Temat: stochastic differential inclusions - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Stochastic differential inclusions of Langevin type on Riemannian manifolds
Autorzy:: Gliklikh, Yuri
Obukhovskiĭ, Andrei
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729326.pdf
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential inclusions
Langevin equation
Riemannian manifolds
Opis:: We introduce and investigate a set-valued analogue of classical Langevin equation on a Riemannian manifold that may arise as a description of some physical processes (e.g., the motion of the physical Brownian particle) on non-linear configuration space under discontinuous forces or forces with control. Several existence theorems are proved.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2001, 21, 2; 173-190
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Existence of solutions for second order stochastic differential inclusions in Hilbert spaces
Autorzy:: Balasubramaniam, P.
Ntouyas, S.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729455.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: existence
multivalued map
stochastic differential inclusions
fixed point
Hilbert space
Opis:: In this paper, sufficient conditions are given for the existence of solutions for a class of second order stochastic differential inclusions in Hilbert space with the help of Leray-Schauder Nonlinear Alternative.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 2; 365-384
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Weak solutions of stochastic differential inclusions and their compactness
Autorzy:: Michta, Mariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729384.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: semimartingale
stochastic differential inclusions
weak solutions
martingale problem
weak convergence of probability measures
Opis:: In this paper, we consider weak solutions to stochastic inclusions driven by a semimartingale and a martingale problem formulated for such inclusions. Using this we analyze compactness of the set of solutions. The paper extends some earlier results known for stochastic differential inclusions driven by a diffusion process.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2009, 29, 1; 91-106
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On differential equations and inclusions with mean derivatives on a compact manifold
Autorzy:: Azarina, S.
Gliklikh, Yu.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729459.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: mean derivatives
differential inclusions
stochastic processes on manifolds
Opis:: We introduce and investigate a new sort of stochastic differential inclusions on manifolds, given in terms of mean derivatives of a stochastic process, introduced by Nelson for the needs of the so called stochastic mechanics. This class of stochastic inclusions is ideologically the closest one to ordinary differential inclusions. For inclusions with forward mean derivatives on manifolds we prove some results on the existence of solutions.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 2; 385-397
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Optimal control of impulsive stochastic evolution inclusions
Autorzy:: Ahmed, N.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729552.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: impulsive perturbations
C₀-semigroups
stochastic systems
differential inclusions
vector measures
optimal controls
Opis:: In this paper, we consider a class of infinite dimensional stochastic impulsive evolution inclusions driven by vector measures. We use stochastic vector measures as controls adapted to an increasing family of complete sigma algebras and prove the existence of optimal controls.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2002, 22, 2; 155-184
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Impulsive perturbation of C₀-semigroups and stochastic evolution inclusions
Autorzy:: Ahmed, N.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729564.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: impulsive perturbations
C₀-semigroups
stochastic systems
differential inclusions
vector measures
impulsive controls
Opis:: In this paper, we consider a class of infinite dimensional stochastic impulsive evolution inclusions. We prove existence of solutions and study properties of the solution set. It is also indicated how these results can be used in the study of control systems driven by vector measures.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2002, 22, 1; 125-149
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja