Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "realny kurs walutowy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Analiza realnego kursu walutowego
    Real Exchange Rate Analysis
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wrzesiński, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906678.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    realny kurs walutowy
    parytet siły nabywczej
    model ekonometryczny
    Opis:
    In everyday economic life a nominal exchange rate plays the major role in analysis. Such a parameter very often determines decisions made by participants of the market. However, analysing the real sphere of economy the real exchange rate is a more useful instrument, especially in a long term. In the paper we analyse the bilateral USDPLN real exchange rate based on the mixed Power Purchasing Parity theory in the period of last 10 years. We put forward a hypothesis that zloty experienced real appreciation against the US dollar in that period. In the first part of the paper we conduct a statistical analysis of real exchange rate to present main forces that have an influence on real exchange rate. In the second part we build a set of econometric models in order to measure the impact of some fundamental factors on the real exchange rate. The paper ends with final conclusions.
    Celem artykułu jest dokonanie analizy statystycznej i ekonomicznej bilateralnego realnego kursu walutowego USDPLN. W pierwszej jego części zostanie przeprowadzona analiza statystyczna realnego kursu walutowego USDPLN wraz z określeniem wpływu poszczególnych czynników kształtujących kurs realny w okresie ostatnich 10 lat. W drugiej części artykułu zostanie zaprezentowany zestaw modeli ekonometrycznych, których głównym celem będzie zbadanie istotności wpływu na kształtowanie się realnego kursu walutowego najczęściej przytaczanych w literaturze czynników fundamentalnych. Opracowanie kończą wnioski podsumowujące.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Effects of Selected Macroeconomic Variables on Tourism Demand for the South Moravian Region of the Czech Republic from Germany, Poland, Austria, and Slovakia
    Wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych na popyt na usługi turystyczne w regionie południowych Moraw (Czechy) wśród turystów z Niemiec, Polski, Austrii i Słowacji
    Autorzy:
    Jeřábek, Tomáš
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633013.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    popyt na usługi turystyczne
    realny kurs walutowy
    indeks produkcji przemysłowej
    cena ropy naftowej
    VECM
    kointegracja
    tourism demand
    real exchange rate
    industrial production index
    crude oil price
    cointegration
    Opis:
    Turystyka międzynarodowa jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki otwartej. Celem tego artykułu jest zbadanie wpływu dochodu wyrażonego produktem krajowym brutto, kosztów usług turystycznych wyrażonych realnym kursem walutowym i kosztów podróży wyrażonych ceną ropy naftowej Brent, na przyjazdy turystów z Polski, Słowacji, Niemiec i Austrii do regionu południowych Moraw w Republice Czeskiej w okresie 2002:M1–2018:M5. Liczbę turystów polskich, niemieckich, słowackich i austriackich zakwaterowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w regionie południowomorawskim przyjęto jako zmienną zależną. Aby osiągnąć cel badania, dokonano analizy kointegracji przy pomocy modelu VECM. Wyniki analizy wskazują, że słowaccy, polscy, austriaccy i niemieccy turyści pozytywnie reagują na zmiany poziomu ich dochodów. Austriaccy i słowaccy turyści reagują negatywnie na zmiany cen usług turystycznych w Czechach. Turyści z Niemiec i Polski nie reagują na zmiany cen w Czechach, gdyż w ich przypadku współczynniki elastyczności są nieistotne. Turyści z Niemiec, Austrii i Słowacji negatywnie reagują na zmiany kosztów transportu. Polscy turyści nie reagują na zmiany kosztów transportu gdyż w ich przypadku współczynnik elastyczności jest również nieistotny.
    International tourism is one of the most important sectors of the open economy. The aim of this paper is to investigate the effects that income as gross domestic product, tourism price as the real exchange rate, and travel cost as the price of Brent crude oil have on inbound tourism demand (tourist arrivals) from Poland, Slovakia, Germany, and Austria in the South Moravian Region of the Czech Republic over the period 2002:M1–2018:M5. The number of Polish, German, Slovak and Austrian tourists accommodated in collective accommodation establishments within the South Moravian Region as a dependent variable are considered. To achieve this aim, cointegration analysis under the VECM approach is applied. The results show that Slovak, Polish, Austrian and German tourists respond positively to their income changes. Austrian and Slovak tourists respond negatively to changes in tourism prices in the Czech Republic. Tourists from Germany and Poland do not respond to changes in the Czech price level since their elasticity coefficients are non‑significant. German, Austrian and Slovak tourists respond negatively to transportation cost changes. Polish tourists do not respond to transport cost changes since their elasticity coefficient is non‑significant.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2019, 22, 3; 25-43
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
    Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
    Autorzy:
    Waszkowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
    real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
    Opis:
    W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
    In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Revisiting Balassa-Samuelson Hypothesis for Asia – A Critical Appraisal of Literature
    Weryfikacja hipotezy Balassy-Samuelsona dla Azji – krytyczna ocena literatury
    Autorzy:
    Ishaq, Maryam
    Puime-Guillén, Félix
    Fernández-González, Raquel
    Duda, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/16539566.pdf
    Data publikacji:
    2023-07-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    open economies macroeconomics
    Balassa-Samuelson hypothesis
    real exchange rate
    purchasing power parity
    emerging and developing Asian economies
    makroekonomia gospodarek otwartych
    hipoteza Balassy-Samuelsona
    realny kurs walutowy
    parytet siły nabywczej
    wschodzące i rozwijające się gospodarki azjatyckie
    Opis:
    Purpose: The present study is aimed at presenting a critical appraisal of the empirical literature on the Balassa-Samuelson hypothesis for emerging and developing Asian countries. Design/methodology/approach: A critical appraisal of the relevant studies is carried out across various important dimensions of the empirical estimation of the Balassa-Samuelson hypothesis including the scheme of sectoral division followed, definitions and proxy variables used for constructing real exchange rate and price series, choice of output and employment series and their subsequent transformation, empirical methodology followed and (theoretically) different variants of the hypothesis chosen for empirical estimation. Findings: Only a handful of studies have investigated the Balassa-Samuelson hypothesis for Asia. Nevertheless, these studies are characterized by a variety of irregularities in dealing with different important features of the theory, which may be of critical importance for yielding consistent empirical estimates. In multi-country studies for Asia, serious inconsistencies are observed whilst handling these critical aspects of the hypothesis. Such irregularities may hold serious implications for model estimates since the empirical evidence from Asia is very mixed, and in many cases, not even robust. Practical implications: The inconsistencies highlighted in this review paper hold strong implications for future research in this area. The selection of price indicators for the construction of real exchange rate series, choice of econometric methodology and the theoretical framework followed are aspects of the empirical verification of the Balassa-Samuelson hypothesis that need to be handled with great caution since they turn out to be most sensitive in relation to yielding intuitively correct and robust model estimates. Originality: To our knowledge, so far, no study on Asia has presented such an extensive appraisal of literature on the productivity-real exchange rate nexus. The present study is therefore novel in the sense that it critically evaluates studies on Asia against all those features of the Balssa-Samuelson theory which may stand responsible for yielding mixed and even contrasting empirical estimates for Asia.
    Cel: celem tego artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury zawierającego wyniki badań empirycznych na temat hipotezy Balassy-Samuelsona dla wschodzących i rozwijających się krajów azjatyckich. Metoda: przeprowadzono krytyczną ocenę wyników badań w kluczowych wymiarach empirycznej weryfikacji hipotezy Balassy-Samuelsona, w tym: schematu podziału sektorowego, definicji i zmiennych pośredniczących wykorzystanych do skonstruowania szeregów realnego kursu walutowego i cen, wyboru danych dotyczących produkcji i zatrudnienia oraz ich późniejszą transformację, przyjętej metody badań empirycznych oraz teoretycznych. Wnioski: w literaturze przedmiotu można zidentyfikować nieliczne badania dotyczące weryfikacji hipotezy Balassy-Samuelsona obejmujące kraje Azji. Dotychczasowe publikacje zawierają wiele niespójności w odniesieniu do kluczowych aspektów tej teorii, co może mieć istotny wpływ dla uzyskania wiarygodnych wyników badań. Takie nieprawidłowości mogą mieć poważne konsekwencje dla estymacji modelu, ponieważ wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Azji są bardzo zróżnicowane, a w wielu przypadkach nie są rzetelne. Implikacje praktyczne: niespójności, które zidentyfikowano w trakcie prowadzonej oceny i analizy mają istotne implikacje dla przyszłych badań w tym obszarze. Wybór wskaźników cenowych do konstruowania szeregów realnych kursów walutowych, wybór metod ekonometrycznych i przyjęte ramy teoretyczne stanową ważne elementy empirycznej weryfikacji hipotezy Balassy-Samuelsona, które należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ są one bardzo wrażliwe i mają kluczowy wpływ na poprawny i rzetelny wynik estymacji modelu. Oryginalność: zgodnie z naszą wiedzą, jak dotąd żadne badanie obejmujące kraje Azji nie przedstawiło tak obszernej analizy literatury na temat powiązania produktywności z realnym kursem walutowym. Niniejsze badanie jest nowatorskie w tym znaczeniu, że dokonuje krytycznej oceny badań obejmujących kraje Azji pod względem tych cech teorii Balssy-Samuelsona, które mogą być przyczyną uzyskania mieszanych, a nawet sprzecznych wyników dla Azji.
    Źródło:
    European Management Studies; 2023, 21, 1; 23-47
    2956-7602
    Pojawia się w:
    European Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmian kursu walutowego na sferę realną polskiej gospodarki w latach 2010–2019
    The Impact of Exchange Rate Changes on the Real Sphere of the Polish Economy in 2010–2019
    Autorzy:
    Markowski, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1627320.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-19
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kurs walutowy
    realny PKB
    euro
    exchange rate
    real GDP
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena wpływu zmian kursu walutowego EUR/PLN na sferę realną polskiej gospodarki w latach 2010–2019. Okres ten charakteryzował się względnie stabilną sytuacją makroekonomiczną pomiędzy dwoma światowymi kryzysami ekonomicznymi. Polską gospodarkę można w tym czasie ocenić ponadto jako relatywnie silnie powiązaną handlowo, pieniężnie i koniunkturalnie ze strefą euro, co potwierdza przegląd literatury przedmiotu. W pierwszej części artykułu opisano zjawiska, które warunkują działanie kursu walutowego jako mechanizmu stabilizacji koniunktury w Polsce oraz przedstawiono wybrane wyniki badań w tym zakresie. Kolejną część pracy poświęcono na opis metodyki badania własnego. Następnie przedstawiono uzyskane rezultaty oraz zakończenie i wnioski. W badaniu wykorzystano model ekonometryczny VAR, za pomocą którego nie zaobserwowano statystycznie istotnej zależności pomiędzy zmianami kursu EUR/PLN a zmianami realnego PKB.
    The aim of the study is to assess the impact of changes in the EUR/PLN exchange rate on the real sphere of the Polish economy in 2010–2019. This period was characterized by a relatively stable macroeconomic situation between the two world economic crises. The Polish economy can also be assessed at that time as relatively closely related in terms of trade, money and economic conditions with the euro area, which is confirmed by the literature review. The first part of the article describes the phenomena that determine the functioning of the exchange rate as a mechanism for stabilizing the economic situation in Poland and presents selected research results in this area. The next part of the work is devoted to the description of the methodology of the author’s own research. Then the obtained results and conclusions were presented. The study used the VAR econometric model, which did not show a statistically significant relationship between changes in the EUR/PLN exchange rate and changes in real GDP.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 3, 354; 81-100
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mechanisms of Remittances Influence on the Economy of Ukraine
    Mechanizmy wpływu przekazów pieniężnych na gospodarkę Ukrainy
    Механизмы влияния денежных переводов на экономику Украины
    Autorzy:
    Lastovetska, Roksolana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/562163.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polski Instytut Ekonomiczny
    Tematy:
    remittances
    migrant sending country
    gross domestic product
    inflation
    interest rate
    real effective exchange rate
    przelewy
    kraj pochodzenia
    produkt krajowy brutto
    inflacja
    stopa procentowa
    realny efektywny kurs walutowy
    денежные переводы мигрантов страны выезда
    валовой внутренний продукт инфляция
    процентная ставка
    реальный эффективный
    обменный курс
    Opis:
    The purpose of the article is to highlight the impact of remittances on the economy of Ukraine. Based on statistical data for the period 2001-2014 there has been developed a small structural model that describes in details the interconnections between the amount of transfers and main macroeconomic indicators. In particular, it demonstrates the impact of remittances on GDP, inflation, interest rate and exchange rate. That small structural model confirms a direct link between the remittances inflows and economic growth of the country, emphasising transfers’ procyclicality. As well it reveals that remittances lead to the increase in interest rates, stimulating investments in Ukraine. Nevertheless, it demonstrates a neutral effect of remittances on the inflation rate in Ukraine. As for the negative consequences of remittances inflows the model confirms the effect of “Dutch disease”, since migrant remittances cause the appreciation of the national currency, reducing the competitiveness of Ukraine in the international markets.
    Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ przekazów pieniężnych na gospodarkę Ukrainy. Na podstawie danych statystycznych za okres 2001-2014 opracowany został mały model strukturalny, który szczegółowo opisuje wzajemne powiązania między liczbą transferów i głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi. W szczególności wskazuje on na wpływ przekazów pieniężnych na PKB, inflację, stopy procentowe i kursy walutowe. Mały model strukturalny potwierdza bezpośredni związek między wpływami przekazów pieniężnych i wzrostem gospodarczym kraju, podkreślając procykliczność transferów. Ujawnia, że przekazy pieniężne prowadzą do wzrostu stóp procentowych, stymulując inwestycje na Ukrainie. Niemniej jednak pokazuje to neutralny wpływ przekazów pieniężnych na stopę inflacji na Ukrainie. Jeśli chodzi o negatywne skutki przekazu wpływów, model potwierdza efekt „choroby holenderskiej”, ponieważ przekazy pieniężne migrantów powodują aprecjację waluty krajowej, zmniejszając konkurencyjność Ukrainy na rynkach międzynarodowych.
    В статье освещается вопрос влияния денежных переводов мигрантов на экономику Украины. На основе статистических данных за 2001-2014 гг. разработали малую структурную модель, которая подробно описывает взаимосвязи между объемами переводов и главными макроэкономическими показателями. В частности, она демонстрирует влияние переводов на динамику ВВП, ин- фляции, процентной ставки и обменного курса. Малая структурная модель подтверждает прямую связь между притоком денежных переводов и экономического роста страны, подчеркнув процикличность переводов. Денежные переводы ведут к увеличению процентных ставок и стимулируют инвестиции в Украине. Тем не менее, модель демонстрирует нейтральное влияние денежных переводов на уровень инфляции в Украине. Что касается негативных последствий притока денежных переводов, модель подтверждает эффект «голландской болезни», так как денежные переводы мигрантов вызывают укрепление национальной валюты, снижая конкурентоспособность Украины на международных рынках.
    Źródło:
    Handel Wewnętrzny; 2017, 1 (366); 30-40
    0438-5403
    Pojawia się w:
    Handel Wewnętrzny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies