Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "timing model" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Application Of Multifactorial Market-Timing Models To Assess Risk And Effectiveness Of Equity-Linked Insurance Funds In Poland
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Mościbrodzka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465665.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    market-timing model
    Fama-French factor
    equity funds
    Opis:
    Traditionally, models developed by Treynor and Mazuy (T-M) and also by Henriksson-Merton (H-M), which are called market-timing models, are applied to assess effectiveness of investment funds. The objective of the presented study is an application of the T-M and H-M models and their T-M-FF and H-M-FF modifications with additional Fama-French factors to assess effectiveness and risk of equity insurance connected with unit-linked insurance. Estimation and verification of the models for the subject group of equity funds were performed and the significance of the impact of particular factors on returns on reference portfolios was discussed.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2015, 16, 2; 279-292
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Orthogonalized factors in market-timing models of Polish equity funds
    Autorzy:
    Olbryś, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453642.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    mutual fund
    multifactor market-timing model
    orthogonalized factor
    SUR method
    Opis:
    The main goal of this paper is to examine the influence of factor orthogonalization in modified versions of classic market-timing models with the Fama and French spread variables SMB and HML, which have been introduced in [Olbryś 2010]. We construct the orthogonal market factors using the Busse procedure [Busse 1999]. The market-timing and selectivity abilities of 15 equity open-end mutual funds have been evaluated for the period January 2003 – December 2009 based on the panel data estimation using the SUR method. We compare the regression results of the models with common and orthogonal market factors and investigate their statistical properties.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 128-138
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Speed Analysis of a Digital Controller in Time Critical Applications
    Autorzy:
    Piątek, P.
    Grega, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/384616.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    digital control
    real-time control
    time-critical systems
    FPGA
    magnetic levitation
    timing model
    Opis:
    Traditionally, control algorithms are designed without a consideration of their real-time implementation details. The performance of a digital control system, besides the sampling period, depends on many variables, such as the control loop execution time, jitter, complexity of the control algorithm etc. In this paper attention is focused on the inter-action of the parameters of the scheduled tasks and on the performance of control loops closed with digital controller. A design approach that is based on the relative speed classification of the control system has been proposed. The approach is illustrated by the analysis of control systems developed for laboratory magnetic levitation process.
    Źródło:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2009, 3, 1; 57-61
    1897-8649
    2080-2145
    Pojawia się w:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SPAD timing jitter modeling using Fourier series
    Autorzy:
    Eyvazi, Kaveh
    Karami, Mohammad Azim
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27310093.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    analytical model
    Fourier series
    multiplication time
    timing jitter
    Opis:
    In this paper, a simple analytical model for the Gaussian’s peak response part of the timing jitter of single photon avalanche diodes (SPADs) is proposed using Fourier series in the multiplication time calculation. The multiplication time characterizes avalanche multiplication process speed in which low multiplication time suggests a swifter response time and a higher avalanche speed. This paper presents an analytical solution which results in a more accurate multiplication time. The model is verified for SPADs implemented in 0.15 and 0.18 μm standard CMOS process, and the accuracy of the proposed analytical method in full-width at half-maximum (FWHM) calculation is improved by 25% and 5% with respect to the numerical model, respectively.
    Źródło:
    Optica Applicata; 2023, 53, 2; 239--248
    0078-5466
    1899-7015
    Pojawia się w:
    Optica Applicata
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne
    Autorzy:
    Żelazowska, Ilona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610357.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    efficient market hypothesis
    open-ended funds
    market timing
    Henriksson-Merton model
    efektywność rynku
    fundusze inwestycyjne otwarte
    wyczucie rynku
    model Henrikssona-Mertona
    Opis:
    This paper presents  the problem concerning  market timing. The aim of the study was to consider the impact of the skills of managers in terms of market timing and the proper selection of assets in the investment portfolio. The study used the Henriksson-Merton model to determine whether the portfolio manager have selected FIO (open-end investment funds) skills in terms of selectivity and market timing and achievements in above-average rates of return. After testing models for the three surveyed funds, there have been confirmed hypothesis that portfolio managers of selected FIO do not have the skills both in terms of market timing and selectivity. The article presents the market efficiency hypothesis and the associated theory of market timing, which is more often touched upon in foreign publications than in Polish ones.
    W artykule przedstawiono problem dotyczący wyczucia rynku. Celem analizy były rozważania na temat wpływu umiejętności menedżerów w kwestii wyczucia rynku oraz odpowiedniej selekcji (doboru) walorów do portfela inwestycyjnego. W badaniach wykorzystano model Henrikssona-Mertona, by określić, czy zarządzający portfelami inwestycyjnymi wybranych FIO mają umiejętności w zakresie selektywności i wyczucia rynku oraz osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Po przetestowaniu modeli dla trzech badanych funduszy zostały potwierdzone hipotezy mówiące o tym, że zarządzający portfelami wybranych FIO nie mają umiejętności rynku w zakresie zarówno wyczucia rynku, jak i selektywności. Opracowanie przedstawia temat, który dotyczy hipotezy efektywności rynku i powiązanej z nią teorii market-timing, która w badaniach polskich jest rzadziej poruszana niż w publikacjach zagranicznych.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 1
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A development methodology for cyber-physical systems based on deterministic theatre with hybrid actors
    Autorzy:
    Cicirello, Franco
    Nigro, Libero
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1954580.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska
    Tematy:
    cyber-physical systems
    model-driven development
    timing models reconciliation
    hybrid actors
    model continuity
    determinism
    theatre actor system
    Uppaal
    Java
    systemy cyber-fizyczne
    rozwój sterowany
    model czasowy
    aktorzy hybrydowi
    ciągłość modelu
    determinizm
    Opis:
    The goal of the work described in this paper is to propose a development approach for cyber-physical systems (CPS) which relies on actors as the fundamental modelling blocks. The approach is characterized by its capability to deal with the discrete aspects of the cyber part of a CPS, as well as the continuous behaviour of the physical part. More in particular, the approach is based on the Theatre actor system which fosters determinism in model behaviour, and favours model continuity when switching from system modelling and analysis down to prototype and synthesis phases. A key factor of Theatre is the possibility to combine both discrete-event actors, which operate on a discrete timeline, with continuous-time actors which reproduce, in general by using Ordinary Differential Equations (ODEs), the dynamical evolution of physical components. For formal property assessment, Theatre actors (both discrete and continuous) can be reduced to Timed Automata (TA) in the context of the Uppaal toolbox, where the exhaustive andór the statistical model checkers can be exploited. This paper first describes the proposed approach, then it demonstrates its suitability to CPS modelling and analysis through examples. The paper also discusses how abstract and formal modelling actor concepts can be naturally transitioned to implementation concepts in Java.
    Źródło:
    TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2021, 25, 2; 233-260
    1428-6394
    Pojawia się w:
    TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
    Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
    Autorzy:
    Olbryś, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453025.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    wieloczynnikowe modele market-timing
    czynniki Famy Frencha
    zmienna Carharta
    efekt Fishera
    testy stabilności parametrów
    multifactor market-timing models
    Fama and French’s spread variables
    Carhart’s momentum factor
    the Fisher effect
    tests of model stability
    Opis:
    Kontynuując badania dotyczące wieloczynnikowych modeli market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, dokonano w grupie 15 OFI akcji estymacji nowych modeli, zawierających skonstruowane na polskim rynku zmienne Famy i Frencha (SMB, HML), czynnik Carharta (WML) oraz opóźnioną zmienną rynkową, uwzględniającą tzw. efekt Fishera (1966), stwierdzony przez Autorkę na GPW w Warszawie. Celem pracy jest analiza stabilności parametrów otrzymanych modeli ekonometrycznych, w okresie 2.01.2003–31.12.2010, z wykorzystaniem wybranych metod.
    As a continuation of research on the multifactor market-timing models, we have estimated new models with Fama and French’s variables (SMB, HML) and the Carhart’s factor (WML). The empirical results on the WSE show a pronounced Fisher effect (1966) in the case of the main WSE indexes. For this reason, we include lagged values of the market factor as an additional independent variable in the regressions of the models. The goal of this paper is to test for the stability of the parameters in the market-timing models. We test a group of 15 selected Polish equity open-end mutual funds in the period I 2003–XII 2010.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 259-269
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies