Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 343
Tytuł:
Efektywność inwestycyjna OFE w świetle teorii portfela
Autorzy:
Zimny, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658284.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Open Pension Funds
portfolio theory
polish pension system
Opis:
The purpose of this article is to demonstrate that the evaluation of investment activity run by Polish Open Pension Funds only through analyzing their rate of returns calculated according to formula specified in legal regulations, is insufficient, since it covers only some part of the history of their activity, which does not allow to assess their real profitability potential or risks associated with it. In addition, collected data were used to analyze the effectiveness of investments made by OPF in terms of portfolio theory. The evidence showed that investment results of OPF are very similar to each other, and that those investments are associated with significantly less risk than other investments on the stock market. The study showed also that the effectiveness of those investments is similar to the theoretical effectiveness of investments in market index (WIG) and that they are correctly priced in terms of Sharpe’s model. The conclusion is that the OPFs, as a part of Polish pension system, should be regarded as correctly fulfilling their task.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dostosowanie funkcjonalności wyszukiwarki PRIMO VE do potrzeb użytkowników katalogu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adaptation of the Functionality of the Primo VE Search Engine to the Needs of Users of the University of Maria Curie-Skłodowska Library Catalog
Autorzy:
Zielińska, Urszula Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31219612.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Alma
PRIMO VE
UMCS Library
library system
library catalog
library services platform
portfolio
Central Discovery Index
National Library Descriptors
DBN
Alma Analytics
Biblioteka UMCS
system biblioteczny
katalog biblioteczny
platforma usług bibliotecznych
Deskryptory Biblioteki Narodowej
Opis:
Artykuł omawia zmiany konfiguracyjne w domyślnych ustawieniach wyszukiwarki PRIMO Ve, wykorzystując narzędzia dostępne z poziomu systemu ALMA. Prezentuje rozwiązania wyszukiwawcze dostosowane do użytkowników katalogu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przejrzyste udostępnianie informacji o posiadanych zbiorach tradycyjnych i elektronicznych było głównym założeniem prac związanych z konfiguracją wyszukiwarki PRIMO Ve. Podczas niezbędnych konfiguracji i dostosowań starano się, aby prezentowane funkcje systemu stanowiły spójną informację dla użytkownika we wszystkich agendach systemu biblioteczno informacyjnego UMCS.
The article discusses configuration changes of the default settings of the Primo Ve search engine, using tools available from the Alma system. It presents search solutions tailored for users of the catalog of the Maria Curie Skłodowska University Library in Lublin. transparent access to the information about the traditional and electronic collections held was the main assumption of the work related to the configuration of the Primo Ve search engine. During the necessary configurations and adjustments, efforts were made to ensure that the presented system functions provided the user and all agendas of the UMCS library and information system with consistent information.
Źródło:
Folia Bibliologica; 2022, 64; 135-147
2449-8246
1230-2376
Pojawia się w:
Folia Bibliologica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
Autorzy:
Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1029999.pdf
Data publikacji:
2018-05
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio
Opis:
In this study, we consider the optimal portfolio selection problem with a value-at-risk constraint in the non-extensive statistical mechanics framework. We propose a portfolio selection model, which is suitable not only for normal return distributions, but also for non-normal return distributions. Using Chinese stock data, under the normal and q-Gaussian return distributions, we provide empirical results. The results indicate that portfolio selections under the q-Gaussian return distributions are considerably different from those under the normal return distributions. Moreover, by using the q-Gaussian distribution, the underestimated portfolio risk can be effectively avoided.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 5; 1170-1173
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody bootstrapowej w analizie portfelowej
Application of bootstrap method for portfolio analysis
Autorzy:
Zglińska-Pietrzak, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422871.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
metody bootstrapowe
analiza portfelowa
bootstrap simulations
portfolio analysis
Opis:
Celem artykułu jest zastosowanie metodologii bootstrapu do poprawy rozwiązania zadania optymalizacji portfela akcji według modelu Markowitza. Zakładając, że stopy zwrotu i macierz wariancji-kowariancji są znane, w modelu minimalizuje się ryzyko wariancyjno-kowariancyjne przy spełnieniu, m.in. warunku osiągnięcia oczekiwanej lub założonej stopy zwrotu z portfela akcji. Klasyczna metoda Markowitza i jej wersja bootstrapowa dają odmienne rezultaty. W artykule omówiono portfele uzyskane na podstawie danych empirycznych i danych w postaci prób bootstrapowych losowanych zwrotnie oraz dokonano analizy różnic między nimi. Dane empiryczne dotyczą stóp zwrotu dla akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Okazuje się, że zastosowanie losowych prób bootstrapowych pozwala uzyskać portfel o mniejszym ryzyku niż w przypadku portfela otrzymanego klasyczną metodą Markowitza.
This paper presents Markowitz’s mean-variance portfolio optymalization theory with and without bootstrap simulations. It is assumed that means and covariances of the assets returns are known and the variance with respect to a fixed expected return is minimized. It is concluded that there are significant differences between portfolios with and without bootstrap method and that the resampling data leads to asset allocations that are less risky. This methodology is applied in the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 246-258
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593502.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
Segment-variation method
Opis:
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587354.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure
Opis:
Decydent, konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, często wykorzystuje klasyczne miary, takie jak: stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne mierzone wariancją stopy zwrotu. Innym podejściem jest zastosowanie analizy fundamentalnej, w którym kryterium optymalizacji jest maksymalizacja sumy wartości mierników syntetycznych opisujących fundamentalną siłę spółek wchodzących w skład portfela, ważonych udziałami akcji w portfelu. Alternatywą jest budowa zmodyfikowanego fundamentalnego portfela papierów wartościowych, który w funkcji celu zawiera miarę ryzyka. W proponowanej metodzie ryzyko portfela jest minimalizowane z dodatkowym uwzględnieniem siły fundamentalnej spółek wchodzących w jego skład. Jeszcze innym podejściem jest zastosowanie w budowie portfela papierów wartościowych wymiaru fraktalnego, będącego nieklasyczną miarą ryzyka inwestycyjnego. Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów wartościowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli, portfeli wyznaczonych na podstawie wymiaru fraktalnego oraz portfeli klasycznych.
The decision maker constructing the optimal portfolio of securities often uses classic measures, such as the rate of return on investment and investment risk measured by the variance of the rate of return. Another approach is the application of fundamental analysis, in which the optimization criterion is maximization of the sum of synthetic measures describing the fundamental strength of the companies included in the portfolio, weighted by shares in the portfolio. An alternative is to build a modified fundamental portfolio of securities that, as a objective function, includes a measure of risk. In the proposed method, the risk of the portfolio is minimized with additional consideration of the fundamental strength of the companies included in its portfolio. Yet another approach is the use of a fractal dimension in the construction of a portfolio of securities, which is a non-classical measure of investment risk. The aim of the article is to assess the risk of selected investment portfolios, ie fundamental securities portfolios, modified fundamental portfolios, portfolios designated on the basis of the fractal dimension and classic portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324549.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
największy wykładnik Lapunowa
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
largest Lyapunov exponent
Opis:
Inwestorzy podejmując decyzje dotyczące konstrukcji portfela optymalnego, wspomagają się zazwyczaj zaawansowanymi matematycznie metodami prowadzącymi do zmniejszenia ryzyka inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują metody klasyczne, metody analizy technicznej oraz metody analizy fundamentalnej. Alternatywnym podejściem jest zastosowanie wybranych charakterystyk teorii chaosu. Celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie nieklasycznej miary ryzyka jaką jest wymiar fraktalny oraz miary identyfikacji chaosu, tj. największego wykładnika Lapunowa.
Investors when making decisions about optimal portfolio construction, typically use mathematically advanced methods that lead to a reduction in investment risk. Classical methods, technical analysis methods and fundamental analysis methods deserve particular attention. An alternative approach is to use of selected characteristics of chaos theory. The aim of the study will be an attempt to diversify the risk of the investment portfolio built on the basis of the non-classical risk measure which is the fractal dimension and the measure of chaos identification, ie the largest Lyapunov exponent.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 547-561
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325695.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
Opis:
Risk management is a very important issue related to investing in the stock market. As part of the portfolio analysis, which is used for this purpose, it is shown that it enables elimination of a significant part of risk accompanying financial instruments and construction of such investment portfolio that will be characterized by the risk level optimal for a investor. The main aim of the work will be an attempt to diversify the risk of the portfolio of shares, constructed on the basis of a measure coming from the theory of deterministic chaos, ie the fractal dimension.
Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym zagadnieniem związanym z inwestowaniem na giełdzie. W ramach analizy portfelowej, która wykorzystywana jest między innymi do tego celu, wykazuje się, że umożliwia ona wyeliminowanie znacznej części ryzyka towarzyszącego instrumentom finansowym i konstruowanie takiego portfela inwestycyjnego, który będzie się charakteryzował optymalnym dla danego inwestora poziomem ryzyka. Głównym celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela akcji, zbudowanego na podstawie miary wywodzącej się z teorii chaosu deterministycznego, tj. wymiaru fraktalnego.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 703-713
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of risks and investments’ opportunities in water sector
Autorzy:
Zeneli, Fjona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1036616.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Academicus. International Scientific Journal publishing house
Tematy:
opportunities
investment portfolio
water sector
beta
alpha
allocation
Opis:
While water demand is projected to grow by 41% by 2030, considering also the ultimate reserves of drinking water, it is believed that this element will attract the majority of investments in the coming decades. Opportunities in drinking water sector are numerous, because its process of providing and delivery of drinking water includes many aspects: management of infrastructure, design of technological solutions, conservation and water’s quality. These opportunities result from the difference between water supply and water demand; an increasingly difference that requires capital investments in production and water treatment technologies. Investments need to be combined with the knowledge on the legislation, regulatory framework and technological developments. This article may serve to clarify type of investments in drinking water sector, known by literature, to identify opportunities of investment in this sector, indicating the theoretical framework of beta and alpha risk ratio coefficient calculation and to suggest how these types of investments can be allocated to the investment portfolios.
Źródło:
Academicus International Scientific Journal; 2016, 13; 128-137
2079-3715
2309-1088
Pojawia się w:
Academicus International Scientific Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inżynieria Finansowa na Rynkach Zupełnych
Financial Engineering in the Complete Markets
Autorzy:
Zaremba, Leszek S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439855.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
hedging
bazowe instrumenty finansowe
instrumenty Arrowa-Debreu
portfel replikujący
rynek finansowy zupełny
base financial instruments
Arrow-Debreu instruments
replicating portfolio
complete financial market
Opis:
Celem rozważań jest pokazanie, że algebra liniowa, wykładana we wszystkich politechnikach oraz w większości szkół ekonomicznych, oferuje bardzo adekwatne narzędzia do prezentacji najważniejszych pojęć z inżynierii finansowej. Daje możliwość klarownego wyjaśnienia, na czym polegają podstawowe problemy badawcze w inżynierii finansowej, oraz ukazuje sposoby ich rozwiązywania. Chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczanie się firm i, ogólnie mówiąc, inwestorów przed ryzykiem na rynkach kapitałowych przez tworzenie syntetycznych instrumentów replikujących pożądane (nieobecne na rynku kapitałowym) papiery wartościowe. Jest to niezwykle ważne dla dużych firm, takich jak np. firmy z WIG 30, w których nieumiejętne zabezpieczanie się przed ryzykiem spadków cen surowców (np. miedzi) lub, co gorsza, brak zabezpieczania, prowadzi do dużych strat (KGHM).
An aim of considerations is to show that the linear algebra lectured at all technical universities and in the majority of economic schools, offers very adequate tools for presentation of the most important notions in the field of financial engineering. It provides the opportunity to clearly explain in what the basic research problems in financial engineering consist as well as shows the ways of resolution thereof. Th e matter is here, first of all, with safeguarding by companies and, generally speaking, investors against the risk in capital markets by way of formation of synthetic instruments replicating the desired (absent in the capital market) securities. It is extremely important for big firms such as e.g. companies from WIG 30, in which incompetent hedging against the risk of fall in prices of commodities (e.g. copper) or, what’s worse, lack of hedge leads to great losses (KGHM).
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 4(46); 101-115
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
INŻYNIERIA FINANSOWA NA RYNKACH NIEZUPEŁNYCH
Financial engineering in incomplete markets
Autorzy:
Zaremba, Leszek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440157.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
błąd replikacyjny
najlepszy aproksymacyjny hedging
oczekiwana suma kwadratów błędów replikacyjnych
portfel replikujący
rynek niezupełny
replication error
best approximate hedging
expected squared replication errors
replicating portfolio
incomplete (financial) market.
Opis:
W pracy przedstawiono teorię dającą narzędzia pozwalające każdej firmie zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku jej kursu giełdowego. Rozpoczęto od prezentacji nieznanego w literaturze polskojęzycznej matematycznego modelu rynku finansowego w postaci macierzy, w której każda kolumna reprezentuje wypłaty z jakiegoś konkretnego instrumentu finansowego dostępnego na tym rynku. Pokazano, w jaki sposób inżynier finansowy, pracujący w analizowanym przedsiębiorstwie ABC lub w banku, może zabezpieczyć tę firmę przed ryzykiem spadku jej kursu giełdowego przez zbudowanie najlepszej z możliwych replik „wymarzonego” przez ABC papieru wartościowego rekompensującego w całości potencjalne spadki kursu. Podano stosowne wzory i zilustrowano je przykładami.
In his article, the author presented the theory which offers the tools enabling every company hedging itself against the risk of decline of its stock price. He started from the presentation of the unknown in the Polish-language literature mathematical model of the financial market in the form of a matrix whose each column features pay-offs from a specific financial instrument accessible in that market. He demonstrated how a financial engineer working at the analysed enterprise ABC or a bank can protect that company against the risk of a decline of its stock price by building the best possible replications of the “dreamed” by the ABC company security fully compensating the potential losses of the company. The author also provided suitable formulas and illustrated them with examples.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2017, 3(53); 117-129
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Zalewska, Justyna
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1356652.pdf
Data publikacji:
2020-06-06
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis
Opis:
The purpose of the article is to analyse the impact of various financial ratios used to evaluate a company’s liquidity and solvency on the rates of return on the shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In the context of developing countries, the relationship between liquidity and solvency on the one hand and the return on equity on the other is still not clear. Poland is the most economically developed country in Central and Eastern Europe. A thorough analysis is necessary to take appropriate action and introduce adequate regulations in the country, as well as to create the foundation for researching other economies in this region. In addition, this article includes new estimators that have not yet been taken into account but that may affect the rates of return, which will contribute to the literature on the subject and to the development of knowledge on the volatility of returns on shares. In the study, we have calculated the time-varying beta coefficients of the capital asset pricing model (CAPM) model and analysed portfolios based on three liquidity ratios and four solvency ratios, which were computed using the CAPM, Fama–French and Carhart models. The empirical study described in the article focuses on companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from 1 January 1999 to 30 June 2013. Regressions were estimated by the least-squares method and by quantile regression. Based on the results, it was found that listed companies at risk of bankruptcy are able to meet their short-term liabilities. Liquidity and solvency measured by financial ratios significantly affect the sensitivity of the rate of return on shares to the risk factors expressed in the CAPM, Fama––French and Carhart models.
Źródło:
Central European Economic Journal; 2019, 6, 53; 199 - 220
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel klientów jako narzędzie efektywnego zarządzania relacjami z klientami
The portfolio of clients – as a tool for efective customer relationship management
Autorzy:
Żak, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590842.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Klient
Portfel
Szacowanie
Wartość
Zarządzanie
Customer
Estimating
Management
Portfolio
Value
Opis:
Współcześnie w centrum uwagi wielu przedsiębiorstw znajdują się klienci wraz z ich potrzebami. Zgodnie z modelem relacyjnym istotą zarządzania jest sztuka zdobywania, utrzymywania i rozwijania relacji z klientem, dawanie i komunikowanie mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Przedsiębiorstwo, budując relacje z klientami, nie może robić tego bezrefleksyjnie i spontanicznie. Aby proces tworzenia relacji przedsiębiorstwo – klient miał racjonale przesłanki, należy dokonać oceny wartości portfela klientów. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane sposoby szacowania wartości portfela klientów przedsiębiorstwa.
Nowadays, the center of attention of many companies find customers with their needs. The essence of management is the art of building, maintaining and developing relationships with clients, giving and communicating to them the values that are most important to them. The company building a relationship with customers can not do this without thinking and spontaneously. To make the process of creating relationships before undertaking – the client had rational reasons should assess the value of the customer portfolio. This article presents some ways of estimating the value of the portfolio of clients.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 229; 220-231
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:
Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2183461.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable
Opis:
The article is devoted to the development and study of a model of a minimal risk portfolio under conditions of hybrid uncertainty of possibilistic-probabilistic type. In this model, the interaction of fuzzy parameters is described by both the strongest and the weakest triangular norms. The formula for variance of a portfolio is given that allows for estimating its risk. Models of acceptable portfolios are based on the principle of expected possibility or on the basis of fulfilling the restriction on the possibility/necessity and probability of the level of portfolio return that is acceptable to an investor. Equivalent deterministic analogues of the models are constructed and their solution methods are developed. Theorems describing a set of investment opportunities are proven. The obtained results are demonstrated on a model example.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2021, 50, 2; 315--333
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
African stock markets’ connectedness: Quantile VAR approach
Autorzy:
Yaya, OlaOluwa
Adenikinju, Olayinka
Olayinka, Hammed A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36095676.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:
Quantile dynamic connectedness
Market phases
Vector autoregression
portfolio management
normal market condition
lower quantile of returns
African stocks markets
Opis:
The present paper investigates African stock markets’ linkages by considering stocks in the continent’s largest economies, specifically Egypt, Kenya, Morocco, Nigeria, South Africa, and Tunisia. Using a dataset that spanned November 25, 2008, to September 18, 2023, the quantile connectedness approach of Chatziantoniou et al. (2021) is employed, and the results unfold these interesting dynamics of African market connectivity: (i) In the bearish market phase, South African stock dominated the entire network, transmitting shocks to the remaining stocks, while Moroccan and Kenyan stocks played similar role mildly. (ii) In the bullish market phase, Nigerian stock dominated the market as a major net transmitter of shock supported by South African and Kenyan stock markets. (iii), The Egyptian and Tunis stock markets are net shock receivers in both the bear and bull market phases. (iv), At the median quantile value, stocks become less riskier and the Kenyan stock market becomes the most vulnerable while Nigerian, Egyptian, and South African stock markets are influenced by other stock markets when markets are calm. (v), Though, African stocks are underperforming, interested portfolio managers will learn from the trading strategies to be adopted to maximize their returns. These findings will benefit portfolio managers, international stakeholders, and regulators.
Źródło:
Modern Finance; 2024, 2, 1; 51-68
2956-7742
Pojawia się w:
Modern Finance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 343

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies