Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wypukłość" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Rotundity, smoothness and duality
    Autorzy:
    Penot, J.-P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970589.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    sprzężoność
    wypukłość
    sprzężenie
    dwoistość
    estymacja
    wypukłość uogólniona
    gładkość
    conjugacy
    convexity
    coupling
    duality
    estimates
    generalized convexity
    rotundity
    smoothness
    subdifferential
    Opis:
    The duality between smoothness and rotundity of functions is studied in a nonlinear abstract framework. Here smoothness is enlarged to subdifferentiability properties and rotundity is formulated by means of approximation properties.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 711-733
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Construction of a k-immunization strategy with the highest convexity
    Autorzy:
    Zaremba, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206561.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    immunizacja
    wypukłość
    convexity
    immunization
    K-T conditions
    unanticipated return
    Opis:
    Assuming that interest rate shocks are proportional to their values plus one, we prove in Theorem 1 the existence of and construct a portfolio Z[sup *] with the highest convexity in the class of portfolios that solve the immunization problem to meet the liability to pay C dollars K years from now. Z[sup *] appears to be a barbell strategy with two zero-coupon bonds with the shorest and the longest maturities. This intuitively clear result has been obtained here in a rigorous way by means of the K-T conditions. In addition, we show that our result is stricly related to the problem of maximization of the unanticipated rate of return on a portfolio solving the above immunization problem (Theorem 2). Two more results concerning the unanticipated return after K years are provided with proofs. An example illustrating the role of convexity in maximization of the unanticipated return is included. Despite the fact that there exists a pretty vast literature on bond portfolio strategies, the present paper offers a new methodological approach to this area (see Ingersoll, Skelton, Weil, 1978).
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1998, 27, 1; 135-144
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    L*-operators of convexity
    Autorzy:
    Kulpa, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747731.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    L*-operator, simplex, convexity, L-convexity, fixed points, Nash's Equilibrium Theorem
    L*-operator, sympleks, wypukłosc, L-wypukłosc, twierdzenie Maynarda Smitha, punkty stały, twierdzenie Nasha o równowadze
    Opis:
    W pracy jest badane pojecie uogólnionej wypukłosci, które umozliwia otrzymanie bardzo prostych dowodów twierdzenia Maynarda Smitha o istnieniu strategii ewolucyjnych w modelach biologicznych oraz twierdzenia o sygnaturach dajacym znaczne rozszerzenia twierdzenia Nasha o równowadze.
    A notion of L^*-spaces is investigated as a generalization of convex  subspaces. This gives  some topological extensions  for  celebrated theorems due to  Maynard Smith, Brouwer and Nash.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On influenece of the Taylor series remainder on unanticipated rates of return on fixed income bond portfolios
    Autorzy:
    Olbryś, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206662.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    wypukłość
    bond portfolios
    convexity
    duration
    fixed income bonds
    rate of return
    Taylor series
    Opis:
    Changes in spot rates, unknown aprriori to investors, induce unanticipated rates of return on all financial market instruments. In this paper we introduce and investigate a concept of the rest of a bond. The concept is related to the Taylor series remainder and gives a better approximation to an unanticipated rate of return of fixed income bonds and bond portfolios. It is shown that the rest of the portfolio composed of fixed income bounds is a convex combination of the rests of these bonds. A stronger version of the theorem on rates of return on fixed income bond portfolios is given.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 789-797
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized Ostrowski type inequalities for functions whose local fractional derivatives are generalized s-convex in the second sense
    Autorzy:
    Budak, H.
    Sarikaya, M. Z.
    Set, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/122303.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Tematy:
    generalized Hermite-Hadamard inequality
    generalized Hölder inequality
    generalized convex functions
    nierówność Höldera
    wypukłość funkcji
    nierówność Hermite-Hadamarda
    Opis:
    In this paper, we establish some generalized Ostrowski type inequalities for functions whose local fractional derivatives are generalized s-convex in the second sense.
    Źródło:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2016, 15, 4; 11-21
    2299-9965
    Pojawia się w:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kuhn-Tucker type optimality conditions for some class of nonsmooth programming problems
    Autorzy:
    Śmietański, M. J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206291.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    pochodna Diniego
    pochodna Clarka
    wypukłość uogólniona
    liniowość uogólniona
    warunki konieczne i wystarczające optymalności
    nonsmooth programming
    Dini derivative
    Clarke derivative
    generalized convexity
    generalized linearity
    necessary and sufficient optimality conditions
    Opis:
    We consider two nonlinear programming problems with nonsmooth functions. The necessary and sufficient first order optimality conditions use the Dini and Clarke derivatives. However, the obtained Kuhn-Tucker conditions have a rather classical form. The sufficient conditions alone are obtained thanks to some properties of generalized convexity and generalized linearity of functions. The necessary and sufficient optimality conditions are given in the Lagrange form.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 2; 361-376
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies