- Tytuł:
-
Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki
Micro- and Macroprudential Liquidity Standards and Their Effects - Autorzy:
-
Olszak, Małgorzata
Świtała, Filip - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/956554.pdf
- Data publikacji:
- 2018-01-03
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
- Tematy:
-
standardy płynności
stabilność finansowa
polityka makroostrożnościowa regulacje
liquidity standards
financial stability
macroprudential policy
regulations - Opis:
-
Artykuł dotyczy standardów płynnościowych, których istotność dla prowadzenia polityki regulacyjnej państwa
wzrosła w okresie po kryzysie finansowym 2007/2008, szczególnie w obszarze dbania o stabilność
finansową. Analiza zawarta w artykule koncentrowała się na dwóch grupach zagadnień. Po pierwsze na
identyfikacji wspólnych cech międzynarodowych standardów płynnościowych określonych w Bazylei III
oraz w przepisach prawnych w Unii Europejskiej oraz porównaniu polskich nadzorczych miar płynności ze
standardami międzynarodowymi, po drugie zaś na określeniu potencjalnych skutków stosowania standardów
płynnościowych. Artykuł jest efektem badań finansowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego ze środków na rozwój potencjału badawczego.
This article focuses on liquidity standards whose significance has risen since the recent crisis of 2007/2008. The analysis concentrates on two areas. The first one is identification of common characteristics of liquidity standards recommended in Basel III and provisions included in directives and regulations in the European Union, as well as common traits of Polish supervisory liquidity rules and Basel III standards in this field. The other is identification of effects of liquidity standards. Analysis of Polish supervisory liquidity standards leads to conclusion that they have their counterparts in liquidity standards recommended by the Basel Committee. Simulations conducted by the Bank for International Settlements show that implementation of liquidity standards will bring more benefits than losses, for both banking (and financial) sector and the real economy. Unfortunately, contemporary empirical research only explains what are the effects of application of reserve requirements used in monetary policy. So little is known about the effects of other instruments whose track record is relatively short. However, even this scant evidence seems to support the prediction that reserve requirements could potentially be applied as a tool stabilizing financial sector and diminishing systemic risk. - Źródło:
-
Problemy Zarządzania; 2018, 1/2018 (72), t.1; 116-149
1644-9584 - Pojawia się w:
- Problemy Zarządzania
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł