Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "unbiased estimator" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-9 z 9
Tytuł:
Testing hypotheses in universal models
Autorzy:
Fišerová, Eva
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729680.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
universal linear model
unbiased estimator
tests hypotheses
Opis:
A linear regression model, when a design matrix has not full column rank and a covariance matrix is singular, is considered. The problem of testing hypotheses on mean value parameters is studied. Conditions when a hypothesis can be tested or when need not be tested are given. Explicit forms of test statistics based on residual sums of squares are presented.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 127-149
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation in universal models with restrictions
Autorzy:
Fišerová, Eva
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729752.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
universal linear model with restrictions
unbiased estimator
Opis:
In modelling a measurement experiment some singularities can occur even if the experiment is quite standard and simple. Such an experiment is described in the paper as a motivation example. It is presented in the papar how to solve these situations under special restrictions on model parameters. The estimability of model parameters is studied and unbiased estimators are given in explicit forms.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 2; 233-253
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the improvement of paired ranked set sampling to estimate population mean
Autorzy:
Rehman, Syed Abdul
Shabbir, Javid
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827556.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
order statistics
ranked set sampling
relative efficiency
unbiased estimator
imperfect ranking
Opis:
In ecological and environmental sampling the quantification of units is either difficult or overly demanding in terms of the time, money, workload, it requires. For this reason efficient and cost-effective sampling methods need to be devised for data collecting. The most commonly used method for this purpose is the Ranked Set Sampling (RSS). In this paper, a sampling scheme called Improved Paired Ranked Set Sampling (IPRSS) is proposed to estimate the population mean. The performance of the proposed IPRSS is evaluated under perfect and imperfect rankings. A simulation study based on selected hypothetical distributions and a real-life data set showed that IPRSS is more precise than RSS, Paired RSS (PRSS) or Extreme RSS (ERSS).
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 193-205
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the Kronecker and products of two mean vectors in multivariate analysis
Autorzy:
Neudecker, Heinz
Trenkler, Götz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729660.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
multivariate normal distribution
Kronecker product
inner product
generalized jackknife
best unbiased estimator
Opis:
In this paper the Kronecker and inner products of mean vectorsof two different populations are considered. Using the generalized jackknife approach, estimators for these products are constructed which turn out to be unbiased, provided one can assume multinormal distribution.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 207-215
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An alternative approach to characterize the commutativity of orthogonal projectors
Autorzy:
Baksalary, Oskar
Trenkler, Götz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729960.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
partitioned matrix
canonical correlations
ordinary least squares estimator
generalized least squares estimator
best linear unbiased estimator
Opis:
In an invited paper, Baksalary [Algebraic characterizations and statistical implications of the commutativity of orthogonal projectors. In: T. Pukkila, S. Puntanen (Eds.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, University of Tampere, Tampere, Finland, [2], pp. 113-142] presented 45 necessary and sufficient conditions for the commutativity of a pair of orthogonal projectors. Basing on these results, he discussed therein also statistical aspects of the commutativity with reference to problems concerned with canonical correlations and with comparisons between estimators and between sets of linearly sufficient statistics corresponding to different linear models. In the present paper, parts of this analysis are resumed in order to shed some additional light on the problem of commutativity. The approach utilized is different than the one used by Baksalary, and is based on representations of projectors in terms of partitioned matrices. The usefulness of such representations is demonstrated by reinvestigating some of Baksalary's statistical considerations.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 113-137
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the density and cumulative distribution functions of the exponentiated Burr XII distribution
Autorzy:
Hassan, Amal S.
Assar, Salwa M.
Ali, Kareem A.
Nagy, Heba F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1917020.pdf
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
exponentiated Burr Type XII model
least squares estimator
maximum likelihood estimator
uniform minimum variance unbiased estimator
weighted least squares estimator
Opis:
The exponentiated Burr Type XII (EBXII) distribution has wide applications in reliability and economic studies. In this article, the estimation of the probability density function and the cumulative distribution function of EBXII distribution is considered. We examine the maximum likelihood estimator, the uniformly minimum variance unbiased estimator, the least squares estimator, the weighted least squares estimator, the maximum product spacing estimator, the Cramér–von-Mises estimator, and the Anderson–Darling estimator. We derive analytical forms for the bias and mean square error. A simulation study is performed to investigate the consistency of the suggested methods of estimation. Data relating to the wind speed and service times of aircraft windshields are used with the studied methods. The simulation studies and real data applications have revealed that the maximum likelihood estimator performs more efficiently than its remaining counterparts.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 171-189
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Best unbiased estimates for parameters of three-level multivariate data with doubly exchangeable covariance structure and structured mean vector
Autorzy:
Kozioł, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729718.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
best unbiased estimator
doubly exchangeable covariance structure
three-level multivariate data
coordinate free approach
structured mean vector
Opis:
In this article author obtain the best unbiased estimators of doubly exchangeable covariance structure. For this purpose the coordinate free-coordinate approach is used. Considered covariance structure consist of three unstructured covariance matrices for three-level $m-$variate observations with equal mean vector over v points in time and u sites under the assumption of multivariate normality. To prove, that the estimators are best unbiased, complete statistics are used. Additionally, strong consistency is proven. Under the proposed model the variances of the estimators of covariance components are compared with the ones in the model in [11].
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 93-113
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An improved ridge type estimator for logistic regression
Autorzy:
Varathan, Nagarajah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2108296.pdf
Data publikacji:
2022-09-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Logistic Regression
Multicollinearity
ridge estimator
Modified almost unbiased ridge logistic estimator
Mean square error
Opis:
In this paper, an improved ridge type estimator is introduced to overcome the effect of multicollinearity in logistic regression. The proposed estimator is called a modified almost unbiased ridge logistic estimator. It is obtained by combining the ridge estimator and the almost unbiased ridge estimator. In order to asses the superiority of the proposed estimator over the existing estimators, theoretical comparisons based on the mean square error and the scalar mean square error criterion are presented. A Monte Carlo simulation study is carried out to compare the performance of the proposed estimator with the existing ones. Finally, a real data example is provided to support the findings.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 113-126
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characteristic velocity of strong wind for wind engineering purposes
Prędkość charakterystyczna silnego wiatru do celów inżynierii wiatrowej
Autorzy:
Lipecki, Tomasz
Gaczek, Mariusz
Goliger, Adam
Kimbar, Grzegorz
Węgrzyński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312129.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
prędkość wiatru
prędkość charakterystyczna
model Gumbela
wartość ekstremalna uogólniona
rozkład Pareto uogólniony
mapa wietrzności
norma
estymator liniowy nieobciążony najlepszy
characteristic velocity
wind velocity
Gumbel model
generalized extreme value
generalized pareto distribution
wind map
wind code
best linear unbiased estimator
Opis:
Eurocode standard recommends using fundamental basic wind velocity (characteristic velocity) as the design value in civil engineering. There are different approaches to estimate this value depending on the climate features of the given area and the quality of environmental data. The estimation of the characteristic value requires statistical analysis of historical data regarding wind velocities measured throughout the country at meteorological stations. The results of the analysis are probability density distributions of this random variable for each meteorological station. On this basis, values of characteristic wind velocity with a mean return period of 50 years are determined. The zones with uniform velocities are delineated on the map of the country. In the case of Poland the last evaluation of wind zones took place over 15 years ago. Higher quality of measurement data on the one hand, and the introduction of the second generation of Eurocode standards on the other hand, create a need to check and update these zones. This work presents theoretical basis for the estimation of characteristic values of random variables in the context of wind velocity, comprehensively reviews practical methods used for this purpose and summarizes current situation in Poland, finally discusses the issues related to the heterogeneity of wind data, illustrating them with an example.
Eurokod zaleca stosowanie podstawowej bazowej prędkości wiatru (prędkości charakterystycznej) jako wartości projektowej w inżynierii lądowej. Istnieją różne metody szacowania tej wartości, zależne od cech klimatycznych danego obszaru oraz jakości rejestrowanych danych środowiskowych. Oszacowanie wartości charakterystycznej wymaga analizy statystycznej danych historycznych na temat prędkości wiatru mierzonej na stacjach meteorologicznych na terenie całego kraju. Wynikiem analizy jest rozkład gęstości prawdopodobieństwa i w konsekwencji wartość charakterystyczna prędkości wiatru w danej lokalizacji. W normach projektowych, przeważnie jest to prędkość o tzw. okresie powrotu wynoszącym 50 lat. Końcowym efektem jest wyznaczenie na mapie kraju stref o jednakowych prędkościach wiatru. W przypadku Polski ostatnia aktualizacja stref wiatrowych miała miejsce ponad 15 lat temu. Znacznie dłuższe okresy pomiarowe i dobra jakość danych rejestrowanych na stacjach w ostatnich latach oraz wprowadzenie w niedalekiej przyszłości drugiej generacji norm Eurokod stwarza potrzebę sprawdzenia tych stref i ewentualnej ich korekty. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne estymacji wartości charakterystycznych zmiennych losowych w kontekście prędkości wiatru, dokonano kompleksowego przeglądu praktycznych metod stosowanych w tym celu oraz podsumowano obecną sytuację w Polsce. Omówiono również zagadnienia związane z niejednorodności danych wiatrowych rejestrowanych na stacjach meteorologicznych, ilustrując je przykładem.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2023, 69, 3; 217--237
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-9 z 9

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies