Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko operacyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 35
Tytuł:
Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku
Autorzy:
Kulpa, Wincenty
Zaręba, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/916060.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
ryzyko operacyjne
modele
bank
Opis:
Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2014, 31, 2; 50-61
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach
Strategic challenges in measuring and managing reputational risk in banks
Autorzy:
Koleśnik, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2082395.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
banki
ryzyko utraty reputacji
ryzyko operacyjne
banks
reputational risk
operational risk
Opis:
Celem artykułu jest przegląd i analiza regulacji nadzorczych oraz dotychczasowych badań w zakresie zarządzania ryzykiem utraty reputacji we współczesnym systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji i pomiaru tego rodzaju ryzyka oraz instrumentów stosowanych w celu jego ograniczania. Zdaniem autora ryzyko utraty reputacji należy definiować jako oddzielny rodzaj ryzyka, jednak ze względu na jego specyficzną naturę nie powinien być on zarządzany odrębnie, ale w sposób zintegrowany z podstawowymi rodzajami ryzyka. Strategicznym postulatem dotyczącym mechanizmów redukcji ryzyka utraty reputacji w systemie bankowym jest zaś ograniczenie ryzyka upadłości dużych, wzajemnie powiązanych ze sobą instytucji poprzez zmniejszenie ich rozmiarów oraz ograniczenie wzajemnych połączeń, a także usprawnienie zarządzania procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.
The purpose of the article is to review and analyse supervisory regulations and existing research in the area of reputational risk management in the modern banking system, with particular emphasis on methods for identifying and measuring this type of risk and instruments used to mitigate it. According to the author, reputational risk should be defined as a separate type of risk. However, due to its specific nature, it should not be managed separately, but together with the basic types of risk. The strategic postulate regarding mechanisms to mitigate reputational risk in the banking system is to limit the risk of bankruptcy of large, interrelated institutions by reducing their size and limiting interconnections, as well as improving the management of the efficient resolution of banks.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2020, 23[72]; 45-56
2081-3430
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Cz. 8. Ocena ryzyka
The integrated managing system for safety in railway transport. Part 8. Estimation of risk
Autorzy:
Sitarz, M.
Chruzik, K.
Wachnik, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/253558.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
bezpieczeństwo
transport kolejowy
ryzyko operacyjne
safety
railway transport
operating risk
Opis:
Bezpieczeństwo transportu kolejowego jest podstawowym kryterium oceny funkcjonowania transportowego systemu kolejowego. Budowane i wdrażane obecnie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w branży kolejowej opierają się nie tylko na dokumentacji systemowej, ale również na ocenie ryzyka, na podstawie której powstają programy poprawy bezpieczeństwa [3-6]. Ocena ryzyka operacyjnego (np. przewozu, zarządzania infrastrukturą, produkcji) jest bardzo ważnym narzędziem systemowym, które pozwala na identyfikacje zagrożeń z nim związanych, oraz ocenę wpływu tych zagrożeń na proces. Umożliwia to utrzymanie założonego stanu bezpieczeństwa procesu, poprzez działania korygujące i zapobiegawcze. W publikacji przedstawiono analizę stanu wdrożenia metod oceny ryzyka przez podmioty związane bezpośrednio z transportem kolejowym.
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2011, 5-6; 89-93
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Autorzy:
Zawiła-Niedźwiecki, Janusz.
Współwytwórcy:
edu-Libri. Wydawca
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Legionowo ; Kraków : Wydawnictwo edu-Libri
Tematy:
Badania naukowe
Ryzyko operacyjne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie ryzykiem
Opracowanie
Opis:
Na okładce podtytuł: kierunki badawcze kształtującej się szkoły naukowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, logistyką społeczną i publicznym zarządzaniem kryzysowym.
Bibliografia na stronach 172-182.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Książka
Tytuł:
Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013–2015
Autorzy:
Garczyński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610137.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
operational risk
banks
risk management
ryzyko operacyjne
banki
zarządzanie ryzykiem
Opis:
The article presents the problem of the quality of operational risk management systems in banks operating in Poland between 2013 and 2015. Questions about the possibility of analysis and evaluation of such systems on the basis of publicly available data were set. Legal acts regulating the creation of these systems were characterized, methods for determining capital requirements for operational risk and classification of operational events allowing operational loss data collection were listed. Potential tools for analysis and evaluation of operational risk management systems were indicated which are built on the basis of data from the financial statements of banks. The actual data from the Polish banking sector that describe the operational risk management process and a brief analysis of these data were presented.
Artykuł dotyczy problematyki jakości systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Postawiono pytania o możliwość analizy i oceny takich systemów na podstawie danych ogólnie dostępnych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące zasady tworzenia tych systemów, wymieniono metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego i klasyfikację zdarzeń operacyjnych pozwalającą na gromadzenie danych o stratach operacyjnych. Wskazano poza tym potencjalne narzędzia analizy i oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym, jakimi są wskaźniki zbudowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych banków. Zaprezentowano dane rzeczywiste z polskiego sektora bankowego, charakteryzujące zarządzanie ryzykiem operacyjnym, oraz krótką analizę tych danych.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
AML risk and its meaning in banking
Autorzy:
Zielińska, Weronika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953444.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
AML
ryzyko operacyjne
pranie pieniędzy.
oszustwa finansowe
międzynarodowe regulacje prawne
Opis:
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wykorzystania banku do wyżej wspomnianego problemu. Temat ten został wybrany, ponieważ globalne instytucje finansowe coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML (ang. Anti-Money-Laundering), czyli ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Banki zobligowane są do monitorowania transakcji, poprzez różne akty prawne w Azji, w USA (FACTA– Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001), czy wkrótce obowiązującymi czterech europejskich dyrektyw (4MLD)
Article covers the theoretical problem of money laundering and terrorist financing, as well as concisely presents selected statistical methods that allow the detection of unusual transactions, which may potentially pose a risk to use the bank for money laundering or terrorist financing. This topic has been chosen because global financial institutions pay more and more attention to the risk of AML (Anti-Money-Laundering), that is the risks associated with the use of financial institutions in the process of money laundering and fraud. Banks are obliged to monitor transactions through various acts in Asia, the United States (FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act oraz US Patriot Act 2001) and soon the four European directives (4MLD).
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 3
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekspercki system zarządzania ryzykiem operacyjnym raport z badań
Expert system of operational risk management - research report
Autorzy:
Wiśniewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/250752.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
ryzyko operacyjne
system zarządzania
przedsiębiorstwo
operational risk
management system
undertaking
Opis:
W artykule omówiony zostały problemy związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w organizacjach. Skupiono się na problematyce ryzyka operacyjnego, które dotyka codzienności funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jako punkt odniesienia przyjęto proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym. Wybór ten został podyktowany faktem, że wskazany sektor ma największe doświadczenie w tym zakresie. W artykule omówiono proces zarządzania ryzykiem operacyjnym i wymieniano jego wady. Wskazano, że systemy eksperckie są potencjalnym remedium na wiele z nich. Celem jest prezentacja wyników prac badawczych prowadzonych nad Eksperckim Systemem Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Zaproponowano modyfikację procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym uwzględniającą wykorzystanie opracowywanego systemu oraz przedstawiono proponowany modułowy model tego systemu.
The subject of the article refers to the problems associated with the implementation of the risk management process in organizations. The article is focused on the issues of operational risk, which affects the everyday operation of each company. As a reference point the process of operational risk management in the banking sector was choosen. This choice was dictated by the fact that the designated sector has the most expe-rience in this area. The article discusses the operational risk management process and shows its defects, while pointing to expert systems as a potential solution to many of them. The purpose of this article is to present the results of research conducted on the Expert System of Operational Risk Management. The article presents basic information on expert systems and the proposed modification of the operational risk management process by using this developed system. Then it is presented the proposed model of ESORM, by discussing its main modules.
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2015, 12; 1651-1656, CD
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Cz. 9. Ocena ryzyka operacyjnego w aspekcie ryzyka technicznego
The integrated safety managing system in rail transport. Part 9. Estimation of operational risk in aspect of technical risk
Autorzy:
Sitarz, M.
Chruzik, K.
Mańka, A.
Wachnik, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/251094.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
bezpieczeństwo
transport kolejowy
ryzyko operacyjne
safety
railway transport
operational risk
Opis:
Wymóg przeprowadzania oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach kolejowych wynika na dzień dzisiejszy z budowanych i wdrożonych od 2007 r. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), wynikających z polskich i europejskich wymagań prawnych. Zgodnie ze stosowanym w praktyce podziałem ryzyka operacyjnego, przedstawionym w poprzednim artykule [1], obecnie analizowane jest ryzyko procesowe przedsiębiorstw związane z ich procesami głównymi.
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2011, 11; 33-36
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Operating risk and firm’s profitability: evidence from non-listed manufacturing firms from V4 countries
Ryzyko operacyjne a rentowność działalności: analiza nie notowanych firm sektora produkcyjnego krajów Grupy Wyszehradzkiej
Autorzy:
Sroka, Łukasz
Wieczorek-Kosmala, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/35115724.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
ryzyko operacyjne
ryzyko finansowe
działalność firmy
operating risk
financial risk
firm performance
profitability
Opis:
Purpose. This study contributes to the ongoing debate on determinants of firms’ resilience strategies while facing a crisis, by referring to the operating risk. The purpose of our work is to examine the effects of operating risk on profitability of non-listed firms in manufacturing sector. Therefore, our study responds to the literature gap within investigating this problem at sector level, and among smaller firms. Methodology. Our evidence is based on accounting-based data, covering four countries (Poland, Czechia, Slovakia and Hungary) and large number of non-listed firms. We apply WLS (Weighted Last Squared) regression to test two models of the impacts of operating risk on firm’s profitability. Findings. Our results indicate that firms exposed to higher operating risk, tend to be less profitable. While considering cross-effects of operating and financial risk in our model, we found strong and sound evidence that the interplay between operating and financial risk exposure exerts a negative impact on firm’s profitability. These results have important implications, by demonstrating that during the period of crisis firms need equity financing to sustain resilience.
Cel. Artykuł stanowi wkład w toczącą się debatę na temat determinantów strategii odporności firm w obliczu kryzysu, odnosząc się do ryzyka operacyjnego. Celem naszej pracy jest zbadanie wpływu ryzyka operacyjnego na rentowność firm nienotowanych na giełdzie, działających w sektorze produkcyjnym. Badania nasze wypełniają lukę badawczą w tym temacie, w zakresie badań na poziomie konkretnego sektora i w grupie mniejszych firm. Metoda. Nasze badanie opiera się na danych księgowych dużej próby firm nienotowanych na giełdzie, dla czterech krajów (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Zastosowana została regresja ważona (WLS - Weighted Last Squared) do testowania dwóch modeli wpływu ryzyka operacyjnego na rentowność firmy. Wyniki. Badania wskazują, że firmy narażone na wyższe ryzyko operacyjne są mniej rentowne. Biorąc pod uwagę krzyżowy wpływ ryzyka operacyjnego i finansowego, potwierdziliśmy na poziomie istotnym statystycznie, że wzajemne oddziaływanie ryzyka operacyjnego i finansowego ma negatywny wpływ na rentowność firmy. Wyniki naszych badań mają ważne implikacje praktyczne. Wskazują, że w okresie kryzysu mniejsze firmy potrzebują finansowania własnego, dla wsparcia odporności na skutki kryzysu dla sytuacji finansowej firmy.
Źródło:
Współczesna Gospodarka; 2024, 18, 1 (42); 1-14
2082-677X
Pojawia się w:
Współczesna Gospodarka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk assessment of tourism companies listed on the stock exchange based on their financial reporting
Autorzy:
Dębniewska, M.
Skorwider-Namiotko, J.
Wojtowicz, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/95672.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Tematy:
ryzyko operacyjne
ryzyko finansowe
ryzyko bankructwa
firma turystyczna
operational risk
financial risk
bankruptcy risk
tourism company
Opis:
The aim of the research was to identify the level of economic risk and to evaluate the effects of the risk management in the tourism companies listed on the stock exchange from 2010 till second quarter of 2017 on the basis of their financial reporting. Desk research method for identifying specific risks and a comparative indicator analysis of the tourism companies were used in the research process. Operating and financial risk, using degree of leverages and multipliers, bankruptcy risk, systematic risk, and business profitability have been measured. The results indicated that tourism companies operating in the valuable natural areas had a higher level of risk and, at the same time, had lower profitability. The necessity of verification of the way of distinguishing the tourism companies sector on the Warsaw Stock Exchange was pointed out and the implementation of social responsibility reporting standards in the tourist companies was recommended.
Źródło:
Ekonomia i Środowisko; 2018, 1; 158-169
0867-8898
Pojawia się w:
Ekonomia i Środowisko
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Usage Of Futures Contract s As A Collateral For Operational Risk Activities
Wykorzystanie kontraktu futures jako forma zabezpieczenia operacyjnych działalności związanych z ryzykiem
Autorzy:
Kamińska, Anna Maria
Parkitna, Agnieszka
Górski, Arkadiusz
Urbańska, Kamila
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1395632.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
utures contracts
form of security
operational risk
kontrakty futures
forma bezpieczeństwa
ryzyko operacyjne
Opis:
The paper focuses on currency risk and describes currently available tools, techniques, theory and methods of supporting the process of currency risk management. The first two chapters contain the theory of risks, in particular currency risk. The next chapter describes currently used solutions for managing the currency risk based on the literature. Based on the literature, knowledge of solutions used by entrepreneurs and analyzed case studies it can be said that the inclusion of futures contract does not constitute a safe and appropriate tool and, in general, promoting futures contracts as a safe risk management tools is making – entrepreneurs lower their guard.
W pracy skupiono się na ryzyku związanym z walutami i opisano obecnie dostępne narzędzia, techniki, teorie i metody wspierania procesu zarządzania ryzykiem walutowym. Pierwsze dwa rozdziały poświęco teoriom ryzyka, szczególnie ryzyka walutowego. W trzecim rozdziale opisano wykorzystywane współcześnie rozwiązania zarządzania ryzykiem walutowym na podstawie dostępnej literatury. Opierając się na literaturze, wiedzy na temat rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców oraz analizach poszczególnych przypadków, stwierdzono, że stosowanie kontraktów futures nie jest odpowiednim narzędziem, a promowanie kontraktów tego typu jako narzędzia zarządzania ryzykiem usypia czujność przedsiębiorców.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2018, 1(55); 82-98
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cenzurowanie danych
LDA
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Data censoring
Data truncation
Operational risk
Opis:
W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Działalność operacyjna sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011
Operational activity of non-financial sectors in Poland over the years 2007-2011
Autorzy:
Szczepaniak, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/541138.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
rentowność operacyjna
ryzyko operacyjne
sektory niefinansowe
operational activity
operational risk
non-financial sectors
Opis:
Celem artykułu jest analiza wyników działalności podstawowej i operacyjnej sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011. Badany przedział czasowy obejmuje pierwszą i początek drugiej fali światowego kryzysu, co umożliwia ocenę wpływu obu załamań koniunktury na poszczególne sektory gospodarki. Dokonano analizy strukturalnej i dynamicznej przychodów, kosztów i wyniku operacyjnego w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Przeprowadzono również ocenę wpływu obszaru operacyjnego na całokształt efektów działalności poszczególnych sektorów oraz wykorzystując odchylenie standardowe, wskazano sektory najbardziej i najmniej ryzykowne.
The objective of the paper is to analyze the results of primary and operational activity of non-financial sectors in Poland over the years 2007-2011. The surveyed period comprises the first and the beginning of the second wave of the world crises and thus it assesses the influence of the two downturns on particular sectors of the economy. The paper carries out a structural and a dynamic analysis of revenues, costs and an operational result in the particular sectors by means of a ratio analysis. The influence of the operational area on the overall effects of activities of particular sectors is evaluated and the most and the least risky sectors indicated by applying a standard deviation.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 5(37); 259-271
1643-7772
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 35

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies