Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "transition matrices" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej
    Changes in the Default Component of Spread at a Time of Financial Instability
    Autorzy:
    Niedziółka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575493.pdf
    Data publikacji:
    2009-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    credit spread
    default component
    rating transition matrices
    financial stability/instability
    Opis:
    The paper aims to identify factors determining the level of spread in light of the latest theories. The author examines theories related to spread by classifying individual concepts into several categories and looks at theoretical approaches in the context of the latest financial crisis on the U.S. market. Niedziółka checks to what extent the breakdown of spread at a time of financial instability testifies to its “decomposition” on the basis of data collected before the crisis. The study makes use of rating agency data on the probability of default depending on the rating. The author also uses rating transition matrices and the theory of Markow chains to determine the share of the default component in spread identified as the difference between the profitability of corporate and Treasury securities. The main advantage of this method is that it adopts a realistic assumption about a gradual change in the quality of debt in a given time period, Niedziółka says. Considering the limitations linked with the use of the rating transition matrix mentioned in the article, the results of research into the structure of spread at a time of financial instability lead the author to formulate the following conclusions: 1) In accordance with the heuristic approach, the share of the default component is subject to reduction in favor of the liquidity component even though the default factor increases in absolute terms; 2) An increase in the volatility of spread is chiefly determined by the liquidity factor; 3) The proportion of the default component increases with the maturity of bonds; however in each case the share of the default component in spread during a period of financial instability is lower than during a period of financial stability.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2009, 234, 9; 67-86
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal stopping model with unknown transition probabilities
    Autorzy:
    Horiguchi, M.
    Piunovskiy, A. B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205727.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    Markov Decision Process (MDP) unknown transition matrices
    dynamic programming
    Bayesian method
    optimal stopping
    Opis:
    This article concerns the optimal stopping problem for a discrete-time Markov chain with observable states, but with unknown transition probabilities. A stopping policy is graded via the expected total-cost criterion resulting from the non-negative running and terminal costs. The Dynamic Programming method, combined with the Bayesian approach, is developed. A series of explicitly solved meaningful examples illustrates all the theoretical issues.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2013, 42, 3; 593-612
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Descriptor fractional continuous - time linear systems
    Singularne układy liniowe ciągłe rzędu niecałkowitego
    Autorzy:
    Kaczorek, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/252334.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
    Tematy:
    continuous-time linear systems
    computation of transition matrices
    Laplace transform
    liniowe układy ciągłe
    wyznaczanie macierzy tranzycji
    przekształcenie Laplace’a
    Opis:
    A new method for computation of the solution to the state equation of descriptor fractional continuous-time linear systems with regular pencils is proposed. The derivations of the solution is based on the application of the Laplace transform and the convolution theorem. A procedure for computation of the transition matrices is proposed and demonstrated on simple numerical example.
    W pracy podano nową metodę wyznaczania rozwiązania równań stanu singularnego o pęku regularnym ciągłego układu rzędu niecałkowitego. Rozwiązanie to wyprowadzono stosując przekształcenie Laplace’a oraz twierdzenie o transformacie splotu. Zaproponowano procedurę wyznaczania macierzy tranzycji. Proponowaną metodę zlustrowano przykładem numerycznym.
    Źródło:
    TTS Technika Transportu Szynowego; 2012, 9; 291-297, CD
    1232-3829
    2543-5728
    Pojawia się w:
    TTS Technika Transportu Szynowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DOJAZDY DO PRACY A KONWERGENCJA REGIONALNA W POLSCE
    COMMUTER FLOWS AND REGIONAL CONVERGENCE IN POLAND
    Autorzy:
    Wójcik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452780.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    konwergencja regionalna
    dojazdy do pracy
    skorygowany PKB per capita
    analiza dynamiki rozkładu
    macierze przejścia
    estymacja jądrowa
    regional convergence
    commuter flows
    corrected GDP per capita
    distribution dynamics
    transition matrices
    kernel density estimation
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza zróżnicowań regionalnego PKB per capita oraz konwergencji regionalnej w Polsce na poziomie NTS 3 w latach 2000-2013 po korekcie uwzględniającej dojazdy do pracy. Do korekty wykorzystano dane o przepływach ludności związanych z zatrudnieniem na poziomie gmin. PKB wytworzony przez osoby dojeżdżające do pracy uwzględniono w miejscu ich zamieszkania, a nie zatrudnienia. Wykorzystano analizę konwergencji typu beta i sigma oraz podejścia umożliwiające analizę pełnego rozkładu (macierze przejścia, estymacja jądrowa). Korekta danych nie zmieniła wniosków dotyczących konwergencji.
    The aim of the article is the analysis of diversification of regional GDP per capita and regional convergence in Poland on NUTS 3 level in 2000-2013 after correcting for commuter flows. We use the data on commuter flows between Polish municipalities. Production generated by commuters is attributed to their place of living instead of employment. Beta and sigma convergence analysis was used together with approaches allowing for the analysis of the whole distribution dynamics (transition matrices and kernel density estimation). Correction of the data did not change the conclusions about convergence.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 2; 160-171
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Key sectors after a decade of transition: Evidence from Poland
    Autorzy:
    Gurgul, H.
    Lach, Ł.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1201245.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    Polska
    input-output matrices
    transition
    key sector identification
    Opis:
    This paper is one of the first studies dedicated to the extensive examination of the dynamics of key sectors in Poland in the period of transition. The research was based on the maximum entropy decomposition of the Leontief inverse applied to the highly-disaggregated input-output tables covering the period of 2000–2005. The results allow formulating the list of sectors, which, more or less, have preserved the status of the key sectors in Poland. In turn, some sectors (especially the financial-intermediation- and food-and-agriculture-related ones) have significantly derailed, while services-related sectors (including the transport, tourism, and trade services) have clearly gained in importance. These facts, together with rising importance of certain manufacturing sectors, may suggest that Poland has largely managed to avoid the most negative consequences of the process of de-industrialization, which has been taking place in CEE from the beginning of transition.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2015, 16, 1; 39-79
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative advantage of the EU in global value chains: How important and efficient are new EU members in transition?
    Autorzy:
    Gurgul, H.
    Lach, Ł.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1201253.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    value added
    productivity
    capital efficiency
    CEE economies
    international input-output matrices
    transition
    Opis:
    We suggest original modifications and extensions of the recently presented methodological developments in ex-post accounting framework in global value chains in order to obtain empirical results both for the analyzed group of ten CEE economies as well as at a country-and-sectorspecific level. The empirical results confirm that the role of the selected CEE economies in transition in creating value added with respect to the total value added in the European Union in the GVC framework was biggest in the cases of agriculture-, wood-products-, metal-production, and travel-and-tourism-related sectors. We also found that, after two decades of transition, the measures of productivity in the examined economies in 2009 were still much lower as compared to the EU average for most of the sectors. Moreover, in the transition period, these indexes were increasing, especially after EU accession. In contrary, after two decades of transition, the measures of capital efficiency in the ten CEE economies in 2009 were comparable to the EU average for most of the sectors. Moreover, during this period, the growth rates of these indexes were, in general, positive. However, their growth rates dropped after EU accession.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2016, 17, 1; 21-58
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A first-order spectral phase transition in a class of periodically modulated Hermitian Jacobi matrices
    Autorzy:
    Pchelintseva, I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255740.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    Jacobi matrices
    spectral phase transition
    absolutely continuous spectrum
    pure point spectrum
    discrete spectrum
    subordinacy theory
    asymptotics of generalized eigenvectors
    Opis:
    We consider self-adjoint unbounded Jacobi matrices with diagonal q(n) = b(n)n and off-diagonal entries λ(n) = n, where b(n) is a 2-periodical sequence of real numbers. The parameter space is decomposed into several separate regions, where the spectrum of the operator is either purely absolutely continuous or discrete. We study the situation where the spectral phase transition occurs, namely the case of b(1)b(2) = 4. The main motive of the paper is the investigation of asymptotics of generalized eigenvectors of the Jacobi matrix. The pure point part of the spectrum is analyzed in detail.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2008, 28, 2; 137-150
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies