Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "quantile" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 69
Tytuł:
„Płeć matematyki”. Zróżnicowania osiągnięć ze względu na płeć wśród uzdolnionych uczniów
“THE GENDER OF MATHEMATICS”: GENDER DIFFERENCES IN HIGH MATHEMATICAL ACHIEVEMENTS AMONG STUDENTS
Autorzy:
Zawistowska, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/427764.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GENDER
QUANTILE REGRESSION
MATHEMATICS
PISA
Opis:
Research on performance in mathematics shows that an average achievement of men and women is only slightly different. A much bigger difference exists among students at high achievement levels; in this group, there are more boys than girls. This paper addresses the question how mathematical subdisciplines and types of tests shape gender proportion at higher percentiles of achievement distribution. An analysis of a wide range of data including the results of PISA, exams taken at the end of lower secondary school and high school as well as so-called “mathematical Olympics” brings out three conclusions: (1) there is a gender gap in all subscales of PISA scales, (2) the largest differences exist in scales related to spatial abilities, (3) gender gap widens together with an increase in the level of difficulty as well as with the transition to higher educational levels.
Źródło:
Studia Socjologiczne; 2013, 3(210); 75-95
0039-3371
Pojawia się w:
Studia Socjologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A method for estimating the probability distribution of the lifetime for new technical equipment based on expert judgement
Autorzy:
Andrzejczak, Karol
Bukowski, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2038033.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
uncertainty
expert elicitation of lifetime
quantile function
Weibull distribution
Opis:
Managing the exploitation of technical equipment under conditions of uncertainty requires the use of probabilistic prediction models in the form of probability distributions of the lifetime of these objects. The parameters of these distributions are estimated with the use of statistical methods based on historical data about actual realizations of the lifetime of examined objects. However, when completely new solutions are introduced into service, such data are not available and the only possible method for the initial assessment of the expected lifetime of technical objects is expert methods. The aim of the study is to present a method for estimating the probability distribution of the lifetime for new technical facilities based on expert assessments of three parameters characterizing the expected lifetime of these objects. The method is based on a subjective Bayesian approach to the problem of randomness and integrated with models of classical probability theory. Due to its wide application in the field of maintenance of machinery and technical equipment, a Weibull model is proposed, and its possible practical applications are shown. A new method of expert elicitation of probabilities for any continuous random variable is developed. A general procedure for the application of this method is proposed and the individual steps of its implementation are discussed, as well as the mathematical models necessary for the estimation of the parameters of the probability distribution are presented. A practical example of the application of the developed method on specific numerical values is also presented.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2021, 23, 4; 757-769
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
African stock markets’ connectedness: Quantile VAR approach
Autorzy:
Yaya, OlaOluwa
Adenikinju, Olayinka
Olayinka, Hammed A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36095676.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:
Quantile dynamic connectedness
Market phases
Vector autoregression
portfolio management
normal market condition
lower quantile of returns
African stocks markets
Opis:
The present paper investigates African stock markets’ linkages by considering stocks in the continent’s largest economies, specifically Egypt, Kenya, Morocco, Nigeria, South Africa, and Tunisia. Using a dataset that spanned November 25, 2008, to September 18, 2023, the quantile connectedness approach of Chatziantoniou et al. (2021) is employed, and the results unfold these interesting dynamics of African market connectivity: (i) In the bearish market phase, South African stock dominated the entire network, transmitting shocks to the remaining stocks, while Moroccan and Kenyan stocks played similar role mildly. (ii) In the bullish market phase, Nigerian stock dominated the market as a major net transmitter of shock supported by South African and Kenyan stock markets. (iii), The Egyptian and Tunis stock markets are net shock receivers in both the bear and bull market phases. (iv), At the median quantile value, stocks become less riskier and the Kenyan stock market becomes the most vulnerable while Nigerian, Egyptian, and South African stock markets are influenced by other stock markets when markets are calm. (v), Though, African stocks are underperforming, interested portfolio managers will learn from the trading strategies to be adopted to maximize their returns. These findings will benefit portfolio managers, international stakeholders, and regulators.
Źródło:
Modern Finance; 2024, 2, 1; 51-68
2956-7742
Pojawia się w:
Modern Finance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Opis:
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA WYBRANYCH METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GRANICZNYCH ROZKŁADÓW STATYSTYKI MAKSIMUM
ANALYSIS OF CHOSEN ESTIMATION METHODS OF MAXIMUM STATISTIC LIMIT DISTRIBUTION PARAMETERS
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452812.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
statystyka maksimum
rozkład Gumbela
rozkład Frécheta
rozkład Weibulla
metoda momentów
metoda kwantyli
kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli.
maximum statistic
Gumbel distribution
Fréchet distribution
Weibull distribution
maximum likelihood method
method of moments
quantile method
Opis:
Granicznym rozkładem statystyki maksimum wyznaczonej na podstawie próby losowej jest jeden z rozkładów: Gumbela, Frécheta lub Weibulla. Gdy posiadamy informacje o klasie rozkładu analizowanej zmiennej twierdzenia graniczne określają klasę rozkładu maksimum z próby, natomiast w innym przypadku należy stosować testy statystyczne oparte na statystykach pozycyjnych rozstrzygające o przynależności dystrybuanty maksimum do obszaru przyciągania odpowiedniej dystrybuanty. Do szacowania parametrów rozkładów maksimum wykorzystać można różne metody estymacji, w szczególności metodę największej wiarygodności, metodę momentów i metody oparte na kwantylach. W pracy przedstawiono rezultaty analiz błędów średniokwadratowych estymatorów parametrów rozkładu Gumbela otrzymanych metodą momentów, kwantyli oraz kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli. Otrzymane wyniki pozwalają sformułować wnioski dotyczące własności rozważanych estymatorów.
The limiting distribution of maximum statistic determined on the basis of a random sample is one of the following distributions: Gumbel, Fréchet or Weibull. If we have information about the distribution class of the analyzed variable we use limit theorems about maximum distribution, otherwise we must apply appropriate statistical tests based on the order statistics. We can use different methods to estimate the parameter of maximum distribution, in particular the maximum likelihood method, the method of moments and methods based on quantiles. The paper presents the results of analysis of mean squared errors of Gumbel distribution parameters estimators obtained by the methods of moments, the quantile method and the quantile least squares method with a truncated number of quantiles. Received results allow to draw conclusions on the regarded estimators properties, specifically the efficiency of the chosen estimation methods.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 75-84
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of geostatistical analyst methods in discovering concealed gold and pathfinder elements as geochemical anomalies related to ore mineralisation
Autorzy:
Lindagato, P.
Li, Y.
Yang, G.
Duan, F.
Wang, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94233.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
geochemical anomalies
geostatistical analyst
kriging interpolation
quantile-quantile plot
anomalie geochemiczne
analityk geostatystyczny
interpolacja krigingowa
wykres kwantyl-kwantyl
Opis:
The study area in the West Junggar Basin is known to be rich in hydrothermal gold deposits and occurrences, even though there has been minimum exploration in the area. It is here hypothesised that this area could host more gold deposits if mineral exploration methods were to be reinforced. This research is aimed at identifying geochemical anomalies of Au, and determining possible factors and conditions which facilitate the formation of anomalies by referring to As and Hg as gold pathfinders. Geostatistical analyst techniques have been applied to 9,852 stream sediments and bedrock data collected on a total surface of 1,280 km2 of West Junggar, Xinjiang (northwest China). The kriging interpolation and quantile-quantile plot methods, combined with statistical methods, successfully identified both Au and its pathfinders’ anomalies. In the present study, median was considered as background values (10.2 ppm for As, 9.13 ppb for Hg and 2.5 ppb for Au), whereas the 95th percentile were threshold values (28.03 ppm for As, 16.71 ppb for Hg and 8.2 ppb for Au) and values greater than thresholds are geochemical anomalies. Moreover, the high concentrations of these three discovered elements are caused primarily by hydrothermal ore mineralisation and are found to be controlled mainly by the Hatu and Sartohay faults of a northeast-southwesterly direction as well as their related secondary faults of variable orientation, which facilitate the easy flow of hydrothermal fluids towards the surface resulting in the formation of geochemical anomalies. Most of anomalies concentration of Au are found near the mining sites, which indicates that the formation of new Au anomalies is influenced by current or previous mining sites through geological or weathering processes. In addition, the low concentration of gold and its pathfinders found far from active gold mine or faults indicates that those anomalies are formed due to primary dispersion of hosting rock.
Źródło:
Geologos; 2018, 24, 2; 95-109
1426-8981
2080-6574
Pojawia się w:
Geologos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Order Statistics of Auxiliary Variable to Estimation the Population Mean
Autorzy:
Wywiał, Janusz L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465810.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Order statistic
sample quantile
auxiliary variable
sampling scheme
sampling design
concomitant
Opis:
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategies dependent on an auxiliary variable highly correlated with a variable under study is considered. The sample is drawn with replacement on the basis of the probability distribution of an order statistic of the auxiliary variable. Observations of the variable under study are the values of the concomitant of the order statistic. The mean of the concomitant values is the estimator of a population mean of the variable under study. The expected value and the variance of the estimator are derived. The limit distributions of the considered estimators were considered. Finally, on the basis of simulation analysis, the accuracy of the estimator is considered.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2012, 13, 2; 279-286
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Spatial Quantile Regression
Bayesowska przestrzenna regresja kwantylowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904804.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantile regression
spatial quantile regression
bayesian spatial model
Opis:
In this paper we present a Bayesian spatial model quantile regression. We develop a spatial quantile regression model that does not assume normality and allows the covariates to affect the entire conditional distribution, rather than just the mean. The conditional distribution is allowed to vary from site-to-site and is smoothed with a spatial prior.
W wielu zastosowaniach, podstawowym problemem jest opis i analiza wpływu wektora skorelowanych zmiennych objaśniających X na zmienna objaśnianą Y. W przypadku, gdy obserwacje badanych zmiennych są dodatkowo rozmieszczone przestrzennie, zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ mamy dodatkowe zależności, wynikające ze zmienności przestrzennej. Klasyczne podejście stosowane do takich problemów wykorzystuje założenie o skończonej wartości oczekiwanej zmiennych Y, wówczas przestrzenna funkcja regresji jest dobrze określona i dostarcza informacji o zależności zmiennej Y od zmiennych X. W tej pracy, w miejsce przestrzenna funkcja regresji wykorzystującej średnią, rozpatrzymy przestrzenna regresję kwantylową. Regresja kwantylowa zostanie omówiona w przestrzennym kontekście. Semiparametryczny model bayesowski i jego estymacja jest głównym celem tej pracy. Dodatkowe zasoby informacji o zmienności otrzymujemy badając kwantyle, wychodząc poza tradycyjny opis klasycznej regresji. Estymacja kwantylowa w modelu przestrzennym uwydatnia zależności przestrzenne dla różnych fragmentów rozważanych rozkładów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Belief reliability-based design optimization method with quantile index under epistemic uncertainty
Autorzy:
Chen, Yubing
Wen, Meilin
Zhang, Qingyuan
Kang, Rui
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200835.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
belief reliability
reliability design optimization
epistemic uncertainty
quantile index
uncertainty theory
Opis:
Product reliability design optimization is affected by epistemic uncertainty greatly, which leaves significant risks in product use. In this paper, a new belief reliability-based design optimization (BRBDO) method under epistemic uncertainty is established to handle this problem. First, the belief reliability theory is introduced into the design optimization problem, and a quantile index is proposed to quantify belief reliability level based on uncertainty theory, through which a rapid analysis method called first order belief reliability analysis (FOBRA) method is developed. Then, according to the different trade-off strategies, two types of design optimization models are established, and corresponding FOBRA-based computation methods are also demonstrated. Finally, several case applications are studied to verify the effectiveness of the analysis and design optimization methods proposed in this paper. The results indicate that the BRODO method with the quantile index can save a lot of computational time with acceptable accuracy and can rationally cope with epistemic uncertainty.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 2; art. no. 163545
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?
Autorzy:
Bień-Barkowska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453152.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Boosting
quantile regression
GARCH models
value-at-risk
Opis:
We consider boosting, i.e. one of popular statistical machine-learning meta-algorithms, as a possible tool for combining individual volatility estimates under a quantile regression (QR) framework. Short empirical exercise is carried out for the S&P500 daily return series in the period of 2004-2009. Our initial findings show that this novel approach is very promising and the in-sample goodness-of-fit of the QR model is very good. However much further research should be conducted as far as the out-of-sample quality of conditional quantile predictions is concerned.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 7-17
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:
Janicki, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340385.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
density and quantile estimators
approximate schemes
stochastic differential equations with α-stable integrators
stochastic modeling
Opis:
The aim of this paper is to apply the appropriate numerical, statistical and computer techniques to the construction of approximate solutions to nonlinear 2nd order stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large random external disturbances. This provides us with quantitative results on their asymptotic behavior.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 95-105
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:
Weron, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340383.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling
Opis:
The aim of this paper is to demonstrate how the appropriate numerical, statistical and computer techniques can be successfully applied to the construction of approximate solutions of stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large disturbances. In particular, the evolution in time of densities of stochastic processes solving such problems is discussed.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 83-93
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Concave and convex effects of ESG performance on corporate sustainable development: Evidence from China
Autorzy:
Zhang, XueHui
Miao, Le
Mu, Guoying
Wu, Kun-Shan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/39992737.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
ESG
corporate sustainable development
quantile regression
double-edged effect
Opis:
Research background: Corporate sustainable development (CSD) is essential to a company's success and survival. Environmental, social, and governance (ESG) are regarded as major factors in measuring the impact of CSD. Companies that perform well in terms of ESG can maintain a competitive advantage and achieve sustainable development. Poor management of ESG performance and involvement in controversial activity can harm a company's credibility and reputation in the market, as well as negatively impact sustainable development. Purpose of the article: Drawing on the stakeholder and signaling theories, this paper investigates the curvilinear nexus between ESG performance and CSD. Methods: Empirical studies were conducted on a sample of 697 Chinese listed manufacturing firms that disclosed ESG information from 2010 to 2020, with a total of 5699 firm-year observations. Quantile regression analysis and the U-test were used to examine the curvilinear ESG-CSD relationship. This technique was supplemented by conducting instrumental variables tests and propensity score matching to address concerns relating to the potential existence of endogeneity problems. Findings & value added: The results of the quantile regression estimation confirm the concave-convex (inverted U-shaped and U-shaped) ESG-CSD relationship via the U-test. The relationships between the environmental and social components and CSD follow an inverted U-shaped or half-inverted U-shaped pattern, while the relationship between the governance component and CSD exhibits a concave-convex pattern. A concave ESG-CSD nexus is evident in environmentally sensitive industries, whereas a half concave-convex ESG-CSD nexus is confirmed in non-environmentally sensitive industries. This study improves scholars’ understanding of ESG performance and provides a comprehensive perspective on the double-edged effects (positive and negative consequences) of ESG practices. The instrumentalization of ESG practices for management to seek personal gain has a negative impact on CSD, while ESG practices that add value for stakeholders have a positive impact. These findings provide empirical evidence for Chinese publicly listed manufacturing firms to effectively conduct ESG practices.
Źródło:
Oeconomia Copernicana; 2024, 15, 2; 595-636
2083-1277
Pojawia się w:
Oeconomia Copernicana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cross-border mergers and acquisitions as efficient managent tool of capital allocation within European area
Transgraniczne fuzje i przejęcia jako wydajne narzędzie zarządzania alokacją kapitału w ramach obszaru europejskiego
Autorzy:
Litavcova, E.
Heckova, J.
Chapcakova, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404690.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
cross-border mergers and acquisitions
quantile regression
analysis
European area
economic integration
transgraniczne fuzje i przejęcia
regresja kwantylowa
analiza
obszar europejski
integracja ekonomiczna
Opis:
Liberalization of international capital movements, new investment incentives and economic integration has promoted the rapid increase and spread of cross-border mergers and acquisitions in recent years. The aim of contribution is to analyze the relationships between volume of M & As in selected countries of the European area and in Turkey and their three determinants using linear quantile regression model. We identify some of the main forces driving M & As, using a unique database on bilateral cross-border M & As at sectoral level in manufacturing and services over the period 1998-2012. Our empirical results suggest that stock market developments, profitability and trade integration are important drivers of M & As (as efficient cross-country allocation of capital) regardless of their nature.
Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału, nowe zachęty inwestycyjne i integracja gospodarcza przyczyniły się do szybkiego wzrostu i rozprzestrzeniania się transgranicznych fuzji i przejęć w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest analiza zależności między wielkością fuzji i przejęć w wybranych krajach obszaru europejskiego oraz w Turcji i ich trzema wyznacznikami przy użyciu modelu kwantylowej regresji liniowej. Zidentyfikowano niektóre z głównych sił kierujących fuzjami i przejęciami, wykorzystując unikalną bazę danych dotyczących dwustronnych transakcji transgranicznych M & A na poziomie sektora w obszarze produkcji i usług w latach 1998-2012. Wyniki empiryczne sugerują, że rozwój giełd, rentowność i integracja handlowa są ważnymi siłami napędowymi M & A (jak efektywna transgraniczna alokacja kapitału) niezależnie od ich charakteru.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2017, 16, 1; 94-104
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DECOMPOSITION OF DIFFERENCES BETWEEN PERSONAL INCOMES DISTRIBUTIONS IN POLAND
Autorzy:
Landmesser, Joanna Małgorzata
Karpio, Krzysztof
Łukasiewicz, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453106.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
quantile regression
Machado & Mata decomposition
counterfactual distribution
Opis:
In this paper we study differences between personal incomes distributions in Poland in 2002 and 2012. The empirical data have been collected within the Household Budget Survey project. We used the Machado & Mata decomposition, which utilizes quantile regression. This method allowed us to investigate differences between income distributions in the whole range of values, going beyond simple average value decomposition. We evaluated influence of person’s attributes on the differences of incomes distributions in 2002 and 2012. By decomposing the differences into the explained and unexplained components we got information about their causes. The differences described by the explained part are caused by different characteristics of samples. The unexplained part shows differences caused by the changes of attribute importance.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 43-52
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 69

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies