Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stock exchange indices" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
    An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Jamer, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425098.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    hidden Markov model
    time-varying transition probability
    stock exchange
    volatility indices
    interdependence analysis
    Opis:
    The study of interdependence and the strength of the relationship between finan-cial time series is a quite important area in the financial literature. Hence we discussed the relationships between the main stock indices. The multivariate distributions of returns we modelled basing on copula functions approach. In order to obtain some dynamics of multi-variate distributions we applied the hidden Markov chain. Additionally we assumed that the transition matrix of the Markov chain was dependent on some exogenous variables. The study shows that the volatility indices VIX and VSTOXX which were taken as exogenous variables improved model efficiency.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 3 (53); 87-101
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego na rynkach publicznych
    Privatisation of the fuel and energy sector via public markets
    Autorzy:
    Grudziński, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/282663.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    giełda GPW
    indeksy sektorowe
    prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego
    notowania cen spółek
    Warsaw Stock Exchange
    sectoral indices
    privatisation of the enrgy and mining sector
    ranking of companies
    Opis:
    W artykule omówiono zagadnienia związane z prywatyzacją sektora do końca 2010 roku. Po konsolidacji w 2007 roku Grup Energetycznych nastąpił proces prywatyzacji spółek na rynkach publicznych. W roku 2010 nastąpiło przyspieszenie procesu prywatyzacji. Przychody budżetu z prywatyzacji wyniosły 22 mld zł, a sektor paliwowo-energetyczny był jednym z głównych filarów tych przychodów. W ostatnim roku przeprowadzono częoeciową prywatyzację Tauronu PE, dokończono prywatyzację LWB Bogdanki oraz przeprowadzono II etap prywatyzacji Grupy Enei i PGE. Niezrealizowane procesy to: próba przejęcia Energi przez PGE, dokończenie prywatyzacji Enei, prywatyzacja ZE PAK i dwóch kopalń węgla brunatnego Konin i Adamów. Przyjęcie takiego sposobu prywatyzacji spowodowało, że coraz więcej firm z branży paliwowo-energetycznej jest obecna na GPWi ma coraz większy wpływ na koniunkturę panującą na giełdzie. Obecnie na giełdzie w sektorze paliwo-energetycznym notowane są dwa subindeksy sektorowe: WIG-Paliwa oraz WIG-Energia. Głównym czynnikiem, który będzie wpływać na poziom notowań głównych indeksów na GPW będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdyż trendy na polskiej giełdzie podążają za zmianami na tych rynkach.
    The paper presents current status of privatisation of the fuel and energy sector. After the consolidation of energy groups in 2007 the privatization process via public markets sped up. The pace of privatization increased in 2010. Budget revenues from privatisation amounted to 22 billion zł and fuel and energy sector was one of the main sources of budget income. In the last year Tauron PE was partially privatised, privatisation of LWB Bogdanka was completed and the second phase of privatization of Enea Group and PGE was finished. As concerns uncompleted activities: PGE did not manage to take over Energa and privatisation of Enea, ZE PAK and two brown coal mines: Konin and Adamów was not finished. Adoption of such way of privatisation resulted in an increase of the number of fuel and energy companies present on the Stock Exchange. This also influences economic situation in the stock market. Currently, in the stockmarket two sub-indices related to the fuel and energy sector are ranked: WIG-Fuels and WIG- Energy
    Źródło:
    Polityka Energetyczna; 2011, 14, 1; 59-77
    1429-6675
    Pojawia się w:
    Polityka Energetyczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spółki sektora paliwowo-energetycznego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
    Fuel and energy companies in the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Grudziński, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/166453.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
    Tematy:
    giełda GPW
    indeksy sektorowe
    prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego
    notowania cen spółek
    Warsaw Stock Exchange
    sectoral indices
    privatization of the fuel and energy sector
    quotations
    Opis:
    Od 2008 roku przychody z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa wyniosły 97 mld zł. Znaczną część tych wpływów Skarb Państwa (SP) osiągnął w wyniku prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego. Obecnie na giełdzie notowane są wszystkie grupy energetyczne i dwie spółki z branży surowcowej JSW i LW Bogdanka. Wartość udziałów SP w spółkach na koniec 2015 r. można szacować na 53 mld zł. Spółki z omawianej branży skupione są w trzech indeksach branżowych - WIG Energia, WIG Paliwa i WIG Surowce. W najważniejszym indeksie GPW omawiana branża była reprezentowana przez 2 spółki paliwowe i 4 grupy energetyczne. Polska giełda w 2015 r była jedną z najsłabszych w Europie. WIG spadł o prawie 20%. Przyczyny spadku to zmiany w systemie OFE (zapoczątkowane w 2014 roku), obłożenie podatkiem banków oraz obawy o kondycję sektora energetycznego. Największe spadki wartości dotyczyły sektora surowcowego (tj. 43,8%). W ostatnim roku nastąpił znaczący spadek cen węgla na rynkach międzynarodowych o ok. 22%, ropy naftowej – 47%, gazu ziemnego – 28% (na rynku europejskim).
    Revenues from the privatization of the State-owned companies have amounted to 97 billion zł since 2008. A significant part of the revenues was achieved as the result of the privatization of fuel and energy sector companies. Currently, all the energy groups and two resource companies (JSW and LW Bogdanka) are listed in the stock exchange. The value of shares owned by the State in these companies can be estimated at 53 billion zł at the end of 2015. All these companies are included in the three industrial indices: WIG Energia, WIG Paliwa and WIG Surowce. In the main index of the Warsaw Stock Exchange, the analyzed sector was represented by two fuel companies and four energy enterprises. In 2015, the Warsaw Stock Exchange was one of the weakest in Europe. WIG fell by almost 20%. The reasons for the decline are changes in the OFE (started in 2014), introduction of a new tax on banks and concerns about the condition of the energy sector. The highest declines in the value were related to the resource sector (i.e. 43.8%). Over the last year there has been a significant decline in coal prices on the international market – by approx. 22%, 47% in the case of crude oil, and 28% in the case of natural gas (on the European market).
    Źródło:
    Przegląd Górniczy; 2016, 72, 5; 54-62
    0033-216X
    Pojawia się w:
    Przegląd Górniczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Misiuk, Anna
    Zajkowska, Olga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453393.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    market stock exchange
    stock exchange indices
    WIG20
    cointegration theory
    Granger causality
    portfolio diversification
    Opis:
    This paper aims at examining the bilateral linkage between daily stock market indices, in which the leading index of WSE (WIG20) is the reference. Thus, the study is limited to pairs including WIG20 and indices which are listed on the financial centers of WSE’s main foreign investors. The relationship between the markets is investigated throughout the cointegration theory. Further, the Granger causality is carried out in order to distinguish the directions of influence across the stock market environments. The obtained results shall explain the investor’s tendencies in portfolio diversification.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 118-127
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE IMPORTANCE OF THE US AND POLISH MACROECONOMIC VARIABLES FOR INVESTORS ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
    Autorzy:
    Paluszak, Grzegorz
    Popławska, Magda
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/450528.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
    Tematy:
    Stock Exchange
    Macroeconomic Indicators
    Stock Indices
    Investment Decisions
    Opis:
    This study investigates the impact of the scheduled US and Poland macroeconomic news releases on investment decisions on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Our real time macroeconomic data cover the period between July 2006 and June 2009. The macroeconomic variables used include three groups of indexes: the general situation in the economy (GDP and unemployment rate for Poland, GDP and Nonfarm Payrolls for US), customers’ situation (CPI and Retail Sales Dynamics for Poland and US) and situation in enterprises sector (PPI and Industrial Production Dynamics for Poland and US). We find evidence that to a larger extent the investment decisions on the WSE are driven by the US macroeconomic variables rather than the Polish ones. Specifically, we find significant effects of the general situation in the US economy on the investment decisions. Of the macroeconomic news releases, the US GDP has the largest impact on the WSE.
    Źródło:
    International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE); 2010, 3, 1; 59-70
    1308-2701
    Pojawia się w:
    International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE)
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria wyboru akcji stosowane przez giełdowe indeksy ekologicznie odpowiedzialne
    Criteria of selecting equities used by environmentally responsible stock exchange indices
    Autorzy:
    Pniewska, K. M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/908794.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
    Tematy:
    environmentally responsible stock exchange indices
    stock exchange indices
    green investment funds
    inwestycje ekologiczne
    indeksy giełdowe
    indeksy giełdowe ekologicznie odpowiedzialne
    Opis:
    Environmentally responsible stock exchange indices found their position in the main stream of financial markets. They are based on securities of companies representing power industry, especially those obtaining energy from renewable sources, and companies representing other domains in which environmental protection plays a crucial role. There are also other products, i.e. investment funds and stock exchange indices that operate using various criteria in the selection of investments. Green investment funds attract investors with personal preferences to this kind of investments and those who are convinced that ecologically responsible industries will generate a positive risk return compromise in the future. Ecologically responsible stock exchange indices are a good tool to measure the market development of those investments.
    W ostatnich dekadach wzrasta zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska. Pojawiające się z większą intensywnością katastrofy przyrodnicze, a także prognozy dotyczące zmian klimatycznych oraz kończących się zasobów energetycznych nakłaniają do zmian w dotychczasowym dysponowaniu bogactwami naturalnymi. Inwestycje ekologicznie odpowiedzialne zostały także odkryte przez rynki finansowe. Są one stosunkowo nowym zjawiskiem, a mimo to znalazły one miejsce w głównym nurcie finansów. Obok przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony środowiska lub pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych pojawiły się także produkty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne i indeksy giełdowe próbujące reprezentować ten sektor gospodarczy. W niniejszy artykule przyjęto hipotezę, że istnieją różne kryteria definiowania i podejmowania tego rodzaju inwestycji.
    Źródło:
    Ekonomia i Środowisko; 2013, 1; 91-102
    0867-8898
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Środowisko
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efekt kontynuacji stóp zwrotu (efekt momentum) na przykładzie wybranych indeksów giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej
    The momentum effect on selected stock indices of Central and Eastern Europe
    Autorzy:
    Świder, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/415830.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
    Tematy:
    efekt momentum
    efekt kontynuacji stóp zwrotu
    giełda
    indeksy giełdowe
    efektywność rynku
    momentum effect
    winners and losers effect
    stock exchange
    stock market indices
    market efficiency
    Opis:
    W artykule dokonano oceny zyskowności strategii momentum, polegającej na kupnie walorów, które w ostatnim czasie najmocniej zyskiwały na wartości, lub zajęciu pozycji krótkiej na instrumentach najmocniej tracących. Badane były indeksy giełdowe wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Sofix Index (Bułgaria), PX Index (Czechy), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Łotwa), BET Index (Rumunia), SAX Index (Słowacja), UX Index (Ukraina), BUX Index (Węgry) oraz WIG20 (Polska). Analiza obejmowała dwa okresy: 10.01.2003–26.10.2007 oraz 9.01.2009–26.01.2018. Zyskowność strategii była różna w obu tych okresach, zdecydowanie lepsze wyniki można było osiągnąć w okresie drugim, gdzie prawie wszędzie stopy zwrotu wynikające ze stosowania strategii momentum okazały się wyższe niż średnie stopy zwrotu, rozpatrując tożsamy okres utrzymywania pozycji długiej (tylko pozycje długie były poddane symulacji). Dla przykładu: na indeksie BET (Rumunia), w drugim podokresie, zajmując pozycję po ekstremalnych tygodniowych wzrostach i utrzymując ją przez 9 tygodni, można było liczyć na średnią stopę zwrotu wyższą o ponad 10 p.p. od średniej dziewięciotygodniowej stopy zwrotu w badanym okresie.
    The article makes an assessment of profitability the momentum strategy. It is about buying securities which has recently gained the most in value or taking a short position on the most-losing instruments. The stock exchange indices of selected Central and Eastern European countries were examined: Sofix Index (Bulgaria), PX Index (Czech Republic), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Latvia), BET Index (Romania), SAX Index (Slovakia), UX Index (Ukraine), BUX Index (Hungary) and WIG20 (Poland). The analysis was conducted in two periods: 10.01.2003–26.10.2007 and 9.01.2009–26.01.2018. Profitability of the strategy varied in both periods, definitely better results could be achieved in the second period. Then, almost everywhere, the rates of return resulting from the use of the momentum strategy turned out to be higher than the average rate of return when considering the same period of maintaining the long position (only long positions were simulated). For example: on the BET index (Romania), in the second subperiod, taking positions after extreme weekly increases and maintaining the position for 9 weeks, investor could generate an average rate of return higher by over 10 percentage points from the average nine-week rate of return during the considered period.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2018, 3(39); 129-147
    1506-2635
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changes of exchange rate behavior during and after crisis
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Exchange rates
    stock indices
    crisis
    risk
    autoregressive and conditional heteroskedasticity models
    Granger causality
    Opis:
    "This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Impact of the Covid-19 pandemic on major indices of the world’s largest stock exchanges
    Autorzy:
    Szczurowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050910.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
    Tematy:
    Covid-19 pandemic
    stock exchange
    largest stock markets
    main indices
    largest corporations
    Opis:
    This text was written in May and June 2021. It contains an analysis of the impact of the Covid-19 pandemic on the main indices of the largest (capitalization) stock markets in the world, which is an introduction to more detailed research on the impact of the pandemic crisis on the economic situation of the world’s largest corporations (listed on the largest stock exchanges) and their socio-political position. The conducted study, which covered a period of almost 3 years (32 months), shows that the Covid-19 pandemic did not harm the main indices of the largest stock markets, on the contrary, during the pandemic, the indices grew more than in the pre-pandemic period.
    Źródło:
    Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne; 2021, 1(40); 131-146
    1898-8431
    Pojawia się w:
    Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce
    The Relationship Between the Market Indices Fluctuations and Fluctuations of the Economic Situation in Poland
    Autorzy:
    Widz, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659981.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    koniunktura giełdowa
    indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
    dynamika Produktu Krajowego Brutto Polski
    stock market situation
    Warsaw Stock Exchange indices
    dynamics of GDP in Poland
    Opis:
    The paper examines the relationship between the stock market situation, represented by the rates of returns of the main market indices on Warsaw Stock Exchange, and the economic situation in Poland, measured by dynamics of GDP. The aim of the study is to answer the question if fluctuations of stock market indices precede GDP fluctuations. The analysis is based on the quarterly dynamics of change in the period of 2003–2014. The research shows that the correlation between dynamics of the main market indices on WSE and the GDP dynamics in Poland is positive, but moderate. Generally, the market indices fluctuations precede GDP fluctuations. However, the analysis of high rates of GDP changes proves their stronger correlation with simultaneous fluctuations of indices. In addition, it has been noticed that the analysed correlation in Poland systematically declines.
    Celem artykułu jest analiza zależności korelacyjnych między stopami zwrotu głównych indeksów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w Polsce mierzoną tempem wzrostu Produktu Krajowego Brutto oraz odpowiedź na pytanie, czy zmiany indeksów na rynku giełdowym wyprzedzają (a jeśli tak, to o ile) zmiany PKB. Analiza objęła lata 2003–2014. Podstawę badań stanowiły kwartalne wskaźniki dynamiki zmian indeksów giełdowych i PKB. Badania wykazały, że korelacja między dynamiką zmian głównych indeksów giełdowych GPW i dynamiką zmian PKB w Polsce jest dodatnia, ale umiarkowana. Zmiany indeksów wyprzedzają zmiany PKB, ale w przypadku dużych zmian PKB silniejsza korelacja występowała z równoczesnymi zmianami indeksów. Porównując otrzymane wyniki z wynikami wcześniej prowadzonych badań, można również wyciągnąć wniosek, że badane zależności na rynku polskim stopniowo słabną.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 4, 323
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wahania koniunktury giełdowej a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce – analiza przyczynowości w sensie Grangera
    Granger causality analysis between the stock market indices fluctuations and fluctuations of the economic situation in Poland
    Autorzy:
    Widz, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582161.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    przyczynowość w sensie Grangera
    indeksy GPW w Warszawie
    stopy zwrotu indeksów giełdowych
    koniunktura gospodarcza w Polsce
    Granger causality
    stock market fluctuations
    Warsaw Stock Exchange indices
    dynamics of GDP in Poland
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza przyczynowości w sensie Grangera między stopami zwrotu głównych indeksów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w Polsce mierzoną tempem wzrostu realnego produktu krajowego brutto oraz odpowiedź na pytania: czy zmiany indeksów na rynku giełdowym są przyczyną zmian PKB oraz czy zmiany PKB są przyczyną zmian indeksów giełdowych. Analiza objęła lata 2003-2017. Podstawę badań stanowiły kwartalne wskaźniki dynamiki PKB i zmian indeksów giełdowych. Porównując otrzymane wyniki z wynikami wcześniej prowadzonych badań, można potwierdzić jedynie istnienie przyczynowości w kierunku od indeksów do PKB.
    The paper examines the relationships between the stock market situation, represented by the rates of returns of the main market indices on the Warsaw Stock Exchange, and the economic situation in Poland, measured by dynamics of GDP. The aim of the study is to answer the question if fluctuations of stock market indices determine the GDP fluctuations and vice versa in the scenario of Poland. To test this the Granger causality test is used. The analysis is based on the quarterly dynamics of change in the period of 2003−2017. The tests prove that the market indices fluctuations have impact on the GDP fluctuations.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 451-461
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies