Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ruch Browna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności
    Autorzy:
    Krawiec, Michał
    Palmowski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/433965.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    natężenie śmiertelności
    detekcja
    statystyka Shiryaeva-Robertsa
    ruch Browna
    tablice trwania życia
    Opis:
    Wydłużający się czas trwania życia stawia nowe wyzwania w różnych obszarach ekonomicznych i ma kluczowy związek z obowiązującym systemem emerytalnym. W celu ograniczenia ryzyka związanego ze starzejącym się społeczeństwem potrzebne jest określenie, jak bardzo ten czas się wydłuża. Celem artykułu jest badanie zmian zachodzących w trendzie procesu natężenia śmiertelności poprzez zagadnienie optymalnej detekcji. Na podstawie konstrukcji tzw. uogólnionej statystyki Shiryaeva- -Robertsa zbadano, jak zmieniało się natężenie śmiertelności populacji Polski w latach 1990-2014. W artykule logarytm z natężenia śmiertelności modelowany jest ruchem Browna, któremu w pewnym losowym, nieobserwowalnym momencie dochodzi dryf. Skonstruowano optymalny moment zatrzymania i opisano algorytm detekcji zmiany dryfu w wersji dyskretnej. Przedstawiono kalibrację modelu oraz przeanalizowano dane dostarczane przez GUS. Narysowano też wykresy i sporządzono wnioski dotyczące modelu detekcji oraz jego parametrów.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2017, 15 (21); 147-168
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje
    Some criteria of investment in stocks options
    Autorzy:
    Warowny, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452806.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    opcje na akcje
    standardowy ruch Browna
    geometryczny ruch Brona
    stock options
    Brownian motion
    geometrical Brownian motion
    Opis:
    W artykule scharakteryzowano opcje na akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń.
    This article describes the stock options. It explains the basic concepts, such as settlement date, expiration date, strike price and premium. To describe the evolution of share prices we used the geometrical Brownian motionWe presented the several criteria for investment in options and shares and then obtained the exercises of stochastic programming. Using the properties of Brownian motion, we explained how to estimate the probability of achieving the profit of desired amount or on fixed level of risk. For each of these criteria we presented the sample calculations.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 243-252
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
    Using Holder Function in Modeling of Stock Prices at the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Pietrzak, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905235.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zmienność wariancji w finansowych szeregach czasowych
    wykładnik Hursta
    funkcja Höldera
    multiułamkowy ruch Browna
    empiryczny zbiór informacji przetwarzanych
    Opis:
    In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. Comparing the standard Brownian motion with the realistic quotation there comes a note of its usefulness as a tool of showing the financial instruments varieties. Next there is introduced fractional Brownian motion with simulation for different quantities of Hurst exponent. The fractional Brownian motion is considered as a local tool of showing the financial instruments varieties. To carry out the al description of assets' prices varieties, it is proposed to use multifraclional Brownian potion. Also there is shown the idea of Holder function and the method of its simulation. e basic target of this work is showing the new idea of the processes of quotation of assets' Prices, through the proposal of a new idea “empirical set of information processing” . This "'ay multifractional Brownian motion model has been divided into two subprocesses. The first !U Process “empirical sets of information processing” is a complex of information available ° r the investor. The second subprocess, Holder function, is showing the possible behavior n human psyche on the financial markets. In the end there has been carried out the ernpirical scripts, which confirm the possibility and the sense of dividing the price model.
    W artykule rozważa się problem zmienności wariancji badanych szeregów czasowych, obserwowanych na rynkach finansowych. W tym celu rozpatruje się standardowy ruch Browna oraz przeprowadza się jego symulację. Porównując standardowy ruch Browna z rzeczywistymi notowaniami, oceniona się jego przydatność jako narzędzia opisu zmienności cen akcji. Następnie zostaje wprowadzony ułamkowy ruch Browna wraz z symulacjami dla różnych wartości wykładnika Hursta. Ułamkowy ruch Browna zostaje uznany za lokalne narzędzie opisu zmienności instrumentów finansowych. W celu Przeprowadzenia globalnego opisu zmienności cen akcji, proponuje się wykorzystanie multiułamkowego ruchu Browna. Dodatkowo zostaje też opisane pojęcie funkcji Höldera oraz podana metoda jej symulacji. Celem artykułu jest ukazanie nowego podejścia w stosunku do procesów notowań cen akcji, poprzez propozycję nowego pojęcia „empirycznego zbioru informacji przetwarzanych” . W ten sposób model mulliułamkowego ruchu Browna został podzielony na dwa podprocesy. Pierwszy podproces, jakim jest ..empiryczny zbiór informacji przetwarzanych”, stanowiłby zbiór informacji dostępnych dla inwestora. Drugi podproces, jakim jest funkcja Höldera, ukazywałby możliwe zachowania, psychikę ludzką na rynkach finansowych. Na zakończenie zostały przeprowadzone empiryczne scenariusze, które potwierdzają możliwość, jak i sens rozbicia modelu cen na dwa podprocesy.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Basic characteristics of networks with self-similar traffic simulation
    Autorzy:
    Aleksander, Marek
    Odarchenko, Roman
    Gnatyuk, Sergiy
    Kantor, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/316325.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    traffic
    network traffic models
    fractional Brownian motion
    self-similarity
    RMD algorithm
    ruch drogowy
    modele ruchu sieciowego
    ułamkowy ruch Browna
    samopodobieństwo
    algorytm RMD
    Opis:
    This paper is devoted to simulations the networks with self-similar traffic. The self-similarity in the stochastic process is identified by calculation of the herst parameter value. Based on the results, received from the experimental research of network perfomance, we may conclude that the observed traffic in real-time mode is self-similar by its nature. Given results may be used for the further investigation of network traffic and work on the existing models of network traffic (particularly for new networks concepts like IoT, WSN, BYOD etc) from viewpoint of its cybersecurity. Furthermore, the adequacy of the description of real is achieved by complexifying the models, combining several models and integration of new parameters. Accordingly, for more complex models, there are higher computing abilities needed or longer time for the generation of traffic realization.
    Źródło:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2019, 20, 1-2; 137-141
    1509-5878
    2450-7725
    Pojawia się w:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
    Estimation of arithmetic Brownian motion variance when values of minimum, maximum, finish and drift are known
    Autorzy:
    Perczak, Grzegorz
    Fiszeder, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422963.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    estymator zmienności
    cena otwarcia, minimum, maksimum, zamknięcia
    ruch Browna
    volatility estimator
    open price, low price, high price, close price
    Brownian motion
    Opis:
    W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.
    This paper examines the problem of calculating the variance of returns of a financial instrument which is based upon the historical opening, closing, high, and low prices. For this purpose, the knowledge of the joint distribution of minimum, maximum and final values of arithmetic Brownian motion was used. It gave a possibility to make a comparative analysis of the variance estimators. The formulae of expected values of many random variables, which were used for the construction of these estimators were calculated. Moreover, on the basis of those formulae, the new estimator of variance was proposed. The assumptions that were adopted for the construction of the estimator were examined. The efficiency of the proposed estimator was compared with the efficiency of the well-known estimators of daily volatility.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 39-62
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelowanie ryzyka długowieczności – ujęcie regionalne
    Modeling of Longevity Risk in a Regional Context
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589789.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Geometryczny ruch browna
    Prawdopodobieństwo ruiny
    Specyficzne ryzyko długowieczności
    Tablice trwania życia
    Geometric brown motion
    Longevity risk
    Probability of ruin
    Table life expectancy
    Opis:
    W pracy poruszamy kwestię specyficznego ryzyka długowieczności, które polega na tym, że dana osoba dożyje dłuższego wieku, niż oczekiwała, co spowoduje całkowite lub częściowe wyczerpanie zasobów materialnych, jakie zgromadziła na starość (tzw. bankructwo emerytalne). Wykorzystano koncepcję znaną z nowoczesnych finansów – wartości zagrożonej – do oszacowania prawdopodobieństw bankructw emerytalnych dla wszystkich województw Polski. Do tego celu przedstawiono tablice trwania życia z 2013 r.
    The study addresses the issue of specific longevity risk, which consists in the fact that a person will live longer age than expected, resulting in total or partial exhaustion of material resources that gathered in old age (i.e. the bankruptcy retirement). We use the concept we known of modern finance – value at risk – to estimate the probabilities of bankruptcies pension for all Polish voivodships. For this purpose we use life tables from 2013.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 245-256
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
    Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
    Autorzy:
    Baca, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586630.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fractional Brownian motion
    Hurst exponent
    Maximal Loss
    Monte Carlo
    Value at Risk
    Eksponent Hursta
    Maksymalna strata
    Symulacja Monte Carlo
    Ułamkowy ruch Browna
    Wartość zagrożona ryzykiem
    Opis:
    In this paper, author provides a comparison of market risk of the six equities from the Polish stock exchange. In order to calculate the risk, quantile-based risk measures have been used: Value at Risk and Maximal Loss. Two common approaches to calculate quantile-based measures have been used: Monte Carlo simulation and historical simulation. However, for the simulation of the future paths in the Monte Carlo approach, the fractional Brownian motion has been used instead of geometric Brownian motion.
    W niniejszym artykule autor dokonuje analizy ryzyka rynkowego akcji giełdowych sześciu spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dla celów analizy zostały wybrane dwie kwantylowe miary ryzyka: wartość zagrożona ryzykiem (ang. Value at Risk, VaR) oraz maksymalna strata (ang. Maximal Loss). Analizę przeprowadzono na podstawie metody Monte Carlo oraz symulacji historycznej. Jednakże w metodzie Monte Carlo przyszłe wartości cen są dane ułamkowym ruchem Browna, a nie − jak podpowiada praktyka rynkowa − geometrycznym ruchem Browna.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 7-21
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies