Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "time-price" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Coordinated production, ordering, shipment and pricing model for supplier-retailer inventory system under trade credit
    Autorzy:
    Shah, Nita H.
    Naik, Monika K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406551.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    defective item
    production inventory system
    supply chain of two players
    time-price
    credit
    dependent demand
    element uszkodzony
    system inwentaryzacji produkcji
    łańcuch dostaw
    kredyt
    popyt zależny
    Opis:
    The objective of this article is to maximize the joint profit for supplier and retailer by constructing a combined supplier–retailer inventory model wherein supplier and retailer both have implemented trade credit policies, and some defective items are received by the retailer. The customer’s demand is expressed as a function of time, price and credit period, which is appropriate for the products for which demand increases initially and after some time it starts to decrease. Production, directly proportional to the customer’s demand rate, is considered as one of the decision variables for the purpose of reducing the holding cost of the supplier. The article estimates the optimum replenishment cycle, customer’s credit period, retail selling price by a classical optimization technique. For validation of the derived model, various numerical examples are demonstrated. Finally, implementing sensitivity analysis on the decision variables by varying the inventory parameters, effective managerial insights are generated which is beneficial for the players of supply chain by practically gaining the maximum joint profit through advising to opt for the case N ≤ M ≤ T , i.e., when the customer’s trade credit period offered by the retailer is lesser than the retailer’s trade credit period offered by the supplier and which is lesser than the replenishment cycle length.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2019, 29, 2; 55-76
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE VARIABILITY OF TURKEY LIVESTOCK PRICE AND ITS RELATION WITH THE PRICE OF CHICKENS, PORK AND BEEF IN 2006-2015
    Autorzy:
    Utnik-Banaś, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452933.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    turkeys
    price
    variability
    time series
    seasonality
    cyclic fluctuations
    Opis:
    The work determines the range of variability in the price of turkey livestock and its relation to prices of chickens, pork and beef in 2006-2015. In 2006-2011, the variability coefficient for turkey livestock was 5 to 10%, whereas in 2012-2015 it dropped below 5%. The prices were most stable out of prices of chickens, pork or beef. The biggest influence on the variability of the turkey livestock price was the long-term trend and cyclic fluctuations (82% of the total variability on average). Seasonal fluctuations had lower amplitude (between 7 and 4%) than in the case of prices of pork and chickens, and their input in the total variability amounted to 14% on average. The price of turkey livestock presented the strongest correlation with the price of beef (r=0,851) and chickens (0,837), and was the least correlated with pork (0,681). In 2006-2015 the price of turkey livestock increased by 68%, beef by 57%, chickens by 29% and pork by 13%.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 134-142
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modelu cena – czas do szacowania podziału zadań przewozowych w podróżach międzyaglomeracyjnych
    An application of the price - time model for estimation of modal split for travels between two urbanized areas
    Autorzy:
    Żurkowski, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/248657.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
    Tematy:
    model cena-czas
    przewozy pasażerskie
    transport lotniczy
    transport kolejowy
    transport autobusowy
    podział zadań przewozowych
    model “price - time”
    passenger transport
    air transport
    rail transport
    bus transport
    modal split
    Opis:
    Model cena – czas stosowany jest przede wszystkim do modelowania podziału zadań przewozowych w korytarzach transportowych pomiędzy kolejami dużych prędkości (KDP), a lotnictwem. W artykule podjęto próbę jego zastosowania do oceny podziału modalnego w krajowych przewozach międzyaglomeracyjnych pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a autobusowymi. W oparciu o przeprowadzone obliczenia dokonano oceny wpływu dwu podstawowych preferencji, czyli ceny i czasu na wybory dokonywane przez podróżnych oraz w konsekwencji na rozłożenie potoku w korytarzu transportowym wśród dwóch podstawowych przewoźników publicznych.
    The price-time model is used above all for modelling the division of operation tasks on the transport corridors between high speed railways and aviation. In the article the attempt has been made to apply it to the evaluation of modal division in the national intercity operation between railway and bus operators. Basing on the calculations, the evaluation has been made of the impact of two basic preferences price- and time- regarding the choices made by the travellers and in the consequence on the apportionment of their flow on the transport corridors among two basic public operators.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne; 2012, 2(98); 277-286
    1231-9171
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cuban consumer price index forecasting through transformer with attention
    Autorzy:
    Rosado, Reynaldo
    Toledano-López, Orlando G.
    González, Hector R.
    Abreu, Aldis J.
    Hernandez, Yanio
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27314241.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    consumer price index
    time series forecasting
    transformer with attention
    ARIMA
    LSTM
    Opis:
    Recently, time series forecasting modelling in the Con‐ sumer Price Index (CPI) has attracted the attention of the scientific community. Several research projects have tackled the problem of CPI prediction for their countries using statistical learning, machine learning and deep neural networks. The most popular approach to CPI in several countries is the Autoregressive Integrated Mov‐ ing Average (ARIMA) due to the nature of the data. This paper addresses the Cuban CPI forecasting problem using Transformer with attention model over univariate dataset. The fine tuning of the lag parameter shows that Cuban CPI has better performance with small lag and that the best result was in = 1. Finally, the comparative results between ARIMA and our proposal show that the Transformer with attention has a very high performance despite having a small data set.
    Źródło:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2023, 17, 2; 12--17
    1897-8649
    2080-2145
    Pojawia się w:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Links between the price of butter in Poland and in selected foreign markets
    Powiązanie cen masła w Polsce z wybranymi rynkami świata
    Autorzy:
    Domagała, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1621721.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    butter market
    price
    time series analysis
    rynek masła
    ceny
    analiza szeregów czasowych
    Opis:
    The aim of the paper was to determine the links between price of butter in Poland and in other selected countries. The article used secondary data for the monthly price of butter at country level collected by the Milk Market Observatory and the Italian Dairy Economic Consulting Portal for 2000-2017. The analyses covered two periods: 2000-2007 and 2008-2017. The article used the Johansen cointegration tests, and Granger's causality analysis. The analyses in the first stage concerned the links between butter prices in Poland and those in Western Europe, the USA and Oceania. In the second stage, the links between butter prices in Poland and selected EU countries were identified. The results confirmed the stronger link between the price of butter in Poland and in Western Europe and Oceania. It is worth noting that this occurred mainly in the period after the financial crisis. Within the EU, butter prices in Belgium, the Czech Republic, Germany, Ireland and the Netherlands were strongly related to the price in Poland.
    Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.IT za lata 2000-2017. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2000-2007 i 2008-2017. Do analizy powiązań zastosowano testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. W pierwszym etapie badań przeanalizowano powiązania między ceną masła w Polsce a cenami w Europie Zachodniej, USA i Oceanii. W ramach drugiego etapu badań przeanalizowano powiązania między cenami masła w Polsce i w wybranych krajach UE. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła w Europie Zachodniej i Oceanii, szczególnie w drugim podokresie, czyli po globalnym kryzysie finansowym. Biorąc pod uwagę ceny w UE, należy stwierdzić, że największe powiązania z cenami masła w Polsce miały ceny w Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii oraz Holandii.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2021, 65, 3; 13-25
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rye price variability in Poland between 2010 and 2018
    Zmienność cen żyta w Polsce w latach 2010-2018
    Autorzy:
    Utnik-Banaś, K.
    Vasilyeu, V.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1790403.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Tematy:
    price variability
    seasonal fluctuation
    time series decomposition
    zmienność cen
    wahania sezonowe
    dekompozycja szeregów czasowych
    Opis:
    In the paper, the range of rye price variability was determined and a decomposition of a time series of prices was carried out, distinguishing seasonal, cyclical and irregular fluctuations. The rye market is a market of a product produced seasonally but with a storage period longer than one season, which influences seasonal changes of prices, on which economic changes overlap. The research material consists of prices of rye in monthly graduation for the years 2010-2018, from the Integrated System of Agricultural Market Information. In the analyzed period, the nominal price of rye more than doubled from 327 PLN/t in January 2010 to 719 PLN/t in December 2018. The coefficient of variability of rye prices ranged from 4.0% to 27.2%. The decomposition of the time series of prices indicates seasonal, cyclical and irregular fluctuations. The amplitude of seasonal fluctuations was 14% on average, the highest prices were in June (105%) and the lowest in August (91%). Cyclical changes averaged 71.2% per year, seasonal changes 17.9% and irregular changes 10.9% of overall rye price variation. The production of rye is steadily falling both in the world and Poland.
    Celem artykułu jest próba określenia zakresu zmienności cen żyta. Przeprowadzono także dekompozycję szeregu czasowego cen, wyróżniając wahania sezonowe, cykliczne i nieregularne. Rynek żyta, to rynek produktu wytwarzanego sezonowo, ale o okresie przechowywania dłuższym niż jeden sezon, co wpływa na okresowe zmiany cen, na które nakładają się zmiany koniunkturalne. Przedmiotem badań były ceny żyta w odstopniowaniu miesięcznym za lata 2010-2018 ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji. W analizowanym okresie cena nominalna żyta wzrosła ponaddwukrotnie – z poziomu 327 zł za tonę w styczniu 2010 roku do 719 zł za tonę w grudniu 2018 roku. Współczynnik zmienności cen żyta wynosił od 4,0 do 27,2%. Dekompozycja szeregu czasowego cen wskazuje na występowanie zarówno wahań sezonowych, jak i cyklicznych oraz nieregularnych. Amplituda wahań sezonowych wynosiła średnio 14%, najwyższe ceny były w czerwcu (105%), a najniższe w sierpniu (91%). W skali roku zmiany cykliczne stanowiły średnio 71,2%, sezonowe – 17,9%, a nieregularne – 10,9% ogólnej zmienności cen żyta. Produkcja żyta systematycznie spada zarówno na świecie, jak i w Polsce.
    Źródło:
    Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2019, 21, 4; 533-541
    2657-781X
    2657-7828
    Pojawia się w:
    Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie podejścia aproksymującego i klasyfikującego w prognozowaniu kursów wybranych akcji na GPW w Warszawie S.A. z użyciem jednokierunkowych sieci neuronowych
    Forecasting Stock Prices Using Feed-Forward Neural Network - a Comparison of Approximation and Classification Approaches
    Autorzy:
    Kasznia, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589117.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Kurs akcji
    Prognozowanie
    Sieci neuronowe
    Szeregi czasowe
    Forecasting
    Neural networks
    Share price
    Stock market
    Time-series
    Opis:
    In this paper two approaches to financial time series forecasting using neural networks were compared. First one, the function approximation approach, in which neural networks are trained to forecast the exact one day ahead value of stock price. And the second one, classification approach, in which the output variable is the direction of future stock price movements. The aim of this work was to check if using the classification models can lead to better results in terms of direction of change forecasting and profits generated by their forecasts. This research was conducted on the basis of the time series of daily closing stock prices for three companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Simulations show that some of the approximating models achieved satisfactory results in terms of the directional symmetry measure, although the best results for each of the analyzed company have been achieved for classification models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 59-67
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting European thermal coal spot prices
    Autorzy:
    Krzemień, A.
    Riesgo Fernandez, P.
    Suárez Sánchez, A.
    Sánchez Lasheras, F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/92159.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Instytut Górnictwa
    Tematy:
    thermal coal
    price forecasting
    time series analysis
    neural network
    autoregressive model
    węgiel energetyczny
    prognoza cen
    analiza szeregów czasowych
    sieć neuronowa
    model autoregresyjny
    Opis:
    This paper presents a one-year forecast of European thermal coal spot prices by means of time series analysis, using data from IHS McCloskey NW Europe Steam Coal marker (MCIS). The main purpose was to achieve a good fit for the data using a quick and feasible method and to establish the transformations that better suit this marker, together with an affordable way for its validation. Time series models were selected because the data showed an autocorrelation systematic pattern and also because the number of variables that influence European coal prices is very large, so forecasting coal prices as a dependent variable makes necessary to previously forecast the explanatory variables. A second-order Autoregressive process AR(2) was selected based on the autocorrelation and the partial autocorrelation function. In order to determine if the results obtained are a good fit for the data, the possible drivers that move the European thermal coal spot prices were taken into account, establishing a hypothesis in which they were divided into four categories: (1) energy side drivers, that directly relates coal prices with other energy commodities like oil and natural gas; (2) demand side drivers, that relates coal prices both with the Western World economy and with emerging economies like China, in connection with the demand for electricity in these economies; (3) commodity currency drivers, that have an influence for holders of different commodity currencies in countries that export or import coal; and (4) supply side drivers, involving the production costs, transportation, etc. Finally, in order to analyse the time series model performance a Generalized Regression Neural Network (GRNN) was used and its performance compared against the whole AR(2) process. Empirical results obtained confirmed that there is no statistically significant difference between both methods. The GRNN analysis also allowed pointing out the main drivers that move the European Thermal Coal Spot prices: crude oil, USD/CNY change and supply side drivers.
    Źródło:
    Journal of Sustainable Mining; 2015, 14, 4; 203-210
    2300-1364
    2300-3960
    Pojawia się w:
    Journal of Sustainable Mining
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach 1991–2011
    Time series analysis for price of broiler chicken livestock in the years 1991-2011
    Autorzy:
    Utnik-Banaś, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453924.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Dekompozycja sezonowa
    szereg czasowy
    Census II/ X11
    ceny żywca brojlerów
    seasonal decomposition
    time series
    Census II/X11
    price of broiler chicken
    Opis:
    W pracy przedstawiono analizę miesięcznych cen żywca brojlerów kurzych w latach 1991-2011. Dekompozycję szeregu czasowego cen przeprowadzono za pomocą metody Census II/X11. Ceny żywca brojlerów cechuje wyraźna, pogłębiająca się w ostatnich latach sezonowość. W 2011 roku wskaźnik sezonowości sięgał od 107,3% w sierpniu do 92,2% w grudniu. W horyzoncie sześciu miesięcy ponad połowa zmienności cen (51,4%) wynikała ze zmian długookresowych, 44,9% zmienności kształtowana była przez sezonowość, a tylko 3,7% wynikała z wahań przypadkowych.
    The analysis of monthly prices of broiler chicken livestock in years 1991 - 2011 in this paper was presented. Decomposition of price time series was performed using method Census II/X11. Price of broiler chicken livestock characterize stable an stronger in recent years seasonality. In 2011 the seasonal index was ranged from 107,3% in August to 92,2% in December. In the range of six month more than half of price variability (51,4%) is a result of long period changes, 44,9% of variability is shaped by seasonal fluctuations and only 3,7% is made by irregulars fluctuations.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 224-233
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modeling and Forecasting of Monthly Global Price of Bananas Using Seasonal Arima And Multilayer Perceptron Neural Network
    Modelowanie i prognozowanie miesięcznej globalnej ceny bananów z wykorzystaniem sezonowej ARIMA i wielowarstwowej sieci neuronowej perceptronowej
    Autorzy:
    Chi, Yeong Nain
    Chi, Orson
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1748958.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bananas
    global price
    time series
    modeling
    forecasting
    seasonal ARIMA
    multilayer perceptron neural network
    banany
    cena globalna
    szeregi czasowe
    modelowanie
    prognozowanie
    sezonowy model ARIMA
    wielowarstwowa sieć neuronowa perceptronowa
    Opis:
    The primary purpose of this study was to pursue the analysis of the time series data and to demonstrate the role of time series model in the predicting process using long-term records of the monthly global price of bananas from January 1990 to November 2020. Following the Box-Jenkins methodology, ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model was selected to be the best fit model for the time series, according to the lowest AIC value in this study. Empirically, the results revealed that the MLP neural network model performed better compared to ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model at its smaller MSE value. Hence, the MLP neural network model can provide useful information important in the decision-making process related to the impact of the change of the future global price of bananas. Understanding the past global price of bananas is important for the analyses of current and future changes of global price of bananas. In order to sustain these observations, research programs utilizing the resulting data should be able to improve significantly our understanding and narrow projections of the future global price of bananas.
    Podstawowym celem tego badania była analiza danych szeregów czasowych oraz wskazanie ważności modelu szeregów czasowych w procesie predykcji z wykorzystaniem długoterminowych zapisów miesięcznej ceny bananów na świecie od stycznia 1990 r. do listopada 2020 r. Zgodnie z metodologią Boxa-Jenkinsa wybrano jako najlepiej dopasowany dla szeregu czasowego model ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem, zgodnie z najniższą wartością AIC. Na podstawie wyników empirycznych stwierdzono, że model sieci neuronowej MLP działał lepiej w porównaniu z modelem ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem z mniejszą wartością MSE. Wynika z tego, że model sieci neuronowej MLP może dostarczyć użytecznych informacji, które są ważne w procesie decyzyjnym dotyczącym wpływu zmian przyszłej globalnej ceny bananów. Postrzeganie przeszłych światowych cen bananów jest ważne dla analiz zarówno bieżących, jak i przyszłych zmian światowych cen. Aby podtrzymać te obserwacje, programy badawcze wykorzystujące uzyskane dane powinny umożliwiać znaczne poprawianie wnioskowania i zawężać prognozy przyszłych światowych cen bananów.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 21-41
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies