Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stationary time series" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Analysis of time series for accuracy estimation of GPS kinematic methods
Analiza wykresów czasowych dla dokładnego oszacowania metod kinematycznych GPS
Autorzy:
Bárta, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/341413.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tematy:
metoda kinematyczna czasu rzeczywistego
symulacja pomiarów
stacjonarne wykresy czasowe
real-time kinematic method
simulation of measurements
stationary time series
Opis:
Mathematic model for statistical interpretation of continuous record of kinematic data is presented in this paper. Rover antenna is positioned over the point - static positioning of antenna. It means that stored coordinates in the time epochs we can interpret as stationary time series. To each record are assigned additional information such as number and configuration of satellites, estimations of horizontal and vertical accuracy, breaks in radio transmission and others. Paper is focused to simulation of real field measurements based on above mentioned data files. From results of the analysis optimal technology of measurements is determined i.e. optimal length of observation on point, optimal number of measurements on the point and first of all minimum time interval between two measurements on the point. Experimental measurements of stationary time series were situated to the area of Kralicky Snezník. There was used kinematic method in real time - RTK. Time series have length of 24 hours. Mountain environment and high difference between end points of baseline have direct influence on accuracy of this observation technique. There are expected different results in comparison to similar baselines obtained in flat regions.
W przedstawionym opracowaniu zaprezentowano model matematyczny dla interpretacji statystycznej ciągłego zapisu danych kinematycznych. Antena marki Rover ustawiona jest nad punktem jej statycznego pozycjonowania. Oznacza to, że współrzędne zapamiętane w punktach odniesienia czasowego można interpretować jako stacjonarne wykresy czasowe. Do każdego zapisu przypisane są dodatkowe informacje, takie jak liczba i konfiguracja satelitów, oceny dokładności w poziomie i pionie, przerwy w transmisjach radiowych i inne. Opracowanie skupia się na symulacji rzeczywistych pomiarów pola w oparciu o wyżej wspomniane zbiory danych. W oparciu o wyniki analizy określono optymalne techniki pomiarów, to jest optymalną długość okresu obserwacji na punkt, optymalną liczbę pomiarów na punkt, a przede wszystkim minimalny odstęp czasu pomiędzy pomiarami na punktcie. Eksperymentalne pomiary wykresów czasowych wykonano w rejonie Królewskiego Śnieżnika. Do badań zastosowano metodę kinematyczną w czasie rzeczywistym - RTK. Wykresy czasowe mają długość 24 godzin. Bezpośredni wpływ na dokładność tej techniki obserwacji ma środowisko górskie i duża różnica pomiędzy punktami końcowymi linii bazowej. Można oczekiwać, że wyniki te mogą się różnić od uzyskanych dla podobnych linii bazowych w regionach płaskich.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum; 2005, 4, 2; 3-13
1644-0668
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simple adaptive filter as a part of information system for market data analysis
Autorzy:
Janowicz, M.
Kietlińska, K.
Zembrzuski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/95037.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Warsaw Exchange Markets
adaptive filters
stationary time series
Giełda Papierów Wartościowych
filtry adaptacyjne
stacjonarne szeregi czasowe
Opis:
Application of the simple least mean squares (LMS) adaptive filter of to the Warsaw Exchange Market (GPW) has been analyzed using stocks belonging to WIG20 group as examples. LMS filter has been used as a binary classifier, that is, to forecast the sign of changes in the (normalized) stock values. Two kinds of data has been used, namely, the differenced and double differenced normalized close values of stocks. It has been shown that while the predictive power of LMS filter is virtually zero for the differenced series, it rises significantly in the case of double-differenced series for all analyzed stocks. We attribute this to the better stationarity properties of the double differenced time series.
Źródło:
Information Systems in Management; 2014, 3, 4; 221-228
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie probabilistyczne procesu przesyłania komunikatów w systemach rozproszonych
Probabilistic Modeling of the Message Passing Process in Distributed Systems
Autorzy:
Wesołowski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/160209.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
modelowanie probabilistyczne
systemy rozproszone
analiza statystyczna
niestacjonarne szeregi czasowe
probabilistic modelling
distributed systems
statistical analysis non-stationary time series
Opis:
W artykule omówiono zagadnienia modelowania probabilistycznego oraz analizy statystycznej procesu przesyłania komunikatów w systemach rozproszonych. Przyjęto, że modelami probabilistycznymi przepływności linków sieciowych są niestacjonarne ze względu na wartość oczekiwaną procesy stochastyczne. Analizy statystyczne prowadzi się na podstawie danych generowanych przez symulator stochastyczny procesu przepływów danych w sieciach komputerowych. Dane generowane przez symulator są interpretowane jako realizacje niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przytoczono przykład wykorzystania proponowanego podejścia do badania procesu przesyłania danych w prostym systemie rozproszonym.
The article discusses an issue of the probabilistic modeling of the message passing process in distributed systems. It has been assumed that the probabilistic models of bitrates in network links are non-stationary due to the expected value of stochastic processes. Statistical analysis is carried out on the basis of data generated by the stochastic simulator of the data flow process in computer networks. The data generated by the simulator have been interpreted as realizations of stochastic processes. The paper includes an example of the application of the presented approach to research the message passing process in a simple distributed system.
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2016, 272; 105-118
0032-6216
Pojawia się w:
Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastyczna analiza ryzyka szeregów czasowych
Stochastic analysis of the risk of time series
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588658.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modelowanie szeregów czasowych
Pomiar ryzyka
Stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne
Risk analysis
Stationary and non-stationary stochastic process
Time-series modelling
Opis:
Celem artykułu jest pomiar ryzyka w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Jako narzędzie do oceny ryzyka wykorzystano funkcję Höldera generującą multiułamkowe procesy ruchów Browna. Za pomocą wybranych metod badania szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne i obecne trendy w szeregach czasowych oraz wartości miary zmienności wyciągnięto wnioski z badań. Artykuł składa się z dwóch części zasadniczych: elementów metodyki badań oraz analizy empirycznej.
The aim of the article is to present the method of measuring local risk for stationary and non-stationary time series . In the article we have discussed the way of calculating risk within an area of any value of time series. As a tool enabling the assessment of the risk we have used Hölder's function generating multifractional processes of Brown's motion. With the use of selected time-series analysis methods the exchange rates volatility of the following currencies was examined: USD/PLN, EUR/PLN and CHF/PLN. The conclusions were drawn on the basis of the historical and current trends observed in the time-series and the values of variation measure. The paper comprises basic elements of research methodology as well as empirical examples.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 112-122
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies