Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "problem size" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    The robustness against dependence of nonparametric tests for the two-sample location problem
    Autorzy:
    Grzegorzewski, Przemysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340451.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    size of test
    robustness of tests
    nonparametric tests for the two-sample location problem
    robustness against dependence
    Opis:
    Nonparametric tests for the two-sample location problem are investigated. It is shown that the supremum of the size of any test can be arbitrarily close to 1. None of these tests is most robust against dependence.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 4; 469-476
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozwiązanie problemu odwrotnego w turbidymetrii z wykorzystaniem sieci neuronowej
    A Solution to Inverse Problem in Turbidimetry with Use of Artificial Neural Network
    Autorzy:
    Guszkowski, T.
    Mroczka, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/156725.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    problem odwrotny
    sieć neuronowa
    urbidymetria
    rozkład wielkości cząstek
    inverse problem
    Artificial Neural Network
    turbidimetry
    particle size distribution
    Opis:
    Praca prezentuje metodę rozwiązania problemu odwrotnego w turbidymetrii z wykorzystaniem sieci neuronowej. Problem odwrotny jest często problemem źle postawionym i/lub źle uwarunkowanym numerycznie, a jego rozwiązanie przeważnie możliwe jest po nałożeniu na możliwy wynik dodatkowych warunków. Jako przykład zaprezentowano rozwiązanie problemu pomiaru wielkości cząstek na podstawie pomiarów turbidymetrycznych wykonanych dla kilku długości fali świetlnej.
    The paper presents a proposed solution to an inverse problem in turbidimetry with Artificial Neural Network (ANN). The inverse problem is mostly ill-posed and/or ill-conditioned, and its solution is usually possible after introduction of additional constrain to the proposed result. As an example inversion a determination of water particle size distribution based on multispectral turbidity measurements was shown.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 239-241
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
    Autorzy:
    Juszczuk, Przemysław
    Kaliszewski, Ignacy
    Miroforidis, Janusz
    Podkopaev, Dmitry
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050025.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    modern portfolio theory
    Markowitz model
    meanvariance portfolio optimization
    asset redundancy
    problem size
    Opis:
    The mean-variance approach to portfolio investment exploits the fact that the diversification of investments by combination of different assets in one portfolio allows for reducing the financial risks significantly. The mean-variance model is formulated as a bi-objective optimization problem with linear (expected return) and quadratic (variance) objective functions. Given a set of available assets, the investor searches for a portfolio yielding the most preferred combination of these objectives. Naturally, the search is limited to the set of non-dominated combinations, referred to as the Pareto front. Due to the globalization of financial markets, investors nowadays have access to large numbers of assets. We examine the possibility of reducing the problem size by identifying those assets, whose removal does not affect the resulting Pareto front, thereby not deteriorating the quality of the solution from the investor’s perspective. We found a sufficient condition for asset redundancy, which can be verified before solving the problem. This condition is based on the possibility of reallocating the share of one asset in a portfolio to another asset without deteriorating the objective function values. We also proposed a parametric relaxation of this condition, making it possible to removemore assets for a price of a negligible deterioration of the Pareto front. Computational experiments conducted on five real-world problems have demonstrated that the problem size can be reduced significantly using the proposed approach.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2020, 49, 2; 179-191
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies