Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "WSE" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 20
Tytuł:
Analiza wykorzystania funduszy pozyskanych w trakcie debiutu giełdowego przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Analysis of the Direction of the Funds Investment Acquired at the IPO, the Case of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Dudycz, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904550.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
IPO
abnormal return
WSE
Opis:
In connection with literature reports that the long-term return on the IPO is lower than the stock indexes, this paper analyzes both the size of the capital obtained from stock and the directions of its investment. The findings of the analysis are pessimistic. Firstly, during the debut the companies raise a lot of capital thus multiplying the equity, which raises the question whether their investment programs are able to absorb such large amounts of capital. Secondly, in the second year after the debut the most popular investment trends are short-term investments and other current assets, which indicates bad investment programs of debuting companies.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 278
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Condition of banks listed on the Warsaw Stock Exchange during the first 3 months of the pandemic in Poland
Autorzy:
Korzeb, Zbigniew
Niedziółka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2046418.pdf
Data publikacji:
2020-12-29
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
COVID-19
commercial banks
WSE
Opis:
The aim of the paper is to assess the condition of commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange after the first three months of the COVID-19 pandemic in Poland. The consolidated results for Q1 and Q2 2020 were used focusing on selected evaluation areas such as: capital adequacy, profitability, liquidity, credit portfolio quality as well as operational efficiency. The authors concluded that as a result of the credit crunch and the retention of previously earned profits, almost every medium (except for mBank SA) and every large bank experienced an increase in capital adequacy ratios. Moreover, the profitability of the banking sector eroded in each group of banks, with the rule that ROE is higher in the group of medium and large banks compared to the small ones. With the exception of Idea Bank SA all banks during the pandemic experienced an improvement in liquidity ratios. There was reported an increase in the cost of risk, with the greatest augmentation in small banks. It is maintained that the larger the bank the lower cost of risk. In almost every institution, the risk is mitigated by an increase in the degree of coverage by provisions for impaired receivables. In small banks there was noticed a deterioration in operational efficiency. In medium and large banks, despite a sharp drop in profits and additional costs associated with the pandemic, the process of efficiency improvement was reinforced.
Źródło:
Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 2(14); 5-20
2353-6845
Pojawia się w:
Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MACROECONOMIC INDICATORS FORECASTS ACCURACY AND REACTION OF INVESTORS ON THE WSE
Autorzy:
Wójtowicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453019.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
macroeconomic news announcements
WSE
event study
Opis:
Every day analysts and news agencies publish forecasts of important macroeconomic indicators. When the announced value of an indicator differs from its forecast, investors must revise their strategies. The strength of investors’ reaction depend on the difference between expectations and the true value of the indicator. In this paper we analyze the reaction of investors on the WSE to U.S. macroeconomic news announcements. We compare the strength of the reaction when forecasts are based on information from different financial services.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 142-151
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Index of Central and East European securities quoted at Warsaw Stock Exchange - WIG-CEE
Autorzy:
Kompa, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453055.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
emerging capital markets
stock index
WSE
Opis:
After 20 years of transition in Central and Eastern Europe (CEE) the capital markets are considered to be emerging markets and they are still developing. In the last few years, the Warsaw Stock Exchange achieved the first position in the CEE region by the number of listed companies, the value of shares turnover and by the value of market capitalization. Because of the growing number of listed foreign companies from the CEE countries the Warsaw Stock Exchange decided to launch the first regional index. The aim of this paper is to describe the index construction and to investigate its properties through the application of statistical methods.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 60-72
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Raportowanie parametrów emisji warunkiem wzrostu racjonalności inwestorów
Reporting emissions parameters as a condition of a growth of the investors rationality
Autorzy:
Dudycz, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/595937.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
IPO
prospekt emisyjny
GPW
agio
prospectus
WSE
share premium
Opis:
This article shows that investors generally accept the issue price of the shares significantly exceeding its nominal price. A relatively large excess of the issue price over the par value (the share premium account), in turn, creates adverse effects for new investors, such as the takeover of rights by old investors, new investors contributing a disproportionately large share of the capital, which is often in excess of the company’s holdings. This makes it unlikely that companies are able to efficiently invest this capital. This article suggests , in order to satisfy Directive 2003/71/EC, companies need to include in the summary prospectus the value of the proposed takeover ratio and information about the capital obtained in relation to the equity.
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne; 2014, XCI (91)/2; 41-52
0081-6841
Pojawia się w:
Studia Prawno-Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
REVENUES, EXPENSES, PROFITABILITY AND INVESTMENTS OF POTENTIAL CONTENDERS FOR THE STATUS OF A LISTED COMPANY IN POLAND
Autorzy:
Małecka, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/488897.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
SMEs
WSE
legal person
revenues and expenses
gross financial result
Opis:
The purpose of this article is an attempt to determine the scope of Polish companies operating on the market which could raise capital by the means of the Warsaw Stock Exchange. Therefore, a preliminary analysis is made of selected results achieved by economic entities in the years 2003-2012, as well as values and trends produced by them, with particular emphasis on the fluctuation of their number, undertaken investments, structure of revenues and expenses and financial performance, against other countries of the European Union. To illustrate the whole potential volume, the study covered all structures operating in the market: micro, small, medium and large enterprises, and their results are shown on the basis of statements arising from the undeniable specificity of the entire SME sector and large companies operating in Poland.
Źródło:
Oeconomia Copernicana; 2015, 6, 4; 91-122
2083-1277
Pojawia się w:
Oeconomia Copernicana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
WSE in view of the intensification of the delisting campanies
Autorzy:
Rogowski, Waldemar
Gemra, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698430.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
stock exchange
WSE
raising capital
giełda
GPW w Warszawie
pozyskiwanie kapitału
Opis:
The article was devoted to the phenomenon of delisting companies from the Warsaw Stock Exchange. The purpose of the article is to identify the reasons of leaving the Stock Exchange by issuers and to predict trends related to this phenomenon in the future. The article describes reasons found in the official materials of the WSE as well as other direct and indirect factors that influence withdrawal of companies from the stock exchange. In addition, the case study method was used, describing the tender offer for Prime Car Management shares and its regulatory consequences. Based on the analysis, it was found that the domestic Stock Exchange lost its attractiveness for companies from traditional industries and the phenomenon of deleting will continue to intensify with the simultaneous absence of new issuers debuting on the market. An opportunity for the WSE may be technology entities that obtain much higher pricing acceptable by investors.
Artykuł dotyczy zjawiska delistingu spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego celem jest zidentyfikowanie przyczyn rezygnacji z giełdy przez emitentów. Została też podjęta próba przewidzenia tendencji dotyczących tego zjawiska w przyszłości. Scharakteryzowano przyczyny podawane w oficjalnych materiałach GPW, jak i zidentyfikowano inne czynniki, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na wycofywanie spółek z giełdowego parkietu. Ponadto, zastosowano metodę case study opisującą wezwanie na akcje Prime Car Management i skutki regulacyjne, jakie wywołało to wezwanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że warszawska giełda straciła swoją atrakcyjność dla spółek z tradycyjnych branż i zjawisko delistingu będzie nasilało się. Szansą dla GPW mogą być podmioty technologiczne, które uzyskują znacznie wyższe wyceny akceptowalne przez inwestorów.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2019, 53, 4; 51-59
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
Autorzy:
Staszak, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
portfel fundamentalny
analiza portfelowa
TMAI
Markowitz
GPW
fundamental portfolio
portfolio analysis
WSE
Opis:
Przedmiotem badania było porównanie efektywności różnych metod konstrukcji portfeli fundamentalnych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W tym celu wykorzystano klasyczną teorię portfelową oraz alternatywne podejście bazujące na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI). Skuteczność obu metod poddano weryfikacji z wykorzystaniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2004 – 2016.
The aim of this paper is a comparison of effectiveness of different methods related to construction of fundamental portfolios in the case of polish capital market. The study describes classical portfolio theory and alternative approach based on the Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Inwestycji (TMAI) measure. The effectiveness of all methods is verified using the companies included in the WIG20 index in the period 2004 - 2016. Keywords: fundamental portfolio, portfolio analysis, TMAI, Markowitz, WSE
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 672-678
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The impact of asynchronous trading on Epps effect. Comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange
Autorzy:
Gurgul, H.
Machno, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/108313.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
VSE
WSE
market microstructure
Epps effect
asynchronous trading
correlation estimation
asynchronous time series
Opis:
The novelty/value added of this paper is the comparison of the Epps effect between developed and emerging stock markets from Central Europe by means of the correction formula derived by the authors. The main goal of the study is to test whether or not asynchrony in transaction times is a considerable source of the Epps effect in the case of the Warsaw and Vienna stock exchanges for the most-liquid assets from these markets. Among all analyzed stock pairs on the WSE, asynchrony turns out to be the main cause of the Epps effect. However, the corrected correlation estimator seems to be more volatile than the regular estimator of the correlation. In the case of the VSE, evidence of the Epps effect is not unique. For the most-liquid and most-correlated pair (namely, ANDR-EBS), the analysis delivers similar results as for Polish stocks. However, the Epps effect could not be detected for the remaining pairs on the VSE. The presented analysis can be reproduced for the same data or replicated for another dataset; all R codes used in the computation within this paper are available upon request.
Źródło:
Managerial Economics; 2016, 17, 1; 59-75
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Retail investors profiles. Case of Polish Stock Exchange
Profile inwestorów indywidualnych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Autorzy:
Lesznik, Dawid
Tuszkiewicz, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/11004157.pdf
Data publikacji:
2022-10-31
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
traders
financial markets
stock exchange
WSE
investors
inwestorzy
traderzy
rynki finansowe
giełda
GPW
Opis:
In the wake of the SARS-CoV-2 pandemic crisis and related economic changes, an increased influx of new individual investors into the Polish stock market has been observed. This raises the need for in-depth research into the behavioral characteristics of this "new generation" to better understand the needs of novice market participants. This article is based on the author's primary research conducted on a relatively large sample of Polish investors (N = 1,067) in April 2021. The paper aims to outline demographic and behavioral profiles, as well as to determine the needs of investors in terms of access to selected methods of market analysis. The results indicate a growing interest in foreign investments, as well as a strong influence of intuition, global events, and stock market liquidity on investment decisions. The results can provide useful signposts for brokerage houses and investment firms to better tailor their offerings to this new audience.
W następstwie kryzysu pandemicznego SARS-CoV-2 oraz powiązanych z nim zmian gospodarczych odnotowano wzmożony napływ nowych inwestorów indywidualnych na polską giełdę. Rodzi to potrzebę przeprowadzenia pogłębionych badań charakterystyk zachowań tej „nowej generacji”, by lepiej zrozumieć potrzeby początkujących uczestników rynku. Artykuł powstał na podstawie autorskiego badania pierwotne przeprowadzonego na relatywnie dużej próbie polskich inwestorów (N = 1067) w kwietniu 2021 roku w celu poznania profilów demograficznych oraz behawioralnych, a przy tym określenia potrzeb inwestorów w zakresie dostępu do wybranych metod analizy rynkowej. Uzyskane wyniki wskazują na rosnące zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi, a także duży wpływ intuicji, wydarzeń o skali globalnej i płynności notowań na podejmowane decyzje inwestycyjne. Wyniki mogą stanowić użyteczny drogowskaz dla domów maklerskich i firm inwestycyjnych w celu lepszego dopasowania oferty do nowej grupy odbiorców.
Źródło:
Marketing i Rynek; 2022, 10; 33-46
1231-7853
Pojawia się w:
Marketing i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Intraday event study. The impact of US macroeconomic news on WIG20
Analiza zdarzeń dla danych śróddziennych. Wpływ ogłoszeń amerykańskich danych makroekonomicznych na WIG20
Autorzy:
Wójtowicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587944.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Event study
Intraday data
News announcements
WSE
Analiza zdarzeń
Dane śróddzienne
GPW
Ogłoszenia danych
Opis:
In this paper we examine the impact of unexpected news about the US economy on stock prices on the Warsaw Stock Exchange. Previous studies from developed markets indicate, that macroeconomic news announcements are quickly reflected in stock prices. Hence, we study the reaction of 1 minute returns of WIG20, which describes prices of the largest and the most liquid stocks on WSE. Empirical analysis performed by means of event study shows the significant response of WIG20 just after news announcements. Additionally, this response remains visible up to three minutes after news release. However, the strength and duration of the news impact depends on the announced macroeconomic indicator.
W pracy zaprezentowano badanie wpływu niespodziewanych informacji, dotyczących gospodarki USA, na ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniejsze badania dotyczące reakcji rynków rozwiniętych wskazują, że ceny akcji bardzo szybko reagują na ogłoszenia amerykańskich danych makroekonomicznych. Dlatego, zbadana została reakcja 1-minutowych stóp zwrotu indeksu WIG20, który opisuje zachowanie się cen akcji najbardziej płynnych i największych spółek. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem analizy zdarzeń potwierdza, że istotna reakcja WIG20 występuje tuż po ogłoszeniu danych makroekonomicznych. Ponadto, pozostaje ona widoczna, aż do trzech minut po ogłoszeniu. Siła oraz czas trwania reakcji zależą od tego, którego ze wskaźników dotyczy ogłoszenie.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 109-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przegląd systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Overview of risk management methods in manufacturing enterprises listed in the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Khalil-Oliwa, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/323849.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
przedsiębiorstwa produkcyjne
ryzyko
ERM
GPW
system zarządzania ryzykiem
manufacturing companies
risk
WSE
risk management system
Opis:
W związku z dynamicznie zmieniającym się i niepewnym otoczeniem, w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojawia się coraz wyraźniejsza potrzeba wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem. Systemy te w sposób holistyczny identyfikują i oceniają ryzyko, dając jednocześnie podstawę do podejmowania decyzji w zakresie ochrony przed ryzykiem. Celem artykułu jest analiza systemów zarządzania ryzykiem w spółkach produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), w tym wskazanie i opisanie spółek, które wdrożyły holistyczną koncepcją systemowego zarządzania ryzykiem (ERM).
Due to the dynamically changing and uncertain environment, manufacturing companies are becoming increasingly aware of the need to implement risk management systems. These systems holistically identify and assess risks whilst providing the basis to make decisions about protection against risk. The purpose of this article is to analyze risk management systems in Warsaw Stock Exchange (WSE) listed companies, including identification and description companies that have implemented enterprise risk management (ERM).
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 117; 213-226
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty analizy fundamentalnej oraz technicznej na przykładzie spółki CD Projekt
Autorzy:
Hańczyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2116331.pdf
Data publikacji:
2022-08-30
Wydawca:
Fundacja Pro Scientia Publica
Tematy:
analiza fundamentalna
analiza techniczna
CD Project
giełfa
GPW
fundamental analysis
technical analysis
CD Projekt
stock exchange
WSE
Opis:
Teza.  Celem artykułu jest ukazanie, że koncepcja analizy fundamentalnej, opartej na monitorowaniu wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych dotykających obszarów danej spółki, a także analizy technicznej polegającej na badaniu zachowania kursu ceny i nastrojów rynkowych, jest realną pomocą dla inwestora w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na przykładzie wykresów giełdowych Grupy Kapitałowej CD Projekt- polskiego producenta i dystrybutora gier wideo - ukazano relacje danych fundamentalnych do danych technicznych. Metoda. Artykuł oparty jest na analizie i weryfikacji danych pochodzących z literatury przedmiotu, informacji wystosowanych przez media, a także wykresów giełdowych dostępnych na platformach internetowych. Wyniki i wnioski.  Analiza fundamentalna CD Projekt ukazała, jaki wpływ mają wydarzenia dotyczące spółki na notowania. Inwestorzy sugerując się premierami długo oczekiwanych gier, chętniej kupują akcje, wiedząc iż spółka również jest nastawiona na zysk. W sytuacji, gdy premiera została opóźniona, wielu inwestorów wyprzedała akcje (notowania spadły o 7% po ogłoszeniu wiadomości). Analiza techniczna nie wymaga systematycznego monitorowania wydarzeń, aczkolwiek opiera się na zdobywaniu wiedzy z zakresu obserwacji wykresów giełdowych oraz wykorzystywania narzędzi służących do interpretacji sygnałów generowanych przez nastroje rynkowe. Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano przykłady wydarzeń wynikających z analizy fundamentalnej oraz ich konsekwencje w cenie kursu, jak również wprowadzenie do tematu analizy technicznej oraz możliwości jakie wnoszą zastosowane w niej narzędzia.
Aim. The aim of the article is to present the concept of fundamental analysis, based on the monitoring of economic events affecting the areas of a given company, as well as a technical analysis involving a study of the price behaviour and market moods in relation to stock market charts, based on the example of CD Projekt Capital Group, a Polish producer and distributor of video games. Method. The article is based on the analysis and verification of data from the literature on the subject, information provided by the media, and stock market charts available on online platforms. Results and conclusions. CD Projekt's fundamental analysis showed the impact of the company's actions on the stock market. Investors, following the premieres of long-awaited games, are more likely to buy shares, knowing that the company is also profit-oriented. With the premiere delayed, many investors sold the stock (quotes fell 7% after the news was announced). Technical analysis does not require systematic monitoring of events, although it is based on gaining knowledge in the field of observing stock market charts and using tools for interpreting signals generated by market moods. Cognitive value. The article presents examples of events resulting from a fundamental analysis and their consequences in the exchange rate, as well as an introduction to the topic of technical analysis and the possibilities offered by the tools used in it.
Źródło:
Ogrody Nauk i Sztuk; 2022, 12; 111-119
2084-1426
Pojawia się w:
Ogrody Nauk i Sztuk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z globalnym rynkiem finansowym
The concept of the Ukrainian securities market integration to global trade networks
Autorzy:
Kopilova, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325689.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
rynek papierów wartościowych
globalne sieci handlowe
GPW
CEESEG AG
Nasdaq OMX
MB
Ukrainian securities market
global trade networks
WSE
Opis:
Artykuł przedstawia problem monocentrycznego ukraińskiego rynku akcji. Określono zewnętrzne i wewnętrzne czynniki organizacji rynku papierów wartościowych celem jego integracji z międzynarodowymi sieciami handlowymi. Zaproponowano scenariusz dalszego rozwoju ukraińskiego rynku akcji: główne platformy transakcyjne i główni organizatorzy giełdy. Przeanalizowano zalety i wady integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z europejskimi sieciami handlowymi (GPW, CEESEG AG, Nasdaq OMX i MB). Określono motywy zainteresowania inwestycjami w infrastrukturze ukraińskiej przez obcokrajowców.
The article analizes the problem of the monocentric Ukrainian stock market forming. The major external and internal factors of the organized securities market with the aim of integration into the international trade networks are determined. Scenario of further development of the organized segment of the Ukrainian stock market: main trading platforms and other major organizers of stock exchange is proposed. Advantages and disadvantages of Ukrainian stock exchanges integration to the European trade networks (WSE, CEESEG AG, Nasdaq OMX and MB) are analized. The reasons of foreign exchanges interest to the Ukrainian infrastructure and their investment projects motivation are determined.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 108; 161-172
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The monitoring role of multiple large shareholders and the catering effect of dividends: Evidence from Poland
Autorzy:
Pieloch-Babiarz, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1891367.pdf
Data publikacji:
2021-12-17
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
dividends
the catering theory of dividends
multiple large shareholders
controlling shareholder
blockholders
monitoring of the rfist largest shareholder
WSE
Opis:
On the world capital markets, there is a lack of research on how multiple large shareholders (MLS) monitoring of the first largest shareholder affects the catering effect of dividends. To fill this research gap, one should ascertain whether MLS control the first largest shareholder to align pay-outs with investor sentiment for dividends. Therefore, the aim of this article is to assess the integrated MLS impact on the strength of the catering effect of dividends. The study covers Polish electrotechnical companies in 2009–2020 with the use of fixed effects models. The value added is that the paper presents the results of novel research concerning the impact of MLS on dividends. The main findings are: 1) the strongest catering effect is observed when the total number of shares held by MLS is large; 2) the catering effect weakens most when the first largest shareholder is a controlling shareholder and the second largest owner holds relatively many shares.
Źródło:
Economics and Business Review; 2021, 7, 4; 72-93
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 20

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies