Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "prawdopodobienstwo przezycia" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Prawdopodobienstwo przezycia i wyrebu drzewostanow w przerebowo-zrebowym sposobie zagospodarowania
    Autorzy:
    Banas, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/824961.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    prawdopodobienstwo wyrebu
    gospodarstwa przerebowo-zrebowe
    drzewostany
    gospodarstwa lesne
    lesnictwo
    prawdopodobienstwo przezycia
    Źródło:
    Sylwan; 1996, 140, 09; 85-92
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uniwersalne prawo relaksacji dielektrycznej. Anomalna dynamika układów złożonych
    Universal dielectric relaxation law. Anomalous dynamics of complex systems
    Autorzy:
    Weron, K.
    Chrzan, K. L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1199208.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
    Tematy:
    uniwersalne prawo relaksacji dielektrycznej
    prawdopodobieństwo przeżycia
    universal dielectric relaxation law
    survival probability
    Opis:
    The paper acquaints a readership with the present knowledge on the anomalous (non-Debye) dielectric relaxation phenomenon. It begins with a short biographic note of Andrew Jonscher, a founder of the universal relaxation law. His law, deduced from frequency characteristics of the dielectric susceptibility of dozens various materials, overthrew the commonly accepted Debye’s relaxation model. This innovatory formulation of dielectric relaxation law caused that Jonscher became „enfant terrible of the dielectric establishment who found it difficult to accept his unorthodox ideas”. Although controversy, the Jonscher’s idea influenced non-standard mathematic tools by means of which modelling and understanding of the anomalous dynamics of complex physical, chemical or even biological systems is possible.
    Praca zapoznaje czytelnika z aktualną wiedzą na temat zjawiska anomalnej (niedebye’owskiej) relaksacji dielektrycznej. Wstępna jej część poświęcona jest krótkiej biografii Andrzeja Jonschera, odkrywcy uniwersalnego prawa relaksacji dielektrycznej. Prawo to, wynikające z analizy częstotliwościowych charakterystyk podatności elektrycznej dziesiątek dielektryków, zburzyło powszechnie akceptowany, debye’owski pogląd na procesy relaksacyjne w tych materiałach. To nowatorskie sformułowanie prawa relaksacji dielektrycznej spowodowało, że na długie lata Jonscher, jak sam napisał w swojej monografii z 1983 r., stał się „enfant terrible of the dielectric establishment who found it difficult to accept his unorthodox ideas”. Mimo kontrowersji, prawo Jonschera stało się impulsem do poszukiwania niestandardowych metod matematycznych (o czym w dalszej części pracy) pozwalających na modelowanie i zrozumienie dynamiki złożonych układów nie tylko fizycznych ale również chemicznych czy nawet biologicznych.
    Źródło:
    Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2017, 4, 116; 133-138
    0239-3646
    2084-5618
    Pojawia się w:
    Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Default Prediction Using the Cox Regression Model and Macroeconomic Conditions - A Lifetime Perspective
    Predykcja niewykonania zobowiązań z wykorzystaniem modelu regresji Coksa i warunków makroekonomicznych – perspektywa czasu życia
    Autorzy:
    Ptak-Chmielewska, Aneta
    Gonzalez, Juan Pablo Espinosa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38891274.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    survival analysis
    Probability of Default (PD)
    macro variables
    Cox regression
    analiza przeżycia
    prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań
    makrozmienne
    regresja Coksa
    Opis:
    Aim: Since the implementation of International Financial Reporting Standards 9 (IFRS 9), several techniques on estimating the risk parameters for calculating the expected credit losses (ECL) have been implemented across financial institutions. The purpose of this study was to present the advantages of using survival analysis for the estimation of the probability of default (PD) given the particularity of the method, within the estimation of the time up to an event occurring. Methodology: The Cox Proportional Hazard Rate was selected as the model to predict the default incorporating the time to event and the macroeconomic conditions into the model. At the end of this research a validation was performed of the accuracy of the survival method through the time. Results: The ROC curve and concordance statistics were evaluated on different time points, the survival model shows a consistent high discriminatory power in terms of the AUC over each time horizon. The results revealed that time dependent ROC curves for the selected years from 1 to 4 and the first year have the largest area under the curve (AUC). The time dependent curve is evaluated at all event times under the 95% pointwise confidence limits of the fitted model, the AUC was on average around 0.8, with the highest values in the first years. Implications and recommendations: The results are promising for PD estimation in a lifetime perspective. This method is accurate for IFRS9 ECL purposes as time varying internal (portfolio characteristics) and external (macroeconomic) factors can be incorporated. The dynamic model incorporates the variability and changes of the variables from the past up to now. Originality/value: To date the survival analysis techniques were used mostly for PD estimations but not in a IFRS9 ECL perspective. Given the nature of this method of estimating the remaining lifetime perspective and the inclusion into the model of the macro variables, this model can be considered adequate according to IFRS9. The paper aimed to present their uses for lifetime prediction.
    Cel: Od czasu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), różne techniki estymacji parametrów ryzyka do wyliczenia oczekiwanych strat kredytowych zostały wdrożone w instytucjach finansowych. Celem tego badania jest prezentacja zalet stosowania analizy przeżycia do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) z wykorzystaniem specyfiki metod estymacji czasu do wystąpienia zdarzenia. Metodyka: Wykorzystano model proporcjonalnych hazardów Coksa jako model do predykcji niewykonania zobowiązań włączający czas do wystąpienia zdarzenia i warunki makroekonomiczne do modelu. W badaniu przeprowadzono walidację metod przeżycia w czasie. Wyniki: Krzywa ROC i statystyki zgodności zostały ocenione dla różnych punktów w czasie. Model przeżycia wykazuje wysoką moc dyskryminacyjną w odniesieniu do AUC dla każdego horyzontu czasowego. Wyniki pokazują, że zależne od czasu krzywe ROC dla wybranych lat 1-4 i dla pierwszego roku mają najwyższą wartość pola pod krzywą (AUC). Krzywa zależna od czasu jest oceniana dla każdego czasu zdarzenia z 95-procentowym przedziałem ufności estymowanego modelu. Stwierdzono ponadto, że wartość AUC jest średnio na poziomie około 0,8, z najwyższą wartością w pierwszym roku. Implikacje i rekomendacje: Wyniki są obiecujące do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) w perspektywie czasu życia kredytu. Stąd ta metoda jest odpowiednia do szacowania oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu MSSF 9, ponieważ zależne od czasu wewnętrzne (charakterystyki portfelowe) i zewnętrzne (makroekonomiczne) czynniki mogą być uwzględnione w modelu. Model dynamiczny uwzględnia zmienność i zmiany charakterystyk historycznie w czasie aż do momentu bieżącego. Oryginalność/wartość: Dotychczas techniki analizy przeżycia były wykorzystywane głównie do estymacji prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD), ale nie w perspektywie oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu MSSF 9. ze względu na specyfikę metod do estymacji pozostałego czasu w perspektywie czasu życia. Dodatkowo włączenie do modelu zmiennych makroekonomicznych jest odpowiednim podejściem w MSSF 9. Artykuł ma na celu prezentację wykorzystania tych metod w predykcji czasu życia kredytu.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 50-61
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies