Temat: two-point distribution - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On Generating Correlated Pseudo-Random Binary Numbers
O generowaniu skorelowanych binarnych liczb pseudolosowych
Autorzy:: Gamrot, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906865.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Random number generator
multinomial distribution
two-point distribution
expectation
Opis:: The paper is devoted to the problem of generating sequences of binary vectors having joint distribution allowing for correlation between individual elements. A procedure for generating such a distribution from uncorrelated binary and multinomial pseudo-random data is proposed. Certain properties of the proposed procedure are examined in the simulation study.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: O łączeniu trzech rynków
On joining of three market models
Autorzy:: Utkin, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590994.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dwupunktowy rozkład prawdopodobieństwa
Rynek łączony
Rynek niezupełny
Incomplete market
Joined market
Two-point probability distribution
Opis:: Celem pracy jest rozszerzenie łączenia rynków o 2-punktowym rozkładzie prawdopodobieństwa na 3 modele. W każdym modelu składowym jest 1 rodzaj instrumentu ryzykownego (łącznie: 2 rodzaje akcji i 1 rodzaj obligacji wielookresowej) i 1 instrument bezpieczny o danej wspólnej stopie procentowej. Pierwsza część pracy dotyczy rozkładu prawdopodobieństwa rzeczywistego trójki cen instrumentów ryzykownych. Zakładając niezależność stochastyczną par cen: akcji każdego rodzaju i obligacji, otrzymuje się rozkład o dwóch parametrach. Dołączając później założenie o korelacji, a następnie o niezależności cen akcji, eliminuje się 1 parametr. Jednoznaczne określenie rozkładu jest konsekwencją założenia niezależności zmiennych losowych w rozkładzie 3-wymiarowym. Druga część pracy dotyczy badania rozkładu prawdopodobieństwa martyngałowego 3-wymiarowej zmiennej cen przy założeniu zupełności i braku możliwości arbitrażu w 3 modelach składowych. Rozważany model łączony jest niezupełny. Udowodniono, że domknięcie zbioru rozkładów prawdopodobieństwa martyngałowego jest niepuste. Podano przykład zbioru rozkładów prawdopodobieństwa martyngałowego.
The aim of the paper is to enlarge the joining idea of the market models with the 2-point probability distribution on 3 models. In each component model there is 1 kind of risky instrument (2 kinds of stocks and 1 kind of multiperiod bond) and 1 risk-free instrument with a given common rate. The first part of the paper deals with the real probability distribution of the prices of 3 risky instruments. Under the assumption of the stock and bond prices we obtain the distribution with 2 parameters. By adding the assumption on the correlation and next the independence of stock prices, we reduce 1 parameter. The unique distribution is the consequence of the independence of variables in the 3-dimensional distribution. The second part concerns the analysis of the martingale probability distribution of the 3-dimensional price variable while each component model is complete and arbitrage-free. The considered joined market is an incomplete model. We prove that the closure of the probability distributions set is non-empty. We give the example of a set of the martingale probability distributions.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 177-189
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "two-point distribution" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język