Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "systemy transakcyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Random test for trading system
    Test losowości mechanicznych systemów transakcyjnych
    Autorzy:
    Krawczuk, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/341105.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    mechaniczne systemy transakcyjne
    test losowości
    mechanical trades
    random signal test
    Opis:
    Wielu inwestorów używa mechanicznych systemów transakcyjnych. Systemy takie testowane są na danych historycznych, gdzie osiągają dobre wyniki. W artykule tym opisano metodę testowania systemów transakcyjnych opartą na hipotezie, iż system podejmuje decyzje losowo. Przy założeniu prawdziwości hipotezy konstruowany jest odpowiedni system losowy, który z takimi samymi prawdopodobieństwami generuje sygnały zajęcia pozycji. Opisywany system zajmuje pozycję długą (zakłada wzrost cen) bądź krótką (zakłada spadek cen) na kontraktach futures na indeks S&P500 (system zawsze posiada pozycję, nigdy nie jest poza rynkiem). Obliczenia dla systemu losowego wykonywane są wiele razy i tworzony jest rozkład prawdopodobieństwa wyników systemu. W oparciu o uzyskany rozkład weryfikowana jest hipoteza o losowości testowanego systemu.
    Many traders use mechanical systems to trade. Such trading systems usually are tested on historical data. It shows good performance in the past. This paper describes the method for evaluating such trading systems based on the hypothesis that the tested system is trading randomly [1]. Under this null hypothesis we build a random system of the same characteristics as the tested one. The random system presents the same probabilities of taking a long position (betting on the price going up) and taking a short position (betting on the price going down) as tested system. The only distinguishing factor is the performance of the system. Simulations of the random system are run many times to create a performance distribution that is used to verify the null hypothesis. The test system in this paper trades the S&P500 futures from January 2003 until September 2008, taking always either long or short positions (always in the market) and reinvesting the profits.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka; 2009, 4; 63-72
    1644-0331
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych przez przedsiębiorstwa eksportujące oraz importujące
    The usage of artificial neural networks by export and import enterprises
    Autorzy:
    Jasiński, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/339733.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
    Tematy:
    sztuczne sieci neuronowe
    systemy transakcyjne
    artificial neural networks
    exchange rate
    trading system
    Opis:
    The paper raises issues of the use of artificial intelligence in the enterprise. The focus was on the possibility of using artificial neural networks to accurately predict the behavior of the time series relevant to the economic activities based on the export and import. In particular, the paper describes the practical possibilities for time series forecasting such as foreign exchange rates. Researches focused on predicting of slope of linear regression, to determinate the direction of exchange rate changes. Artificial neural networks, tested during researches, included two types of models. First one was a simple neural network model, containing only a one network. Second one was a more complex model containing at least a few networks. These networks were used for predicting a part of output variable. To obtained mentioned parts during researches was used multiresolution analysis based on discrete wavelet trans- form. During researches a lot of versions of multiresolution analysis were tested. Finally, as the best one, was chosen the discrete wavelet transform based on the biorthogonal 6/8 wavelet. The paper describes also a type of model input variables, considering a frequency of their changes. It shows advantages and disadvantages of macroeconomic data and technical analysis. The article describes main and the most useful types of moving averages, such as simple moving average, exponential moving average, weighted moving average and VI- DYA (Variable Index Dynamic Average). The paper mentions other type of input variable, especially such indicators as RSI and MACD and their modifications. The final evaluation of the models was carried out based on a simple trading system. Thus was confirmed the useful- ness of the results in practical applications. During the analysis of the obtained results, was used the method of sliding window.
    Źródło:
    Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2014, 17, 1; 37-40
    1643-4773
    Pojawia się w:
    Zarządzanie Przedsiębiorstwem
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność i stabilność systemów transakcyjnych opartych na zwykłych, wykładniczo i liniowo ważonych średnich ruchomych
    Autorzy:
    Borowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611085.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    moving averages
    moving averages crossover
    transaction systems
    transaction system optimization
    transaction systems stability
    średnie ruchome
    przecięcie średnich ruchomych
    systemy transakcyjne
    optymalizacja systemów transakcyjnych
    stabilność systemów transakcyjnych
    Opis:
    Theoretical background: Most papers are dedicated to the problem of optimizing transaction systems only for a single asset or index. In the literature there is a noticeable lack of comprehensive studies related to the entire group of assets.Purpose of the article: Optimization of transaction systems based on the intersection of the moving average and the closing price (signal of purchase and sale) for 404 shares listed on the Warsaw Stock Exchange. For each equity, the survey covered 5,000 sessions or less if shares were traded in a shorter time horizon. The moving average types used in the study were: Simple Moving Average (SMA), Linearly Weighted Average (WMA) and Exponentially Weighed Average (EMA). In subsequent parts of the article, a ranking of moving averages was conducted and the stability of transactional systems was assessed.Research methods: The following methods were used in the study: 1) moving averages optimizing the transaction system – correlation analysis of rates of return and of moving averages lengths, linear regression, 2) ranking of transaction system effectiveness – simple and weighted rates of return rankings, 3) analysis of transaction system stability – correlation of the first and second moving average lengths that bring the two highest rates of return, the determination factor for moving average pairs and rates of return, as well as the WF ratio (average decrease in the effectiveness of the 16 best transaction systems per unit rate of return of the best transaction system).Main findings: The obtained results clearly indicate that for all types of averages, transaction systems were optimized in the vast majority by short-term averages, which confirms the investors’ tendency to proceed transactions with a speculative rather than investment bias. Conducted ranking of the effectiveness of three types of moving averages (WMA, SMA, EMA) unambiguously indicated that for the most part the highest rates of return were obtained for transaction systems based on WMA, before SMA and EMA. The differences in the effectiveness of trading systems based on WMA and SMA were small, but systems using these two types of moving averages proved to be much more efficient than systems based on EMA.
    Uzasadnienie teoretyczne: Większość artykułów dotyczy optymalizacji systemów transakcyjnych jedynie w odniesieniu do pojedynczego aktywu lub indeksu. W literaturze przedmiotu zauważalny jest brak opracowań kompleksowych dotyczących całej grupy aktywów.Cel artykułu: Optymalizacja systemów transakcyjnych bazujących na przecięciu średniej ruchomej i ceny zamknięcia (sygnał kupna i sprzedaży) dla 404 akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla każdego waloru badaniem objętych zostało 5000 sesji lub mniej, jeśli akcje były notowane w krótszym horyzoncie czasowym. Użytymi w badaniu rodzajami średnich były: zwykła średnia ruchoma (SMA), ważona liniowo (WMA) i ważona wykładniczo (EMA).W kolejnych częściach artykułu został przeprowadzony ranking średnich ruchomych oraz dokonano oceny stabilności systemów transakcyjnych.Metody badawcze: W opracowaniu zastosowano następujące metody: 1) średnie ruchome optymalizujące system transakcyjny – analiza korelacji stóp zwrotu i długości średnich ruchomych, regresja liniowa, 2) ranking skuteczności systemów transakcyjnych – rankingowanie proste i ważone stopą zwrotu, 3) analiza stabilności systemów transakcyjnych – korelacja długości pierwszej i drugiej średniej ruchomej, przynoszących najwyższe stopy zwrotu, współczynnik determinacji dla par średnich ruchomych i stóp zwrotu, a także współczynnik WF (średni spadek efektywności 16 najlepszych systemów transakcyjnych przypadający na jednostkową stopę zwrotu najlepszego systemu transakcyjnego).Główne wnioski: Otrzymane rezultaty jednoznacznie wskazują, że w przypadku wszystkich rodzajów średnich systemy transakcyjne były optymalizowane w przeważającej większości przez średnie krótkoterminowe, co potwierdza behawioralną skłonność inwestorów do zawierania transakcji raczej o zabarwieniu spekulacyjnym niż inwestycyjnym. Przeprowadzony ranking skuteczności trzech rodzajów średnich ruchomych (WMA, SMA, EMA) jednoznacznie wskazał, że w przeważającej części najwyższe stopy zwrotu były uzyskiwane przy zastosowaniu WMA, przed SMA i EMA. Różnice skuteczności systemów opartych o WMA i SMA były niewielkie, za to systemy bazujące na tych dwóch średnich ruchomych okazały się zdecydowanie bardziej efektywne od systemów wykorzystujących EMA.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2019, 53, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies