Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "random differential equations" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
    Autorzy:
    Weron, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340383.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    density and quantile estimators
    stochastic differential equations
    approximate schemes
    α-stable random variables and processes
    stochastic modeling
    Opis:
    The aim of this paper is to demonstrate how the appropriate numerical, statistical and computer techniques can be successfully applied to the construction of approximate solutions of stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large disturbances. In particular, the evolution in time of densities of stochastic processes solving such problems is discussed.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 83-93
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Space-time continuous solutions to SPDEs driven by a homogeneous Wiener process
    Autorzy:
    Brzeźniak, Zdzisław
    Peszat, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1216167.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic partial differential equations in $L^q$-spaces
    homogeneous Wiener process
    random environment
    stochastic integration in Banach spaces
    Opis:
    Stochastic partial differential equations on $ℝ^d$ are considered. The noise is supposed to be a spatially homogeneous Wiener process. Using the theory of stochastic integration in Banach spaces we show the existence of a Markovian solution in a certain weighted $L^q$-space. Then we obtain the existence of a space continuous solution by means of the Da Prato, Kwapień and Zabczyk factorization identity for stochastic convolutions.
    Źródło:
    Studia Mathematica; 1999, 137, 3; 261-299
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minimum distance estimator for a hyperbolic stochastic partial differentialequation
    Autorzy:
    Monsan, Vincent
    N'zi, Modeste
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208212.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    random fields
    stochastic partial differential equations
    small noise
    minimum distance estimator
    Opis:
    We study a minimum distance estimator in $L_2$-norm for a class ofnonlinear hyperbolic stochastic partial differential equations, driven by atwo-parameter white noise. The consistency and asymptotic normality of thisestimator are established under some regularity conditions on thecoefficients. Our results are applied to the two-parameterOrnstein-Uhlenbeck process.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 225-238
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On an approximation theorem of Wong-Zakai type for the Lasota operator
    Autorzy:
    Dawidowicz, Antoni L.
    Twardowska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748336.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Stochastic integral equations, Stochastic ordinary differential equations, Random operators and equations
    Opis:
    W pracy pokazano, że stochastyczne równanie ewolucyjne z operatorem Lasoty jako infinitezymalnym generatorem silnie ciągłej półgrupy odwzorowań i z operatorem Hammersteina występującym przy zaburzeniu będącym procesem Wienera, spełnia twierdzenie aproksymacyjne typu Wonga–Zakai. Idea wprowadzenia operatora Lasoty związana jest z matematycznym modelem powstawania i różnicowania się komórek.
    The authors show that the stochastic evolution equation with Lasota infinitesimal generator satisfies the Wong-Zakai type approximation theorem.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2007, 35, 49/08
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Existence and attractivity results for nonlinear first order random differential equations
    Autorzy:
    Dhage, B. C.
    Ntouyas, S. K
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255550.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    random differential equations
    locally attractive
    globally attractive
    local asymptotic attractive
    fixed point theorem
    Opis:
    In this paper, the existence and attractivity results are proved for nonlinear first order ordinary random differential equations. Two examples are provided to demonstrate the realization of the abstract developed theory.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2010, 30, 4; 411-429
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Peano type theorem for random fuzzy initial value problem
    Autorzy:
    Malinowski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729255.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Random fuzzy differential equations
    random fuzzy initial value problem
    fuzzy stochastic process
    fuzzy random variable
    Opis:
    In this paper we consider the random fuzzy differential equations and show their application by an example. Under suitable conditions the Peano type theorem on existence of solutions is proved. For our purposes, a notion of ε-solution is exploited.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2011, 31, 1; 5-22
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Existence results for random fractional differential equations
    Autorzy:
    Lupulescu, V.
    O’Regan, D.
    Rahman ur, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255930.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    random fractional differential equations
    fractional integral
    Caputo fractional derivative
    existence
    Opis:
    In this paper, an existence result for a random fractional differential equation is established under a Carathéodory condition. Existence results for extremal random solutions are also proved. Finally, an existence and uniqueness result is given.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2014, 34, 4; 813-825
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On potential kernels associated with random dynamical systems
    Autorzy:
    Hmissi, M.
    Mokchaha, F.
    Hmissi, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1397853.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    dynamical system
    random dynamical systems
    random differential equations
    stochastic differential equation
    potential kernel
    domination principle
    Lyapunov function
    Opis:
    Let $(\Theta;, \phi)$ be a continuous random dynamical system defined on a probability space $(\Omega, F, P)$ and taking values on a locally compact Hausdorff space E. The associated potential kernel V is given by $V f(\omega, x) = \int_0^\infty f (\Theta_t \omega, \phi(t, \omega)x)dt, \omega \in \Omega, x \in E$. In this paper, we prove the equivalence of the following statements: 1. The potential kernel of $(\Theta, \phi)$ is proper, i.e. $V f$ is x-continuous for each bounded, x-continuous function with uniformly random compact support. 2. $(\Theta, \phi)$ has a global Lyapunov function, i.e. a function $ L : \Omega \times E \rightarrow (0, \infty) $ which is x-continuous and $ L(\Theta_t\omega, \phi(t,\omega)x) \downarrow 0$ as $ t \uparrow \infty $. In particular, we provide a constructive method for global Lyapunov functions for gradient-like random dynamical systems. This result generalizes an analogous theorem known for deterministic dynamical systems.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2015, 35, 4; 499-515
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On fractional random differential equations with delay
    Autorzy:
    Vu, H.
    Phung, N. N.
    Phuong, N.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/254723.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    sample path fractional integral
    sample path fractional derivative
    fractional differential equations
    sample fractional random differential equations
    Caputo fractional derivative
    delay
    Opis:
    In this paper, we consider the existence and uniqueness of solutions of the fractional random differential equations with delay. Moreover, some kind of boundedness of the solution is proven. Finally, the applicability of the theoretical results is illustrated with some real world examples.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2016, 36, 4; 541-556
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some new existence results and stability concepts for fractional partial random differential equations
    Autorzy:
    Abbas, S.
    Benchohra, M.
    Darwish, M. A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/357770.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    random differential equations
    left-sided mixed Riemann-Liouville integral
    Caputo fractional-order derivative
    Banach space
    Darboux problem
    Ulam stability
    równanie różniczkowe
    pochodna Caputo
    przestrzeń Banacha
    problem Darbouxa
    Opis:
    In the present paper we provide some existence results and Ulam’s type stability concepts for the Darboux problem of partial fractional random differential equations in Banach spaces, by applying the measure of noncompactness and a random fixed point theorem with stochastic domain.
    Źródło:
    Journal of Mathematics and Applications; 2016, 39; 5-22
    1733-6775
    2300-9926
    Pojawia się w:
    Journal of Mathematics and Applications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stochastic differential equations for random matrices processes in the nonlinear framework
    Autorzy:
    Stihi, S.
    Boutabia, H.
    Meradji, S,
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255162.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    G-Brownian motion matrix
    G-stochastic differential equations
    random matrices
    eigenvalues
    eigenvectors
    Opis:
    In this paper, we investigate the processes of eigenvalues and eigenvectors of a symmetric matrix valued process Xt, where Xt is the solution of a general SDE driven by a G-Brownian motion matrix. Stochastic differential equations of these processes are given. This extends results obtained by P. Graczyk and J. Malecki in [Multidimensional Yamada-Watanabe theorem and its applications to particle systems, J. Math. Phys. 54 (2013), 021503].
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2018, 38, 2; 261-283
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Open-source Software Reliability Modeling with Stochastic Impulsive Differential Equations
    Autorzy:
    Zheng, Zhoutao
    Yang, Jianfeng
    Hu, Yao
    Wang, Xibing
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/24200824.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    open-source software
    reliability modeling
    random impulse
    stochastic impulsive differential equations
    Opis:
    In reality, sudden updates of software, attacks of hackers, influence of the Internet market, etc. can cause a surge in the number of open-source software (OSS) faults (this moment is the time when impulse occurs), which results in impulsive phenomenon. For the existing software reliability models, dynamic process of software fault is considered to be continuous when assessing reliability, but continuity of the process can be disrupted with appearance of random impulses. Thus, to more accurately assess software reliability, we proposed an OSS reliability model with SIDE. In the model, dynamic process of software fault is divided into a continuous and a skipped part, described the continuous part of the process with SDE, and described destruction of the continuity caused by unpredictable random events with random impulses. Finally, the proposed model is verified with two datasets from real OSS project, and the results show that the proposed model is more in line with reality and has better fitting effect than the existing models.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 2; art. no. 166342
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies