Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "ułamkowy ruch Browna" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Basic characteristics of networks with self-similar traffic simulation
Autorzy:
Aleksander, Marek
Odarchenko, Roman
Gnatyuk, Sergiy
Kantor, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/316325.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
traffic
network traffic models
fractional Brownian motion
self-similarity
RMD algorithm
ruch drogowy
modele ruchu sieciowego
ułamkowy ruch Browna
samopodobieństwo
algorytm RMD
Opis:
This paper is devoted to simulations the networks with self-similar traffic. The self-similarity in the stochastic process is identified by calculation of the herst parameter value. Based on the results, received from the experimental research of network perfomance, we may conclude that the observed traffic in real-time mode is self-similar by its nature. Given results may be used for the further investigation of network traffic and work on the existing models of network traffic (particularly for new networks concepts like IoT, WSN, BYOD etc) from viewpoint of its cybersecurity. Furthermore, the adequacy of the description of real is achieved by complexifying the models, combining several models and integration of new parameters. Accordingly, for more complex models, there are higher computing abilities needed or longer time for the generation of traffic realization.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2019, 20, 1-2; 137-141
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
Autorzy:
Baca, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586630.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem
Opis:
In this paper, author provides a comparison of market risk of the six equities from the Polish stock exchange. In order to calculate the risk, quantile-based risk measures have been used: Value at Risk and Maximal Loss. Two common approaches to calculate quantile-based measures have been used: Monte Carlo simulation and historical simulation. However, for the simulation of the future paths in the Monte Carlo approach, the fractional Brownian motion has been used instead of geometric Brownian motion.
W niniejszym artykule autor dokonuje analizy ryzyka rynkowego akcji giełdowych sześciu spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dla celów analizy zostały wybrane dwie kwantylowe miary ryzyka: wartość zagrożona ryzykiem (ang. Value at Risk, VaR) oraz maksymalna strata (ang. Maximal Loss). Analizę przeprowadzono na podstawie metody Monte Carlo oraz symulacji historycznej. Jednakże w metodzie Monte Carlo przyszłe wartości cen są dane ułamkowym ruchem Browna, a nie − jak podpowiada praktyka rynkowa − geometrycznym ruchem Browna.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 7-21
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies