Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wariancja" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 40
Tytuł:
Wartości resztowe w procesie regresji
Residuum values in the regress process
Autorzy:
Ampuła, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/235477.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Tematy:
wartość resztowa
normalność
wariancja
autokorelacja
obserwacja odstająca
residuum value
normality
variance
autocorrelation
coming off observation
Opis:
W artykule autor we wstępie argumentuje potrzebę przeprowadzenia weryfikacji opracowanego modelu regresji za pomocą analizy wartości resztowych. Na początku scharakteryzowano założenia analizy reszt, zwracając uwagę na własności tych reszt czyli: normalność, stałość wariancji i brak autokorelacji. Do analizy wzięto wyniki badań zapalników artyleryjskich typu MD-7. Scharakteryzowano własność wartości resztowych, która głosi, że reszty modelu mają rozkład normalny. Następnie omówiono sposób wyznaczania autokorelacji wartości resztowych, uwzględniając test Durbina-Watsona, który służy do weryfikacji współczynnika autokorelacji. Ze względu na obszerność artykułu nie analizowano metody mnożników Lagrange'a. Omówiono własność stałości wariancji wartości resztowych, czyli założenie homoscedastyczności składnika losowego. W tym celu przedstawiono wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych. Zaprezentowano sposób określania obserwacji nietypowych w analizie procesu regresji. Przedstawiono graficzną postać interpretacji obserwacji odstających za pomocą wykresu rozrzutu reszt względem reszt usuniętych. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące wartości resztowych w procesie regresji.
In the introduction of the article the author presents the need of verifying a developed regress model by using the analysis of residuum values. On the beginning the presumptions of the residuum analysis are characterized, paying the attention to properties of these residuum i.e.: normality, constancy of variance and lack of autocorrelation. Tests results of artillery fuses type MD-7 were taken to analysis. A property of residuum values showing that residuum of a model have a normal distribution was characterized. Then a way of determining the autocorrelation of residuum values was described, taking into account Durbin-Watson's test, which is used to verify the autocorrelation coefficient. Due to the extensiveness of the article, the method of Lagrange multipliers is not analyzed. A property of variance residuum values constancy i.e. presumption on homoscedasticity of random component is described. The residuum scatter diagrams in relation to forecast values are presented to prove it. A way defining atypical observations in the analysis of regress process was outlined. A graphic figure of interpretation for atypical observations by using residuum scatter diagram in relation to deleted residuum is discussed. Concise conclusions relating to the residuum values in the regress process are presented at the end of the article.
Źródło:
Problemy Techniki Uzbrojenia; 2015, 44, 133; 81-102
1230-3801
Pojawia się w:
Problemy Techniki Uzbrojenia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
Autorzy:
Anholcer, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Variance of the cost
Equalization method
Expected cost
Stochastic methods
Metoda stochastyczna
Spodziewany koszt
Wariancja kosztów
Metoda wyrównania
Opis:
In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja wariancji błędu w hodowlanych doświadczeniach jednopowtórzeniowych z replikowanymi obiektami wzorcowymi
Estimation of error variance in unreplicated plant breeding trials with replicated standard treatments
Autorzy:
Bakinowska, Ewa
Bocianowski, Jan
Budka, Anna
Pilarczyk, Wiesław
Zawieja, Bogna
Ambroży, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/42624789.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Tematy:
doświadczenia jednopowtórzeniowe
korelacja wewnątrzblokowa
układy blokowe
wariancja błędu
block design
error variance
intrablock correlation
unreplicated trial
Opis:
W pracy, wykorzystując wyniki pięciu rzeczywistych doświadczeń hodowlanych, opisane są różne możliwe podejścia do analizy jednopowtórzeniowych doświadczeń stosowanych w hodowli roślin. Proponuje się różne metody analizy wyników ukierunkowane na zmniejszenie wariancji błędu. Dodatkowo, przy zastosowaniu współczynnika korelacji wewnątrzblokowej, rozważa się możliwość poprawy precyzji wnioskowania poprzez zmianę powierzchni poletek oraz pojemności bloków.
The paper describes based on the results of five breeding experiments, different approaches to the analysis of unreplicated trials. Various methods of statistical analysis aimed at the reduction of error variance are proposed. Additionally, use of the intra-block coefficient of correlation to the improve trial precision by changing the plot size and block capacity is considered.
Źródło:
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; 2009, 251; 5-14
0373-7837
2657-8913
Pojawia się w:
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
Indian cement cartel – an attempt of detection
Autorzy:
Bejger, Sylwester
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422959.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
zmowa jawna i milcząca
równowaga
branża cementowa
wariancja ceny
model przełącznikowy Markowa
explicit and tacit collusion
collusive equilibrium
cement industry
cartel detection
price variance
Markov switching model
Opis:
Artykuł poświęcony jest problematyce obiektywnej detekcji i oceny zmów uczestników rynków oligopolistycznych. Celem szczegółowym pracy jest sprawdzenie funkcjonowania jednej z metod ekonometrycznych detekcji zmowy związanej z określonym markerem (znacznikiem) zmowy. W pracy nakreślono motywacje teoretyczną markera, opartą na właściwych modelach teorii gier oraz wykorzystano model przełącznikowy Markowa typu MS(AR)GARCH jako narzędzie statystyczne. W celu weryfikacji empirycznej wybranej metody przeprowadzono próbę detekcji faz zmowy w branży cementowej Indii w latach 1994 – 2009. W rezultacie badania udało się otrzymać obiektywne wskazania faz zmowy i konkurencji, które znajdują częściowe potwierdzenie w faktach historycznych oraz badaniu referencyjnym.
The article is devoted to problem of detection of overt or tacit collusion equilibrium in the context of choice of the appropriate econometric method, which is determined by the amount of information that the observer possesses. As a particular method to be used we have chosen a collusion marker coherent with an equilibrium of the proper model of strategic interaction – the presence of structural disturbances in the price process variance for phases of collusion and competition. We than used a proper econometric tool, namely Markov Switching Model with switching in variance regimes in order to verify its functionality in a context of a research. We applied the model to cement industry of India in a period of 1994 – 2009. We have reached some promising effects in discovery of collusion and competition phases, partially confirmed by facts from functionality of the industry and by reference research.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 273-289
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wariancji Allana do badania zmienności rytmu serca
Application of Allan variance to research of heart rate variability
Autorzy:
Bołtrukiewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156038.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
zmienność rytmu serca
wariancja Allana
częstotliwość zatokowego rytmu serca
heart rate variability
modified Allan variance
frequency of heart rhythm
Opis:
Zmienność rytmu serca jest powszechnie występującym zjawiskiem fizjologicznym. Do jego parametryzacji wykorzystuje się typowe wielkości statystyczne, do których należy wartość średnia i odchylenie standardowe. W pracy zaproponowano wykorzystanie do jej oceny wariancji Allana, która jest użyteczna w ocenie jakości oscylatorów elektronicznych. Zaprezentowano adaptację metody obliczeniowej wariancji Allana, którą dostosowano do specyfiki badanego sygnału oraz wyniki uzyskane dla trzech 10-minutowych przebiegów akcji serca.
The heart rate variability - HRV, is a general physiological phenomenon. The analysis of HRV is a simple and noninvasive clinical examination of heart and autonomic nervous system. In the time domain the periods of electrocardiographic signal (ECG) or photoplethysmographic signal (PPG) are detected. Next, typical statistical parameters such as e.g. the average value, the standard deviation of these periods are calculated. The Allan variance is a recommended measure of instability of oscillators. The human heart is an oscillator too, so the Allan variance has been proposed to evaluate its rhythm variability. The procedure of calculation of the Allan variance has been modified, because the fundamental frequency of the heart rhythm is unknown. This modification is described by Eqs. 1 - 5, and shown in Fig. 1. In the experiments the PPG signal has been used. The histograms of the heart rhythm periods are presented in Fig. 2. The obtained values of the heart rhythm Allan variance are shown in Fig. 3. The obtained results enable identification of the kind of a noise component occurring in the heart rhythm.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1486-1488
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opór przestrzeni dla alternatywnej realizacji podróży
Space resistance for alternative travels
Autorzy:
Celiński, I.
Sierpiński, G
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950190.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Tematy:
modelowanie podróży
prognozowanie ruchu
opór 3D
wariancja funkcji oporu przestrzeni
przemieszczenia pionowe
postrzeganie czasu i odległości
travel modelling
travel forecast
3D space resistance function
vertical travel
time and space recognition
Opis:
Artykuł prezentuje koncepcję opracowania funkcji oporu przestrzeni typu 3D dla potrzeb modelowania ruchu. W proponowanej metodyce uwzględniany jest wymiar pionowy przemieszczeń z jednoczesnym uwzględnieniem zmienności wartości tej funkcji w obszarze sieci drogowej. Prezentowany artykuł opracowano na podstawie kilkuletnich badań własnych autorów (w tym niepublikowanych głównie w przedmiocie przemmzczeńpionowych). Przedmiotem zainteresowania badań były preferencje mieszkańców w zakresie wańantówprzemieszczania się w sieci miejskiej w stosunku do przemieszczeń wykonywanych w ramach podróży obligatoryjnych. W tym kontekście analizie poddane zostały opory przestrzeni dla zbadanych w ramach ankiet podróży rzeczywistych (obligatoryjnych) i ich odpowiedników substytucyjnych. Zamierzeniem wykonania ankiet było sprawdzenie jedynie pewnych ogólnych tendencji w poruszanych w artykule aspektach związanych z przemieszczeniami w sieci transportowej. Zdaniem autorów modelowanie procesów ruchu w gęstych sieciach transportowych wymaga stosowania innych niż dotychczas funkcji oporu, a przynajmniej modyfikacji oporów przestrzennych i wprowadzenia poprawek z uwagi na przemieszczenia wertykalne. Współcześnie w sieciach gęstych parametry przemieszczeń, możliwość wyboru substytucyjnych środków transportu, analiza przemieszczeń pionowych istotne różnią się, w tym statystycznie, od wykonywanych jeszcze dwie, trzy dekady wstecz. Zastosowanie właściwych funkcji oporu przestrzeni jest warunkiem konstrukcji zasadnych modeli ruchu. Ponadto istotne w modelowaniu procesów transportowych jest zestawianie konkurencyjnych modeli ruchu w oparciu o substytucyjne relacje podróży. Te relacje mogą znacząco różnić się w zakresie funkcji oporu przestrzeni. Prezentowana koncepcja została zilustrowana projekcjami funkcji oporu przestrzeni typu 3D (hipotetycznymi i rzeczywistymi).Jednym z efektów badań jest również opracowanie dotyczące sposobów postrzegania przestrzeni przez respondentów w kontekście realizowanych przez nich przemieszczeń rzeczywistych i substytucyjnych w sieci miejskiej, W podsumowaniu artykułu autorzy przedstawiają pewne kierunki rozwoju modeli ruchu, które implikowane są prezentowaną koncepcją.
The conception of 3D space resistance function building with variance of vertical dislocation has been presented in the article. Authors have shown results of travel surveys that had been performed on Upper Silesia Region. Inhabitants were asked about their preferences on alternative modes of transportation in urban network (in case of obligatory travels — to work places and to educational institution). The analysis of received answers helped to describe space resistance function for actual and alternative mode. The idea was illustrated by theoretical and practical 3D space resistance. Modelling of traffic flow in dense transportation network needs to use different to actual methods. The conception of utilization the GSM and GPS technology to identify space resistance has been proposed. Inhabitants perception on travel distance and travel time have been also discussed.
Źródło:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne; 2012, 2(98); 49-86
1231-9171
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wariancji wyniku cyfrowej filtracji uśredniającej
Variance evaluation of the result of averaging digital filtration
Autorzy:
Domańska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154915.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
ruchoma średnia
uśrednianie koherentne
wariancja średniej
skorelowane dane
moving average
cumulating average
variance of average
correlated data
Opis:
Artykuł dotyczy cyfrowego uśredniania metodą ruchomej średniej oraz metodą z kumulacją, stosowanego w celu eliminacji lub redukcji losowego składnika stanowiącego zakłócenie wielkości deterministycznej. Podano zależność określającą wariancję wyniku uśredniania każdą z metod, co umożliwia ocenę jego niepewności. Odmienna specyfika metod przekłada się na odmienną postać zależności określającej wariancję i odmienne warunki, przy których można osiągać ekstremalny zysk z uśredniania.
The paper concerns digital averaging performed with the use of the moving average method and the cumulative method. This type of averaging is applied in order to eliminate or reduce the random component, being a disturbance of the deterministic quantity. Moreover, the paper presents the dependence determining the variance of the averaging result with the use of each of these methods, which makes it possible to estimate the uncertainty of the result. A different character of each of the methods implies a different form of the dependence determining the variance as well as different conditions with which an extreme profit can be achieved on the averaging. MAV and CAV are digital averaging algorithms of the value of dependent from the time (signals). The algorithm MAV is fitted for averaging of aperiodic and periodic signals. The algorithm CAV is fitted for averaging of periodic signals or repeatable signals at multiples to their gaining. The filtration MAV influences reductively on the variance of the noise and on the variance of the primary signal, however CAV reduces only the variance of the noise, not changing the variance of the primary signal. The use of the filtration MAV and CAV promotes better repeatability of results, if are estimated from samples of the average signal. Both algorithms are realizations of digital filters of the type FIR. In the case MAV this is the single low-pass filter. In the case CAV this is "the group" of simultaneously working low-pass filters - every in length equal of numerous of the collection of the repetition and filters is as many as of samples counts the single repetition. Fundamental difference between MAV and CAV consists in the manner of the choice of the collection of samples (undergo averaging) for the purpose of the determination of the single value of the average signal. In MAV this are adjacent samples from the single registration of the signal. In CAV this are the cophasal samples, every from other repetition. In the case of the averaging filtration of signals periodic or repeatable is more effective the algorithm CAV. However it is more time-consuming than the algorithm MAV.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 9, 9; 750-753
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Law of the iterated logarithm type results for random vectors with infinite second moments
Autorzy:
Einmahl, Uwe
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747822.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Hartman-Wintner LIL, functional LIL, infinite variance, LIL behavior, very slowly varying function, cluster sets, strong invariance principle.
PIL Hartmana-Wintnera, funkcjonalne PIL, nieskonczona wariancja, zachowania typu PIL, funkcje wolno zmieniajace sie, zbiory skupien, zasada silnej niezmienniczosci.
Opis:
Ten tekst jest rozszerzona wersja prezentacji autora na konferencji A path through probability in honour of F.Thomas BRUSS które odbyła sie na Unversite Libre de Bruxelles w Brukseli w dniach 9-11 wrzesnia 2015 roku. W pierwszej czesci przedstawiam niektóre wyniki uogólniajac klasyczne prawo Hartmana-Wintnera iterowanego logarytmu dla zmiennych 1-wymiarowych z nieskonczonym drugim momentem, a nastepnie pokazuje, jak te wyniki moga byc rozszerzone do zagadnien d-wymiarowych. Wywody koncze na ogólnym funkcjonalnym prawie tego typu.
This survey paper is an extended version of the author’s presentation at the conference in honor of Professor F. Thomas Bruss at the occasion of his retirement as Chair of Math´ematiques G´en´erales from the Unversit´e Libre de Bruxelles which was held September 9-11, 2015 in Brussels. I first present some results generalizing the classical Hartman-Wintner law of the iterated logarithm to 1-dimensional variables with infinite second moments and then I show how these results can be further extended to the d-dimensional setting. Finally, I look at general functional law of the iterated logarithm type results.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2016, 44, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1364901.pdf
Data publikacji:
2015-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja
Opis:
The article seeks to investigate the issue of interdependence that during crisis periods in the capital markets is of particular importance due to the likelihood of causing a crisis in the real economy. The research objective of the article is to identify this interdependence in volatility. Therefore, first we propose our own modification of the DCC-GARCH model which is so designed as to test for interdependence in conditional variance. Then, the DCC-GARCH-In model was used to study interdependence in volatility of selected stock market indices. The results of the research confirmed the presence of interdependence among the selected markets.
W artykule podjęto zagadnienie współzależności między rynkami, które w sytuacjach kryzysowych na rynkach kapitałowych nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na możliwość spowodowania kryzysu w sferze realnej. Celem proponowanego artykułu jest identyfikacja współzależności w zakresie zmienności. W związku z tym, zaprezentowano najpierw autorską modyfikację modelu DCC-GARCH, w którego konstrukcji uwzględniono wpływ zmienności ze strony innych rynków. Zaproponowana specyfikacja modelu DCC-GARCH-In pozwala na badanie współzależności między zmiennymi w zakresie wariancji warunkowej. Następnie model DCC-GARCH-In zastosowany został do badania współzależności w zakresie zmienności dla wybranych indeksów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na potwierdzenie występowania wzajemnego oddziaływania między wybranymi rynkami w zakresie zmienności.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 4; 397-413
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych
The methods of estimating the parameters of bilinear models
Autorzy:
Górka, Joanna
Pietrzak, Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453619.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
model dwuliniowy
model GARCH
warunkowa wartość oczekiwana
warunkowa wariancja
Opis:
W artykule przedstawiony zostanie model dwuliniowy, jego budowa, własności oraz metody estymacji. Zaprezentowana zostanie również możliwość opisu modelu dwuliniowego za pomocą modelu przestrzeni stanu. Praktyczne zastosowanie modelu dwuliniowego w połączeniu z modelem GARCH pozwala na jednoczesny opis dwóch własności szeregów finansowych, warunkowej wartości oczekiwanej oraz warunkowej wariancji. Model ten wykorzystano w empirycznej analizie indeksów giełdowych, gdzie dokonano próby opisu logarytmicznych stóp zwrotu. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie modelu ze strukturą dwuliniową AR( p) −BL(P,Q) −GARCH (r, z) z modem AR( p) −GARCH (r, z) .
In the paper we present stochastic process which is called bilinear process, the structure of the process and its properties. Then we present the representation of the state space for the bilinear model. Finally, we show the methods of estimating the parameters of bilinear models and some empirical examples as well.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 139-147
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimating the noise-related error in continuous-time integrator-based ADCs
Autorzy:
Gosselin, P.
Koukab, A.
Kayal, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/398023.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
Tematy:
noise
white noise
flicker noise
error
accuracy
standard deviation
variance
integrator-based ADC
incremental
Sigma-Delta
szum
szum biały
fliker-szum
błąd
dokładność
odchylenie standardowe
wariancja
ADC
Opis:
From first-order incremental ΣΔ converters to controlled-oscillator-based converters, many ADC architectures are based on the continuous-time integration of the input signal. However, the accuracy of such converters cannot be properly estimated without establishing the impact of noise. In fact, noise is also integrated, resulting in a random error that is added to the measured value. Since drifting phenomena may make simulations and practical measurements unable to ensure longterm reliability of the converters, a theoretical tool is required. This paper presents a solution to compute the standard deviation of the noise-generated error in continuous-time integrator-based ADCs, under the assumption that a previous measure is used to calibrate the system. In addition to produce a realistic case, this assumption allows to handle a theoretical issue that made the problem not properly solvable. The theory is developed, the equations are solved in the cases of pure white noise, pure flicker noise and low-pass filtered white noise, and the implementation issues implied by the provided formulas are addressed.
Źródło:
International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2016, 7, 2; 54-59
2080-8755
2353-9607
Pojawia się w:
International Journal of Microelectronics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical analysis of rail electromagnetic testing signals
Analiza statystyczna sygnałów defektoskopii szyn torów kolejowych
Autorzy:
Javorskij, I.
Isayev, I.
Nichoga, V.
Trokhym, G.
Grudziński, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328766.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
defektoskopia szyn kolejowych
okresowo skorelowane procesy losowe
gęstość widmowa
wariancja
rail testing
periodically correlated random processes
spectral density
Opis:
The statistical approach to the rail testing tasks is preserved. The rail testing signals are ob-tained using the magneto-dynamical selecting method on the Lviv railway track section (Ukraine). The stationary frequency ranges for signals from typical non-faulted and faulted rails are investigated. The frequency range corresponding to defects image display is established. The basis of periodically correlated random processes (PCRP) and the scope of tasks which appear in rail testing using the PCRP methods analysis are stated. The complex of defect rail signals non-stationary correlation analysis is carried out. The possibilities of using the PCRP methods for separating the defect useful signal and localizing the defects on the early stage of their growth are shown.
W pracy podano podejście statystyczne do problemu defektoskopii szyn torów kolejowych. Sygnały testowe otrzymane za pomocą metody magnetodynamicznej selekcji na odcinkach kolei Lwowskiej. Zbadano zakres częstotliwości sygnałów szyn z defektami i bez defektów w przybli-żeniu stacjonarnym. Omówiono zasady stosowania teorii okresowo skorelowanych procesów lo-sowych (OSPL) przy defektoskopii szyn kolejowych. Przeanalizowano wyniki niestacjonarnej analizy korelacyjnej sygnałów torów bez defektów. Wskazano możliwości stosowania metod statystyki OSPL dla wyodrębnienia sygnału użytecznego przy lokalizacji defektów torów we wczesnym stadium ich powstania.
Źródło:
Diagnostyka; 2004, 30, T. 1; 217-220
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w wybranych okresach
An analysis of variance of vessel speed on the Pomeranian Bay
Autorzy:
Kasyk, L.
Bugajski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/316096.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
Zatoka Pomorska
prędkość statków
analiza wariancji
wariancja
Pomeranian Bay
vessel speed
analysis of variance
variance
Opis:
W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2017, 18, 12; 946-949, CD
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych
Point estimation of the signal autocorrelation function basing on digital measurement data
Autorzy:
Kawecka, E.
Sienkowski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154366.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowy estymator funkcji autokorelacji
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja estymatora
autocorrelation function digital estimator
expected value
bias
variance of autocorrelation function
Opis:
Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji sygnałów. Pokazano, że estymator funkcji autokorelacji nie jest zgodny oraz, że jest obciążony dodatkową, wynikającą z kwantowania składową. Pokazano, że funkcja gęstości kompensuje przesunięcie funkcji autokorelacji, co oznacza, że określenie na postawie momentów obciążenia i wariancji estymatora możliwe jest jedynie w tych punktach funkcji autokorelacji, które odpowiadają wartości średniokwadratowej sygnału. Przedstawiono wyniki oszacowań obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji dla wybranych klas sygnałów. Do obliczeń zastosowano opracowany na potrzeby prowadzonych badań wielobitowy wirtualny korelator sygnałów.
In the paper there are discussed problems of estimation of the expected value, bias and variance of the digital estimator of the signal autocorrelation function. It is shown that the autocorrelation function estimator is not consistent and that the density function compensates the autocorrelation function delay. It means that determination of the bias and variance of the estimator basing on the so-called moments is possible only in these points of the autocorrelation function which are the mean square value of the signal. There are presented the results of estimation of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for selected classes of signals. In order to perform calculations, there was designed a dedicated, multi-bit, virtual correlator of signals. The paper is divided into 3 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there are presented the definitions of the autocorrelation function and the autocorrelation function estimator of a signal and quantized signal - Eqs. (2-4). Next, there is calculated the estimator's expected value - Eqs. (5, 6). There is determined the bias of the autocorrelation function digital estimator caused by quantization Eq. (7). In the next part of paper there is shown that the signal distribution density function compensates the autocorrelation function delay - Eq. (11). There is also calculated the estimator's mean square error - Eq. (20). The mean square error and variance from Eq. (17) allows evaluating the estimator consistency. Table 1 presents the results of analysis of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for a sinusoidal signal with noise. There are analysed the following types of noise: Gaussian, uniform probability density function (PDF) and triangular PDF signal. In Section 3 the investigation results are summarized. The obtained results show the importance of investigations on autocorrelation function degradation caused by quantization.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 422-425
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału
Use of autocorrelation function and quantized data for determining the variance of the expected signal value estimator
Autorzy:
Kawecka, E.
Sienkowski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158051.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja
funkcja autokorelacji
kwantowanie
przetwornik A/C
excepted value
bias
variance
autocorrelation function
quantization
A/D converter
Opis:
Celem pracy jest wyznaczenie rzeczywistej wariancji wartości oczekiwanej skwantowanego sygnału i porównanie takiej wariancji z estymatorami tej wielkości obliczanymi metodą klasyczną oraz na podstawie funkcji autokorelacji. W pracy zdefiniowano postać estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Na tej podstawie wyznaczono jego wariancję. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Założono, że próbki sygnału zostały skwantowane w przetworniku analogowo-cyfrowym (A-C) typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania. W charakterze przykładu przedstawiono wyniki obliczeń wariancji dla sygnału sinusoidalnego, sygnałów losowych o rozkładach: równomiernym oraz Gaussa.
In the paper there is presented a way of determining the variance of the expected value estimator based on the signal autocorrelation function. The expected signal value estimator is defined and the estimator variance is determined. For investigations there were used quantized samples of signal and moments of random variable. There was assumed that the signal was sampled by an ideal AC round-off converter. As an example there are given the results of variance calculations for sinusoidal, Gaussian and uniform PDF (Probability Density Function) signals. The paper is divided into three paragraphs. Paragraph 1 comprises a brief introduction to the research problems. There is given a definition of the expected signal value estimator, calculated on the basis of quantized data (Eq. 2). There are defined the initial conditions allowing calculation of the estimator characteristics. In Paragraph 2 the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) calculated on the basis of moments (Eq. 7) and the autocorrelation function (Eq. 8) are determined. There are also presented the definitions of variance estimators of the expected signal value estimator calculated with use of the classic method (Eq. 11) and autocorrelation function (Eq. 12). Because both estimators have bias, there are given definitions (Eq. 14, 15) for the case when only quantization has an influence on the variance bias. In subparagraphs 2.1 - 2.3 there are presented exemplary results of calculating the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) for the examined signals. For each signal a definition of the characteristic function (Eq. 16, 19, 22) is given. On the basis of the characteristic function definitions, the detailed formulas (Eq. 17, 20, 23) calculated from the random variable moments are derived. (Fig. 1-3) shows charts of the variance. There are defined the formulas (Eq. 18, 21, 24) allowing calculations of the mean square error. Exemplary results are given in Tables 1 and 2. The investigation results are summarized in Paragraph 3. They show that the accuracy of calculation results of the expected signal value estimator variance obtained with use of the classic method and those from the autocorrelation function is the same.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 10, 10; 1119-1122
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 40

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies