Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "zarządzanie ryzykiem finansowym" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
    Migration Matrices and Their Application in Risk Management
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586586.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Karty kredytowe
    Ryzyko kredytowe
    Ubezpieczenia
    Zarządzanie ryzykiem
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Credit card
    Credit risk
    Financial risk management
    Insurances
    Risk management
    Opis:
    Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 206-219
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych
    Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market
    Autorzy:
    Turek, Marian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587426.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele procesów finansowych
    Wybór portfela
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Financial risk management
    Models and simulations
    Portfolio choice
    Opis:
    W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.
    Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 378; 158-167
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym
    A New Approach to Liquidity Risk Management in Commercial Banks
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485157.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Płynność finansowa
    Nadzór bankowy
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Pomiar ryzyka
    Financial liquidity
    Bank supervision
    Financial risk management
    Risk measures
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
    The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 117-134
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
    Dynamic Provisions as a Credit Risk Management Tool
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591714.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kredyt bankowy
    Rezerwy bankowe
    Ryzyko kredytowe
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Zarządzanie strategiczne
    Bank credit
    Bank reserves
    Credit risk
    Financial risk management
    Strategic management
    Opis:
    The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 184-196
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych
    Option Hedging Strategies in the Capital Investments Risk Management
    Autorzy:
    Iwaszczuk, Natalia
    Pusz, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589915.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Hedging
    Inwestycje kapitałowe
    Opcje
    Opcje azjatyckie
    Rynki finansowe
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Asian options
    Capital investments
    Financial markets
    Financial risk management
    Options
    Opis:
    Investment trends in the domestic capital market will be examined in this article. Risks associated with capital investment of entities will be analyzed as well. Hedging strategies based on some exotic options will be proposed to reduce risk of capital investments. Impact of sensitivity coefficients on option price will be analyzed to indicate options with best performance.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 143-159
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie
    The Use of Derivatives for the Foreign Exchange Risk Management in the Enterprise
    Autorzy:
    Iwaszczuk, Natalia
    Orłowska-Puzio, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589967.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Opcje
    Ryzyko kursowe
    Ryzyko walutowe
    Zarządzanie przedsiębiorstwem
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Currency risk
    Derivatives
    Enterprise management
    Exchange risk
    Financial risk management
    Options
    Opis:
    Derivatives are the subject to a lot of research for several years. Their use for risk management in the enterprise has many supporters as well as opponents. Meanwhile, traders operating across borders, are facing the problem of securing their own interests against changes in market factors. The exchange rate is the main factor that fluctuations play an important role in their case. The same issue of the exchange rate were widely discussed in the literature over the years. Thus, in this study, our attention was focused on the construction of a currency option strategy proposed use in the management of the foreign exchange risk.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 160-172
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poręczenie funduszu regionalnego jako prawne zabezpieczenie do ustanowionego limitu skarbowego na rynku pozagiełdowym
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022974.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem finansowym
    limity skarbowe
    rynek pozagiełdowy
    instrumenty pochodne
    poręczenie cywilne
    financial risk management
    treasury limits
    over-the-counter market
    derivatives
    guarantees
    Opis:
    W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrany aspekt związany z problematyką zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym, a mianowicie kwestią prawnego zabezpieczenia do ustanowionych przez banki komercyjne dla swoich kontrahentów – przedsiębiorstw niefinansowych limitów skarbowych. Omawiana jest sytuacja zakładająca wystarczającą w ocenie instytucji finansowej zdolność kredytową kontrahenta, ale niewystarczającą wartość proponowanych przez niego prawnych zabezpieczeń wierzytelności bankowych. W tym przypadku zastosowanie poręczeń cywilnych okołobiznesowych instytucji wspierających tj. regionalne fundusze może być szczególnie pomocne. Wskazano na formalno-prawne przesłanki stosowania limitów skarbowych oraz omówiono sposób ich wykorzystania, jak również przedstawiono studium przypadku dotyczące wdrożenia omawianego poręczenia dla wybranego oddziału banku komercyjnego. W artykule podkreślono szczególnie istotną rolę instytutów naukowych w kreowaniu rozwiązań dla rzeczywistych wyzwań gospodarczych.
    The study highlights a selected aspect related to the financial risk management with the use of OTC derivatives, namely the issue of pre-settlement limits set by commercial banks for their counterparties, namely non-financial enterprises. The discussed situation assumes that the creditworthiness is sufficient in the opinion of the financial institution but the value of the legal collaterals proposed by the counterparty is insufficient. In this case, the use of guarantees of business support institutions such as regional funds may be particularly helpful. The formal and legal grounds for applying treasury limits were indicated and the way of their use was discussed, as well as a case study on the implementation of the mentioned guarantee for selected commercial bank. The article emphasizes the crucial role of scientific institutes in creating solutions to deal with real economic challenges.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 1, 29; 175-185
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
    Ontological Representation of Financial Knowledge in Decision Support System
    Autorzy:
    Dudycz, Helena
    Korczak, Jerzy
    Dyczkowski, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587828.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Menedżer
    Ocena zdolności kredytowej
    Pomiar ryzyka
    System wczesnego ostrzegania
    Systemy Business Intelligence
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Business Intelligence systems
    Credit rating
    Early warning system
    Financial risk management
    Manager
    Risk measures
    Opis:
    The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 199; 36-45
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Innowacje finansowe na rynku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym - szansa czy zagrożenie?
    Financial Innovation in the Market Instruments to Hedge Against Currency Risk - Opportunity or Threat?
    Autorzy:
    Miciuła, Ireneusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590718.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Innowacje finansowe
    Instrumenty finansowe
    Rynek walutowy
    Ryzyko walutowe
    Strategia finansowa przedsiębiorstwa
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Company's financial strategy
    Currency risk
    Exchange market
    Financial innovations
    Financial instruments
    Financial risk management
    Opis:
    Proces globalizacji przez możliwość wymiany i wzrost konkurencyjności spowodował rozwój problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w globalnym otoczeniu. W artykule przedstawiono podział i procentową strukturę wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego w Polsce innowacyjnych instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym i dokonano porównania z rynkami zagranicznymi (USA i Niemcy). Podjęto próbę zdefiniowania i klasyfikacji innowacji finansowych na rynku walutowym oraz wskazania na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.
    The process of globalization, the opportunity to exchange and increase competitiveness has given rise to problems of business management in a global environment. The article presents the classification and rate structure used in the practice of economic life in Poland and innovative instruments for managing currency risk and compared with foreign markets (U.S. and Germany). An attempt was made to define and classification financial innovation in the currency market and to identify the opportunities and threats posed by these instruments.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 238; 77-90
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Utilization Schemes of the Pre-Settlement Risk Limits
    Schematy wykorzystania limitów ryzyka przedrozliczeniowego
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36471029.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko kredytowe kontrahenta
    zarządzanie ryzykiem finansowym
    limity przedrozliczeniowe
    rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych
    counterparty credit risk
    financial risk management
    pre-settlement risk limits
    credit limits
    VaR limits
    OTC derivatives market
    Opis:
    The purpose of the article is to investigate the selected method employed to manage the counterparty credit risk, namely the application of various risk limits. The aim is to recognize utilization schemes of the pre-settlement risk limits in the Polish OTC derivatives market in the relationship between a financial institution and a non-financial counterparty. They are used not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Methodology. The research method comprises the analysis of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions (WSE listed banks). Results of the research. The study indicates two utilization schemes of the pre-settlement limit setup applicable both for daily and credit-related transactions. The first one assumes that the risk requirements remain unchanged during the contract lifetime, the second one considers variable risk requirements over time. Practical implications are discussed (in relation to a notional trade size, risk exposure and margining policy).
    Celem artykułu jest rozpoznanie schematów wykorzystania limitów przedrozliczeniowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w relacji instytucja finansowa i przedsiębiorstwo niefinansowe. Zastosowanie przedrozliczeniowych limitów skarbowych wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych ma również na celu usprawnienie i wsparcie codziennych działań operacyjnych w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej. Metodyka uwzględnia analizę wybranych regulacji oraz obowiązujących przepisów prawnych, m.in. nadzorcy rynkowego oraz zasad zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta instytucji finansowych. W szczególności analizie poddano zapisy Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych oraz politykę ryzyka kredytowego kontrahenta wybranych banków notowanych na GPW. Rezultatem badania jest identyfikacja schematów utylizacji przedrozliczeniowych limitów skarbowych, zakładających w zakresie wielkości komponentu dotyczącego szacowania ryzyka rynkowego stały oraz zmienny jego poziom w trakcie funkcjonowania transakcji. Zastosowanie danego schematu w praktyce może mieć wpływ m.in. na wielkość nominalnej pozycji w kontrakcie, ekspozycji ryzyka oraz w konsekwencji na politykę w zakresie ustanawiania zabezpieczenia wymaganego kontraktu.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 2, 42; 57-69
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Perspektywy zastosowania innowacji finansowych w działalności spółek węglowych
    Perspectives on Application of the Financial Innovation in the Business Activity of Mining Companies
    Autorzy:
    Stanisławski, Miłosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593050.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Górnictwo węgla kamiennego
    Innowacje finansowe
    Instrumenty finansowe
    Przemysł węglowy
    Spółki akcyjne
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Coal-mining industry
    Financial innovations
    Financial instruments
    Financial risk management
    Hard bituminous coal mining
    Joint stock companies
    Opis:
    The article presents the financial innovation issues on application of the financial innovation in the business activity of mining companies from the perspective of the enduser of financial innovation. The purpose of the article is to review the innovative financial instruments which have been exploited in the business activity of the mining companies. The paper identifies the factors that cause the limited interest of the mining companies for application of the financial innovations. Moreover the potential benefits of applying innovative financial instruments in the risk management process in the mining companies were indicated. The identification of the future trends and the possible scenarios has been carried out on the basis of survey in order to improve the efficiency of operation and competitive position of mining companies.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 38-48
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies