Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "tail-dependence" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Tail Dependence in Bivariate Distributions
    Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
    Autorzy:
    Jajuga, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905073.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    tail dependence
    copula analysis
    bivariate distribution
    Opis:
    W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń.
    In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    tail-dependence
    extremes
    extreme value theory
    copula
    Opis:
    The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremal (in)dependence of a maximum autoregressive process
    Autorzy:
    Ferreira, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729856.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    extreme value theory
    autoregressive processes
    tail dependence
    asymptotic tail independence
    Opis:
    Maximum autoregressive processes like MARMA (Davis and Resnick, [5] 1989) or power MARMA (Ferreira and Canto e Castro, [12] 2008) have singular joint distributions, an unrealistic feature in most applications. To overcome this pitfall, absolute continuous versions were presented in Alpuim and Athayde [2] (1990) and Ferreira and Canto e Castro [14] (2010b), respectively. We consider an extended version of absolute continuous maximum autoregressive processes that accommodates both asymptotic tail dependence and independence. A full characterization of the bivariate lag-m tail dependence is presented. This will be useful in an adjustment procedure of the model to real data. An illustration with financial data is presented at the end.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2013, 33, 1-2; 47-64
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating the extremal index through the tail dependence concept
    Autorzy:
    Ferreira, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729770.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    extreme value theory
    extremal index
    tail dependence coefficient
    Opis:
    The extremal index Θ is an important parameter in extreme value analysis when extending results from independent and identically distributed sequences to stationary ones. A connection between the extremal index and the tail dependence coefficient allows the introduction of new estimators. The proposed ones are easy to compute and we analyze their performance through a simulation study. Comparisons with other existing methods are also presented. Case studies within environment are considered in the end.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 61-74
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial contagion between stock markets in Central Europe
    Autorzy:
    Czapkiewicz, A.
    Wójtowicz, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/108342.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    contagion
    CEE markets
    risk management
    tail dependence
    copula function
    Opis:
    In this paper, we investigate contagion between three European stock markets: those in Frankfurt, Vienna, and Warsaw. Two of them are developed markets, while the last is an emerging market. Additionally, the stock exchanges in Vienna and Warsaw are competing markets in the CEE region. On the basis of daily and intraday returns, we analyze and compare the dependence between the major indices of these markets during calm and turbulent periods. A comparison of the dependence in the tail and in the central part of the joint distribution of returns (via a spatial contagion measure) indicates strong contagion among the analyzed markets. Additionally, the application of a conditional contagion measure indicates the importance of taking into account the situation on other markets when contagion between two markets is considered.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2017, 18, 1; 23-45
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
    Autorzy:
    Doman, Małgorzata
    Doman, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483281.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    exchange rates
    FOREX
    linkages
    copula
    Markov regime switching
    Spearman’s rho
    volatility
    tail dependence
    crisis
    Opis:
    In the paper, we document how conditional dependencies observed in the FOREX market change during a trading day. The analysis is performed for the pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD) of exchange rates. We consider daily returns calculated using the exchange rates quoted at different hours of a day. The dynamics of the dependencies is modeled by means of 3-regime Markov regime switching copula models, and the strength of the linkages is described using dynamic Spearman’s rho and the dynamic coefficients of tail dependence. The established approach allows us to monitor the changes in the dependence structure.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 1; 33-56
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miltivariate measures of dependence based on copulas
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584976.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    multivariate measures of dependence
    copulas
    tail dependences
    estimation
    Opis:
    The paper is devoted to the multivariate measures of dependence. In contrast to the classical approach, where the pairs of variables are studied, we investigate the dependence of more than two variables. We mainly consider the measures based on copulas. These are the multivariable generalizations of the known coefficients of such correlation as Spearman’s rho, Kendall’s tau, Blomquist’s beta and Gini’s gamma. We present the definitions, the constructions and the basic properties of such multivariate measures of dependence. The case of large number of dimension, greater than two, presents more complications. We have several different versions of such generalization in this case and the lower bound of the values of such measures of dependence are close to zero. We also study the multivariate tail dependences. The last part of the paper is devoted to the estimation of multivariable versions of Spearman’s rho coefficient.
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2014, 10(17); 17-32
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies