Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "panel estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Spatial Dynamic Modelling of Tax Gap: the Case of Italy
    Autorzy:
    Carfora, Alfonso
    Pansini, Rosaria Vega
    Pisani, Stefano
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/623739.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    determinants of tax gap
    spatial econometrics
    panel estimation
    Opis:
    This paper analyses the determinants of regional tax gap in Italy testing if tax evasion is characterised by spatial persistence. The size of spatial correlation in regional tax gaps has been tested and the role of additional determinants of evasion over the period 2001–2011 has been estimated. Using a dynamic spatial panel model, it is shown that regional tax gap is determined by tax evasion in neighbouring regions and is characterised by spatial persistence. Results make it possible to draw a taxonomy of the determinants of regional tax gap: contextual factors and operational factors linked to the relative efficacy of tax evasion contrasting policies and geography.
    Źródło:
    European Spatial Research and Policy; 2018, 25, 1; 7-28
    1231-1952
    1896-1525
    Pojawia się w:
    European Spatial Research and Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych
    Dynamic Panel Data Models in Microeconomic and Macroeconomic Research
    Autorzy:
    Dańska-Borsiak, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808298.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    model dynamiczny
    dane panelowe
    GMM Pierwszych Różnic
    Systemowa GMM
    metody estymacji
    model wzrostu
    model produkcji
    dynamic model
    panel data
    first differenced GMM
    system GMM
    estimation methods
    the growth model
    production model
    Opis:
    Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają, oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stałe w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania różnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby.
    Econometric models based on panel data, in which the presence of unobservable, constant over time, group-specific effects is assumed are called panel data models. The constancy over time of the group effects causes some methodological complications in the case of dynamic models. In this paper the main ideas of the two methods, which are most often used for estimation of dynamic panel data models are presented. The methods are: first-differenced GMM and system GMM. The main goal of this paper is to present some examples of applications of dynamic panel data models in micro and macroeconomic analyses. Special interest is in showing the consequences of using different methods according to the type of data – macro or micro.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 25-41
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The nexus between the financial system and economic growth: GMM estimation with panel data
    Autorzy:
    Gemen, Simon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/518138.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
    Tematy:
    economic growth
    financial system
    financialisation
    GMM estimation
    panel analysis
    Opis:
    This paper investigates the relationship between the financial system and economic growth. Understanding this nexus is important in order to draft and implement policy measures that safeguard economic welfare based on sound financial markets. In spite of the growing number of scholars who research in this area, there is a substantial amount of unanswered questions and a lively debate with contrasting views on basic processes. The main research question that will be answered in this paper is: What is the relationship between the financial system and economic growth? This question also answers which variables of the financial system have an impact on the real economy, which variables are most relevant contributors to economic growth and if differences between different groups of countries can be identified. The analysis is executed using the Arellano‐ Bond generalized method of moments (GMM) estimator based on panel data. The dataset consists of macroeconomic control variables and financial stock market and banking system variables from 74 countries over the time period 1988–2014. The results vary substantially between the panels under analysis. At the same time it can be said, that market capitalisation is the strongest predictor of economic growth. The analysis further shows that the banking system variables are largely negatively correlated with economic growth.
    W artykule badana jest relacja zachodząca między systemem finansowym a wzrostem gospodarczym. Zrozumienie tej relacji jest bardzo ważne przy opracowywaniu i wdrażaniu programów politycznych, mających na celu rozwój ekonomiczny oparty na solidnej bazie rynków finansowych. Mimo coraz większej liczby naukowców, którzy badają tę dziedzinę, znaczna ilość pytań pozostaje bez odpowiedzi, a ożywiona debata uwypukla przeciwstawne poglądy na temat podstawowych procesów. Główne pytanie badawcze brzmi: Jaki związek występuje pomiędzy systemem finansowym a wzrostem gospodarczym? To pytanie pozwala udzielić odpowiedzi także na to, jakie zmienne systemu finansowego wpływają na realną gospodarkę, które zmienne uchodzą za najistotniejsze czynniki wzrostu gospodarczego, oraz czy można zidentyfikować różnice pomiędzy różnymi grupami krajów. Analiza została przeprowadzona za pomocą uogólnionej metody momentów (GMM) Arellano‐Bonda na podstawie danych panelowych. Zestaw danych składa się ze zmiennych kontrolnych gospodarki oraz ze zmiennych finansowych z 76 krajów w okresie 1988–2014 r. Wyniki analizy różnią się znacznie pomiędzy panelami. Jednocześnie można stwierdzić, że kapitalizacja giełdowa jest najsilniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Analiza pokazuje ponadto, że zmienne systemu bankowego są negatywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym.
    Źródło:
    Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2017, 8; 200-208
    1731-6707
    Pojawia się w:
    Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przynależność sektorowa a wyniki spółek notowanych na GPW w Warszawie
    Industry effect vs. profitability: evidence from companies listed on WSE
    Autorzy:
    Gostkowska-Drzewicka, Magdalena
    Majerowska, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581048.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    rentowność
    aktywów ROA
    rentowność kapitału ROE
    efekt sektorowy
    estymacja panelowa
    return on assets (ROA)
    return on equity (ROE)
    industry effect
    panel estimation
    Opis:
    Przynależność spółki do sektora jest jednym z podstawowych czynników determinujących jej rentowność. Celem artykułu jest ocena wpływu sektora na wyniki spółek. Analiza empiryczna obejmuje spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1998-2016, z podziałem na 11 sektorów. Oszacowano liniowe modele zależności wartości wskaźników rentowności od zmiennych zeroj-edynkowych, oznaczających przynależność spółki do danego sektora, oraz od zmiennej kontrolnej, reprezentującej jej wielkość, wyrażoną wartością aktywów ogółem. Wyniki oszacowań modeli wskazują na statystycznie istotne różnice w poziomie wskaźników rentowności aktywów ROA i rentowności kapitałów własnych ROE analizowanych spółek w zależności od ich przynależności do poszczególnych sektorów. W przypadku ROA oszacowania wskazują na różnicę w sektorze nieruchomości w stosunku do pozostałych sektorów. W przypadku ROE takie różnice wykazują sektory: budownictwa, dóbr konsumpcyjnych i technologii w stosunku do spółek z sektora usług.
    The company’s affiliation to the sector is one of the basic factors determining its profitability. The purpose of the paper is to assess the impact of the sector on the results of companies. Empirical analysis includes companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 1998-2016, divided into 11 sectors. Linear models of dependence of profitability ratios from zero-one variables, denoting the company’s affiliation to a given sector and a control variable, representing its size, expressed in the value of total assets were estimated. The results of estimation indicate statistically significant differences in the profitability ratios of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) of the analyzed companies depending on their affiliation to particular sectors. In the case of ROA, estimates indicate a difference in the real estate sector in relation to other sectors. In the case of ROE, such differences are found in the construction, consumer goods and technology sectors in relation to companies from the service sector.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 139-148
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe środki ochrony małoletnich wprowadzone w świetle noweli z dnia 28 lipca 2023 r.
    New protection measures for minors introduced in light of the July 28, 2023 amendment
    Autorzy:
    Lewandowska-Urbanowicz, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28407841.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    reprezentacja dziecka w postępowaniu
    kurator dla „osoby niepełnosprawnej”
    „instytucja” wysłuchania dziecka
    informowanie o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego
    szkolenia dla sędziów
    kwestionariusz szacowania ryzyka
    standardy ochrony małoletnich
    ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przez skazanego
    rejestr osób
    zespół ekspertów
    analiza zdarzeń
    krajowy plan
    kontrola wykonywania obowiązków
    representation of the child in proceedings
    probation officer for a “person with disabilities”
    “institution” of a child hearing
    information on leaving prison by a convict
    training for judges
    risk estimation questionnaire
    standards for the protection of minors
    assessment of the risk of a convict reoffending
    registry of persons
    expert panel
    analysis of events
    national plan
    monitoring the performance of duties
    Opis:
    Poniższy artykuł stanowi analizę zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1606) oraz ocenę ich skutków. Na uwzględnienie zasługują na pewno zmiany wprowadzone w zakresie takich aspektów prawnych, jak standardy dotyczące uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, w tym ustanawianie reprezentanta dziecka, wprowadzenie „instytucji” wysłuchania dziecka, wprowadzenie kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, ustanawianie kuratorów dla „osób z niepełnosprawnością” i zawiadamianie pokrzywdzonego o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego. Podobnie zmiany dokonane w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, co w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy charakter powyższego aktu, jednocześnie znacząco rozszerzając jego zakres przedmiotowy. Wprowadzenie nowych „instytucji” prawnych do wskazanej ustawy mających na celu przede wszystkim ochronę małoletnich przed przemocą stanowi istotny postęp w zakresie rozszerzenia regulacji dotyczących ochrony dzieci. Pojawia się jednak na tym tle pytanie czy z uwagi na okoliczność, że wprowadzone zmiany dotyczą problematyki doniosłej społecznie, to czy nie wymagają one większego dopracowania i uściślenia. Poniższy artykuł ma być próbą odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.
    The following article is an analysis of the changes introduced by the Act of July 28, 2023 on Amendments to the Act – The Family and Guardianship Code and Certain Other Acts (Journal of Laws 2023 item 1606) and an assessment of their effects. The changes introduced in such legal aspects as standards for the participation of minors in court procedures, including the establishment of a child representative, the introduction of the “institution” of a child hearing, the introduction of a questionnaire for estimating the risk of danger to a child’s life or health, the establishment of guardians for “persons with disabilities,” and the notification of the victim when a convict leaves prison, are certainly worthy of consideration. Similarly, the changes made to the provisions on countering the threat of sexual crime, which significantly modifies the existing nature of the above act, while significantly expanding its material scope. The introduction of new legal “institutions” in the indicated law aimed primarily at protecting minors from violence represents a significant advance in the expansion of child protection regulations. However, this raises the question of whether, due to the fact that the changes introduced concern socially momentous issues, they do not need more refinement and clarification. The following article is intended to be an attempt to answer this question.
    Źródło:
    Veritas Iuris; 2023, 6, 1; 71-97
    2657-8190
    Pojawia się w:
    Veritas Iuris
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Public sector spending, governance, and economic growth in Sub Saharan Africa
    Autorzy:
    Mumuni, Sulemana
    Mom Njong, Aloysius
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2206537.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    education expenditure
    economic growth
    governance
    health expenditure
    panel-corrected standard errors estimation
    public sector spending
    Opis:
    Aim/purpose - This study examined the impact of public sector spending and governance on economic growth in Sub-Saharan Africa (SSA) and further assessed the role of governance in the causal relationship between public sector spending and economic growth in the sub-region. Design/methodology/approach - The study employed the Panel Corrected Standard Errors (PCSE) estimator on data spanning the period 2002 to 2020 across a sample of 31 selected countries in SSA. To check for the robustness of the results, we adopted the Dumitrescu and Hurlin (2012) panel non-causality test to detect Granger causality in the relationships among the variables. Findings - The findings show that spending in the public sectors alone, such as education and health, does not always yield the needed outcome of promoting economic growth. Government education expenditure stimulates economic growth in SSA, albeit the effect is statistically insignificant, whereas government health expenditure has a growth-limiting effect in SSA. The results reveal that government effectiveness, rule of law, political stability, and absence of violence/terrorism are among the governance indicators that can help to fast-track economic prosperity in SSA. However, the results further show that good governance can act as a stimulant to invigorate the effectiveness of public sector spending in achieving economic growth in SSA. The growth-enhancing complementary role of good governance to public sector spending is robust across all governance indicators except political stability for government education spending and regulatory quality for government health spending. Research implications/limitations - The findings imply that strengthening good governance in SSA is non-negotiable in managing and using public funds allocated to the public sectors and in achieving sustainable economic growth, poverty alleviation, and income inequality reduction in the sub-region. However, the findings of this study are limited to the SSA region and may not apply to other regions of the globe. Originality/value/contribution - The contribution of this paper is that it examines the moderation effect of governance in the causal relationship between public spending and economic growth in SSA while accounting for cross-sectional dependence. The paper also contributes to the existing literature by using disaggregated governance and public sector spending components to ascertain the robustness of the results and better inform policy.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2023, 45; 147-181
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some Applications of Panel Data Models in Small Area Estimation
    Autorzy:
    Nekrašaitė-Liegė, Vilma
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465626.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Small area estimation
    panel-type data
    model-based
    model-assisted
    Opis:
    This study uses a real population from Statistics Lithuania to investigate the performance of different types of estimation strategies. The estimation strategy is a combination of sampling design and estimation design. The sampling designs include equal probability design (SRS) and unequal probability designs (stratified SRS and model-based sampling designs). Design-based direct Horvitz-Thompson, indirect model-assisted GREG estimator and indirect model-based estimator are used to estimate the totals in small area estimation. The underlying panel-type models (linear fixed-effects type or linear random-effects type) are examined in both stages of estimation strategies: sample design and construction of estimators.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 2; 265-280
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamic spatial panel data models in identifying socio-economic factors affecting the level of health in selected European countries
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/623645.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dynamic spatial panel data models
    M-estimation
    fixed effects
    short panels
    DALYs – disability-adjusted life years
    the level of health
    socio-economic factors
    Opis:
    The aim of the paper is to investigate the relationship between socio-economic factors and the level of health of citizens of selected European countries. Disability-adjusted life years (DALYs) were used as the measure of health. The author applied dynamic spatial panel data models with fixed effects and spatial autocorrelation of the error term. The models were estimated using a novel, modified quasi maximum likelihood method based on M-estimators. The approach is resistant to deviations from the assumptions on the distribution of initial observations. The estimation of initial observations is a severe weakness of standard methods based on the maximization of the quasi-likelihood function in the case of short panels. M-estimators are consistent and asymptotically normally distributed. The empirical analysis covers the specification, estimation, and verification of the models.
    Źródło:
    European Spatial Research and Policy; 2019, 26, 1; 195-211
    1231-1952
    1896-1525
    Pojawia się w:
    European Spatial Research and Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling Global Burden of Disease Measures in Selected European Countries Using Robust Dynamic Spatial Panel Data Models
    Modelowanie wskaźników obciążenia chorobami w wybranych krajach Europy za pomocą odpornych dynamicznych przestrzennych modeli panelowych
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660115.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dynamiczne przestrzenne modele danych panelowych
    M-estymacja
    efekty ustalone
    krótkie panele
    miary globalnego obciążenia chorobami
    czynniki społeczno-ekonomiczne.
    dynamic spatial panel data models (DSPD)
    M-estimation
    fixed effects
    short panels
    disease burden measures
    socio-economic factors
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza powiązań między wybranymi czynnikami społeczno‑ekonomicznymi a stanem zdrowia mieszkańcow Europy. Stan zdrowia opisywany jest za pomocą wybranych wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami – DALY (utracona długość życia korygowana niepełnosprawnością) oraz jego dwoma komponentami: YLL (lata życia z chorobą lub niepełnosprawnością) oraz YLD (lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci). W opracowaniu zidentyfikowane zostały czynniki, ktore istotnie wpływają na kształtowanie się tych wskaźnikow braku zdrowia. W analizie empirycznej wykorzystano dane panelowe obejmujące 16 krajow, głownie ze „starej UE”, w latach 2003–2013. Do modelowania zależności wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami od czynnikow społeczno‑ekonomicznych wykorzystane zostały dynamiczne przestrzenne modele panelowe z efektami ustalonymi (DSPD). Modele te estymowane są za pomocą nowego podejścia (Yanga), polegającego na modyfikacji metody największej wiarygodności i opartego na M‑estymacji tego typu modeli. Metoda ta jest odporna na założenia dotyczące rozkładu tzw. warunkow początkowych. Analiza empiryczna obejmuje specyfikację, estymację oraz statystyczną weryfikację modeli. Wyniki wskazują, że zmienność YLD jest w znacznym stopniu związana ze spożyciem alkoholu, wydatkami na opiekę zdrowotną, wydatkami socjalnymi, tempem wzrostu PKB oraz latami edukacji. Ta sama grupa czynnikow jest związana ze zmiennością DALY. Natomiast wrażliwość składowej YLL na czynniki społeczno‑ekonomiczne jest znacznie słabsza.
    The aim of the paper is to study relationships between selected socio‑economic factors and health of European citizens. The health level is measured by selected global burden of disease measures – DALYs (Disability Adjusted Life Years) and its two components: YLL (Years of Life Lost) and YLD (Years Lived with Disability). We identify which factors significantly affect these indicators of health. The empirical study uses a panel data comprising 16 countries mostly from the old‑EU in the period 2003–2013. Fixed‑effects dynamic spatial panel data (DSPD) models are used to account for autocorrelations of the dependent variables across time and space. The models are estimated with a novel, modified quasi maximum likelihood Yang method based on M‑estimators. The approach is robust on the distribution of the initial observations. The empirical analysis covers specification, estimation, and verification of the models. The results show that changes in YLD are significantly related to alcohol consumption, healthcare spending, social spending, GDP growth rate and years of education. Exactly the same set of factors is associated with variation in DALYs. Sensitivity of the YLL component to the socio‑economic factors is considerably weaker.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 2, 347; 109-127
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Autokorelacja błędów oszacowań w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
    Autocorrelation of Error Estimations in Labour Force Surveys
    Autocorrélation des erreurs d’estimation relative à l’Enquête de l’Activité Économique de la Population
    Автокорреляция ошибок оценивания в Обследовании экономической активности населения
    Autorzy:
    Wilak, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543981.pdf
    Data publikacji:
    2015-06
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
    Rynek pracy
    Metody estymacji
    Stopa bezrobocia
    badanie panelowe z panelem rotacyjnym
    autokorelacja błędów
    Research of Economic Activity of Population (BAEL)
    Labour market
    Estimation methods
    Unemployment rate
    rotating panel design
    autocorrelations of survey errors
    Opis:
    Оборотная панель используемая в Обследовании экономической актив-ности населения (BAEL) является причиной корреляции ошибок оценки характеристик рынка труда. Знания по теме автокорреляции являются важными в отношении к оценке тренда параметров на рынке труда. Неучтение автокорреляции может привести к тому, что кривая тренда будет подвергать колебаниям, которые являются характеристическими для процессов авторегрессии. Ошибки оценивания не наблюдаются, таким образом невозможным оказывается оценка коэффициентов их автокор-реляции с использованием обычных оценок. В статье характеризуется приспособление метода оценивания коэффициентов автокорреляции оши-бок (предложенного Пфефферманном и другими), к оборотной схеме в BAEL. Затем этот метод был использован для оценки коэффициентов автокорреляции в ошибках оценивания нормы безработицы в велико-польском воеводстве для шести домен определенных полом и возрастом.
    Panel rotacyjny zastosowany w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) powoduje, że błędy estymacji cech rynku pracy mogą być ze sobą skorelowane. Wiedza na temat autokorelacji jest ważna w kontekście estymacji trendu parametrów rynku pracy. Nieuwzględnienie autokorelacji może skutkować tym, że krzywa trendu będzie obarczona wahaniami, charakterystycznymi dla procesów autoregresyjnych. Błędy estymacji nie są obserwowalne, zatem nie jest możliwe oszacowanie współczynników ich autokorelacji za pomocą klasycznych estymatorów. W artykule opisano dostosowanie metody szacowania współczynników autokorelacji błędów (zaproponowanej przez Pfeffermanna i in.), do schematu rotacyjnego w BAEL. Następnie metodę tę wykorzystano do estymacji współczynników autokorelacji w błędach oszacowania stopy bezrobocia w woj. wielkopolskim dla sześciu domen określonych przez płeć i wiek.
    Rotating panel used in the Labour Force Survey (LFS) causes correlation possibility of estimations of labor markets errors. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation of labor market parameters. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermanna et al.), The rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the province. Greater Poland for six domains defined by gender and age. Rotating panel used in the LFS (Labour Force Survey) causes estimation errors labor markets may be correlated. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation parameters labor market. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermann and others), to the rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the Wielkopolskie voivodship for six domains defined by gender and age.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 6; 31-40
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies