Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "vector model" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 63
Tytuł:
Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:
Waszkowski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
Opis:
W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie mapy wektorowej Polski w skali 1:50 000 (VMAPL2) do budowy modeli przepływu wód podziemnych
Application of the vector map of Poland 1:50 000 (VMAPL2) to the development of numerical groundwater flow model
Autorzy:
Kasztelan, D.
Marciniak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2063263.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
modelowanie matematyczne
cyfrowy model powierzchni terenu
mapa wektorowa
numerical modelling
digital terrain model (DTM)
vector map
Opis:
W trakcie budowy matematycznych modeli przepływu wód podziemnych jednym z najważniejszych zadań jest dokładne odwzorowanie ukształtowania powierzchni modelowanego obszaru. Dla terytorium Polski nie opracowano cyfrowego modelu terenu DTM w dużej skali. Dotychczas dla potrzeb modelowania przepływu wód podziemnych przeprowadzano schematyzację powierzchni terenu z mapy topograficznej na siatkę dyskretyzacyjną modelu. Inną drogą do uzyskania modelu rzeźby jest digitalizacja rastrowych map topograficznych. W artykule omówiono procedurę konwersji warstw informacyjnych mapy wektorowej poziomu drugiego VMAPL2 do bazy danych programu Surfer. Pokazany został także wpływ kroku siatki dyskretyzacyjnej na dokładność odwzorowania ukształtowania powierzchni terenu.
During the development of numerical groundwater flow models the accurate surface terrain reproduction is one of the most important tasks. No large-scale digital terrain models (DTM) of Poland have been developed yet. The numerical groundwater flow models were hitherto based on a digital terrain model schematically transformed from topographic maps. The other way to obtain DTM was digitizing topographic maps. This paper shows the procedure of thematic layer conversion from a vector map (VMAPL2) to a database of Surfer software. Moreover, the influence of different discretization network steps on the accuracy of the surface terrain reproduction is presented.
Źródło:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; 2008, 431, Hydrogeologia; 89-98
0867-6143
Pojawia się w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie różnoskalowych zdjęć do zasilania bazy danych 3D obiektów architektonicznych
The use of multiscale images for supplementing data bases of 3D architectural objects
Autorzy:
Bujakiewicz, A.
Zawieska, D.
Arcisz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/130880.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Tematy:
cyfrowy model pokrycia obiektu
terratriangulacja
produkt wektorowy
digital object model
terratriangulation
vector product
Opis:
W artykule zostaną przedstawione wyniki pracy badawczej, dotyczącej wykorzystania bloku zdjęć bliskiego zasięgu, metrycznych i niemetrycznych, o znacznie zróżnicowanej skali, dla pomiaru 3D obiektu, typu ołtarz. Orientacja zewnętrzna wszystkich zdjęć została wyznaczona jednocześnie, poprzez odpowiednie wagowanie obserwacji w procesie wyrównania, realizowanym w programie Orient/Orpheus. W wyniku fotogrametrycznego pomiaru, wygenerowany został produkt wektorowy dla całego obiektu oraz numeryczne modele pokrycia obiektu (NMPO) dla jego wybranych detali. Produkty te zostały zgromadzone i zintegrowane w bazie danych 3D GIS (ArcGIS 9.2), do której jest podłączona bezpośrednio stacja fotogrametryczna Summit Evolution firmy DAT/EM. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie analiz przestrzennych w bazie 3D GIS, z jednoczesnym fotogrametrycznym pomiarem uzupełniających danych na 3D modelu. Produkty te umieszczone w bazie GIS mogą posłużyć jako archiwum wiedzy dla różnych specjalistów, zajmujących się restaurowaniem zabytków. Dokładność opracowania i wieloplatformowość, a zarazem prosty dostęp przez zintegrowane oprogramowanie, pozwala między innymi na dokładne zrekonstruowanie kształtu powierzchni, grubości i rodzaju materiałów z jakich składa się obiekt.
The paper presents results of a research project tackling the use of a set of close range images at very different scales, taken with metric and non-metric cameras, in measuring a three-dimensional object, exemplified by an altar. The exterior orientation of all the photographs was determined by simultaneous adjustment in the Orient/Orpheus software, using appropriate observation weightings. The vector product for the entire altar, and – additionally - the Digital Object Models (DOM) of some of the altar's ornamental and gold–plated 3D plates, were generated with photogrammetric software. The products were integrated into a single 3D GIS database (ArcGIS 9.2), directly connected with the photogrammetric workstation (Summit Evolution, DAT/EM). Such an approach made it possible to conduct spatial analysis in 3D GIS database with supplementary on-line measurements of some data on a 3D photogrammetric model. The products, located in a GIS data base, can be used as a source of information by various specialists involved in conservation and restoration of historical monuments. The measurement accuracy and the multiplatform approach as well as simple access to the integrated software enable reconstruction of 3D shapes of objects and determination of their size and substance.
Źródło:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2008, 18a; 39-48
2083-2214
2391-9477
Pojawia się w:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ światowych cen ropy naftowej na ceny w Polsce
World oil price impact on prices in Poland
Autorzy:
Baranowski, Paweł
Sztaudynger, Jan Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424758.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
oil price
producer price
consumer price
Vector Error Correction Model
Opis:
The world oil price is an exogenous as well as key component and factor influencing domestic prices (especially transportation). The question is: how the oil price influences producer and consumer prices. We focus on a short- and long-term relationship between the domestic prices and oil price (expressed in Polish zloty). We use Vector Error Correction Models, with cost-based specification, i.e. including additionally wages and euro-zloty exchange rate. The degree of estimated long-term pass-through oil prices to producer and consumer prices is 0,15 and 0,05, respectively. Both producer and consumer prices have comparable size of short-term reaction to an oil price shock, but the producer price reaction is more prolonged.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 2(44); 9-16
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Vector algebra for Steep Slope Model analysis
Autorzy:
Kolecka, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/295124.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
vector algebra
Steep Slope Model
geographic information systems
slope
aspect
Opis:
Geographic Information Systems offer many algorithms that allow analysis of digital elevation models. They work with both GRID and TIN data, but they are limited to 2.5D models, where one planar (X,Y) position refers to only one vertical (Z) value. In mountainous regions, however, many steep, vertical and even overhung parts of rock walls and slopes occur. GRID and TIN models in a standard projection are not capable to deal with such a relief as they are not able to capture all complexity of steep slopes that can be observed from the terrestrial perspective. Such a perspective can be introduced into GIS via computer graphics software that allows 3D surface modelling by means of mesh, e.g. 3D triangular network. The paper presents a concept that implements 3D mesh in GIS and utilizes vector algebra to analyze such a surface. The idea is based on using normal vectors to compute slope and aspect of each triangle in a mesh. The computed values are saved as their attributes. Complete procedures are written in Python programming language and implemented into popular GIS software to work as a plug-in tool.
Źródło:
Landform Analysis; 2012, 21; 17-25
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of GIS systems in the construction of hydraulic model of networks
Autorzy:
Wróbel, K.
Styła, S.
Sumorek, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/410903.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
System Informacji Geograficznej (GIS)
model hydrauliczny sieci
mapa bitowa
mapa wektorowa
geographic information system (GIS)
hydraulic model
bit map
vector map
Opis:
This article presents the use of GIS system for the construction of a hydraulic model in the network enterprise. The model has been built on the basis of data associated with the objects existing in the network and with their spatial relations. The data describing the network objects are usually transferred from existing technical documentation. The local stocktaking of networks is carried out in case of any doubts regarding data update status. The preparation of properly processed data, as well as verification of their correctness while entering them into a database is the most difficult and labour consuming phase of network modelling. A properly configured network model should incorporate at least the following features: the possibility to perform comprehensive analyses of the existing system functioning as well as analyses of the system modernization and extension variants in order to optimize technical solutions.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2012, 1, 2; 63-67
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Traffic fatalities prediction based on support vector machine
Autorzy:
Li, T.
Yang, Y.
Wang, Y.
Chen, C.
Yao, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/223743.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
traffic accident
support vector machine
SVM
particle swarm optimization (PSO)
PSO
prediction model
optimal parameters
wypadek drogowy
Particle Swarm Optimization
model prognostyczny
optymalne parametry
Opis:
To effectively predict traffic fatalities and promote the friendly development of transportation, a prediction model of traffic fatalities is established based on support vector machine (SVM). As the prediction accuracy of SVM largely depends on the selection of parameters, Particle Swarm Optimization (PSO) is introduced to find the optimal parameters. In this paper, small sample and nonlinear data are used to predict fatalities of traffic accident. Traffic accident statistics data of China from 1981 to 2012 are chosen as experimental data. The input variables for predicting accident are highway mileage, vehicle number and population size while the output variables are traffic fatality. To verify the validity of the proposed prediction method, the back-propagation neural network (BPNN) prediction model and SVM prediction model are also used to predict the traffic fatalities. The results show that compared with BPNN prediction model and SVM model, the prediction model of traffic fatalities based on PSO-SVM has higher prediction precision and smaller errors. The model can be more effective to forecast the traffic fatalities. And the method using particle swarm optimization algorithm for parameter optimization of SVM is feasible and effective. In addition, this method avoids overcomes the problem of “over learning” in neural network training progress.
Źródło:
Archives of Transport; 2016, 39, 3; 21-30
0866-9546
2300-8830
Pojawia się w:
Archives of Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trade liberalization policy and competitiveness of cocoa beans exports in Nigeria (1961-2017)
Autorzy:
Obi-Egbedi, O.
Hussayn, J.A.
Oluwatayo, I.B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2080922.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
cocoa
competitiveness
market share
trade liberalization policy and vector error
correction model
Opis:
The cocoa sector in Nigeria has experienced decline in production, yield, exports coupled with its inability to attain global standards and targets and, gradual loss of competitiveness at the world market. Trade liberalization was government’s panacea to the sector’s problem although, cocoa competitiveness remains an issue since liberalization. Therefore, the relationship between trade liberalization policy and competitiveness of Nigeria’s cocoa exports was examined in this study using data for the period 1961-2017. Cocoa market share was used to measure competitiveness while analytical tools employed were: ADF test, Johansen co-integration test and the vector error correction model (VECM). Market share, quantity of cocoa export and inflation rate were stationary at original level while others, at first difference. The co-integration test showed seven co-integrating equations. Trade liberalization policy was found to be an important driver of competitiveness. In addition, area harvested, production quantity and export quantity positively influenced competitiveness while world price of cocoa, interest rate on agricultural loans, exchange rate and trade liberalization influenced negatively. Therefore, appropriate trade policy formulation and implementation is recommended while, specific attention should be paid to monetary policies and cocoa production by the government.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2021, 21[36], 1; 4-15
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Thermal modeling of planar and cylindrical biomedical multilayers structures in frequency domain
Autorzy:
Strąkowska, Maria
Więcek, Bogusław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/114518.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
thermal models
Vector Fitting
perfusion
Pennes model
Foster network
Opis:
Planar and cylindrical thermal models of biomedical multilayer structures with perfusion are presented in this paper. For each layer the models are solved analytically in frequency domain using the Laplace transform. Modeling the multilayer structure allows formulating the set of linear equations with unknown integral constants. As a result, the thermal impedance Zth(jω) is calculated. Next, the poles of thermal impedance are estimated using Vector Fitting (VF) method. Finally, distribution of thermal time constants allows evaluating the temperature response T(t) of the modeled structure.
Źródło:
Measurement Automation Monitoring; 2019, 65, 2; 32-36
2450-2855
Pojawia się w:
Measurement Automation Monitoring
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The response of Zimbabwe tobacco exports to real exchange rates volatility
THE RESPONSE OF ZIMBABWE TOBACCO EXPORTS TO REAL EXCHANGE RATES VOLATILITY
Autorzy:
Mutodi, Knowledge
Chuchu, Tinashe
Maziriri, Eugine Tafadzwa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1892227.pdf
Data publikacji:
2020-07-08
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
Real exchange rate (RER)
Real exchange rate volatility (RERV)
Vector error correction model (VECM)
Opis:
The focus of this study was on investigating the response of tobacco exports to real exchange rates and real exchange rate volatility and other factors in Zimbabwe using secondary data spanning from 1980 to 2019. Bilateral nominal exchange rates and time-variant weights of Zimbabwe’s 10 major trading partners were calculated and used to compute the real exchange rate index. The time-dependent weighting system was used to better represent the evolution of trade patterns in the index. The arithmetic method was employed for computing the index. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) and autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models were used to generate the real exchange rate volatility index. The export response function was adopted as the tobacco exports response model. The variables in the tobacco exports response model were the realworld Gross Domestic Product (GDP), real exchange rate, terms of trade, real exchange rate volatility and dollarization. A vector error correction model (VECM) was used to estimate the response of tobacco exports to real exchange rate, real exchange rate volatility and other factors. The VECM results indicated that real world GDP was insignificant in both the short and long run. In the long run, the real exchange rate appreciation had a negative impact on tobacco exports. Conversely, in the short run, the depreciation of real exchange rate had a positive impact on tobacco exports. Hence, the government has to adopt other mechanisms that reduce uncertain movements of exchange rates.
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2020, 56, 2; 201-219
1899-5241
Pojawia się w:
Journal of Agribusiness and Rural Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing hypotheses about structure of parameters in models with block compound symmetric covariance structure
Autorzy:
Zmyślony, Roman
Kozioł, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1194457.pdf
Data publikacji:
2019-07-02
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
coordinate-free approach
Jordan algebra
multivariate model
block compound symmetric covariance structure
best unbiased estimators
testing structure of mean vector
testing independence of block variables
Opis:
In this article we deal with testing the hypotheses of the so-called structured mean vector and the structure of a covariance matrix. For testing the above mentioned hypotheses Jordan algebra properties are used and tests based on best quadratic unbiased estimators (BQUE) are constructed. For convenience coordinate-free approach (see Kruskal (1968) and Drygas (1970)) is used as a tool for characterization of best unbiased estimators and testing hypotheses. To obtain the test for mean vector, linear function of mean vector with the standard inner product in null hypothesis is changed into equivalent hypothesis about some quadratic function of mean parameters (it is shown that both hypotheses are equivalent and testable). In both tests the idea of the positive and negative part of quadratic estimators is applied to get the test, statistics which have F distribution under the null hypothesis. Finally, power functions of the obtained tests are compared with other known tests like LRT or Roy test. For some set for parameters in the model the presented tests have greater power than the above mentioned tests. In the article we present new results of coordinate-free approach and an overview of existing results for estimation and testing hypotheses about BCS models.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 2; 139-153
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980–2009
Autorzy:
Misztal, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1810732.pdf
Data publikacji:
2012-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
terms of trade
wzrost gospodarczy
model wektorowej autoregresji
economic growth
vector autoregressive model
Opis:
Celem artykułu jest analiza oddziaływania zmian cenowych terms of trade i zmienności terms of trade na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 19802009. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR) ujawniły, że poprawa cenowych terms of trade w Polsce prowadził do wzrostu dynamiki PKB per capita, zaś wzrost zmienności cenowych terms of trade przyczyniać się do zmniejszenia tempa wzrostu PKB na mieszkająca w Polsce. Ponadto potwierdzono stosunkowo większe oddziaływanie zmian cenowych terms of trade niż zmienności terms of trade na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Wykazano również, że zmiana cenowych terms of trade i zmienność terms of trade wyjaśniały w zbliżonym stopniu zmienność PKB per capita w Polsce w okresie 19802009.
This article aims to analyze the impact of changes in terms of trade and terms of trade volatility on economic growth in Poland in the period 19802009. The results of tests using the vector autoregressive model (VAR) revealed that improved terms of trade in Poland led to increased dynamics of GDP per capita, while the increase in terms of trade volatility reduced the growth rate of GDP per capita in Poland. In addition, there was confirmed the greater impact of changes in terms of trade, than the terms of trade volatility on the dynamics of economic growth in Poland. It was also demonstrated that the change in terms of trade and volatility of terms of trade, explained in a similar degree the variation of GDP per capita in Poland in the period 19802009.
Źródło:
Studia i Materiały; 2012, 1–2/2012 (14–15); 16-24
1733-9758
Pojawia się w:
Studia i Materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tendencje zmian cen na światowym rynku ropy naftowej po 2000 roku
Analysis of Oil Market Trends Post-2000
Autorzy:
Socha, Robert
Wdowiński, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575879.pdf
Data publikacji:
2018-03-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
ceny ropy naftowej
OPEC
kointegracja
model wektorowej korekty błędem
oil price
cointegration
vector error correction model
Opis:
This paper aims to analyse changes in the oil market during the “third oil price shock” in 2007 and 2008. It is particularly important to investigate the influence of disruptions in oil production (in both OPEC and non-OPEC countries) on crude oil prices and consumption. The authors conduct an empirical investigation of this problem, estimating a vector error correction model and an impulse-response function. Based on the empirical data, we noticed that from 2004 to 2008 the growth in oil demand was not compensated by an appropriate increase in oil production. The results of impulse-response functions show that, with the improvement in global demand, we should rather expect OPEC production to increase. Moreover, this kind of reaction in OPEC is delayed by about four months, which can be explained by the restrictions on OPEC’s spare capacity. This limits the room for a short-term increase in OPEC production. Unexpected demand shocks or price innovations increase the level of both OPEC and non-OPEC production, but the response of OPEC is more significant. These findings may be considered as a point of departure for future analyses of OPEC production adjustments.
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zmian zachodzących na rynku ropy naftowej w okresie trzeciego szoku cenowego w latach 2007-2008. Szczególnie istotna z punktu widzenia poruszanego problemu badawczego jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na ceny ropy naftowej i wielkość konsumpcji tego surowca mają zaburzenia w wielkości wydobycia w grupie państw OPEC lub w państwach niestowarzyszonych w kartelu. W części empirycznej artykułu dokonano estymacji parametrów modelu wektorowej korekty błędem oraz analizy funkcji reakcji na impuls. Na podstawie wstępnej analizy danych statystycznych można zauważyć, iż wysokie tempo popytu w latach 2004-2008 nie było kompensowane przez odpowiednią dynamikę wydobycia. Na podstawie analizy funkcji reakcji na impuls można zauważyć, iż zaburzenie światowego popytu na ropę naftową wiąże się z pozytywną reakcją wydobycia państw kartelu, co skłania ku refleksji, na ile brak reakcji w latach 2007–2008 stanowił strategię polityki wydobywczej, a na ile pozostawało to poza decyzjami OPEC. Z drugiej strony pozytywna reakcja podaży OPEC na szok popytowy jest opóźniona o 4 miesiące, co daje podstawy do przypuszczeń, że natychmiastowe, krótkookresowe zwiększanie podaży w tej grupie państw jest ograniczone. Szoki wynikające z nieoczekiwanego wzrostu popytu na surowce lub zaburzeń w równaniu cen prowadzą do wzrostu produkcji w obu grupach państw. W obu przypadkach reakcja OPEC jest silniejsza.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2018, 293, 1; 103-135
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Studying the Stock Market – Economic Activity Nexus in Poland with a VAR‑VECM Approach
Badanie współzależności pomiędzy rynkiem akcji a poziomem aktywności gospodarczej w Polsce z wykorzystaniem metodologii VAR‑VECM
Autorzy:
Pietraszewski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655935.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
WIG
produkt krajowy brutto
autoregresja wektorowa
kointegracja
model korekty błędem
Gross Domestic Product
vector autoregression
cointegration
error correction model
Opis:
W artykule omówiono związki pomiędzy koniunkturą giełdową a realną aktywnością gospodarczą oraz przedstawiono wyniki badania współzależności pomiędzy zmianami głównego indeksu akcji na GPW w Warszawie (WIG) oraz PKB w Polsce w latach 1995–2019. W wielu studiach empirycznych dla krajów wysoko rozwiniętych wykazano istnienie nie tylko dynamicznych interakcji krótkookresowych, ale również długoterminowej relacji kointegrującej pomiędzy poziomami indeksu i produktu. Dotychczasowe badania dla Polski wskazywały głównie na związki krótkookresowe pomiędzy stopami zwrotu z akcji a zmianami aktywności gospodarczej, podczas gdy dowody na istnienie długookresowej relacji kointegrującej są jak dotąd nieliczne. W artykule zastosowano metodologię VAR‑VECM oraz procedurę Johansena do badania kointegracji dla znacznie dłuższego szeregu danych kwartalnych niż w prowadzonych do tej pory badaniach. Badanie wykazało, że stopy zwrotu z akcji są przyczyną w sensie Grangera dla zmian PKB, przy czym wyprzedzenie w czasie sięga do trzech kwartałów. Znaleziono również dowody na istnienie długoterminowej relacji kointegrującej.
The paper discusses the links between stock market performance and real economic activity and presents results of an empirical inquiry into dynamic relationships between the main stock index quoted on the Warsaw Stock Exchange (WIG) and GDP in Poland over the years 1995–2019. In many empirical studies for highly developed countries not only short‑run dynamic interactions but also a long‑run cointegrating relationship between the stock index and output have been found. Previous studies for Poland reported mainly short‑run linkages between stock returns and changes of economic activity whereas the evidence for a long‑run cointegrating relationship is still quite scarce. In this paper, the VAR‑VECM methodology with the Johansen tests for cointegration is used to study a substantially longer quarterly data interval than has been investigated so far. Research results show that stock returns Granger‑cause GDP growth with up to three‑quarters lead. The evidence for the existence of a long‑term cointegrating relationship has also been found.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 3, 348; 65-89
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatial Pigmeat Price Transmission: the Case of Lithuania and Poland
Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
Autorzy:
Jurkėnaitė, Nelė
Syp, Alina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2130400.pdf
Data publikacji:
2022-03-28
Wydawca:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
przestrzenna transmisja cen
rynek mięsa wieprzowego
model autoregresji wektorowej
przyczynowość Grangera
spatial price transmission
pigmeat market
vector autoregression model
Granger causality
Opis:
The paper investigated the patterns of changes in spatial price transmission between pigmeat prices of two post-communist Member States, namely Lithuania and Poland, and five main producing countries in the EU-15, namely Germany, Denmark, France, Spain, and the Netherlands. This study employed vector autoregression modelling, as well as the Granger causality concept, and focused on changes in price behavior from May 2004 to May 2021. The findings suggest fundamental differences in the short-term price behavior of two post-communist countries. Over the investigated period, Poland strengthened the position in the EU pigmeat market and could be classified as a price leading country for the certain markets. The case of Lithuania demonstrated that countries with lower productivity and the dominant share of pig population on small-scale farms as well as high price level became vulnerable and evolved towards a viable national pig farming structures. Hence, a movement of new Member States towards greater market integration must be linked to the spread of innovations in pig farming or exit of uncompetitive farms. In the case of Lithuania, a promising direction of policy implications is support for the establishment of modern and competitive medium-sized farms, as well as the spread of relevant knowledge and innovations.
W pracy zbadano wzorce zmian w przestrzennej transmisji cen mięsa wieprzowego pomiędzy dwoma postkomunistycznymi państwami członkowskimi, tj. Litwą i Polską, a pięcioma głównymi krajami produkującymi w UE-15, tj. Niemcami, Danią, Francją, Hiszpanią i Holandią. W badaniu wykorzystano modelowanie wektorowej autoregresji, a także koncepcję przyczynowości Grangera i skupiono się na zmianach w zachowaniu cen od maja 2004 do maja 2021 roku. Wyniki sugerują fundamentalne różnice w krótkoterminowym zachowaniu cen w dwóch krajach postkomunistycznych. W badanym okresie Polska umocniła pozycję na unijnym rynku mięsa wieprzowego i mogła być zaklasyfikowana jako kraj liderów cenowych na niektórych rynkach. Przypadek Litwy pokazał, że kraje o niższej produktywności i dominującym udziale pogłowia trzody chlewnej w gospodarstwach o małej skali, a także o wysokim poziomie cen stały się wrażliwe i ewoluowały w kierunku opłacalnych krajowych struktur hodowli trzody chlewnej. Dlatego też podążanie nowych państw członkowskich w kierunku większej integracji rynku musi być powiązane z rozprzestrzenianiem się innowacji w hodowli trzody chlewnej lub wyjściem niekonkurencyjnych gospodarstw. W przypadku Litwy obiecującym kierunkiem konsekwencji polityki jest wspieranie tworzenia nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarstw średniej wielkości, a także rozpowszechnianie odpowiedniej wiedzy i innowacji.
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej; 2022, 370, 1; 87-106
0044-1600
2392-3458
Pojawia się w:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 63

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies