Temat: portfolio optimization method - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
Autorzy:: Rozenberg, Leonard
Rychcicki, Robert
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/449655.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: analiza portfela inwestycyjnego
metoda optymalizacji
analiza techniczna
portfel inwestycyjny
wartość rynkowa
investment analysis
portfolio optimization method
technical analysis
portfolio investment
Opis:: W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie.
This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed.
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
2657-3245
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:: Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/91858.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:: metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis
Opis:: The problem of portfolio optimization with its twin objectives of maximizing expected portfolio return and minimizing portfolio risk renders itself difficult for direct solving using traditional methods when constraints reflective of investor preferences, risk management and market conditions are imposed on the underlying mathematical model. Marginal risk that represents the risk contributed by an asset to the total portfolio risk is an important criterion during portfolio selection and risk management. However, the inclusion of the constraint turns the problem model into a notorious non-convex quadratic constrained quadratic programming problem that seeks acceptable solutions using metaheuristic methods. In this work, two metaheuristic methods, viz., Evolution Strategy with Hall of Fame and Differential Evolution (rand/1/bin) with Hall of Fame have been evolved to solve the complex problem and compare the quality of the solutions obtained. The experimental studies have been undertaken on the Bombay Stock Exchange (BSE200) data set for the period March 1999-March 2009. The efficiency of the portfolios obtained by the two metaheuristic methods have been analyzed using Data Envelopment Analysis.
Źródło:: Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2012, 2, 3; 259-274
2083-2567
2449-6499
Pojawia się w:: Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A reference point approach to bi-objective dynamic portfolio optimization
Autorzy:: Sawik, B.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/375931.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: dynamic portfolio
mixed-integer programming
reference point method
bi-objective optimization
value-at-risk
Opis:: The portfolio selection problem presented in this paper is formulated as a bi-objective mixed integer program. The portfolio selection problem considered is based on a dynamic model of investment, in which the investor buys and sells securities in successive investment periods. The problem objective is to dynamically allocate the wealth on different securities to optimize by reference point method the portfolio expected return and the probability that the return is not less than a required level. In computational experiments the dataset of daily quotations from the Warsaw Stock Exchange were used.
Źródło:: Decision Making in Manufacturing and Services; 2009, 3, 1-2; 73-85
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:: Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "portfolio optimization method" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język