Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic proces" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 26
Tytuł:
Istota procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek oraz metody jego badania
Essence of application process of passenger flows on stops and characterization of research methodology
Autorzy:
Szymocha, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/249391.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Tematy:
proces zgłoszeń potoków pasażerów na przystanek
stochastyczny model ruchu
funkcjonowanie komunikacji miejskiej
applications process of passenger flows
stochastic traffic model
operation of public transport
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie mechanizmów zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek, omówienie jego wpływu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz opis metod jego badania. W pierwszej części artykułu zdefiniowano istotę procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek komunikacji miejskiej, tj. omówiono jego charakter, przebieg w czasie oraz stan dotychczasowych badań. W drugiej części artykułu skupiono się na opisaniu oraz weryfikacji metod i technik pomiaru. Zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki dotychczasowych badań własnych z zakresu podjętego tematu pracy badawczej. W dalszej części opracowania wskazano perspektywę dla dalszych badań z uwzględnieniem aspektów społecznych.
The main purpose of the article is to present and characterize the mechanisms of passenger flows at a stop, discuss the affection on the functioning of public transport and description of study methods. In the first part of the article the essence of process applications of passenger flows on public transportation has been defined, the character of mentioned process and the state of current research have been described. In the second part of the article the attention has been focused on describing and verifying methods and measurement techniques. The selected results of previous studies have been presented and discussed. In the following part of the article the prospect of further research with regard to social aspects have been indicated.
Źródło:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne; 2014, 1(103); 379-392
1231-9171
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658126.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes
Opis:
Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate likelihood functions do not have a closed‑form expression. The article deals with application of the Kalman filter technique for parameter estimation of such models. The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine statistical properties of the estimators.
O. E. Barndorff‑Nielsen i N. Shephard (2001) zaproponowali klasę modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka, opartych na procesie Lévy’ego bez składnika Gaussowskiego. Estymacja parametrów modeli tego typu jest trudna, ponieważ nie można wyznaczyć odpowiedniej funkcji wiarygodności w postaci jawnego wzoru. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja zastosowania filtru Kalmana do wyznaczania estymatorów parametrów w przypadku złożenia kilku procesów zmienności. Podejście to zostanie wykorzystane do modelowania kursu EUR/PLN. Empiryczny przykład uzupełnia eksperyment symulacyjny mający na celu zbadanie własności tak otrzymanych estymatorów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964939.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
stochastyczna zmienność
proces Ornsteina-Uhlenbecka
iterowana filtracja
stochastic volatility
ornstein-uhlenbeck process
iterated filtering
Opis:
Artykuł przedstawia propozycję estymacji parametrów wariancji chwilowej za pomocą iterowanej filtracji z wykorzystaniem estymatora wariancji zrealizowanej w modelach stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka opartych na niegaussowskich procesach Lévy’ego. Przydatność zaproponowanej metody jest zilustrowana w badaniu empirycznym opartym na wariancji zrealizowanej wyznaczonej dla indeksu S&P500. Dokładność estymacji jest zweryfikowana w eksperymencie symulacyjnym.
The article presents a method for parametric estimation of instantaneous variance in the case of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility process by means of the iterated filtering and realized variance estimator. The method is applied to realized variance of S&P500 index data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine performance of the estimation technique.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 1; 51-68
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Use of Stochastic Modeling and Simulation to Optimize the Mining Processes
Wykorzystanie modelowania i symulacji stochastycznej do optymalizacji procesów wydobywczych
Autorzy:
Snopkowski, Ryszard
Sukiennik, Marta
Napieraj, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28763222.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
stochastic modelling and simulation
production process
mining process
optimization
modelowanie i symulacja stochastyczna
proces produkcyjny
proces wydobywczy
optymalizacja
Opis:
The article aims to study the possibilities and benefits of using the stochastic modeling and simulation method in the optimization of production processes. The article presents general characteristics of modelling and simulation and presents examples of stochastic models of selected production processes implemented in hard coal mines in Poland. The presented analysis led to the conclusion that the method of stochastic modelling and simulation is one of the methods worth using as a tool supporting process optimization. Its most important feature is enabling process analysis, which, regardless of the time range, can be verified within a few minutes. As a consequence, many variants of action can be analysed before their actual implementation in real conditions.
Celem artykułu jest analiza możliwości i korzyści, jakie daje użycie metody modelowania i symulacji stochastycznej w optymalizacji procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę modelowania i symulacji oraz zaprezentowano przykłady modeli stochastycznych wybranych procesów produkcyjnych realizowanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosku, że metoda modelowania i symulacji stochastycznej jest jedną z metod, którą warto stosować jako narzędzie wspomagające optymalizację procesów. Jej najważniejszą cechą jest umożliwianie analizy procesu, które bez względu na zakres czasowy trwania, mogą być weryfikowane w ciągu kilku minut. W konsekwencji można przeanalizować wiele wariantów działania przed właściwym wprowadzeniem ich do realizacji w warunkach rzeczywistych.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2023, 1; 307--311
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process
Wycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego
Autorzy:
Saługa, P. W.
Kamiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/217077.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
górniczy projekt inwestycyjny
wycena projektu
opcje rzeczowe
proces stochastyczny
mineral project
project valuation
real options
stochastic process
Opis:
Precise valuation of the economic efficiency of risky investment projects in the mineral sector has a direct impact on the range of future investments. Since the mid-90s, a number of enterprises have also been giving increased attention to the valuation of managerial flexibility that cannot normally be estimated with classical discounted cash flow (DCF) analysis. This has been the result of a development in the real options analysis (ROA) and the simplification of its algorithms, most of which have been achieved through: incorporating lattice models; introducing a single uncertain project parameter (gross present value, PV) as an underlying instrument; assuming that the underlying asset follows the multiplicative stochastic process; introducing the ‘marketed asset disclaimer’ (MAD) assumption. Unfortunately, in most cases, models constructed on the abovementioned assumptions and modifications are not consistent with real projects. Some analysts recognize that project PVs might not follow the multiplicative process, which could have a direct impact on the project’s value. In order to improve the MAD approach, the paper proposes a modified model where the multiplicative tree is replaced with an additive one. In addition, methods of ‘additive volatility’ calculation and ‘dividend’ adjustments were suggested.
Wycena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w sektorze surowców mineralnych – charakteryzujących się zazwyczaj wysokim poziomem ryzyka – bezpośrednio wpływa na podejmowanie decyzji w zakresie realizacji przyszłych inwestycji. W ostatnich latach coraz większa liczba spółek dostrzega – w odniesieniu do dylematów rozstrzygania procesów decyzyjnych – znaczenie możliwości elastycznego reagowania menadżerów na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw i w nich samych (elastyczność decyzyjna). Znaczenie to wyraża się w konkretnych kwotach pieniężnych – niestety, stosowana powszechnie w procesach wyceny przedsięwzięć analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oszacowania wartości elastyczności decyzyjnej nie umożliwia. Wycenę taką umożliwia natomiast zespół technik występujących w obrębie tzw. analizy opcji rzeczowych (real options analysis, ROA) [...].
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2016, 32, 1; 25-39
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością – podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego
Valuation of mineral project with flexibility –‘MAD’ approach vs. consecutive stochastic tree
Autorzy:
Saługa, P. W.
Zamasz, K.
Kamiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/216578.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
surowce mineralne
analiza opcji rzeczowych
wartość bieżąca brutto
proces stochastyczny
opcja czekania
założenie MAD
minerals
real options analysis
gross present value
stochastic process
option to wait
MAD assumption
Opis:
Analiza opcji rzeczowych stanowi od lat atrakcyjną alternatywę dla podstawowej metodyki oceny efektywności ekonomicznej i wyceny aktywów rzeczowych – analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.Wśród zasadniczych przyczyn wzrastającego zainteresowania tą metodyką w przemyśle – w tym w szczególności wydobywczym – jest jej potencjał w zakresie wyceny elastyczności decyzyjnej, związanej z istniejącymi faktycznie możliwościami odkładania przedsięwzięć w czasie oraz modyfikacji zakładanych pierwotnie strategii operacyjnych; takie podejście umożliwia uzyskiwanie wartości fundamentalnej na poziomie zbliżonym do rynkowego. Fundament teorii opcji stanowi stochastyczne modelowanie zmian aktywów podstawowych tych instrumentów w czasie. Aktualnie preferowana praktyczna metodyka wyceny przedsięwzięć z elastycznością (nazywana podejściem MAD) zakłada, że walor bazowy opcji rzeczowych – wartość bieżąca brutto projektu PV – rozwija się w czasie zgodnie z iloczynowym procesem stochastycznym, stanowiącym dwumianową aproksymację geometrycznego ruchu Browna (GBM). Ponadto przyjmuje się, że instrumentem bliźniaczym aktywów podstawowych, którego istnienie jest niezbędnym warunkiem poprawnej wyceny opcji, jest szacowana w analizie DCF wartość zaktualizowana netto – NPV. [...]
For many years, real options analysis (ROA) has been perceived as an attractive project valuation alternative to the traditional discounted cash flow analysis (DCF). Right now, one can see evidence of a growing dispersion in the applicability of the method among various industries (particularly minerals, coal, gas and petroleum) and the banking sector. This is because of its potential to value managerial flexibility including possibilities for delaying investments or reformulating the operating strategies of the company. The real option approach enables one to calculate a project’s fundamental value in approximating the market one. The basis of option theory is stochastic modeling of underlying assets – the preferred, commonly used ROA methodology, introduced by Copeland and Antikarov (2001), is called the MAD (marketed asset disclaimer) approach. It assumes that an underlying asset, which is the (gross) present value of the project (PV), changes with time according to the multiplicative stochastic process derived as discrete binomial approximation of geometric Brownian motion (GBM). In addition, the MAD assumes, that a twin asset of the underlying instrument is calculated in a common way net present value (NPV). [...]
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2015, 31, 2; 31-48
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
Autorzy:
Queau, Pierre-Yves
Woyczyński, Wojbor A.
Lerner, Alan J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Coalescent stochastic process
Kingman coalescent
Category Fluency Test
semantic memory
cognitive impairment
Alzheimer's disease
Levy process
fractional Poisson process
koalescencyjne procesy stochastyczne
koalescencja Kingmana
Test Biegłości Kategorycznej
pamięć semantyczna
zaburzenia poznawcze
choroba Alzheimera
proces L\'evy'ego
ułamkowy proces Poissona
Opis:
Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A combined method for reliability analysis of multi-state system of minor-repairable components
Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego skła dającego się z elementów podlegających drobnej naprawie
Autorzy:
Qin, J.
Niu, Y.
Li, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300969.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
multi-state system
reliability index
Markov stochastic process
universal generating function
minor repair
system wielostanowy
wskaźnik niezawodności
proces stochastyczny Markowa
uniwersalna funkcja tworząca
drobne naprawy
Opis:
This paper discusses the multi-state system (MSS) consisted of multi-state components with minor failure and minor repair. In order to obtain the reliability indices of MSS, a new combined method is suggested. This method is based on the Markov stochastic process and the universal generating function (UGF) technology. The traditional idea of modeling the MSS is to use straightforward Markov process. That is not effective enough for the MSS because the model of the system is complicated usually and the state space often arouses “dimension curse” - huge numbers of the states. We suggest it should model the multi-state components and the UGF of multi-state components can be obtained firstly. Then the MSS can be decomposed into several subsystems which only contain simple series-parallel structure. According to the physical nature of the subsystems, the UGF of those subsystems can be employed recursively. Furthermore the UGF of the entire MSS will be obtained. Therefore, the reliability indices of the MSS can be evaluated easily. The suggested method simplifies greatly the complexity of calculation and is well formulized. Two numerical examples illustrate this method.
W artykule omówiono system wielostanowy (multi-state system, MSS) składający się z elementów wielostanowych, które mogą ulegać drobnym uszkodzeniom i podlegają drobnym naprawom. Zaproponowano nową metodę łączoną, która pozwala wyznaczać wskaźniki niezawodności MSS. Metoda ta opiera się na procesie stochastycznym Markowa oraz technologii uniwersalnej funkcji tworzącej (universal generating function, UGF). Tradycyjnie do modelowania MSS wykorzystuje się sam proces Markowa. Metoda ta nie jest jednak wystarczająco skuteczna w przypadku MSS, ponieważ modele tego typu systemów są zazwyczaj skomplikowane, a przestrzeń stanów często prowadzi do tzw. "przekleństwa wielowymiarowości" – konieczności uwzględnienia ogromnej liczby stanów. Nasza metoda polega na modelowaniu elementów wielostanowych, dla których, w pierwszej kolejności wyznacza się UGF. Następnie MSS można rozłożyć na kilka podsystemów, które mają prostą strukturę szeregowo-równoległą. Charakter fizyczny tych podsystemów, pozwala na rekurencyjne stosowanie UGF dla tych podsystemów. Ponadto metoda umożliwia wyznaczenie UGF dla całego MSS, co pozwala na łatwą ocenę wskaźników niezawodności MSS. Proponowana metoda znacznie upraszcza obliczenia i jest dobrze sformalizowana. W pracy przedstawiono dwa przykłady numeryczne, które ilustrują omawianą metodę.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 1; 80-88
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
Szacowanie ryzyka powstania szkody górniczej w obszarze hipotetycznego oddziaływania współbieżnych procesów zaburzeń górotworu
Autorzy:
Piwowarski, W.
Isakow, Z.
Juzwa, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/219631.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
mining area
risk of damage
stochastic process
uncertainty
model
expert inference
imprecise probability
obszar górniczy
ryzyko powstania szkody
proces stochastyczny
niepewność
wnioskowanie eksperckie
nieprecyzyjne prawdopodobieństwo
Opis:
The aim of this work is the estimation of the risk of mining damage occurrence, based on uncertain information regarding the impact of the concurrent processes of deformation and vibration. This problem concerns the experimental and theoretical description of the so-called critical phenomena occurring during the reaction mining area ↔ building object. Post-mining deformations of the rock mass medium and paraseismic vibrations can appear at a considerable distance from the sub-area of the mining operation – hence, the determination of the measures of their impacts is usually somewhat subjective, while the estimation of the mining damage based on deterministic methods is often insufficient. It is difficult to show the correlation between the local maximum of the impact of the velocity vector amplitude and the damage to the building – especially if the measures of interaction are not additive. The parameters of these impacts, as registered by measurements, form finite sets with a highly random character. Formally, it is adequate to the mapping from the probability space to the power set. For the purposes of the present study, the Dempster – Shafer model was used, where space is characterised by subadditive and superadditive measures. Regarding the application layer, the conclusions from the expert evaluations are assumed to be the values of random variables. The model was defined, and the risk of damage occurrence was estimated.
Celem pracy jest szacowanie ryzyka powstania szkody górniczej, poprzez niepewne informacje dotyczące oddziaływania współbieżnych procesów deformacyjnych i drgań. Problem dotyczy doświadczalnego i teoretycznego opisu tak zwanych zjawisk krytycznych, zachodzących podczas reakcji teren górniczy ↔ obiekt budowlany. Pogórnicze deformacje ośrodka oraz drgania parasejsmiczne ujawniają się również w znacznej odległości od podobszaru eksploatacji – stąd też wyznaczenie miar tych oddziaływań z reguły jest nieco subiektywne a szacowanie szkody górniczej metodami deterministycznymi często jest niewystarczające. Trudno jest wykazać, że istnieje skorelowanie pomiędzy lokalnym maksimum oddziaływania amplitudy wektora prędkości a szkodą w obiekcie – zwłaszcza, jeśli miary oddziaływania nie są addytywne. Zarejestrowane w wyniku pomiaru parametry tych oddziaływań to zbiory skończone o charakterze silnie losowym. Formalnie jest to odwzorowanie z przestrzeni probabilistycznej do zbioru potęgowego. Dla celów niniejszej pracy wykorzystany został model Dempstera – Shafera, gdzie przestrzeń charakteryzują miary pod lub nadaddytywne. W warstwie aplikacyjnej skorzystano z konkluzji ocen eksperckich przyjmując je, jako wartości zmiennej losowej. Zdefiniowano model i oszacowano ryzyko wystąpienia szkody.
Źródło:
Archives of Mining Sciences; 2015, 60, 4; 889-903
0860-7001
Pojawia się w:
Archives of Mining Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589827.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcja Höldera
Instrumenty pochodne
Model Blacka-Scholesa
Proces stochastyczny
Wykładnik Hursta
Black-Scholes model
Derivative instruments
Hölder function
Hurst exponent
Stochastic process
Opis:
W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego modelu Blacka- -Scholesa. Uwzględniono istnienie efektu pamięci w finansowych szeregach czasowych i wprowadzono do modelu wyceny instrumentów finansowych wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera. Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono założenia i postać teoretyczną klasycznego modelu Blacka-Scholesa oraz omówiono jego wybrane modyfikacje, a także z części aplikacyjnej, w której ukazano efektywność uzyskanych rozwiązań.
In the article we have presented the modification of a classic Black-Scholes model. We have considered the existence of memory effect in financial time series and introduced valuations of financial instruments, Hurst exponent and Hölder function into the model. The article consists of the theoretical part, in which we have presented the assumptions and the theoretical form of a classic Black-Scholes model and discussed its selected modifications, as well as the application part, which illustrates the effectiveness of the obtained solutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 16-26
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Degradation modeling method for rotary lip seal based on failure mechanism analysis and stochastic process
Metoda modelowania degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w oparciu o analizę mechanizmu uszkodzenia i proces stochastyczny
Autorzy:
Liu, Di
Wang, Shaoping
Tomovic, Mileta M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1841853.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
rotary lip seal
failure mechanism analysiss
stochastic process
degradation modeling
Bayesian model averaging
obrotowe uszczelnienie wargowe
mechanizm uszkodzenia
proces stochastyczny
modelowanie degradacji
bayesowskie uśrednianie modeli
Opis:
Rotary lip seal is widely used in aircraft and its performance affects the safety of the aircraft. Hence, it is necessary to estimate useful lifetime and reliability of the seal. Degradation of rotary lip seal is always with random effects, which cannot be considered by theoretical failure mechanism analysis. Hence, in order to consider the random effects of rotary lip seal degradation, stochastic processes are applied. Furthermore, considering the monotonic degradation of the seal, Gamma process and inverse Gaussian process are selected as the candidate processes. To combine the candidate processes, Bayesian model averaging is introduced. Based on the failure mechanism analysis and numerical simulation, the theoretical wear path is predicted and corresponding linearization method is proposed. The measured degradation data is converted and the seal wear process is transformed to a linear degradation process. The model parameters and model probabilities are evaluated by fully Bayesian inference method. The effectiveness of the proposed method is verified by comparing the predicting degradation and experimental observations. The proposed method can be used to evaluate reliability and useful lifetime of rotary lip seal. According to sensitivity analysis, an effective way to improve lifetime and reliability of the seal is to increase the wear depth threshold.
Obrotowe uszczelnienia wargowe znajdują szerokie zastosowanie w samolotach, a ich sprawność wpływa na bezpieczeństwo statków powietrznych. Oznacza to, iż szacowanie żywotności i niezawodności tego rodzaju uszczelnień ma kluczowe znaczenie. Degradacja obrotowego uszczelnienia wargowego jest zawsze związana z efektami losowymi, których nie uwzględnia teoretyczna analiza mechanizmu uszkodzenia. Dlatego też do oceny efektów losowych degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego wykorzystuje się procesy stochastyczne, takie jak proces Gamma czy odwrotny proces Gaussa. W przedstawionej pracy, wybrane procesy degradacji łączono za pomocą metody bayesowskiego uśredniania modeli. Na podstawie analizy mechanizmów uszkodzeń i symulacji numerycznej, konwertowano uzyskane w pomiarach dane degradacyjne, co pozwoliło na przekształcenie procesu degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w proces liniowy. Parametry modelu i prawdopodobieństwa oceniano za pomocą metody pełnego wnioskowania bayesowskiego na podstawie obserwacji degradacji. Skuteczność przedstawionej metody weryfikowano porównując przewidywane i obserwowane wartości degradacji. Proponowaną metodę można wykorzystywać do oceny niezawodności i żywotności obrotowego uszczelnienia wargowego. Przeprowadzona analiza czułości pokazuje, że skutecznym sposobem na poprawę żywotności i niezawodności omawianego typu uszczelnienia jest zwiększenie progu uszkodzenia w postaci maksymalnej głębokości zużycia.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2020, 22, 3; 381-390
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of simulation methods of stochastic processes to vortex excitation
Zastosowanie metod symulacji procesów losowych do wzbudzenia wirowego
Autorzy:
Lipecki, T.
Flaga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/230404.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
oddziaływanie wiatru
wzbudzenie wirowe
WAWS
AR
symulacja
proces stochastyczny
konstrukcja wieżowa
przekrój kołowy
wind impact
vortex excitation
simulation
stochastic process
tower-like structure
circular cross-section
Opis:
A description of direct simulation of crosswind loads caused by critical vortex excitation and the response of the structure to these loads are presented in this paper. Tower-like structures of circular cross-sections are considered. A proposed mathematical model of vortex excitation has been numerically implemented and a selfserving computer program was created for the purpose. This software, cooperating with the FEM system, allows for a simulation of a crosswind load and lateral response in real time, meaning that at each time step of the calculations the load is generated using information regarding displacements seen beforehand. A detailed description of the mathematical model is neglected in this paper, which is focused on numerical simulations. WAWS and AR methods are used in simulations.
W pracy przedstawiono opis bezpośredniej symulacji obciążenia poprzecznego wiatrem powodowanego wzbudzeniem wirowym oraz odpowiedzi konstrukcji na to obciążenie. Analizowano konstrukcje wieżowe o kołowym przekroju poprzecznym (kominy stalowe, żelbetowe, wieże stalowe). Wyjaśniono podstawowe założenia modelu matematycznego obciążenia i jego implementacji numerycznej. W tym celu stworzono własny program komputerowy oparty na współpracy z komercyjnym systemem metody elementów skończonych, pozwalający na symulację obciążenia poprzecznego wzbudzeniem wirowym i odpowiedzi konstrukcji w czasie rzeczywistym. Na każdym kroku czasowym obliczeń, obciążenie poprzeczne jest generowane na podstawie informacji o przemieszczeniach konstrukcji uzyskanych z kroków poprzednich. W pracy pominięto dokładny opis modelu matematycznego i jego numerycznej implementacji, skupiając się na metodach symulacji. Wzbudzenie wirowe jest procesem losowym o charakterze wąsko lub szeroko pasmowym. Tak więc, do jego symulacji można wykorzystywać metody symulacji procesów losowych. W pracy rozpatrzono dwie: WAWS (weighted amplitude wave superposition) i AR (auto-regressive).
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2017, 63, 1; 77-98
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass
Autorzy:
Kulczycki, P.
Wisniewski, R.
Kowalski, P.
Krawiec, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970463.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
sterowanie optymalne
odporność
system mechaniczny
masa niepewna
proces stochastyczny
budowa podoptymalna
optimal control
mechanical system
uncertain mass
stochastic process
suboptimal structure
robustness
Opis:
An essential limitation in using the classical optimal control has been its limited robustness to modeling inadequacies and perturbations. This paper presents the concepts of two practical control structures based on the time-optimal approach, a hard and soft one. The hard structure is defined by the parameters selected in accordance with the rules of the statistical decision theory: however, the soft structure allows additionally for elimination of rapid changes in control values. The object is a basic mechanical system, with uncertain (also non-stationary) mass treated as a stochastic process. The methodology proposed here is of a universal nature and may easily be applied with respect to other elements of uncertainty of time-optimal controlled mechanical systems.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2004, 33, 4; 573-587
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series
Uogólnione podejście do estymacji wykładnika Hursta na podstawie szeregów czasowych
Autorzy:
Kirichenko, L.
Radivilova, T.
Bulakh, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407711.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
samopodobny proces stochastyczny
szereg czasowy
wykładnik Hursta
Opis:
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar time series of different nature.
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2018, 8, 1; 28-31
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The influence of numerical errors on determining the distribution of values of stochastic impulses forcing an oscillator
Wpływ błędów numerycznych na wyznaczanie rozkładu wielkości stochastycznych impulsów działających na oscylator
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/369045.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stochastyczne siły impulsowe
stochastyczne momenty
rozkłady impulsów
proces Poissona
stochastic impulses
stochastic moments
distributions of impulses
Poisson process
Opis:
The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator.
Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator
Źródło:
Mechanics and Control; 2010, 29, 4; 163-168
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 26

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies