Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "rynek metali" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-10 z 10
Tytuł:
Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego
Chances and Risks of Investing in Selected Segments of the Financial Market
Autorzy:
Wojtasińska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/653470.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
inwestycje
rynek kapitałowy
rynek metali szlachetnych
forex
investments
capital market
precious metal market
Opis:
Financial investments are an important part of household finances. They give an opportunity to ensure them financial prosperity and a sense of security. However, they carry some risks. Investing is the process by which an investor crate a portfolio of financial assets that reflects specific investment objectives, such as maximizing profit and / or minimizing risk. The investment is based on profit. However, investors do not always get the expected result often by badly made investment decisions. Each investor is aware that the higher the expected rate of return, the higher the acceptable investment risk. The main purpose of the article is to show the viability of selected forms of investment in risky instruments and to analyze the profitability of these investments taking into account the level of risk in selected financial market segments – capital, precious metals and the forex market.
Inwestycje finansowe są ważnym elementem finansów gospodarstw domowych. Dają szansę na zapewnienie im dobrobytu finansowego i poczucia bezpieczeństwa. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia. Inwestowanie to proces, podczas którego inwestor konstruuje portfel aktywów finansowych, odzwierciedlający określone cele inwestycyjne, np. maksymalizację zysku i/lub minimalizację ryzyka. Założeniem inwestycji jest zysk. Jednak nie zawsze inwestorom udaje się odnieść pożądany wynik często przez źle podejmowane decyzje inwestycyjne. Każdy z inwestorów ma świadomość, że im większa oczekiwana stopa zwrotu tym wyższe akceptowalne ryzyko inwestycyjne. Celem artykułu jest pokazanie rentowności wybranych form inwestycji w instrumenty ryzykowne oraz przeprowadzenie analizy dochodowości inwestycji w te walory z uwzględnieniem poziomu ryzyka na wybranych segmentach rynku finansowego – kapitałowym, metali szlachetnych i na rynku forex.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 3, 15; 123-138
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Effectiveness of the GlueVaR Risk Measure on the Metals Market – the Application of Omega Performance Measure
Efektywność miary GlueVaR w ocenie ryzyka na rynku metali – zastosowanie wskaźnika Omega
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657124.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
miara Omega
GlueVaR
efektywność
ryzyko
rynek metali
Omega risk measure
effectiveness
risk
metals market
Opis:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest indywidualną kwestią każdego inwestora. Strategia, jaką przyjmuje, znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie akceptowalnego ryzyka. Niemniej jednak każdy z inwestorów dąży do minimalizacji dużych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Istnieje wiele miar ryzyka, a każda z nich przekazuje inną informację. W artykule poddano ocenie efektywność dwóch nieklasycznych miar ryzyka: wskaźnika Omega oraz koherentnej miary GlueVaR. Cechą wspólną obu tych mierników jest konieczność ustalenia pewnego punktu progowego określającego, kiedy podjęta inwestycja rozumiana jest jako strata. Efektywność miar ryzyka przeanalizowano na przykładzie inwestycji podejmowanych na rynku metali.
Decision‑making process is an individual matter for each investor and the strategy they choose, reflects the level of accepted risk. Nevertheless, any investor wants to minimize huge losses while maximizing profits. As far as the measure of risk is concerned, literature is full of examples of tools which help to evaluate the risk. However, the level of the risk usually differs, depending on circumstances. In this paper we present two non‑classical risk measures: Omega performance risk measure and GlueVaR risk measure. Both of them require a threshold to be set, which reflects the starting point for the investment to be considered as a loss. The effectiveness of the Omega and GlueVaR risk measures is compared using the example of metals market investments.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 153-167
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657116.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zmienność
modele klasy GARCH
ryzyko
Value‑at‑Risk
rynek metali
volatility
GARCH‑type models
risk
metals market
Opis:
Analiza ryzyka na rynku finansowym wymaga poprawnej oceny zmienności zarówno cen, jak i stóp zwrotu interesujących inwestora aktywów. Szumy informacyjne, sytuacja gospodarcza oraz polityczna, a także zwykła spekulacja powodują istotne trudności w stawianiu trafnych prognoz. Z punktu widzenia inwestora kluczowym zagadnieniem jest minimalizacja ryzyka dużych strat. W artykule podjęto próbę zastosowania wybranych modeli zagnieżdżonych klasy ARMA‑GARCH oraz ARMA‑APARCH do oceny zmienności stóp zwrotu wybranych aktywów notowanych na rynku metali. Do oceny ryzyka inwestycji wykorzystano wartość zagrożoną VaR, natomiast jakość tej oceny z faktycznie zaobserwowanymi stratami zweryfikowano za pomocą wybranych testów przekroczeń.
  Risk analysis in the financial market requires the correct evaluation of volatility in terms of both prices and asset returns. Disturbances in quality of information, the economic and political situation and investment speculations cause incredible difficulties in accurate forecasting. From the investor’s point of view, the key issue is to minimise the risk of huge losses. This article presents the results of using some selected GARCH‑type models, ARMA‑GARCH and ARMA‑APARCH, in evaluating volatility of asset returns in the metals market. To assess the level of risk, the Value‑at‑Risk measure is used. The comparison between real and estimated losses (in terms of VaR) is made using the backtesting procedure.  
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 185-203
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model regresji grzbietowej i jego wykorzystanie do oceny ryzyka inwestycyjnego - przypadek rynku metali
Ridge regression model and its application in investment risk assessment - the case of metals market
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590856.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Model regresji
Regresja grzbietowa
Rynek metali
Ryzyko
Współliniowość
Co-linearity
Metals market
Regression model
Ridge regression
Risk
Opis:
Modele regresji są powszechnie wykorzystywanymi narzędziami statystyki, a także innych nauk ilościowych, służącymi do wykrywania związków w obrębie analizowanych danych oraz do prowadzenia predykcji wielkości zestawu zmiennych objaśnianych na podstawie realizacji zestawu zmiennych objaśniających. Istnieje wiele metod umożliwiających szacowanie nieznanych parametrów modeli regresji, m.in. MNK, MNW, MM, jednakże nie zawsze uzyskane estymatory spełniają wymagane założenia (co do swoich własności oraz co do własności modelu). Istotny stopień współliniowości uniemożliwia właściwe wnioskowanie na podstawie modeli klasycznych. W artykule podjęto próbę wykorzystania regresji grzbietowej do modelowania ryzyka inwestycji na rynku metali. Model wykorzystuje parametr kary, umożliwiający redukcję zmiennych współliniowych, a tym samym uzyskanie prostszej postaci funkcji regresji. Dodatkowo zmniejsza się obciążenie oraz wariancja estymatorów parametrów modelu.
Regression models are commonly used statistical tool (and other quantitative sciences), which allows for modelling relations within analyzed datasets. One of their most important features is the prediction property. In the literature there are a lot of methods for estimating unknown parameters of regression models, e.g. Maximum Likelihood, Ordinary Least Squares etc., but estimated parameters not always meet the required assumptions (regarding their properties itself and the properties of selected model). Colinearity between data prevents from correct inferring using classical models. The aim of the article is the application of ridge regression model in risk assessment on the metals market. The model uses so-called penalty parameter allowing for elimination of co-linear variables and makes the model more simpler. Additionally, the bias of the estimators and their variances reduce.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 21-32
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Opis:
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587088.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali
Opis:
The aim of this article is a brief presentation of the family of alpha-stable distributions and its application in portfolio selection problem. Alpha-stable models are widely used for describing the behaviour of time series observed in financial markets. Leptokurtosis, asymmetry, data clustering and heavy tails in empirical distributions do not allow for inference based on normality approach. These features significantly affect the risk assessment (especially extreme one) and the problem of assets allocation in investment portfolios. The application of alpha-stable models is presented on the example of investment portfolios on metal market.
Celem artykułu jest zwięzła prezentacja rozkładów alfa-stabilnych oraz ich zastosowanie w teorii portfela inwestycyjnego. Modele alfa-stabilne są powszechnie wykorzystywane w naukach ekonomiczno-finansowych do opisu rozkładów prawdopodobieństwa danych przedstawionych w postaci szeregów czasowych. Empiryczne stopy zwrotu obserwowane na rynku cechuje wysoki poziom leptokurtozy, asymetrii (często lewostronnej), zjawisko skupiania zmienności oraz grube ogony empirycznych rozkładów stóp zwrotu. Cechy te uniemożliwiają prowadzenie wnioskowania statystycznego bazującego na paradygmacie normalności. Ponadto rozkłady alfa-stabilne są ściśle związane z zagadnieniem wyboru modelu opisującego ryzyko, zwłaszcza ekstremalne, oraz z zagadnieniem budowy portfela inwestycyjnego. Klasyczna teoria Markowitza, wobec niespełnienia założenia o normalności rozkładu, może być stosowana, jednakże z dużą dozą ostrożności. Odpowiednia alokacja składników w portfelu jest determinowana przyjętym rozkładem probabilistycznym, a tym samym wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych przedstawiono na przykładzie inwestycji na rynku metali.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk management on the metals market
Zarządzanie ryzykiem na rynku metali
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424896.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk measure
modified GlueVaR
extreme risk
sources of risk
metals market
miara ryzyka
zmodyfikowany GlueVaR
ryzyko ekstremalne
źródła ryzyka
rynek metali
Opis:
The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.
Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 86-97
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych?
How long will the present bear market for non-ferrous metals continue?
Autorzy:
Bachowski, C.
Kudełko, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/394073.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rynek metali podstawowych
światowy budżet eksploracyjny
ceny miedzi
cykl koniunkturalny
bessa
base metals market
world exploration budget
copper prices
economic cycle
slump
Opis:
Cykliczność jest naturalną cechą koniunktury gospodarczej. Rynek surowców mineralnych, w tym metali nieżelaznych, jest ważnym ogniwem światowej gospodarki. Ceny metali podstawowych, z miedzią dominującą wartościowo na tym rynku, są silnie skorelowane z fazami cyklu światowej gospodarki. Po bezprecedensowym 6-krotnym wzroście cen Cu w latach 2002-2007, nastąpiło gwałtowne załamanie tego trendu w 2008 r. i rozpoczęła się dynamiczna faza spadku, zakończona dnem cyklu cenowego w 2009 r. Kolejny wzrost, równie dynamiczny jak poprzedni, trwał do szczytu cyklu w 2011 r. Powolny, trwały trend spadkowy, który rozpoczął się po nim, trwa do chwili obecnej. Cena miedzi, która w lutym 2011 r. przekroczyła próg 10 000 USD/Mg, spadła w sierpniu 2015 r. poniżej psychologicznej bariery 5 000 USD/Mg. W ślad za ruchem cen metali, z niewielkim, inercyjnym opóźnieniem, podąża cykl budżetów eksploracyjnych metali nieżelaznych, którego fazy wzrostów i spadków, szczyty i dna, są odzwierciedleniem kondycji światowej gospodarki. Od lat aktywność rynków i poziom konsumpcji surowców mineralnych państw z grupy BRICS, z Chinami na czele, decyduje o cenach metali na rynku globalnym. W artykule przeanalizowano aktualną sytuację na rynku metali nieżelaznych, próbując za analitykami tego rynku pokusić się o prognozę terminu zakończenia obecnej fazy spadkowej cykli koniunkturalnych cen i budżetów eksploracyjnych metali podstawowych. Pogarszające się notowania akcji na giełdach azjatyckich, będące skutkiem zapaści na rynku chińskim, zapoczątkowały 21 sierpnia 2015 r. panikę wśród inwestorów, która doprowadziła do drastycznych spadków indeksów na rynkach Chin, Japonii, USA, Europy i Australii. Spadki, które miały miejsce 24 i 25 sierpnia 2015 r. znacząco obniżyły i tak pesymistyczne prognozy rynku surowców mineralnych, z metalami nieżelaznymi, w tym miedzią, na czele.
Economic conditions are cyclical by nature. The market for mineral resources, including non-ferrous metals, is an important element for the world’s economy. The prices of basic metals, with copper being the most valuable of them, are strongly correlated with the phases of the world’s economy. After an unprecedented six-time rise in the price of Cu in the years 2002-2007, a sharp reversal of the trend followed in 2008, beginning with a phase of dynamic drop and culminating in the price cycle bottom in 2009. The next rise, as dynamic as the previous one, continued until the peak of the cycle in 2011. The slow and steady trend which followed has been continuing until now. The price of copper, which exceeded 10,000 US$/mt in February 2011, fell below the psychological level of 5,000 US$/mt in August 2015. Closely following the fluctuations of metal prices, through with a slight inertial delay, are non-ferrous metal exploration budgets, whose rises and drops as well as peaks and bottoms reflect the condition of the world's economy. For many years now, the prices of metals on the global market have been decided by market activity and the level of consumption of mineral resources in the BRICS group, with China in the lead. This article analyses the present situation on the non-ferrous metal market in an attempt to predict the end of the present drop phase in the price cycles and explorations budgets for basic metals. Deteriorating stock exchange quotation on Asian stock markets, being the effect of the collapse of Chinese market, initiated a panic among the investors on 21st August, 2015, which has led to a drastic indices reduction on the markets of China, Japan, the United States, Europe, and Australia. The drops that occurred on the 24th and 25th August 2015 have significantly decreased already pessimistic forecasts for mineral resources market, with the non-ferrous metals and copper at the top.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2015, 91; 5-21
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Światowy rynek geologicznych projektów eksploracyjnych metali nieżelaznych po kryzysie 2008 r.
The global market for geological exploration projects of non-ferrous metals after the crisis of 2008
Autorzy:
Bachowski, C.
Kudełko, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/394686.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rynek metali podstawowych i złota
światowy budżet eksploracyjny
ceny miedzi
cykl koniunkturalny
model zależności liniowej
współczynnik determinacji R2
base metals and gold market
world exploration budget
copper prices
economic cycle
model of linear dependence
R2 determination coefficient
Opis:
W artykule omówiono sytuację na rynku metali nieżelaznych, zdominowanym przez metale podstawowe i złoto, po zapaści ekonomicznej światowej gospodarki w 2008 r. Zwrócono uwagę na cykliczny charakter wielkości budżetów eksploracyjnych analizowanych surowców, koncentrując się na cyklach koniunkturalnych w latach 1997-2008 i 2008-2012. Pokazano silną korelację cyklu zmian budżetów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metali nieżelaznych z ich ceną, reprezentowaną przez miedź. Miedź stanowi około 65% wartości rynku metali podstawowych, posiada też tzw. cenę światową, ustaloną w obrocie rynkowym na giełdach o zasięgu międzynarodowym, dzięki czemu jest dobrym wskaźnikiem kondycji rynku metali nieżelaznych. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano geograficzne kierunki inwestycji przedsiębiorstw górniczych w poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud metali w 2013 r., a także omówiono prognozowany trend rynku na najbliższe lata. Wskazano na dominującą rolę dużych rozwijających się państw z grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), ze szczególnym naciskiem położonym na Chiny, w kształtowaniu światowej polityki cen metali.
Situation on non-ferrous metals market, which is dominated by base metals and gold, after the collapse of the world economy in 2008, has been discussed in the paper. The attention was paid on periodical nature of exploration budgets, focusing on 1997-2008 and 2008-2012 cycles. Strong correlation of nonferrous metals exploration and prospection budgets and their prices, represented by copper, has been shown. Copper has 65% share in base metals market value, and also has so called "world price". Therefore it is a good indicator of non-ferrous metals market conditions. Detailed analyses of geographical directions of mining companies exploration and prospection investments in 2013 were presented in the study as well as the predicted market trend for the next years. The dominating role of big developing countries - BRICS group (Brazil, Russia, India, China, South Africa), with special attention paid on China, on policy of world metals price determination, were discussed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2014, 88; 15-28
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zawartość metali ciężkich w polskich wodach mineralnych i źródlanych
Content of heavy metals in Polish mineral and spring waters
Autorzy:
Dlugaszek, M.
Szopa, M.
Graczyk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/15672.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
Tematy:
wody mineralne
woda zrodlana
Polska
rynek wewnetrzny
metale ciezkie
zawartosc metali ciezkich
kadm
olow
aluminium
nikiel
zelazo
chrom
dawki dopuszczalne
analiza wody
bezpieczenstwo zywnosci
mangan
Opis:
Celem badań było oznaczenie metali ciężkich w najpopularniejszych wodach źródlanych i mineralnych dostępnych na rynku polskim. Oznaczano zawartość Cd, Pb, Al, Ni, Fe, Cr i Mn, stosując metodę spektrometrii absorpcji atomowej (AAS). Wykazano, że oprócz jednego przypadku (tab. 4), we wszystkich badanych wodach nie zostały przekroczone wartości metali ciężkich, określone jako dopuszczalne przez Ministerstwo Zdrowia w Zarządzeniu z dn. 04.09.2000 r.
The aim of this study was to assay the contents of heavy metals in the most popular Polish spring and mineral waters available on markets. For determination of the contents of Cd, Pb, Al, Ni, Fe, Cr and Mn atomic absorption spectrometry (AAS) method was used. It results from the research that the concentrations of heavy metals in all tested waters (with one exception – Table 4) did not exceed the acceptable level as defined by the Ministry of Health ordinance dated Oct. 4, 2000.
Źródło:
Journal of Elementology; 2006, 11, 3
1644-2296
Pojawia się w:
Journal of Elementology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-10 z 10

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies