Temat: semimartingale - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Properties of set-valued stochastic integrals
Autorzy:: Motyl, Jerzy
Syga, Joachim
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729672.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: decomposable set
Hausdorff metric
predictable set-valued process
square-integrable martingale
semimartingale
Opis:: We introduce set-valued stochastic integrals driven by a square-integrable martingale and by a semimartingale. We investigate properties of both integrals.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 83-103
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Set-valued Stratonovich integral
Autorzy:: Góralczyk, Anna
Motyl, Jerzy
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729692.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: set-valued function
Hukuhara differential
selection of a set-valued map
semimartingale
Stratonovich integral
Opis:: The purpose of the paper is to introduce a set-valued Stratonovich integral driven by a one-dimensional Brownian motion. We discuss the existence of this integral and investigate its properties.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 63-81
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Weak solutions of stochastic differential inclusions and their compactness
Autorzy:: Michta, Mariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729384.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: semimartingale
stochastic differential inclusions
weak solutions
martingale problem
weak convergence of probability measures
Opis:: In this paper, we consider weak solutions to stochastic inclusions driven by a semimartingale and a martingale problem formulated for such inclusions. Using this we analyze compactness of the set of solutions. The paper extends some earlier results known for stochastic differential inclusions driven by a diffusion process.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2009, 29, 1; 91-106
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Diffusion approximation of recurrent schemes for financial markets, with application to the Ornstein-Uhlenbeck process
Autorzy:: Mishura, Y.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/952778.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: diffusion approximation
semimartingale
recurrent scheme
financial market
multiplicative scheme
Ornstein-Uhlenbeck process
Opis:: We adapt the general conditions of the weak convergence for the sequence of processes with discrete time to the diffusion process towards the weak convergence for the discrete-time models of a financial market to the continuous-time diffusion model. These results generalize a classical scheme of the weak convergence for discrete-time markets to the Black-Scholes model. We give an explicit and direct method of approximation by a recurrent scheme. As an example, an Ornstein-Uhlenbeck process is considered as a limit model.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2015, 35, 1; 99-116
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Semimartingale measure in the investigation of Stratonovich-type stochastic integrals and inclusions
Autorzy:: Syga, Joachim
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729758.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: forward
backward and symmetric integral
time-reversible process
semimartingale measure
set-valued stochastic integral
Stratonovich inclusion
Opis:: A random measure associated to a semimartingale is introduced. We use it to investigate properties of several types of stochastic integrals and properties of the solution set of Stratonovich-type stochastic inclusion.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 7-27
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja