Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "panelowy model VAR" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na gospodarki państw strefy euro w latach 1999–2016
The Impact of the European Central Bank’s Monetary Policy on the Euro Area Countries Economies in the Years 1999–2016
Autorzy:
Brózda-Wilamek, Dominika Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659286.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
polityka pieniężna
mechanizm transmisji polityki pieniężnej
panelowy model VAR
monetary policy
monetary policy transmission mechanism
panel VAR model
Opis:
The aim of the study is to compare the impact of the ECB’s monetary impulse on the euro area member states’ economies at different time intervals. The paper is divided into three major parts. In the first part was described the theoretical aspects of the functioning of the ECB’s monetary policy transmission mechanism. In the second part was presented a review of literature on asymmetries that occurring in the single monetary policy transmission mechanism. Then the research methodology and results of the estimation was contained. The essay was concluded with a summary in which it was pointed out that the single interest rate policy has a different impact on the real sphere of the euro area member states’ economies.
Celem artykułu jest próba porównania wpływu impulsu monetarnego EBC na gospodarki państw członkowskich strefy euro w różnych interwałach czasowych. Praca jest podzielona na trzy części. W pierwszej opisano teoretyczne aspekty funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. W części drugiej zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu z zakresu asymetrii impulsów występujących w procesie transmisji jednolitej polityki pieniężnej. Następnie przedstawiono metodologię badania oraz wyniki estymacji. Całość zamknięta została podsumowaniem, w którym wskazano, że jednolita polityka stopy procentowej oddziałuje z różną siłą na realną sferę gospodarek poszczególnych państw członkowskich.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 175-188
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza Monte Carlo własności testów kointegracji dla panelowego procesu var z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi
Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel var process with cross-sectional cointegrating vectors
Autorzy:
Kębłowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964888.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
międzyprzekrojowe wektory kointegrujące
analiza korelacji kanonicznej
testy kointegracji
panelowy model VAR
procedura Boxa i Tiao
cross-sectional cointegrating vectors
canonical correlation analysis
cointegration tests
panel var model
box and tiao approach
Opis:
Small-sample properties of bootstrap cointegration rank tests for unrestricted panel VAR process are considered when long-run cross-sectional dependencies occur. It is shown that the bootstrap cointegration rank tests for the panel VAR model based on levels canonical correlation analysis are oversized, whereas the bootstrap cointegration rank tests based on maximum likelihood framework are undersized. Moreover, the former tests are in general outperformed by the latter in terms of performance. The results of the investigation indicate that the ML-based bootstrap cointegration rank tests perform well in small samples for small-sized panel VAR models with a few cross-sections.
W artykule przedstawiono wyniki badania własności bootstrapowych testów kointegracji dla panelowego procesu VAR z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi. Wyniki badania wskazują, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR, które oparte są na analizie korelacji kanonicznej poziomów, cechują się przeszacowaniem rozmiaru testu, z kolei bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności charakteryzują się zwykle niedoszacowaniem rozmiaru testu. Wykazano również, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności cechują się zwykle lepszymi własnościami ze względu na moc testu. Wyniki badania wskazują, że własności bootstrapowych testów kointegracji dla modelu PVAR wywiedzionych z metody największej wiarygodności cechują się satysfakcjonującymi własnościami małopróbkowymi dla małowymiarowych modeli PVAR z ograniczoną liczbą przekroi.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 173-182
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies