Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "risk measure" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 31
Tytuł:
Effective control measures to minimize cost overrun during construction phase of high-rise residential building projects in Chongqing, China
Autorzy:
Wang, Yue
Ghazali, Farid Ezanee Mohamed
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312165.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
budynek wysoki
budynek mieszkalny
projekt budowlany
faza budowy
proces hierarchii analitycznej
analiza krytyczna
przekroczenie kosztów
czynnik ryzyka
pomiar kontrolny
high-rise building
residential building
building project
construction phase
analytic hierarchy process
critical analysis
cost overrun
risk factor
control measure
Opis:
Cost overrun during construction is one of the most common problems occur in construction projects around the world, which also includes the area of Chongqing in China. At present, there are few studies related to cost overruns at the construction stage of high-rise residential building projects (HRBPs) in Chongqing. The purpose of this study is to develop effective control measures from the contractor’s perspective to help projects to minimize cost overruns during the construction phase of HRBPs in Chongqing. Firstly, through the literature review and semi-structured interviews, 65 cost overrun-related risk factors in construction projects were identified. All the risk factors have been prioritized through the analytic hierarchy process (AHP) based on their importance to project success. Out of the 65 factors identified, 12 were classified as the critical ones that have a great potential to instigate a cost overrun during construction to take place in the real project. There were four risk factors that have the greatest impact on cost overruns, and their weights were 0.04 or above, including low bid, force majeure, undetailed/inaccurate geological survey data, and increased loan interest rates. Finally, control measures were developed for these four critical cost overrun risk factors (CCORFs). The measures developed provided a guideline to control the risk of cost overruns and clear control key points to help contractors minimize cost overruns on construction projects.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2023, 69, 3; 79--94
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal allocation of reliability improvement target based on multiple correlation failures and risk uncertainty
Autorzy:
Jia, Shuoguo
Yan, Changfeng
Kang, Jianxiong
Xie, Heping
Wei, Yongqiao
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200787.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
multi-objective optimal allocation
reliability improvement
correlation failure
risk uncertainty
probability measure
cooperation game theory
PSO algorithm
Opis:
Optimal allocation of the reliability improvement target is essential for the system optimization design. In order to solve the problems that the optimization model is with loss of generality and the validity of the optimal solution is weakened, an optimal allocation method is proposed by considering multiple correlation failures and risk uncertainty in this paper. Two new concepts are presented, such as independent failure results in basic risk, and correlation failure leads to disturbance risk. A risk assessment machinery of “actual risk = basic risk + disturbance risk” is proposed. The action mechanisms of the three correlation failures are studied based on the cooperation game theory, and the generalized risk models are given under probability measure. Considering the improvement cost, the expectation and the variance of the reduction of system risk, a multi-objective optimal allocation model is developed, which is solved by using the PSO algorithm. Finally, the proposed optimal allocation is implemented at the 2-stage NGW planetary reducer, and the results show that it is more efficient and feasible for engineering practice.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 1; art. no. 8
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk analysis, evaluation and management tool development for civil explosives deposits
Analiza, ocena ryzyka i rozwój narzędzi do zarządzania złożami cywilnych materiałów wybuchowych
Autorzy:
Burdea, Florin-Ionel
Moraru, Roland-Iosif
Burdea, Crinela Monica
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27315215.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
risk management
civil use explosive
deposit
major accident
event tree
scenario
technical safety measure
organizational safety measure
zarządzanie ryzykiem
materiał wybuchowy do użytku cywilnego
depozyt
poważna awaria
drzewo zdarzeń
scenariusz
techniczny środek bezpieczeństwa
organizacyjny środek bezpieczeństwa
Opis:
This paper presents the results of in-depth research conducted over three years, in order to establish a methodological approach, as well as to develop specific application tools aimed to identify, formalize and structure the safety requirements applicable to risk management in storage facilities of explosive materials for civilian use in Romania, with the possibility of generalizing them to other similar deposits that are covered by the Seveso Directive on major accidents involving hazardous substances. With the use of analysis through the event tree at its core, this study centralizes, in addition to the methodology developed to manage the safety of explosives depots, also some of the results of its validation by applying the tools developed in seven explosives deposits in Romania. The results obtained are currently used in the development of a software package dedicated to the management operational and safety risks in civilian explosive storage facilities with at least national applicability, which will be the ultimate product of this research.
W artykule przedstawiono wyniki pogłębionych badań prowadzonych na przestrzeni trzech lat, mających na celu ustalenie podejścia metodologicznego, a także opracowanie konkretnych narzędzi aplikacyjnych mających na celu identyfikację, sformalizowanie i uporządkowanie wymagań bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem w obiektach magazynowych materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w Rumunii, z możliwością uogólnienia ich na inne podobne depozyty, które są objęte dyrektywą Seveso w sprawie poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. Wykorzystując analizę poprzez drzewo zdarzeń w swoim rdzeniu, badanie to centralizuje, oprócz metodologii opracowanej w celu zarządzania bezpieczeństwem składów materiałów wybuchowych, również niektóre wyniki jej walidacji poprzez zastosowanie narzędzi opracowanych w siedmiu złożach materiałów wybuchowych w Rumunii . Uzyskane wyniki są obecnie wykorzystywane do opracowania pakietu oprogramowania dedykowanego do zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa w cywilnych magazynach materiałów wybuchowych, o zastosowaniu co najmniej krajowym, który będzie ostatecznym produktem tych badań.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2021, 24, 2; 67--87
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk management on the metals market
Zarządzanie ryzykiem na rynku metali
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424896.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk measure
modified GlueVaR
extreme risk
sources of risk
metals market
miara ryzyka
zmodyfikowany GlueVaR
ryzyko ekstremalne
źródła ryzyka
rynek metali
Opis:
The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.
Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 86-97
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected Issues of Security Sciences in Terms of Risk Analysis and Resilience Building
Wybrane zagadnienia nauk o bezpieczeństwie w aspekcie analizy ryzyka i budowy odporności
Autorzy:
Wolanin, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2060799.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
risk
risk assessment
risk measure
risk indicator
outrage
resilience
resilience matrix
ryzyko
szacowanie ryzyka
miary ryzyka
wskaźniki ryzyka
społeczne wzburzenie
odporność
matryca odporności
Opis:
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
Źródło:
Safety and Fire Technology; 2020, 55, 1; 102--122
2657-8808
2658-0810
Pojawia się w:
Safety and Fire Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of simulator training to mitigate risks in Arctic shipping operations
Autorzy:
Røds, J. F.
Gudmestad, O. T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949947.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
maritime education and training (MET)
simulator training
maritime simulator training
Arctic Shipping Operations
polar code
polar region
risk reducing
risk reducing measure
Opis:
Over the recent years, ship traffic in the polar areas has increased. There is reason to believe that this traffic, and especially the cruise traffic, will increase further as the ice retracts towards the poles. There is also reason to believe that with the continued focus and exposure of the Polar Region, the cruise tourism to the region will grow. The increased presence in the polar areas will create positive repercussions for several actors, both on sea and land. There will, however, also be challenges associated with the growing presence in the polar areas. Vessels will be operating at long distances to other vessels and land infrastructures. These vessels will also be operating in climate and conditions that will put extra pressure on both vessel and crew. These challenges need to be solved in order for the ship industry to operate safely in the Polar Region. To ensure that companies operating in these areas identify and manage these challenges, the International Maritime Organization (IMO) developed the Polar Code (2017) with the intent of increasing the safety for vessels operating in polar waters, and to reduce the impact on humans and environment in this remote, vulnerable and harsh area. This code defines a number of requirements, with which the vessels should operate in accordance with. In this paper, we reveal which challenges the vessel and its crew need to deal with when navigating in polar waters. The challenges will be analysed and assessed through the use of a preliminary qualitative risk analysis to determine the potential hazards the vessel is exposed to under operations in polar waters, and to find out what level of risk the different hazards represents for the vessel and its crew. The main objective of the paper is to find out how the risk levels can be reduced, with particular focus on the use of simulator training as a risk reducing measure. The final goal is to measure the risk towards acceptance criteria, which have been determined prior to conducting the analysis.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2019, 13, 2; 375-379
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr do oceny procesu śmiertelności drzew w Sudetach w latach 2015-2017
Application of the wind damage risk model for the assessment of tree mortality in the Sudety Mts. in 2015-2017 period
Autorzy:
Dmyterko, E.
Bruchwald, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/979365.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
Sudety
drzewostany
wiatry
szkody w lesie
ryzyko uszkodzenia
modele ryzyka uszkodzenia
zamieranie drzew
czynniki klimatyczne
lata 2015-2017
leśnictwo
drzewa leśne
RDLP Wrocław
tree mortality
critical value of deadwood harvest
wind damage risk model
forest threat measure
Opis:
A dynamic process of mortality of Norway spruce stands in south−west Poland, mainly in the Sudety Mts. was observed in 2015. It was associated with an insufficient amount of precipitation in the growing season. This process was intensified by the outbreak of insects, especially bark beetles. The aim of the paper was to verify the hypothesis that the application of the stand damage risk model allows to identify stands, which may possibly be predisposed to mortality, after a long−lasting drought in the growing season. The studies concerned the forests of the Wrocław Regional Directorate of State Forests (tab. 1). Their area covers 245,000 ha, the timber volume amounts to 83 million m3 (338 m3/ha) and the volume increment to 2.3 million m3 (9.4 m3/year/ha). The fraction of spruce is the largest (50.3%), ranging from 7.1% (Pieńsk Forest District) to 84.8% (Lądek−Zdrój Forest District). The average age of stands is 74 years, ranging from 56 (Pieńsk Forest District) to 85 years (Jawor Forest District). The drought in 2015 caused an increase in the dynamics of spruce decline. The ratio of harvested to model deadwood volume at a level of up to 5% was assumed the ‘norm’ that characterizes the process of natural spruce mortality. Values higher than normal mean a more intense process of tree mortality caused by external factors (e.g. hurricane winds, floods, droughts). In 2014, the harvested deadwood was below the norm in 15 forest districts (fig. 1). In 2015, the highest ratio values (above 20%) were reported in the Wałbrzych and Szklarska Poręba forest districts (fig. 1). In 2016, the harvest of deadwood in each forest district exceeded the norm, and the highest values were found in the Jawor (102.3%), Bardo Śląskie (83.3%) and Świdnica (69.7%) forest districts. In 2017, the highest ratios of harvested to model deadwood volume were reported in the Bardo Śląskie (117.2%), Jawor (83.6%), Henryków (83.5%) and Świdnica (67.1%) forest districts. The model was found to identify also the stands that are most threatened by droughts. These are stands in the highest damage risk factor Wr class. The highest percentage of deadwood in this damage class was in Jawor (88.8%), Bardo Śląskie (81.9%), Miękinia (79.4%), Świdnica (76.7%), Henryków (73.8) and Złotoryja (73.6%) forest districts. It was also shown that the average value of the measure of threat to forests Ms was 35, qualifying them as highly threatened (fig. 3). Forests characterized by the highest level of threat Ms>40 was found in five forest districts, while in nine others the level of threat was high. The forests of the Sudety Mts. are threatened by the decline and the main direct causes of this process was the long−lasting drought in the growing season, causing damage to the stands earlier weakened by wind and other factors.
Źródło:
Sylwan; 2019, 163, 11; 903-912
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika rozpadu drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim
Decline of Norway spruce stands in the Beskid Slaski Mts.
Autorzy:
Dmyterko, E.
Bruchwald, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/986624.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
lesnictwo
Beskid Slaski
drzewostany swierkowe
zamieranie drzew
swierk pospolity
Picea abies
rozpad drzewostanow
System Informatyczny Lasow Panstwowych
model wzrostu drzewostanu
rozmiar uzytkowania rebnego
zagrozenia lasu
szkody od wiatru
modele ryzyka uszkodzenia
Nadlesnictwo Wisla
Nadlesnictwo Wegierska Gorka
Nadlesnictwo Ustron
Nadlesnictwo Bielsko
forest decline
picea abies
stand growth model
harvest volume model
wind damage risk model
forest
threat measure
Opis:
The dynamics of decline of Norway spruce forests in the Beskid Śląski Mts. (S Poland) in a 2007−2016 period was analysed based on data from the State Forests Information System. For that purpose we used modified growth model and wind damage risk model. The harvested timber volume (salvage cuts) exceeded the allowable harvest modeled with the stand growth model by 270% in years 2007−2010 (earlier period) and by 89% in the 2011−2016 (later period) period. The highest volume exceed (503 and 307% for earlier and later period respectively) was recorded for the Wisła Forest District. For the deadwood, the harvested volume exceeded the modeled one by 45% (162 in earlier, and 59% in later period). In the Węgierska Górka Forest District the harvested volume amounted to 287% of the modeled one (438 in earlier, and 70% in later period). The largest amount of wind−broken and wind−fallen trees was found in Wisła. Their volume amounted to 48% of the modeled volume (59 in earlier, and 40% in later period). The highest exceed occurred in Węgierska Górka (89 and 70% in the later period respectively). The species composition in the analysed region changed significantly as the share of spruce decreased and share of beech and fir increased (tab. 1). Changes in the aeral fraction of stands in age classes in the Bielsko and Ustroń forest districts were insignificant (tab. 2). For Węgierska Górka, share of stands in age class <20 years increased from 11 to 40%, while the older stands fraction decreased. Major changes occurred in Węgierska Górka and Wisła as far as structure of the stands in the risk damage factor classes is concerned. Fraction for the risk factor classes I and II increased, while for class VI decreased (tab. 3, fig. 4). The highest dynamics of the wind threat measure was recorded especially in Węgierska Górka, where its value decreased from 42 in 2009 to 19 in 2016 (fig. 5). The biggest changes are likely to occur in Wisła in the next years due to the very high fraction of spruce. A significant damage caused by wind may also be expected in Ustroń, where the threat measure is high.
Źródło:
Sylwan; 2018, 162, 03; 189-199
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587354.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure
Opis:
Decydent, konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, często wykorzystuje klasyczne miary, takie jak: stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne mierzone wariancją stopy zwrotu. Innym podejściem jest zastosowanie analizy fundamentalnej, w którym kryterium optymalizacji jest maksymalizacja sumy wartości mierników syntetycznych opisujących fundamentalną siłę spółek wchodzących w skład portfela, ważonych udziałami akcji w portfelu. Alternatywą jest budowa zmodyfikowanego fundamentalnego portfela papierów wartościowych, który w funkcji celu zawiera miarę ryzyka. W proponowanej metodzie ryzyko portfela jest minimalizowane z dodatkowym uwzględnieniem siły fundamentalnej spółek wchodzących w jego skład. Jeszcze innym podejściem jest zastosowanie w budowie portfela papierów wartościowych wymiaru fraktalnego, będącego nieklasyczną miarą ryzyka inwestycyjnego. Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów wartościowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli, portfeli wyznaczonych na podstawie wymiaru fraktalnego oraz portfeli klasycznych.
The decision maker constructing the optimal portfolio of securities often uses classic measures, such as the rate of return on investment and investment risk measured by the variance of the rate of return. Another approach is the application of fundamental analysis, in which the optimization criterion is maximization of the sum of synthetic measures describing the fundamental strength of the companies included in the portfolio, weighted by shares in the portfolio. An alternative is to build a modified fundamental portfolio of securities that, as a objective function, includes a measure of risk. In the proposed method, the risk of the portfolio is minimized with additional consideration of the fundamental strength of the companies included in its portfolio. Yet another approach is the use of a fractal dimension in the construction of a portfolio of securities, which is a non-classical measure of investment risk. The aim of the article is to assess the risk of selected investment portfolios, ie fundamental securities portfolios, modified fundamental portfolios, portfolios designated on the basis of the fractal dimension and classic portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
One-day-ahead forecast of state of turbulence based on todays economic situation
Autorzy:
Chlebus, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22446545.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
forecasting
state of turbulence
regime switching
risk management
risk measure
market risk
Opis:
Research background: In the literature little discussion was made about predicting state of time series in daily manner. The ability to recognize the state of a time series gives, for example, an opportunity to measure the level of risk in a state of tranquility and a state of turbulence independently, which can provide more accurate measurements of the market risk in a financial institution. Purpose of the article: The aim of article is to find an appropriate tools to predict, based on today's economic situation, the state, in which time series of financial data will be tomorrow. Methods: This paper proposes an approach to predict states (states of tranquillity and turbulence) for a current portfolio in a one-day horizon. The prediction is made using 3 different models for a binary variable (Logit, Probit, Cloglog), 4 definitions of a dependent variable (1%, 5%, 10%, 20% of worst realization of returns), 3 sets of independent variables (un-transformed data, PCA analysis and factor analysis). Additionally, an optimal cut-off point analysis is performed. The evaluation of the models was based on the LR test, Hosmer-Lemeshow test, Gini coefficient analysis and CROC criterion based on the ROC curve. The analyses were performed for 43 individual shares and 5 portfolios of shares quoted on the Warsaw Stock Exchange. The study has been conducted for the period from 1 January 2006 to 31 January 2012. Findings & Value added: Six combinations of assumptions have been chosen as appropriate (any model for a binary variable, the dependent variable defined as 5% or 10% of worst realization of returns, untransformed data, 5% or 10% cut-off point respectively). Models built on these assumptions meet all the formal requirements and have a high predictive and discriminant ability to one-day-ahead forecast of state of turbulence based on today's economic situation.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2018, 13, 3; 357-389
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:
Hrytsiuk, Petro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453543.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk
Opis:
Modern research has led to the rejection of the hypothesis of a normal distribution for financial asset returns. Under these conditions, the portfolio variance loses part of its informativity and can not serve as a good risk measure. The central aim of this work is the development and justification of a new technique of portfolio risk measure. We analyzed weekly stock returns of four largest German concerns: Deutsche Telekom, Siemens AG, Bayer AG and BMW. It is shown that asset returns are not normally distributed, but with good precision follow Laplace distribution (double exponential distribution). Using Laplace distribution function, we obtained the analytical expressions for VaR and CVaR risk measures and made calculations of risk measure using these approaches. Using modified Markowitz model the efficient frontiers of portfolios were constructed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 355-365
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The risk of credit indexed with foreign exchange
Ryzyko kredytu indeksowanego walutą obcą
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587694.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Credit indexation to Swiss franc
Hypothecary credit
Risk measure
Risk of hypothecary credit indexed with foreign exchange
Kredyt hipoteczny
Kredyt indeksowany frankiem szwajcarskim
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytu hipotecznego indeksowanego waluta obcą
Opis:
The purpose of the paper is to identify and measure the risk of hypothecary credit indexed to the Swiss franc rate. The study is based on real data showing the payment of credit obligations in the period November 2006 – October 2012. An assumption was made about the acceptable level of the PLN/CHF currency exchange rate, being an essence of the definition of risk of credit index in the foreign exchange.The conclusion supports the hypothesis of the paper that the analysed credit product does not show the basic property of a credit. Indexation in combination with the indexation currency rate growth translates into a growing balance of the credit obligation.
Celem pracy jest identyfikacja i pomiar ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego walutą obcą – CHF. Przeprowadzono badanie na rzeczywistych danych kredytu indeksowanego walutą CHF w okresie listopad 2006 – październik 2012. Zdefiniowano ryzyko produktu jako wzrost kursu PLN/CHF powyżej poziomu, który powodował utratę płynności finansowej. Zdefiniowano model ryzyka jako wektor losowy o jednej składowej, kurs PLN/CHF. Wartością dodaną pracy jest pewnik, że analizowany produkt nie wykazuje podstawowej właściwości kredytu, mianowicie indeksacja w połączeniu ze wzrostem kursu walutowego PLN/CHF powoduje wzrost salda zadłużenia kredytowego pomimo spłat kapitału.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 154-176
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany zachodzące w drzewostanach Bieszczadów
Changes in the forests of the Bieszczady Mts.
Autorzy:
Dmyterko, E.
Bruchwald, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/985915.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
lesnictwo
lasy gorskie
Bieszczady
drzewostany
sklad gatunkowy
zmiany w drzewostanach
zmiany skladu gatunkowego
model wzrostu drzewostanu
modele ryzyka uszkodzenia
species composition
stand growth model
model allowable cut
wind damage risk model
forest threat
measure
Opis:
The aim of the study was to analyse (on the basis of the data from the State Forests Information System) the changes occurring in the Bieszczady forests in the period of 2007−2016. One of the processes taking place in the study area is the withdrawal of grey alder stands and the appear− ance of natural regeneration of mainly beech and fir, and in a smaller proportion spruce (fig. 1). Another natural process is the encroachment of fir and beech under the canopy of pine stands, which is favoured by fertile habitats that meet the ecological requirements of these two tree species. As a result of economic activity supporting these processes, alder and pine stands are being rebuilt relatively quickly, turning into fir or beech stands, and sometimes into mixed stands with the participation of other tree species, including spruce (fig. 1). The decline of spruce stands occurs on the dominant area in Poland: in Beskid Śląski and Beskid Żywiecki, the Kaszuby Forest or the Białowieża Forest. The main causes of this process are abiotic and biotic factors, including frequent droughts causing the lowering of the groundwater level and insect outbreaks, especially of bark beetles. The proportion of spruce in the Bieszczady Mountains is relatively small (about 10%), and the high fertility of the habitats compensates, to some extent, the relatively high moisture requirements of this tree species and probably these factors determined the lack of decline of spruce stands in the analysed area. In the last 10 years, the average age of forests in the Bieszczady Mountains increased from 77 to 83 years (tab. 2), mainly as a result of too low volume of harvested timber (fig. 3). Comparing the total harvested volume with the volume of allowable cut determined by the stand growth model, the harvest of the wood raw material was understated by about 25%. The aging of forests is also confirmed by changes in stands in age classes (fig. 2). The aging of the Bieszczady forests is correlated with the process of increasing the threat to these forests by wind (figs. 4−5). The wind damage risk factor increased over the next 10 years in the two highest threat level, and thus the area of threatened stands increased. The forest threat measure in the Bieszczady forests increased in general as well as in individual forest districts (fig. 6). The forests in two of these districts are currently among the most threatened in Poland.
Źródło:
Sylwan; 2018, 162, 05; 355-364
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Axiomatic extension of risk measurement
Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka
Autorzy:
Khemissi, Eliza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425304.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
axioms of risk measure
coherence
VaR
ES
Opis:
In the article the author introduce the additional axiom of measure of risk and checks, mathematically proving, which well-known functions of risk fulfill this additional axiom. This will be conducted for functions such as: Value at Risk, Expected Shortfall, Median, Absolute Median Deviation, Maximum, Maximum Loss, Half Range, and Arithme- tic Average. In other words, the purpose of the paper is studying which of the above func- tions fulfill the additional axiom of measure of risk, which can enrich Arzner’s and other axioms. This axiom is not a consequence of Arzner’s and other axioms. Furthermore, the author researches mathematically if the mentioned functions of risk retain their properties after replacing the partial order with the stochastic order. Finally the author presents the new measure of risk which fulfills all the axioms of measure of risk and the additional axiom.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 2 (56); 116-126
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych
The risk assessment process delivery using the coefficients of process capability and control cards
Autorzy:
Gierulski, W.
Serafin, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/339941.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Tematy:
ryzyko
proces dostawy
współczynnik zdolności procesu
karta kontrolna
miara ryzyka
ryzyko dostaw
risk
delivery process
coefficients of process capability
control card
risk measure
risk of supply
Opis:
Dynamic control of logistic processes enterprise translates to optimize decision-coordinating supply chain. In the approach, taking into account the factors of process capability, the proposed approach is to determine the risk level of deliveries. Based on the risk maps of delivery you can determine whether there is interference and in which period took place. On this basis it is possible to make some corrective actions or corrective stabilizing the delivery process.
Źródło:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2017, 20, 1; 22-29
1643-4773
Pojawia się w:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies