Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic method" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Quantile estimation of probability distributions for maximum daily precipitation and short time series of observational data for engineering design
Autorzy:
Kuchar, Leszek
Broszkiewicz-Suwaj, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2057626.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
stochastic method
daily precipitation
Pareto law
metoda stochastyczna
opad dobowy
prawo Pareto
Opis:
Knowledge of the distribution quantiles of precipitation maximum amounts is required in many fields concerning engineering design or hydrological risk assessment. When the number of observation years is small, it is not possible to fit the probability distribution function to maximum values and to calculate quantiles. This paper presents a procedure for calculating the quantiles of the probability distribution of daily precipitation maximums over a year using stochastic convergence of distributions. The distribution series of random variables, defined based on the cut-off sample with the elimination of the smallest values, made it possible to determine the quantiles for times series of order α of the distribution. These values were approximated by a function from the exponential class and then extrapolated to obtain quantiles for the distribution of maxima. The resulting quantile estimates, for short time series, were corrected using the kurtosis of the data used for estimation, which leads to a very large error reduction.
Źródło:
Environment Protection Engineering; 2022, 48, 1; 35--50
0324-8828
Pojawia się w:
Environment Protection Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer analysis of dynamic reliability of some concrete beam structure exhibiting random damping
Autorzy:
Bredow, R.
Kamiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1839888.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
analiza niezawodności
metoda elementów skończonych
drgania wymuszone
reliability analysis
spectral stochastic finite element method
generalized stochastic perturbation technique
forced vibrations
Runge-Kutta-Fehlberg method
Opis:
An efficiency of the generalized tenth order stochastic perturbation technique in determination of the basic probabilistic characteristics of up to the fourth order of dynamic response of Euler-Bernoulli beams with Gaussian uncertain damping is verified in this work. This is done on civil engineering application of a two-bay reinforced concrete beam using the Stochastic Finite Element Method implementation and its contrast with traditional Monte-Carlo simulation based Finite Element Method study and also with the semi-analytical probabilistic approach. The special purpose numerical implementation of the entire Stochastic perturbation-based Finite Element Method has been entirely programmed in computer algebra system MAPLE 2019 using Runge-Kutta-Fehlberg method. Further usage of the proposed technique to analyze stochastic reliability of the given structure subjected to dynamic oscillatory excitation is also included and discussed here because of a complete lack of the additional detailed demands in the current European designing codes.
Źródło:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering; 2021, 26, 1; 45-64
1734-4492
2353-9003
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spectral response of stationary jack-up platforms loaded by sea waves and wind using perturbation method
Autorzy:
Rozmarynowski, Bogdan
Jesien, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033184.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
structural dynamics
offshore structures
loads
fluid flexible structure interactions
random variables
stochastic processes
spectral analysis
perturbation method
Opis:
The paper addresses non-linear vibrations of offshore jack-up drilling platforms loaded by sea waves and wind in their stationary condition using the perturbation method. Non-linearity of dynamic equations of motion for fixed offshore platforms yields from two factors. The first is load excitation generating non-linear velocity coupling in a dynamic system. This coupling is inherent in the modified Morison equation, involving the excitation function in the form of the sum of the inertial and velocity forces of sea waves, taking into account relative wave–structure kinematics. Moreover, the wind acting on the exciting side causes similar effects. The second source is the subsoil‒structure interaction problem, modelled by a system of springs and dashpots that yields stochastic non-linearity of the dynamic system. The matrix equations of structural motion in FEM terms are set up. The perturbation method is adopted to determine the mechanical response of the system, making it possible to determine response spectra of the first and the second approximations for displacements and internal forces of the platform. The paper is the continuation of research detailed in the paper [1]. It is assumed, that the fluctuation parts of the dynamic loading forces are in line with the direction of sea wave propagation. Sea current and lift forces effects are neglected in this study. A numerical example refers to structural data of the Baltic drilling platform in the stationary configuration, i.e. when three legs support the deck above the seawater level.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2021, 4; 53-62
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An adaptive k nearest neighbour method for imputation of missing traffic data based on two similarity metrics
Autorzy:
Wang, Yang
Xiao, Yu
Lai, Jianhui
Chen, Yanyan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949848.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
missing traffic data
similarity metrics
K-nearest neighbour method
stochastic characteristics
metoda porównywania danych
metryki podobieństwa
metoda najbliższego sąsiada
cechy stochastyczne
Opis:
Traffic flow is one of the fundamental parameters for traffic analysis and planning. With the rapid development of intelligent transportation systems, a large number of various detectors have been deployed in urban roads and, consequently, huge amount of data relating to the traffic flow are accumulatively available now. However, the traffic flow data detected through various detectors are often degraded due to the presence of a number of missing data, which can even lead to erroneous analysis and decision if no appropriate process is carried out. To remedy this issue, great research efforts have been made and subsequently various imputation techniques have been successively proposed in recent years, among which the k nearest neighbour algorithm (kNN) has received a great popularity as it is easy to implement and impute the missing data effectively. In the work presented in this paper, we firstly analyse the stochastic effect of traffic flow, to which the suffering of the kNN algorithm can be attributed. This motivates us to make an improvement, while eliminating the requirement to predefine parameters. Such a parameter-free algorithm has been realized by introducing a new similarity metric which is combined with the conventional metric so as to avoid the parameter setting, which is often determined with the requirement of adequate domain knowledge. Unlike the conventional version of the kNN algorithm, the proposed algorithm employs the multivariate linear regression model to estimate the weights for the final output, based on a set of data, which is smoothed by a Wavelet technique. A series of experiments have been performed, based on a set of traffic flow data reported from serval different countries, to examine the adaptive determination of parameters and the smoothing effect. Additional experiments have been conducted to evaluate the competent performance for the proposed algorithm by comparing to a number of widely-used imputing algorithms.
Źródło:
Archives of Transport; 2020, 54, 2; 59-73
0866-9546
2300-8830
Pojawia się w:
Archives of Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sekwencyjna metoda Monte Carlo i jej zastosowanie do modelowania zmienności inflacji w Polsce
Sequential Monte Carlo method and its application for modelling inflation volatility in Poland
Autorzy:
Brzozowska-Rup, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2041251.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
algorytm EM
Inflacja
metoda SMC
model CIR
Modele zmienności stochastycznej
CIR model
Expectation-Maximization (EM) algorithm
Inflation
Sequential Monte Carlo method
Stochastic volatility models
Opis:
The aim of the article is to present a selected model of stochastic volatility to describe inflation volatility in Poland, with particular emphasis on the possibility of using the estimation technique based on the Sequential Monte Carlo method. A model of stochastic volatility is presented, in which conditional variance is treated as an unobserved variable described by the one-factor Cox, Ingersoll and Ross model (CIR, 1985). The advantages and effectiveness of the proposed method are presented on the basis of monthly inflation rates in Poland from 2004 to 2017.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego modelu stochastycznej zmienności do opisu zmienności inflacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania techniki estymacji wykorzystującej sekwencyjną metodę Monte Carlo (ang. Sequential Monte Carlo method, SMC). Przedstawiono model zmienności stochastycznej, w którym wariancja warunkowa jest traktowana jako zmienna nieobserwowana opisywana za pomocą jednoczynnikowego modelu Coxa, Ingersola i Rossa (CIR) [Cox, Ingersoll, Ross, 1985]. Zalety oraz efektywność proponowanej metody zaprezento-wano na podstawie miesięcznych danych historycznych poziomu inflacji w Polsce w latach 2004-2017.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2020, 395; 21-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the polyblock method to special integer chance constrained problem
Autorzy:
Bellahcene, Fatima
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406257.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
stochastic programming
integer nonlinear programming
monotone optimization
polyblock method
Opis:
The focus in this paper is on a special integer stochastic program with a chance constraint in which, with a given probability, a sum of independent and normally distributed random variables is bounded below. The objective is to maximize the expectation of a linear function of the random variables. The stochastic program is first reduced to an equivalent deterministic integer nonlinear program with monotonic objective and constraints functions. The resulting deterministic problem is solved using the discrete polyblock method which exploits its special structure. A numerical example is included for illustration and comparisons with LINGO, COUENNE, BONMIN and BARON solvers are performed.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2019, 29, 4; 23-40
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Possibilities of the numerical solution of the dislocation evolution equation for stochastic variables
Możliwości numerycznego rozwiązania równanie opisującego ewolucję dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
Autorzy:
Milenin, Ivan
Rauch, Łukasz
Szeliga, Danuta
Pietrzyk, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29520328.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
evolution of dislocation
stochastic variable
Monte Carlo method
zmienna stochastyczna
metoda Monte Carlo
Opis:
The model describing evolution of dislocation population based on fundamental works of Kocks, Estrin and Mecking (KEM) is a useful tool in modelling of metallic materials processing. In combination with the Sandstrom and Lagneborg approach it can predict changes of the dislocation density accounting for hardening, recovery and recrystallization. Numerical solutions of a one-parameter model (average dislocation density), as well as for two types of dislocations and three types of dislocation are described in the literature. All these solutions were performed for deterministic variables. On the other hand, an advanced modelling of materials requires often an information about distribution of parameters. This is the case when uncertainty of the model has to be evaluated or when an information about distribution of product properties is needed. The latter is crucial when deterioration of local formability is caused by sharp gradients of properties. Thus, the investigation of possibilities of numerical solution for the KEM model with stochastic variables was the main objective of the present work. Evolution equation was written for the distribution function and solution was performed using Monte Carlo method. Analysis of the results with respect to the reliability and computing costs was performed. The conclusions towards selection of the best approach were formulated.
Model opisujący ewolucję populacji dyslokacji wykorzystujący fundamentalne prace Kocksa, Estrina i Meckinga (KEM model) jest użytecznym narzędziem w modelowaniu przetwórstwa materiałów metalicznych. W połączeniu z modelem Sandstroma i Lagneborga możliwe jest przewidywanie zmian gęstości dyslokacji uwzględniając zjawiska umocnienia, zdrowienia i rekrystalizacji. Numeryczne rozwiązania dla jednoparametrowego modelu (średniej gęstości dyslokacji), jak i dla dwóch lub trzech rozdajów dyslokacji, jest opisane w literaturze. Te rozwiązania zostały przeprowadzone dla zmiennych deterministycznych. Z drugiej strony zaawansowane modelowanie materiałów wymaga informacji o rozkładzie parametrów. Ma to miejsce np., kiedy potrzebna jest ocena niepewności wyników lub informacja o funkcji rozkładu własności materiału. To ostatnie jest ważne, kiedy obniżenie lokalnej odporności mateiału na pękanie jest powodowane przez ostre gradienty własności. Stąd celem niniejszej pracy była ocena możliwości numerycznego rozwiązania dla modelu KEM ze zmiennymi losowymi. Równanie ewolucji dyslokacji zapisano dla funkcji rozkładu prawdopodobieństwa i przeprowadzono rozwiązanie wykorzystując metodę Monte Carlo. Przeprowadzono analizę wyników w aspekcie ich dokładności oraz oceniając koszty obliczeń. Sformułowane zostały wnioski sugerujące dobór najlepszych parametrów modelu numerycznego.
Źródło:
Computer Methods in Materials Science; 2019, 19, 4; 169-173
2720-4081
2720-3948
Pojawia się w:
Computer Methods in Materials Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time integration of stochastic generalized equations of motion using SSFEM
Autorzy:
Poński, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/280057.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
spectral stochastic finite element method
time integration
heat waves
Opis:
The paper develops an integration approach to stochastic nonlinear partial differential equations (SPDE’s) with parameters to be random fields. The methodology is based upon assumption that random fields are from a special class of functions, and can be described as a product of two functions with dependent and independent random variables. Such an approach allows one to use Karhunen-Lo`eve expansion directly, and the modified stochastic spectral finite element method (SSFEM). It is assumed that a random field is stationary and Gaussian while the autocovariance function is known. A numerical example of onedimensional heat waves analysis is shown.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2019, 57, 1; 37-48
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of stochastic traffic capacity using extreme value theory and censoring: a case study in Salem, New Hampshire
Autorzy:
Laflamme, E. M.
Ossenbruggen, P. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/224150.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stochastic capacity
estimation of traffic
daily flow maxima
capacity distribution function
censoring
computational Bayesian method
przepustowość ruchu
szacowanie ruchu
metoda bayesowska
Opis:
In this work, we introduce a method of estimating stochastic freeway capacity using elements of both extreme value theory and survival analysis. First, we define capacity data, or estimates of the capacity of the roadway, as the daily maximum flow values. Then, under a survival analysis premise, we introduce censoring into our definition. That is, on days when flows are sufficiently high and congestion occurs, corresponding flow maxima are considered true estimates of capacity; otherwise, for those days that do not observe high flows or congestion, flow maxima are deemed censored observations and capacities must be higher than the observations. By extreme value theory, the collection of flow maxima (block maxima) can be appropriately approximated with a generalized extreme value (GEV) distribution. Because of small sample sizes and the presence of censoring, a Bayesian framework is pursued for model fitting and parameter estimation. To lend credence to our proposed methodology, the procedure is applied to real-world traffic stream data collected by the New Hampshire Department of Transportation (NHDOT) at a busy location on Interstate I-93 near Salem, New Hampshire. Data were collected over a period of 11 months and raw data were aggregated into 15-minute intervals. To assess our procedure, and to provide proof of concept, several validation procedures are presented. First, using distinct training and validation subsets of our data, the procedure yields accurate predictions of highway capacity. Next, our procedure is applied to a training set to yield random capacities which are then used to predict breakdown in the validation set. The frequency of these predicted breakdowns is found to be statistically similar to observed breakdowns observed in our validation set. Lastly, after comparing our methodology to other methods of stochastic capacity estimation, we find our procedure to be highly successful.
Źródło:
Archives of Transport; 2018, 48, 4; 61-75
0866-9546
2300-8830
Pojawia się w:
Archives of Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New Forecasting Technique for Intermittent Demand, Based on Stochastic Simulation. An Alternative to Croston’s Method
Nowa technika prognozowania popytu nietypowego na podstawie symulacji stochastycznej. Alternatywa dla metody Crostona
Autorzy:
Doszyń, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654612.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie popytu nietypowego
metoda Crostona
symulacja stochastyczna
błędy prognoz
intermittent demand forecasting
Croston’s method
stochastic simulation
forecast error measures of intermittent demand
Opis:
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowej techniki prognozowania popytu nietypowego (sporadycznego). Aby zaprezentować właściwości proponowanej techniki, przeanalizowano dokładność prognoz generowanych metodą Crostona i metodą autora (opartą na symulacji stochastycznej). Do porównań przyjęto również takie metody, jak średnia ruchoma i proste wygładzanie wykładnicze. Zastosowano również metodę SBA, która jest modyfikacją metody Crostona. Metoda Crostona jest rozszerzeniem metod adaptacyjnych. Oddzielnie analizowane są odstępy między niezerową sprzedażą oraz poziom sprzedaży. Jej celem jest lepsze prognozowanie nietypowego (sporadycznego) popytu. Drugą metodą prognostyczną jest propozycja autora, która opiera się na dwóch etapach. W pierwszym, w oparciu o symulację stochastyczną, określa się, czy zdarzenie (sprzedaż) w danym okresie wystąpi. W drugim etapie szacowany jest poziom sprzedaży (jeśli poprzedni etap pokazuje, że nastąpi sprzedaż). Ze względu na silną asymetrię sprzedaży jej poziom ustalany jest na podstawie odpowiednich kwantyli. Podstawą prognozowania są cotygodniowe serie sprzedaży około czternastu tysięcy produktów (dane rzeczywiste). Analizowane szeregi czasowe można zdefiniować jako nietypowe, co przejawia się niewielką liczbą niezerowych obserwacji (duża liczba zer), dużą zmiennością i losowością (testy losowości wskazują na biały szum). Stosowane miary błędów prognoz charakteryzują zarówno obciążenie, jak i efektywność prognoz. Błędy prognoz zostaną dostosowane do szeregów czasowych z dużą liczbą zer (w tym autorska propozycja miary błędu prognozy). Prognozy zweryfikowano ze względu na rozkłady czterech błędów ex post: błędu średniego (ME), średniego odchylenia bezwzględnego (MAD), średniego absolutnego błędu skalowanego (MASE) i błędu D (propozycja autora). Metoda prognozowania oparta na symulacji stochastycznej jest najmniej obciążona i najbardziej efektywna. Metoda Crostona daje dodatnio obciążone prognozy o raczej niskiej efektywności. Proponowana technika prognozowania może wspierać decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach, które borykają się z problemem prognozowania sporadycznego popytu. Bardziej dokładne prognozy mogą zwiększyć poziom obsługi klienta i zoptymalizować poziom zapasów.
The main aim of the article is to present a new forecasting technique, applicable in case of intermittent demand. To present properties of this new technique, the accuracy of the predictions generated by the Croston’s method and by the author’s method (based on stochastic simulation) was analyzed. For comparison, methods such as moving average and simple exponential smoothing are as well used as a reference. Also the SBA method, a modification of Croston’s method, is applied. Croston’s method is an extension of adaptive methods. It separates the interval between the (non‑zero) sales and the sales level. Its purpose is to better forecast intermittent (sporadic) demand. The second prognostic method is the author’s proposal which relies on two stages. In the first stage, based on stochastic simulation, it determines if an event (sale) occurs in a given period. In the second stage, the sales level is estimated (if the previous stage shows that the sales will occur). Due to the strong asymmetry of the sales, the sales level is determined on the basis of the corresponding quantiles. The basis for forecasting are weekly sales series of about fourteen thousand products (real data). The analyzed time series can be defined as atypical, which is manifested by a small number of non‑zero observations (high number of zeros), high volatility and randomness (randomness tests indicate white noise). Forecast error measures are used to characterize both the bias and the efficiency. The forecast error measures will be characterized so that they can be applied to a time series with a large number of zeros (including the author’s forecast error measure proposal). Forecasts were evaluated with respect to the distributions of four ex post errors, such as mean error (ME), mean absolute deviation (MAD), mean absolute scaled error (MASE) and the author’s proposal (error D). The proposed technique, based on stochastic simulation, seems to be the least biased and most efficient. The Croston’s method gives positively biased predictions with rather low efficiency. The proposed forecasting technique might support decisions in enterprises facing the problem of forecasting intermittent demand. The more accurate forecasts could increase the quality of customer service and optimize the inventory level.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 41-55
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bridges for pedestrians with random parameters using the stochastic finite elements analysis
Autorzy:
Szafran, J.
Kamiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/266214.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
bridges for pedestrians
eigenfrequencies
stochastic finite element method
response function method
generalized stochastic perturbation technique
reliability analysis
mosty dla pieszych
metoda elementów skończonych
analiza niezawodności
Opis:
The main aim of this paper is to present a Stochastic Finite Element Method analysis with reference to principal design parameters of bridges for pedestrians: eigenfrequency and deflection of bridge span. They are considered with respect to random thickness of plates in boxed-section bridge platform, Young modulus of structural steel and static load resulting from crowd of pedestrians. The influence of the quality of the numerical model in the context of traditional FEM is shown also on the example of a simple steel shield. Steel structures with random parameters are discretized in exactly the same way as for the needs of traditional Finite Element Method. Its probabilistic version is provided thanks to the Response Function Method, where several numerical tests with random parameter values varying around its mean value enable the determination of the structural response and, thanks to the Least Squares Method, its final probabilistic moments.
Źródło:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering; 2017, 22, 1; 175-197
1734-4492
2353-9003
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dual probabilistic analysis of the transient heat transfer by the stochastic finite element method with optimized polynomial basis
Dualna probabilistyczna analiza niestacjonarnego przepływu ciepła przy użyciu stochastycznej metody elementów skończonych
Autorzy:
Rabenda, M.
Kamiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/105428.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
heat transfer
stochastic finite element method
Monte Carlo simulation
stochastic perturbation technique
przepływ ciepła
stochastyczna metoda elementów skończonych
metoda symulacji Monte Carlo
metoda perturbacji stochastycznej
Opis:
The main aim of this work is to contrast three various probabilistic computational techniques, namely analytical, simulation and perturbation-based, in a solution of the transient heat transfer problem in specific axisymmetric problem with Gaussian uncertainty in physical parameters. It is done thanks to a common application of the Finite Element Method program ABAQUS (for the deterministic part) and symbolic algebra system MAPLE, where all probabilistic procedures have been programmed. We determine up to the fourth order probabilistic characteristics of the resulting temperatures, i.e. expectations, coefficients of variation, skewness and kurtosis together with the histograms – all as the functions of the input coefficient of variation of random heat conductivity coefficient. Stochastic perturbation technique is implemented here using the tenth order Taylor series expansion and traditional Least Squares Method released with polynomial basis whose final order is a subject of the separate statistical optimization. Probabilistic results computed show almost perfect agreement of all the probabilistic characteristics under consideration, which means that the traditional simulation method may be replaced due to the time and computer scale savings with the stochastic perturbation method.
Głównym celem niniejszej pracy jest porównanie trzech różnych probabilistycznych metod numerycznych, tj. metody analitycznej, symulacyjnej, a także metody perturbacji, podczas rozwiązywania pewnego zagadnienia osiowo-symetrycznego, w którym współczynnik przewodnictwa ciepła jest Gaussowskim parametrem losowym. Porównanie takie jest przeprowadzone przy użyciu systemu Metody Elementów Skończonych ABAQUS (dla części deterministycznej rozwiązania), a także pakietu algebry komputerowej MAPLE, w którym zaimplementowano wszystkie procedury losowe. W pracy wyznacza się centralne momenty probabilistyczne do rzędu czwartego włącznie, tj. wartości oczekiwane, współczynniki wariancji, skośność i kurtozę, jak również odpowiednie histogramy – wszystkie one są wyznaczone w funkcji wejściowego współczynnika wariancji. Metoda perturbacji stochastycznej jest zaimplementowana przy użyciu rozwinięcia w szereg Taylora rzędu dziesiątego, a także z wykorzystaniem tradycyjnej Metody Najmniejszych Kwadratów. Metoda ta umożliwia wyznaczenie wielomianowej funkcji odpowiedzi, której rząd jest przedmiotem oddzielnej optymalizacji statystycznej. Otrzymane wyniki probabilistyczne pokazują bardzo dobrą zgodność wszystkich wyznaczanych charakterystyk losowych, co oznacza w praktyce, iż tradycyjna metoda symulacji może zostać zastąpiona przez metodę perturbacji stochastycznej w celu wielokrotnego zmniejszenia czasu oraz mocy obliczeniowej.
Źródło:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2017, 64, 2/II; 211-225
2300-5130
2300-8903
Pojawia się w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using discrete Markov chains in prediction of health economics behaviour
Autorzy:
Bauer, W.
Wieczór, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94921.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
economic behavior
Primary Health Care
stochastic process modeling
Markov chain
Monte Carlo method
MCMC
PHC
Opis:
The aim of this article is show the concept of using of the Discrete Markov Chains to predict economic phenomena. This subject is important for two reasons. The first of them are models based on Markov chains use the statistical informations obtained during the investigation processes. Another important reason is the fact that this way of modeling is highly flexible and can be used to simulation of economic phenomenas. In this paper authors describe the idea of modeling and present the example of simply model of patient population of primary health care and show preliminary simulation results.
Źródło:
Information Systems in Management; 2017, 6, 4; 259-269
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
Autorzy:
Anholcer, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Variance of the cost
Equalization method
Expected cost
Stochastic methods
Metoda stochastyczna
Spodziewany koszt
Wariancja kosztów
Metoda wyrównania
Opis:
In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistic buckling analysis of the beam steel structures subjected to fire by the stochastic finite element metho
Autorzy:
Świta, P.
Kamiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/266160.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
analiza stabilności
symulacja pożaru
metoda elementów skończonych
analiza niezawodności
stability analysis
linearized buckling
stochastic perturbation method
stochastic finite element method
response function method
reliability analysis
Opis:
The main purpose is to present the stochastic perturbation-based Finite Element Method analysis of the stability in the issues related to the influence of high temperature resulting from a fire directly connected with the reliability analysis of such structures. The thin-walled beam structures with constant cross-sectional thickness are uploaded with typical constant loads, variable loads and, additionally, a temperature increase and we look for the first critical value equivalent to the global stability loss. Such an analysis is carried out in the probabilistic context to determine as precisely as possible the safety margins according to the civil engineering Eurocode statements. To achieve this goal we employ the additional design-oriented Finite Element Method program and computer algebra system to get the analytical polynomial functions relating the critical pressure (or force) and several random design parameters; all the models are state-dependent as we consider an additional reduction of the strength parameters due to the temperature increase. The first four probabilistic moments of the critical forces are computed assuming that the input random parameters have all Gaussian probability functions truncated to the positive values only. Finally, the reliability index is calculated according to the First Order Reliability Method (FORM) by an application of the limit function as a difference in-between critical pressure and maximum compression stress determined in the given structures to verify their durability according to the demands of EU engineering designing codes related to the fire situation.
Źródło:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering; 2016, 21, 2; 485-510
1734-4492
2353-9003
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies