Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio investments" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Short Sales at Warsaw Stock Exchange: Present Experience and Some Simulations
    Krótka sprzedaż na GPW w Warszawie: dotychczasowe doświadczenia, kilka symulacji
    Autorzy:
    Konarzewska, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907600.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    short sales
    portfolio investments
    Opis:
    W artykule omawiamy dotychczasowe uregulowania i warunki funkcjonowania krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie. Historia takich transakcji na rynku polskim jest krótka, datuje się od 1.01.2000 r. i stosowane są one, na razie, w dość ograniczonym zakresie. Przedstawimy teoretyczne rozważania na temat szacowania zysków ze stosowania krótkiej sprzedaży. Zyski pojawiają się tu w wyniku różnego podejścia inwestorów do inwestycji w papiery wartościowe - różne horyzonty inwestowania, inne oczekiwania odnośnie do kształtowania się kursów. Z tą formą inwestowania wiąże się także specyficzne ryzyko - strata w przypadku gdy oczekiwania się nie spełnią. Możliwość krótkiej sprzedaży papierów wartościowych ma swoje konsekwencje dla modelu optymalnego portfela inwestycji finansowych - prowadzi do wyboru innego składu portfela. Analizujemy również portfele konstruowane z wykorzystaniem kontraktów futures. Obok charakterystyki dotychczasowych doświadczeń z tą formą inwestowania na rynku polskim przedstawiono wyniki symulacji zysków z inwestycji portfelowych z uwzględnieniem krótkiej sprzedaży. Pokazały one dużą niestabilność ocen zysków z optymalnych portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży i możliwość występowania dużych strat. Podkreślamy ogromne znaczenie algorytmów optymalnego doboru próby dla estymacji i prognozowania parametrów rozkładu stóp zwrotu.
    The paper deals with present regulations and market conditions for short sales at Warsaw Stock Exchange. The history of such transactions on the Polish market is very young - dates since January 1, 2000. The transactions are in use, till now, in a quite limited scale. We present theoretical considerations on estimating profit on short sales. Profit occurs as a result of different attitude of investors towards different financial investments decisions - time horizons, price expectations, utility functions etc. This form of investment creates specific risk - the loss when the expectations do not come true. Possibility of short sales transactions has also consequences for the optimal portfolio model - different portfolio composition as a result. Beside the characteristics of present experience with short sales on the Polish market we present simulation results for portfolio investments allowing for short sales transactions. The results of simulated investment strategy based on historical data have shown great instability of estimates of profit for optimal portfolios with short sales allowed for the model with maximal slope (mean value over standard deviation of the rates of return) and possibility of high losses. Moreover, we stress a great need for procedures helping in an optimal sample choice to estimate/forecast distribution parameters of the rates of return.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych
    Use of decision trees to assess effectiveness of portfolio investments
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Twaróg, Kamila
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591819.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Drzewa decyzyjne
    Inwestycje portfelowe
    Pomiar ryzyka
    Decision trees
    Portfolio investments
    Risk
    Opis:
    Inwestycje na rynku kapitałowym nieodłącznie wiążą się z podejmowaniem decyzji. Inwestorzy, którzy alokują środki na rynkach kapitałowych, stosują różnorodne metody wspierające efektywność podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania alternatywnej metody – drzew decyzyjnych – w ocenie efektywności inwestycji portfelowych oraz wartości dodanej płynącej z zastosowania omawianej metody. W artykule podjęto badanie, które pokazuje możliwe powiązanie klasycznej analizy portfelowej z szerszą analizą makroekonomiczną, akcentując wpływ otoczenia makroekonomicznego na wynik inwestycji portfelowej. Próbę badawczą w analizie empirycznej stanowi szereg dziennych logarytmicznych stóp zwrotu dla 15 spółek wchodzących w skład indeksu sektorowego WIG-deweloperzy notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
    Investments on the capital market inevitably result in making decisions. Investors who allocate their means on capital markets use different methods that are supposed to support effectiveness of their investment related decisions made. The article aims at presenting the use of an alternative method – decision trees – to assess effectiveness of portfolio investments and the value added that results from the use of the very method. The article presents the research that illustrates possible connection between a classical portfolio analysis with a wider macro-economic one. Some attention is paid to the influence of the macro-economic environment on the result of portfolio investment. The research sample in the empirical analysis involves a range of daily logarithmic rates of return of 15 companies of the WIG-developers’ sector index of the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 158-168
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału
    Direct foreign investments as international capital flow
    Autorzy:
    Byczkowska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/415251.pdf
    Data publikacji:
    2009-09
    Wydawca:
    Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
    Tematy:
    internalizacja
    bezpośrednie inwestycje zagraniczne
    inwestycje portfelowe
    przepływ kapitału
    globalizacja
    internationalization
    direct foreign investments
    portfolio investments
    capital flow
    globalization
    Opis:
    Bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce podejmują się przede wszystkim organizacje gospodarcze z krajów wysoko rozwiniętych. Inwestorzy zagraniczni zainteresowani są zdobyciem lub rozszerzeniem już posiadanych rynków zbytu, wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej swoich towarów, kierują się również motywami kosztowymi w celu maksymalizacji zysku. Rosnący udział inwestorów zagranicznych w gospodarce poszczególnych regionów staje się jednym z ważniejszych stymulatorów ich rozwoju gospodarczego. Jest czynnikiem dynamizującym produkcję i eksport, poprawiającym jakość wyrobów, obniżającym koszt produkcji, wprowadzającym nowoczesne metody zarządzania i technologii wytwarzania, sprzyjającym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, przez co wpływa na poziom konkurencyjności danej organizacji gospodarczej, a generalnie biorąc na koniunkturę danego regionu.
    Foreign direct investments (FDI) in Poland are mostly made by economic organizations from highly developed countries. Foreign investors are interested in winning new markets of expanding existing ones, building up the competitive positions of their products; they are also motivated by cost effectiveness in order to maximize profits. Growing share of foreign investors in the economy of each regions becomes one of the most important stimulants of their economic development. It becomes a factor which makes the production and export more dynamic, improving the quality of the products, decreasing production costs, introducing modern management styles and production technologies, supporting the improvement of staff qualifications, while influencing the level of competiveness of an economic organization and at the same time the improving the economic situation of the region.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2009, 2(13) t. 1; 211-220
    1506-2635
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
    International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
    Autorzy:
    Mrzygłód, Urszula
    Adamska-Mieruszewska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654892.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    inwestycje portfelowe
    aktywa
    międzynarodowa pozycja inwestycyjna
    Europa Środkowo-Wschodnia
    portfolio investments
    assets
    international investment position
    Central and Eastern Europe
    Opis:
    The literature on the investment portfolio is dominated by the problem of investment flows to developing countries and emerging markets (portfolio inflows). The problem of developing and emerging countries acting as investors on the international financial markets has been explored to the less extent. This paper is devoted to the analysis of portfolio investments held by residents of the states of Central and Eastern Europe.
    Literatura dotycząca inwestycji portfelowych jest zdominowana przez problem napływu inwestycji do państw rozwijających się. Mniejszą uwagę poświęca się tym krajom jako inwestorom na międzynarodowych rynkach finansowych. Artykuł zawiera analiz ę inwestycji portfelowych będących w posiadaniu rezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 6, 317
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Art as an investment in Poland - the first 20 years after the collapse of the central planning economy
    Autorzy:
    Potocki, Tomasz
    Rogozińska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599426.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    art investment
    art market
    portfolio diversification
    alternative investments
    emotional investments
    Polska
    Opis:
    The article aims at answering the following research question: is the Polish art market mature enough to look at art investment as an important element of portfolio diversification? To provide an answer, the Authors analyzed auctions in Poland from the period 1991-2010, which were published by Art&Business magazine. The number of the analyzed records amounted to 28951. The conclusions may be valuable for researchers specializing in art economics, investors dealing with wealth transfer, financial advisors offering financial products as well as for policy makers responsible for providing institutional infrastructure essential for development of the Polish art market.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2015, 11, 3; 22-33
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SUPPORTING THE PROCESS OF INVESTING ON THE FOREIGN STOCK EXCHANGES
    Autorzy:
    Halicki, Marcin
    Kwater, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453432.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    artificial intelligence
    process of portfolio management
    stock exchanges features
    investments
    Opis:
    The publication presents the use of artificial neural networks as a tool expert that supports the process of decision-making for the quarterly period to invest in selected stock exchanges. It proposes a set of 10 features of exchanges, which is of enough universal character that the approach presented in the publication may be useful for any chosen stock exchange. The conducted study was based on actual data.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 116-125
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność wprowadzenia do portfelawybranych certyfikatów strukturyzowanychtypu tracker
    The effectiveness of WSE market portfolio with commodity investments
    Autorzy:
    Walczak, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541076.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    certyfikaty strukturyzowane
    inwestycje alternatywne dywersyfikacja portfela
    alternative investments
    portfolio diversification
    tracker certificates
    Opis:
    W artykule przeanalizowana została opłacalność wprowadzenia do portfela rynkowego GPW wybranych inwestycji towarowych reprezentowanych przez serie certyfikatów strukturyzowanych. Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że przy użyciu tych instrumentów możliwa jest dywersyfikacja i obniżenie ryzyka portfela mierzonego warunkowym odchyleniem standardowym, przy czym efekt ten jest najwyraźniej obserwowany w okresie, w którym indeks giełdy odnotowuje spadki.
    In the article the profitability from adding a commodity investments (represented by a series of structured products) into WSE market portfolio is examined. As based on the obtained results it can be assumed that using these instruments it is possible to diversify and reduce portfolio risk measured by conditional standard deviation, and the effect of it is the most widely observed in the period in which the stock market index declines.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 435-449
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Parametry portfela zawierającego inwestycje alternatywne
    Autorzy:
    Kasprzak-Czelej, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610711.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    alternative investments
    investment portfolio
    kurtosis
    skewness
    inwestycje alternatywne
    portfel inwestycyjny
    kurtoza
    skośność
    Opis:
    The article briefly describes the portfolio characteristics connected with the distribution of its rates of return and presents the results of empirical studies on the parameters of portfolios including particular alternative investments (commodities, precious metals, real estate fund, hedge funds, investable wine).
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Green lending policy from the perspective of a holistic approach to bank risk
    Autorzy:
    Pyka, Irena
    Nocoń, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28863577.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    sustainable finance
    green investments
    greening loan portfolio
    new prudential regulations
    bank risk management
    Opis:
    Sustainable development, as a new political and economic doctrine of the global economy, has been manifesting for a long time in the energy transformation of the EU Member States. In July 2021, the European Commission renewed its sustainable finance strategy, pointing out that in the current decade, Europe will need additional investments to achieve its climate targets, expecting, in connection with their implementation, an increase in private sector expenditure. Financial institutions, including banks, joined this process. The article presents the results of a questionnaire survey conducted among representatives of the largest commercial banks in Poland, aimed at identifying the importance of greening their loan portfolios. The main aim of the paper is the exegesis of bank risk, taking into account the escalation due to factors that have destabilized banks’ lending activity in recent years, including the growing ESG (Environmental, Social and Governance) risk. The following research methods were used: survey research, a literature review, observation method, synthesis method and cause-and-effect analysis – all of which enabled the adoption of the main research hypothesis (H1), which assumes that the constantly growing interest and involvement of domestic banks in green loans increases the regulatory mix of bank risk, becoming a serious challenge for the banking compliance function. The research results presented in the article indicate that banking institutions in Poland are increasing their involvement in the implementation of sustainable finance assumptions, and green investments have better chances of financing in commercial banks in Poland. However, despite the ongoing process of greening the credit portfolios of commercial banks in Poland, financing green investments does not change their approach to bank risk management.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2023, 85, 3; 71-99
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koncepcja venture management w kontekście inwestowania środków pieniężnych w Rosji
    The venture management concept and the capital investment in Russia
    Autorzy:
    Halicki, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/540472.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Geopolityczne
    Tematy:
    inwestycje
    proces zarządzania portfelem
    przedsiębiorstwa
    przedsięwzięcia
    Rosja
    investments
    portfolio management process enterprises
    projects
    Russia
    Opis:
    Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja venture management jest istotnym elementem strategii inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe emitowane przez małe, lecz prężne przedsiębiorstwa, których wzrost wartości pozwala na uzyskanie wysokich oczekiwanych stóp zwrotu. Ponadto zaprezentowano w niej podstawy koncepcji oraz pokazano, iż Rosja, kraj nie będący przedmiotem zbyt wielu raportów poświęconych ocenie atrakcyjności inwestycyjnej państw, może być miejscem lokowania kapitału we wspomniane wyżej rodzaje firm.
    The aim of the paper is to draw attention to the concept of venture management as an essential part of the strategy of investing in financial instruments issued by small but thriving companies, whose economic growth could allow to achieve high returns. In addition, the paper presents the basics of this concept and shows that Russi
    Źródło:
    Przegląd Geopolityczny; 2016, 18; 136-148
    2080-8836
    2392-067X
    Pojawia się w:
    Przegląd Geopolityczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych
    The structure and rate of return on portfolios investment
    Конструкция и ставка возврата инвестиционных портфелей
    Autorzy:
    Hadaś-Dyduch, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/542571.pdf
    Data publikacji:
    2016-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    produkty strukturyzowane
    inwestycje alternatywne
    produkty bankowe
    portfel strukturyzowany
    portfel
    structured products
    alternative investments
    banking products
    structured portfolio
    portfolio
    структурированные продукты
    альтернативные инвестиции
    банковские продукты
    структурированный портфель
    портфель
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena efektywności portfeli inwestycyjnych. Portfele utworzono na podstawie autorskiego algorytmu, który szczegółowo opisano w artykule. Zaproponowany sposób konstrukcji portfeli inwestycyjnych i ich ocena wymaga określenia zmienności i średniej stopy zwrotu zawartych w portfelu produktów strukturyzowanych, jak również określenia ryzyka każdego produktu. Parametry te obliczono na podstawie szeregu danych otrzymanego poprzez zastosowanie „przesuwnego okna wstecznego”, polegającego na tym, że każdy produkt strukturyzowany uwzględniony w badaniu uruchamiano hipotetycznie przez okres jednego roku co tydzień.
    The aim of the article is to assess the effectiveness of investment portfolios. Portfolios are established under the proprietary algorithm that is described in detail in the article. The proposed method of construction of investment portfolios and their evaluation, requires the determination of the volatility and average return included in the portfolio of structured products, as well as determine the risk for each product. These parameters are calculated from the number of data obtained by applying a ”backward the window”, consisting in the fact that each structured product included in the study was run in theory for one year every week.
    В статье была представлена оценка эффективности инвестиционных портфелей. Портфели были разработаны на основе авторского алгоритма, который детально характеризуется в статье. Предложенный способ конструкции инвестиционных портфелей и их оценка, требует определения вариации и средней ставки возврата включенных в портфель структурированных продуктов, а также определения риска каждого продукта. Эти параметры рассчитывались на основе числа данных, полученного в результате использования «скользящего окна в обратном направлении», состоящегося в том, что каждый из структурированных продуктов включенных в обследование гипотетически запускался каждую неделю в течение одного года.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 4; 31-49
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies