Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "współczynnik Sharpe'a" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
    Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej
    Autorzy:
    Vaičiūnas, G.
    Bureika, G.
    Steišūnas, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301812.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    rail vehicle
    wheel-set
    wheel rolling surface
    wear intensity
    metal fatigue
    Sharpe ratio
    pojazd szynowy
    zestaw kołowy
    powierzchnia toczna koła
    intensywność zużycia
    zmęczenie metali
    współczynnik Sharpe'a
    Opis:
    The article overviews scientific research studies that examine the interaction between railway vehicle wheel and rail, and the phenomena of wear on wheel rolling surface. Unique experimental research has been conducted, in which regularity of weariness on rolling surface of exploitable locomotive wheel and phenomena of metal fatigue on wheel were researched. A hypothesis is made, that according to the differences in weariness intensity of wheel rolling surface it is possible to determine the start of metal fatigue. The inequality of wear intensity of different locomotive wheels is assessed by the Sharpe ratio, adapting it to describe the wheel wear intensity criteria. Based on the results of research, the authors propose a simplified and reliable methodology for determining metal fatigue on locomotive wheels at initial stages. The uneven wear on rolling surface of different wheels of wheelset inevitably changes the values of Sharpe ratio, which can accurately describe the conditions in which the critical metal fatigue on wheels begins to emerge.
    W artykule omówiono badania naukowe dotyczące wzajemnych oddziaływań między kołem pojazdu szynowego a szyną oraz zjawiska zużycia powierzchni tocznej kół. Przeprowadzono nowatorskie badania eksperymentalne, w których zbadano prawidłowości dotyczące zużywania się powierzchni tocznej eksploatowanego koła lokomotywy oraz zjawisko zmęczenia metalu koła. Założono hipotezę, że na podstawie różnic w intensywności zużycia powierzchni tocznej kół można określić początek procesu zmęczenia metalu. Różnice w intensywności zużycia różnych kół lokomotywy oceniano na podstawie współczynnika Sharpe'a, dostosowując go do opisu kryteriów intensywności zużycia kół. Na podstawie wyników badań autorzy zaproponowali uproszczoną, rzetelną metodologię określania zmęczenia metalu kół lokomotywy na początkowym etapie tego procesu. Nierównomierne zużycie powierzchni tocznej różnych kół zestawu kołowego zmienia wartości współczynnika Sharpe'a, które można wykorzystać do precyzyjnego opisu warunków, w jakich dochodzi do krytycznego zmęczenia metalu kół.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2018, 20, 1; 24-29
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WPŁYW INTERWAŁU CZASOWEGO STÓP ZWROTU WYKORZYSTYWANYCH W WYZNACZANIU PARAMETRÓW MODELU SHARPE’A NA WIELKOŚĆ BŁĘDU PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ MODELU
    The Influence of the Time Interval of Return Rates Used in Determining the Parameters of the Sharpe Model on the Magnitude of Error Predictions Obtained Using the Model
    Autorzy:
    Podgórski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439726.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    model Sharpe’a
    współczynnik beta
    inwestycje
    akcje
    interwał czasowy stopy zwrotu
    Sharpe model
    beta factor
    investments
    shares
    time interval of return
    Opis:
    Kluczowe zagadnienie dotyczące modelu Sharpe’a, który jest wykorzystywany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków tworzących portfele inwestycyjne, stanowi dobór interwału czasowego stóp zwrotu służących do wyznaczania jego parametrów. Prezentowany artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest określenie, w jaki sposób zmienia się średni błąd prognozy stopy zwrotu oszacowanej za pomocą modelu Sharpe’a w zależności od interwału czasowego stóp zwrotu przyjętych do prognozy. Aby zrealizować cel badawczy wykorzystano metody ilościowe. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z lat 2010-2014 dotyczących stóp zwrotu z akcji dziesięciu spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG. Prognozy stóp zwrotu z poszczególnych spółek wyznaczono za pomocą uzyskanych modeli Sharpe’a na podstawie rzeczywistych stóp zwrotu z indeksu WIG z lat 2015-2017. Do badania przyjęto pięć interwałów czasowych stóp zwrotu: dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny oraz roczny. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie dwóch zasadniczych wniosków: (1) Średni błąd prognozy przyszłej stopy zwrotu dla losowo wybranej spółki wchodzącej w skład indeksu WIG obliczony na podstawie modelu Sharpe’a maleje wraz ze spadkiem długości interwału przyjętego do badania; (2) Średnia wartość współczynnika determinacji dla wyznaczonych modeli Sharpe’a rośnie wraz z wydłużaniem się interwału czasowego przyjętego do analizy, co wskazuje na lepsze dopasowanie modeli uzyskanych dla stóp zwrotu z dłuższych czasookresów.
    The key issue regarding the Sharpe model, which is used by both practitioners and theoreticians making investment portfolios, is the selection of the time interval of return rates used to determine its parameters. The presented article is of research nature and its aim is to determine how the average error of the rate of return forecast estimated using the Sharpe model changes depending on the time interval of the return rates adopted for the forecast. To realize the research goal, quantitative methods were used. The survey was based on data from the years 2010-2014 regarding the return rates on shares of ten listed companies included in the WIG index. Forecasts of return rates from individual companies were determined using the Shape models obtained on the basis of the actual rates of return from the WIG index from 2015-2017. Five intervals of temporary return rates were adopted for the study: daily, weekly, monthly, quarterly and annual. The results of the research allowed to draw two basic conclusions. (1) The average forecast error of the future rate of return for a randomly selected company included in the WIG index calculated on the basis of the Sharpe model decreases with the decrease in the length of the interval accepted for the study. (2) The average value of the determination coefficient for the designated Sharpe models increases with the extension of the time interval adopted for the analysis, which indicates a better adjustment of the models obtained for rates of return from longer time periods.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2019, 4(62); 5-16
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611115.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment efficiency
    investment funds
    equity funds
    Sharpe ratio
    Spearman’s rank correlation coefficient
    efektywność inwestycyjna
    fundusze inwestycyjne
    fundusze akcyjne
    wskaźnik Sharpe’a
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    Opis:
    The work compares the results obtained with the Sharpe ratio and the selected measures based on this indicator and examines the relationship between them. MAD, DS, ASR, WS and M2 were selected for the study. They were designated for 16 equity funds in the period 2004–2015, which were divided into shorter subperiods (2, 3, 4 and 5 years). The results show a strong correlation of the Sharpe ratio with the MAD, DS, ASR, and M2 ratios and lack of correlation with the WS ratio.
    W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies