Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio choice" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Animal Spirits and Risk in Financial Markets
    Autorzy:
    Ilomäki, Jukka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/565690.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    Risk
    Portfolio Choice
    Asset Pricing
    Opis:
    Keynes argues that a beauty contest in financial markets is a combination of rational higher-order beliefs and market psychology or animal spirits. We find that a stable equilibrium, where also market psychology is included, can be possible if uninformed investors agree to reduce their required rate of return indicating that they enlarge the risk of their investment with the animal spirits component.
    Źródło:
    Journal of Banking and Financial Economics; 2018, 1(9); 52-59
    2353-6845
    Pojawia się w:
    Journal of Banking and Financial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
    Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
    Autorzy:
    Pavlík, Martin
    Michalski, Grzegorz
    Lukáčik, Martin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425102.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    modern portfolio theory
    VBA in Excel
    enumeration
    portfolio choice
    VaR
    Value at Risk
    Opis:
    The authors conceived a new simple method for creating the approximation of the border of investment opportunities. The method enumerates all the possibilities of assigning weights to the investment portfolio. It does not enable short sales. The software which the authors coded is written in VBA and also enables active management. The method is simple, accurate but demanding. The authors also created a simple methodology for testing the quality of the approximation of the border of investment opportunities.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 78-97
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych
    Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market
    Autorzy:
    Turek, Marian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587426.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele procesów finansowych
    Wybór portfela
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Financial risk management
    Models and simulations
    Portfolio choice
    Opis:
    W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.
    Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 378; 158-167
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych
    The choice of portfolio as based on the theory of games
    Autorzy:
    Sroczyńska-Baron, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541219.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    wybór portfela
    gry kooperacyjne
    model Harsanyiego i Zeuthena
    choice of portfolio
    cooperative games
    model of Harsanyi and Zeuthen
    Opis:
    Jednym z istotnych problemów podczas gry na giełdzie jest wybór odpowiedniego portfela. Gracz pragnie dużego zysku, ale równocześnie małego ryzyka. Każdy rozsądny gracz ogranicza swój wybór tylko do portfeli należących do efektywnego zbioru. Jednak w tym momencie decyzja o wyborze jednego konkretnego portfela spośród wskazanych jest już indywidualna i zależy od gracza, jego awersji do ryzyka. W artykule tym problem ten został przedstawiony jako gra – wewnętrzny konflikt gracza. Z jednej strony oczekuje on dużego zysku, z drugiej niskiego poziomu ryzyka. Który portfel powinien zostać mu wskazany, aby usatysfakcjonować go zarówno pod względem oczekiwanej wygranej, jak i ryzyka? W celu rozwiązania tak postawionego problemu pewna gra została sformułowana, opisana i rozwiązana z wykorzystaniem modelu Zeuthena i Harsanyiego gier kooperacyjnych.
    During gambling on the stock exchange the problem of the choice of proper portfolio appears. The player wants the impossible: both great profit and low risk. It is reasonable for him to limit the choice only to portfolios which belong to the efficient set. The decision of the choice of a particular portfolio is individual and depends on the player and his aversion to the risk. In this article this problem is presented as the game, that is the inner conflict of the player. On the one hand, he expects a great profit, yet, on the other hand, he expects a low risk. Which portfolio should be pointed out to give the satisfaction to the player? For the purpose of solving this problem one game is formulated and described. The solution of this problem is found in the theory of cooperative games and in the use of Zeuthen and Harsanyi’s model and applied on the stock exchange in Warsaw.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 379-389
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An analytical method for construction of a fundamental portfolio
    Analityczna metoda wyznaczania portfela fundamentalnego
    Autorzy:
    Kliber, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582999.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    portfolio analysis
    fundamental value
    multicriterial choice
    fundamental portfolio
    analiza portfelowa
    wartość fundamentalna
    wybór wielokryterialny
    portfel fundamentalny
    Opis:
    The classical models used for the construction of an investment portfolio do not take into account the fundamental values of the companies in question. The model of a fundamental portfolio adds this dimension to the classical criteria of profitability and risk. It is assumed that an investor selects stocks according to their attractiveness measured by some fundamental values of companies. In the paper the authors propose an analytical solution of the optimization problem of constructing a fundamental portfolio and present empirical examples of the calculation of fundamental portfolios of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Klasyczne metody wyboru portfela inwestycyjnego nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej spółek. Model portfela fundamentalnego dodaje ten wymiar do klasycznych kryteriów zyskowności i ryzyka. Zakłada się w nim, że inwestor wybiera spółki według ich atrakcyjności inwestycyjnej, mierzonej za pomocą pewnych wskaźników fundamentalnych. W artykule przedstawiono propozycję analitycznego rozwiązania problemu optymalizacyjnego konstrukcji portfela fundamentalnego. Zaprezentowano też przykłady wyznaczania tą metodą portfeli fundamentalnych złożonych z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 25-36
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies