- Tytuł:
-
Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS
Simulation Analysis of the Size of the BDS Test - Autorzy:
- Orzeszko, Witold
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/422901.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
test BDS
metody próbkowania
rozmiar testu
symulacje Monte Carlo
BDS test
resampling methods
size of a test
Monte Carlo simulations - Opis:
-
Test BDS jest jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi detekcji nieliniowości w szeregach czasowych. W artykule, przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo, analizie poddano jego rozmiar. Symulacje przeprowadzono przy zastosowaniu szeregów liczb pseudolosowych o różnych długościach, wygenerowanych z siedmiu rozkładów o zróżnicowanych własnościach. W badaniu uwzględniono trzy sposoby aproksymacji rozkładu statystyki testowej: klasyczny – polegający na zastosowaniu asymptotycznego rozkładu normalnego oraz dwie metody próbkowania – bootstrap oraz metodę permutacji.
The BDS test is one of the most important and most commonly used tools for detection of nonlinearity in time series. In the paper, the size of the BDS test is assessed using Monte Carlo simulations. The simulation uses pseudo-random series of different length, generated from seven distributions with different properties. In the research, the approximation of the finite sample distribution of the BDS statistic was performed using three methods: the classical one – based on the asymptotic normal distribution and two resampling methods: the bootstrap and the permutation technique. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 4; 335-361
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł