, SD criterion is optimal for a class of utility function and additionally we elaborate with all value of the return of the investment project. We will present the results of analysis the properties ol the optimal efficient set according SD criteria for asymmetric distribution.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time Dominance in Classification of Dynamic Structure
Autorzy:
Kaczanowicz, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655864.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastic dominance
time dominance
dynamic structure
preservation of environment
Opis:
The idea of time dominance was formulated about twenty years ago and this term means the greater utility value of one „fact" over the other in every moment of strictly defined period of time. The dominance ranking methods are a direct adaptation of the stochastic dominance ranking methods which are used for choice between two statistical distributions. The first application of time dominance was evaluation of investment projects and then - according to the appropriate utility function -selection of one project of the group of others. But there are also other potential fields of application of time dominance methodology - almost all situations where problems of ranking take place. The simplicity and intelligibility of this method is presented through the example of its application to data connected with the sphere of preservation of environment.
Koncepcja dominacji czasowej opracowana została w latach osiemdziesiątych jako adaptacja coraz popularniejszej metody dominacji stochastycznych do kontekstu dynamicznego. Pojęcie dominacji czasowej oznacza większą użyteczność jednego zjawiska w porównaniu z innymi w każdym momencie ściśle określonego przedziału czasu. Pierwszym obszarem zastosowania dominacji czasowej była ocena projektów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem - w myśl określonego kryterium - projektu najlepszego. Jednakże zastosowanie metodologii dominacji czasowej może mieć miejsce także w wielu innych sytuacjach - praktycznie wszędzie tam, gdzie pojawia się problem wskazania zjawiska rozwijającego się, zgodnie z założoną przez decydenta funkcją użyteczności, "najlepiej" w badanym czasie. Prostotę stosowania oraz czytelność wyników uzyskiwanych w toku badania dominacji czasowych prezentuje przykład zaczerpnięty z dziedziny ochrony środowiska.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamie Programming with Returns in Random Variables Spaces
Zmienne losowe w dyskretnym programowaniu dynamicznym
Autorzy:
Sitarz, Sebastian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904913.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
dynamic programming
partially ordered set
stochastic dominance
Opis:
This paper presents a model of dynamic, discrete decision-making problem (finite number of periods, states and decision variables). Described process has returns in random variables spaces equipped with partial order. The model can be applied for many multi-stage, multi-criteria decision making problems. There are a lot of order relations to compare random variables. Properties of those structures let us apply Bellman’s Principle of dynamic programming. The result of using this procedure is obtainment of a whole set of optimal values (in the sense of order relation). For illustration, there is presented a numerical example.
W artykule opisano dyskretny model programowania dynamicznego z wartościami funkcji kryterium z przestrzeni zmiennych losowych wyposażonej w częściowy porządek. Opisany proces dynamiczny ma charakter deterministyczny. Porównując zmienne losowe stosowane są różne rodzaje relacji porządkujących. Własności struktur zmiennych losowych pozwalają stosować uogólnioną metodę programowania dynamicznego - tzw. zasadę Bellmana. Efektem tej procedury jest uzyskanie pełnego zbioru wartości optymalnych (w sensie relacji częściowego porządku). Analogicznie, jak w programowaniu wielokryterialnym, tak i tu rozwiązaniem problemu optymalizacyjnego może być duży zbiór wartości optymalnych. Przedstawione są metody zawężające ten zbiór, wykorzystujące dynamiczną postać zadania oraz własności zmiennych losowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of the valuations of alternatives based on cumulative prospect theory and almost stochastic dominance
Autorzy:
Michalska, E.
Dudzińska-Baryła, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406467.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
cumulative prospect theory
almost stochastic dominance
decision analysis
Opis:
There are commonly accepted and objective decision rules, which are consistent with rationality, for example stochastic dominance rules. But, as can be seen in many research studies in behavioral economics, decision makers do not always act rationally. Rules based on cumulative prospect theory or almost stochastic dominance are relatively new tools which model real choices. Both approaches take into account some behavioral factors. The aim of this paper is to check the consistency of orders of the valuations of random alternatives based on these behavioral rules. The order of the alternatives is generated by a preference relation over the decision set. In this paper, we show that the methodology for creating rankings based on total orders can be used for the preference relations considered, because they enable comparison of all the elements in a set of random alternatives. For almost second degree stochastic dominance, this is possible due to its particular properties, which stochastic dominance does not possess.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2012, 22, 3; 23-36
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Composite semi-infinite optimization
Autorzy:
Dentcheva, D.
Ruszczyński, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970266.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
semi-infinite optimization
nonsmooth optimization
composite optimization
stochastic programming
stochastic dominance
Opis:
We consider a semi-infinite optimization problem in Banach spaces, where both the objective functional and the constraint operator are compositions of convex nonsmooth mappings and differentiable mappings. We derive necessary optimality conditions for these problems. Finally, we apply these results to non-convex stochastic optimization problems with stochastic dominance constraints, generalizing earlier results.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2007, 36, 3; 633-646
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  • odwiedzone
Tytuł:
Prospect Theory Versus Expected Utility Theory: Assumptions, Predictions, Intuition and Modelling of Risk Attitudes
Autorzy:
Lewandowski, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2119965.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
rank-dependence
independence
loss aversion
prospect stochastic dominance
pessimism and optimism
Opis:
The main focus of this tutorial/review is on presenting Prospect Theory in the context of the still ongoing debate between the behavioral (mainly descriptive) and the classical (mainly normative) approach in decision theory under risk and uncertainty. The goal is to discuss Prospect Theory vs. Expected Utility in a comparative way. We discuss: a) which assumptions (implicit and explicit) of the classical theory are being questioned in Prospect Theory; b) how does the theory incorporate robust experimental evidence, striving, at the same time, to find the right balance between the basic rationality postulates of Expected Utility (e.g. monotonicity wrt. First-Order Stochastic Dominance), psychological plausibility and mathematical elegance; c) how are risk attitudes modeled in the theory. In particular we discuss prospect stochastic dominance and the three-pillar structure of modeling risk attitudes in Prospect Theory involving: the non-additive decision weights with lower and upper subadditivity and their relationship to the notions of pessimism and optimism, as well as preferences towards consequences separated into preferences within and across the domains of gains and losses (corresponding to basic utility and loss aversion), d) example applications of Prospect Theory.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 4; 275-321
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dominacje stochastyczne w analizie portfela usług informatycznych
Stochastic dominance in it services portfolio analysis
Autorzy:
Wachstiel, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593135.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfela
Dominacje stochastyczne
Usługi informatyczne
IT services
Portfolio analysis
Stochastic dominance
Opis:
Artykuł prezentuje zastosowanie dominacji stochastycznych w analizie portfela usług informatycznych. Przybliżona została ogólna charakterystyka portfela usług informatycznych oraz jego podstawowe źródła ryzyka. W części praktycznej pracy wykorzystano kryterium warunkowych dominacji stochastycznych w celu stworzenia rankingu usług oraz zbudowania granicy efektywnej portfela.
The article presents the stochastic dominance appliance in IT services portfolio analysis. In the first part we describe the general characteristic of IT services portfolio and its risk sources. Next, we utilize stochastic dominance to rank the services in the portfolio and build the efficient frontier.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 96-108
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
Autorzy:
Michalska, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587146.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Podejmowanie decyzji
Portfel akcji
Decision making
Equity portfolios
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 88-101
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną
Relationship between Omega Function and Stochastic Dominance
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593312.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza finansowa
Dominacja stochastyczna
Ocena efektywności inwestycji
Evaluation of investment efficiency
Financial analysis
Stochastic dominance
Opis:
Dominacje stochastyczne są relacjami porządku częściowego w zbiorze losowych wariantów decyzyjnych, podobnie jak relacja dominacji oparta na zaproponowanej przez Keatinga i Shadwicka w 2002 roku funkcji omega, służącej ocenie i uporządkowaniu wariantów inwestycyjnych pod kątem ich efektywności. Celem artykułu jest zbadanie zgodności porządku względem dominacji stochastycznych i funkcji omega oraz przedstawienie zależności między tymi kryteriami.
Stochastic dominance is a partial order in the set of random decision alternatives. Similarly, a partial order is the relation based on omega function proposed in 2002 by Keating and Shadwick, which is used as a performance measure for the valuation and ordering of investment alternatives. The purpose of this article is to examine the consistency between the ordering according to stochastic dominance and the ordering according to omega function. We also present relationships between these criteria.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 70-78
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interactive Approach Application to Stochastic Multiobjective Allocation Problem - A Two-Phase Approach
Autorzy:
Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578542.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Problem alokacji
Wielokryterialne programowanie
Podejście interaktywne
Oscylator stochastyczny
Stochastic allocation problem
Multiobjective dynamic programming interactive approach
Stochastic dominance
Opis:
In this paper a stochastic multiobjective allocation problem is considered. We assume that a particular resource should be allocated to T projects. Depending on the amount of allocated resource it is possible (with known probabilities) to obtain a specified level of each goal. The considered criteria are divided into two groups. The first group consists of financial criteria, the second one, of qualitative criteria, representing the degree to which the projects contribute to reaching strategic goals. We propose a two-phase procedure for identifying the strategy that should be implemented by a decision maker. Our technique combines multiobjective dynamic programming and interactive approach. First, efficient strategies are identified using Bellman's principle of optimality adapted to the multiobjective problem. Next, a dialog procedure is applied to identify the solution that satisfies the decision maker. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2014, 9; 84-100
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interactive approach in multicriteria analysis based on stochastic dominance
Autorzy:
Nowak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970492.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
analiza wielokryterialna
metoda interakcyjna
modelowanie niepewności
dominacja stochastyczna
multiple criteria analysis
interactive approach
uncertainty modeling
stochastic dominance
Opis:
The paper considers a discrete stochastic multicriteria problem. This problem can be denned by a finite set of actions A, a set of attributes X and a set of evaluations E. It is assumed that the performance probability distributions for each action on each attribute are known. A new procedure for such a problem is proposed. It is based on two concepts: stochastic dominance and interactive approach. Stochastic dominance is employed for comparing evaluations of actions with respect, to attributes. The STEM methodology is employed in the dialogue procedure between decision maker and decision model. In each step a candidate action a_i is generated. The decision maker examines evaluations of a_i, with respect to attributes and selects the one that satisfies him/her. Then the decision maker defines the limit of concessions, which can be made on average evaluations with respect to this attribute. The procedure continues until a satisfactory action is found.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2004, 33, 3; 463-476
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluating Public Benefit Organizations in Poland with the EVAMIX Method for Mixed Data
Autorzy:
Chojnacka, Ewa
Górecka, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578582.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Evaluation
Financial statements
Non-governmental organisation
Public benefit organisation
Stochastic dominance
Dominacja stochastyczna
Ewaluacja
Organizacje pozarządowe
Organizacje pożytku publicznego
Sprawozdanie finansowe
Opis:
The third sector and public benefit organizations (PBOs) play a significant role in the Polish economy. Although the third sector can boast of a long history in Poland, an intensive development of these entities has been observed since 1989. According to the current law, organizations with the public benefit status enjoy numerous benefits. This entails the need to adequately assess their activities, especially when taking into consideration the fact that they are not profit-oriented. The aim of this paper is to propose a new assessment method for evaluating PBOs. The recommended approach is based on multi-criteria decision aiding (MCDA). The procedure proposed employs the EVAMIX technique for mixed evaluations – a hybrid of the EVAMIX method and the EVAMIX method with stochastic dominance (SD) rules. An illustrative example uses eleven PBOs from Lodz Voivodeship operating in the field of ‘Ecology, animals and heritage protection’.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 36-50
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies