Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "transfer ryzyka" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Analiza cech ryzyka powodzi w aspekcie projektowania instrumentów jego transferu
    Analysis of flood risk features in terms of risk transfer instruments design
    Autorzy:
    Dubel, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/96352.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
    Tematy:
    ryzyko
    transfer ryzyka
    powódź
    risk
    risk transfer
    flood
    Opis:
    W związku z wagą problemu, jakim jest powódź i związane z nią zagrożenie życia ludzi i straty w aktywach przeprowadzono analizę cech występującego w Polsce ryzyka powodzi. Ich identyfikacja ma na celu dostarczenie informacji dla projektowania jego instrumen- tów transferu, poprzez określenie relacji pomiędzy cechami ryzyka powodzi a kluczowymi charakterystykami jego instrumentów transferu. Relacje zdefiniowano jako zależności pomiędzy cechami ryzyka powodzi a cechami instrumentów jego transferu, wyrażone funkcjami. Celem było zidentyfikowanie wynikających z cech ryzyka powodzi istotnych dla minimalizacji strat cech instrumentów transferu ryzyka powodzi. Efektem jest analiza prowadząca do rekomendacji dla projektowania takich instrumentów. Między innymi zastosowano analizę wielowymiarową uwzględniającą kryteria i funkcje istotne przy ocenie instrumentutransferu ryzyka.
    Design of risk transfer instruments, such as insurance against natural disasters should be preceded by the analysis of the risk features. Such analysis will help to select the instrument which will finish the task the best way. The primary objective of the instrument design is efficient risk transfer. In the paper the analysis of flood risk characteristics in Poland was presented. The relations between the flood risk characteristics and key features of flood risk transfer instruments were identified. As the result the recommendations for the risk transfer instruments design were indicated. Assumptions and their influence on outcomes were discussed. The author
    Źródło:
    Ekonomia i Środowisko; 2014, 2; 63-75
    0867-8898
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Środowisko
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Global aging - the nature of longevity risk
    Globalne starzenie się – natura ryzyka długowieczności
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658197.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko długowieczności
    transfer ryzyka
    stochastyczne modelowanie śmiertelności
    dynamika populacji
    longevity Risk
    risk transfer
    stochastic mortality
    population dynamics
    Opis:
    W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.
    In this paper we investigate the latest developments on longevity risk modelling. We first introduce longevity risk to allow for a better understanding of the related challenges in term of risk management from both a financial and insurance point of view. The article also provides a global view on the practical issues of longevity. Simultaneously, the development on the longevity has enhanced the need of capital markets as to manage and transfer the risk. Therefore, we also highlight future developments on longevity risk management from a financial point of view.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 5, 325
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Systemically Important Banks – Risk Transfer in the Euro Area
    Banki systemowo ważne – transfer ryzyka w ramach strefy euro
    Autorzy:
    Koleśnik, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36104812.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    banki systemowo ważne
    ryzyko systemowe
    strefa euro
    SRISK
    transfer ryzyka
    systemically important banks
    systemic risk
    the euro area
    risk transfer
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis. The main aim of this article is to assess the direction and scale of risk transfer via systemically important banks in the euro area. This paper also critically analyses and proposes practical applications of supervisory and complex measures of SIBs identification. Methodology. The impact of systemic risk transfer via O-SIBs on the home and host countries was examined using the supervisory measure of an individual bank’s contribution in the national systemic risk. Additionally, the SRISK model was used. Results of the research. The conducted research has shown that the nature of risk transfer is potentially unidirectional, i.e., from the ‘old EU’ countries to the other countries in the same group or to the ‘new EU’ states. Also, three other SIBs have been found to pose a greater threat to the national banking system than their parent entities do in their home countries. Moreover, it has been demonstrated that in three countries, the aggregate risk contribution of the local O-SIBs – being subsidiaries of O-SIBs from other Eurozone countries – exceeds 25%.
    Cel artykułu. Podstawowym celem artykułu jest ocena kierunków i skali transferu ryzyka w ramach strefy euro za pośrednictwem banków systemowo ważnych. W artykule dokonano także krytycznej analizy oraz praktycznego zastosowania nadzorczych i złożonych miar identyfikacji banków systemowo ważnych. Metoda badawcza. Wpływ transferu ryzyka systemowego za pośrednictwem banków systemowo ważnych dla krajów macierzystych i goszczących zbadano za pomocą nadzorczej miary udziału pojedynczego banku w krajowym ryzyku systemowym. Dodatkowo wykorzystano także model SRISK. Wyniki badań. Przeprowadzone badania wykazały, że transfer ryzyka potencjalnie ma charakter jednokierunkowy, tzn. z krajów tzw. starej unii do krajów w ramach tej grupy lub do krajów tzw. nowej unii. Zidentyfikowane zostały przy tym trzy banki systemowo ważne, które są większym zagrożeniem dla krajowego systemu bankowego, niż ich podmioty dominujące w swoich krajach. Dodatkowo wykazano, iż w przypadku trzech krajów łączny wkład do ryzyka lokalnych banków systemowo ważnych, będących podmiotami zależnymi banków systemowo ważnych z innych krajów strefy euro przekracza 25%.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 2 (Numer Specjalny); 57-79
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk and its mitigation in technology transfer projects
    Ryzyko i jego ograniczanie w projektach transferu technologii
    Autorzy:
    Wnuk, U.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/258170.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    technology transfer
    project risk
    risk management
    risk mitigation
    transfer technologii
    ryzyko projektowe
    zarządzanie ryzykiem
    ograniczanie ryzyka
    Opis:
    Effective execution of technology transfer processes constitutes the foundations of contemporary innovation-based economies. As a result of these processes, novel technological, process and system solutions are brought to the market, which stimulates the development of better consumer-oriented products and services. The transfer of technologies is beneficial to both research organisations commercialising their intellectual property and companies in which research results are implemented. Therefore, the advantages the technology transfer brings to the R&D and business sectors directly contribute to the improved level of a country’s innovation performance and competitiveness. However, there are a number of obstacles that can impede the execution of a technology transfer project. These pitfalls are referred to as project risk. The author analyses the kinds of risk that can occur when carrying out exceptional types of R&D projects, i.e. technology transfer projects, and discusses how these risks can be mitigated.
    Skuteczna realizacja procesów transferu technologii stanowi podwaliny współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W rezultacie transferu technologii rynek zasilany jest innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, systemowymi i procesowymi, które stymulują rozwój lepszych produktów i usług odpowiadającym faktycznym zapotrzebowaniom konsumentów. Transfer technologii przynosi korzyści zarówno jednostkom badawczym komercjalizującym wyniki swych badań, jak i przedsiębiorcom, którzy wdrażają rozwiązania innowacyjne i tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu innowacyjności gospodarki i podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. Jednakże istnieje wiele przeszkód, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność prac podejmowanych w ramach projektów transferu technologii i tym samym na końcowy sukces tego typu przedsięwzięć. Przeszkody te określane są mianem ryzyka projektowego. W artykule autorzy dokonują analizy rodzajów ryzyka, które może wystąpić podczas realizacji specyficznych projektów badawczych, tj. projektów transferu technologii, i przedstawiają sposoby jego ograniczenia.
    Źródło:
    Problemy Eksploatacji; 2013, 4; 145-157
    1232-9312
    Pojawia się w:
    Problemy Eksploatacji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The role of a reference yield fitting technique in the fund transfer pricing mechanism
    Znaczenie techniki modelowania w mechanizmie cen transferowych
    Autorzy:
    Dziwok, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580971.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    liquidity risk
    risk measurement
    fund transfer pricing
    pomiar ryzyka
    ryzyko płynności
    ceny transferowe
    Opis:
    The funds transfer pricing (FTP) structure has become the basis for the process of asset and liability management (ALM) in a modern bank. According to the supervisory documents, FTP is thus a regulatory constraint and an important tool in the ALM process. What is more, institutions should have an adequate internal transfer pricing mechanism based on the reference rate delivered from the market in the form of the yield curve. The fragility and sensitivity of the reference yield over time could have huge consequences for the liquidity risk management process. The aim of the article is to compare the methods of estimation FTP reference yield depending on the goodness-of-fit methodology (least square methods based on short rates (up to 1 year) and prices taken from the Polish market will be considered)). The data taken into account cover the period between 2005-2017 and the results obtained allow to point out the periods when disturbances on the market affected the goodness of a model’s fit to real data and, consequently, have an effect on the fund transfer pricing mechanism.
    Struktura cen transferowych (FTP) stała się podstawą procesu zarządzania aktywami i pasywami (ALM) we współczesnym banku. Zgodnie z dokumentami nadzoru FTP jest zatem ograniczeniem regulacyjnym i ważnym narzędziem w procesie ALM. Co więcej, instytucje powinny mieć odpowiedni wewnętrzny mechanizm cen transferowych oparty na stopie referencyjnej dostarczanej z rynku w formie krzywej dochodowości. Wrażliwość referencyjnej stopy zwrotu w czasie może mieć ogromne konsekwencje dla procesu zarządzania ryzykiem płynności. Celem artykułu jest porównanie metod estymacji stopy referencyjnej służącej konstrukcji FTP w zależności od stopnia dopasowania (uwzględnione zostaną metody najmniejszych kwadratów oparte na stopach i cenach dla danych do 1 roku, pochodzących z rynku polskiego). Dane ujęte w analizie obejmują lata 2005-2017, a uzyskane wyniki wskazują na okresy, w których zakłócenia na rynku wpływały na jakość dopasowania modelu do danych rzeczywistych, a w konsekwencji – na mechanizm ustalania cen transferowych.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 16-24
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies