Temat: panel data - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce
The Significance of Selected Socio‑Economic Factors for Formation of the Fiscal Sustainability of Cities in Poland
Autorzy:: Wójtowicz, Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/657768.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stabilność fiskalna
model panelowy
czynniki ekonomiczno-społeczne
fiscal sustainability
panel data model
socio-economic factors
Opis:: The article attempts to assess the impact of selected economic and social factors on the fiscal sustainability of cities in Poland. The research sample covered 241 such local government units, and the time range was 2004–2016. The article uses the econometric modeling of panel data. The analysis revealed that the extent of the relationship between the economic and social development of local governments and their financial health proved to be significantly lower than could be expected. The possible cause of this situation seems to be the dependence of local budgets on external grants and the high share of fixed expenditure, as well as the existence of “soft budget constraints”, which guarantee the aid form central budget in case of insolvency.
Celem artykułu jest ocena wagi wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych w kształtowaniu stabilność fiskalnej gmin miejskich w Polsce. Próba badawcza objęła 241 takich gmin, a zakres czasowy badania dotyczył lat 2004–2016. W artykule wykorzystano metodę ekonometrycznego modelowania danych panelowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zakres związku między potencjałem społeczno‑gospodarczym badanych JST a ich sytuacją finansową okazał się zdecydowanie mniejszy, niż można byłoby oczekiwać. Wpływ na ten stan rzeczy wydaje się mieć uzależnienie budżetów samorządowych od transferów zewnętrznych oraz wysoki udział wydatków sztywnych, jak również istnienie tzw. miękkich ograniczeń budżetowych, które gwarantują otrzymanie pomocy finansowej z budżetu centralnego w przypadku zagrożenia niewypłacalnością.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 2, 334
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie modeli panelowych do badania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2001–2012
Applying panel data models to estimate road safety in Poland 2001–2012
Autorzy:: Weszczak, Anna Danuta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658542.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: transport
bezpieczeństwo ruchu drogowego
modele panelowe
road safety
panel data models
Opis:: This paper presents econometric model for road safety in different regions of Poland in 2001–2012. The study is an attempt to indicate the socio-economic determinants of road safety. On the basic of literature and reports of institutions studied the issue and taking into account the data availability following variables were considered: the expenditure of local governments in Department 600 – Transportation and communication, roads quality, motorization rate, length of road network and share of heavy vehicles in all vehicles. The study was conducted for three different risk indictors: number of fatalities per 1 million inhabitants, number of fatalities per 1 million vehicles and number of fatalities per 100 road accidents. Panel data models – fixed effect model (FEM) and random effects model (REM) were used to estimate parameters of equation.
Przedmiotem artykułu jest scharakteryzowanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych regionach Polski w latach 2001–2012 przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych. W opracowaniu zostanie podjęta próba wyznaczenia społeczno-ekonomicznych determinantów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie literatury przedmiotu oraz raportów instytucji zajmujących się badanym zagadnieniem, a także uwzględniając dostępność danych liczbowych, za zmienne takie uznano: wydatki jednostek samorządowych w Dziale 600 – Transport i łączność, jakość dróg, wskaźnik zmotoryzowania społeczeństwa, długość sieci drogowej oraz udział pojazdów ciężkich w ogóle pojazdów. Badaniu zostały poddane trzy wskaźniki zagrożenia: liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców, liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln pojazdów oraz liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych. Do estymacji parametrów równania wykorzystano modele panelowe – modele z efektami stałymi (fixed effect model, FEM) oraz modele z efektami losowymi (random effect model, REM).
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 5, 325
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych
Dynamic Panel Data Models in Microeconomic and Macroeconomic Research
Autorzy:: Dańska-Borsiak, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1808298.pdf
Data publikacji:: 2009-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: model dynamiczny
dane panelowe
GMM Pierwszych Różnic
Systemowa GMM
metody estymacji
model wzrostu
model produkcji
dynamic model
panel data
first differenced GMM
system GMM
estimation methods
the growth model
production model
Opis:: Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają, oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stałe w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania różnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby.
Econometric models based on panel data, in which the presence of unobservable, constant over time, group-specific effects is assumed are called panel data models. The constancy over time of the group effects causes some methodological complications in the case of dynamic models. In this paper the main ideas of the two methods, which are most often used for estimation of dynamic panel data models are presented. The methods are: first-differenced GMM and system GMM. The main goal of this paper is to present some examples of applications of dynamic panel data models in micro and macroeconomic analyses. Special interest is in showing the consequences of using different methods according to the type of data – macro or micro.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 25-41
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zachowania inwestycyjne przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
The Investment Behaviors of Manufacturing Enterprises
Autorzy:: Gradzewicz, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575638.pdf
Data publikacji:: 2006-04-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: investment decisions
probit model
panel data
Opis:: The aim of the research was to identify the motives behind the investment decisions of manufacturing enterprises in Poland in 1996-2003. The analysis was conducted with the use of probit models and an extensive body of panel data applying to individual enterprises to determine the probability of an investment decision. The author discovered that three key factors encouraged investment by manufacturing enterprises in all the surveyed groups (exporters, publicly traded companies, private domestic and foreign enterprises and companies with foreign capital). The first factor is the expected demand for an enterprise’s products, reflecting prospective sales possibilities. Another important factor is the use of production capacity, reflecting the company’s possibilities for expanding its volume of production on the basis of existing resources and assets. Both these factors are complementary with regard to the description of the investment process. Enterprises wanting to expand their sales tend to make investment decisions when their existing fixed assets are insufficient to increase the supply of products. The third key factor that determines investment decisions is prior involvement in a long-term investment process and the continuation of work in progress. In light of the research, the cost of raising funds and the restrictiveness of monetary policy are only loosely related to the course of investment processes in Poland.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2006, 207, 4; 31-55
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw na inwestycje w kapitał trwały
The Financial Condition of Polish Companies and Its Impact on Investment in Fixed Capital
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Jarosz, Maria
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575495.pdf
Data publikacji:: 2012-09-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: presja finansowa
nakłady brutto na środki trwałe
kanał bilansowy
dane panelowe
financial pressure
fixed investment
balance sheet channel
panel data
Opis:: The article looks at how the financial condition of companies influences their investment policies. To estimate the significance of individual financial indicators, the authors used data from the balance sheets and profit and loss accounts of more than 58,000 non-financial Polish firms from the 1995-2010 period. The Generalized Method of Moments (GMM) was used for the estimations. The model described in the article involves estimates of individual, sectoral and time effects. It indirectly takes into account the cost of capital in the investment equation. The cost of capital is a variable that is extremely difficult to observe at the level of individual companies, the authors say. The analysis was conducted for different groups of companies arranged by size. On the basis of the estimated econometric models, the authors validated a hypothesis about a significant influence of financial ratios on companies’ investment rates. An improvement in the cash flow has the greatest contribution to the investment rate, the authors say, and this effect is strongest in the case of small companies. While analyzing the impact of the cash flow on the investment rate, the authors confirmed the strong non-linearity of the trend for all groups of enterprises. In addition, they found that the financial pressure felt by companies in the form of debt and costs of interest reduces the level of investment. In the context of the monetary policy transmission mechanism, this may point to the existence of interest rate and balance sheet channels, the authors say. Another conclusion from the research is that financial pressure increases the probability of the financial accelerator mechanism – or a situation in which adverse shocks to the economy may be amplified by worsening financial market conditions. In the estimated model, small businesses turned out to be far more sensitive in their investment policies to an economic downturn than the corporate sector as a whole. The financial condition of enterprises reflected by selected indicators clearly influences the investment decisions of individual companies, and sensitivity to these indicators in terms of investment additionally depends on company size. This is important for assessing the mechanism whereby monetary policy is transmitted to the small and medium-sized enterprise (SME) sector, the authors say.
Celem artykułu jest zweryfikowanie wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstwa na obserwowaną stopę inwestycji. Do oszacowania istotności poszczególnych wskaźników finansowych wykorzystano dane panelowe z zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat dla ponad 58 tys. polskich przedsiębiorstw niefinansowych z lat 1995-2010. Do estymacji wykorzystano systemowy estymator GMM (Uogólnionej Metody Momentów). Zaprezentowany w pracy model zawiera oszacowania efektów indywidualnych, sektorowych oraz czasowych, co można interpretować jako pośrednie uwzględnienie w równaniu inwestycji kosztu kapitału – zmiennej, która na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw jest niezwykle trudna do zaobserwowania. Analizę przeprowadzono dla różnych klas przedsiębiorstw wyznaczonych przez wielkość firmy. Na postawie oszacowanych modeli ekonometrycznych potwierdzono hipotezę o istotnym wpływie wskaźników finansowych na stopę inwestycji firm. W największym stopniu do zwiększenia stopy inwestycji przyczynia się poprawa wskaźnika cash flow, a efekt ten jest najsilniejszy w przypadku firm małych. Analizując wpływ cash flow na stopę inwestycji, potwierdzono silną nieliniowość zjawiska dla wszystkich grup przedsiębiorstw. Ponadto presja finansowa odczuwana przez firmę w postaci zadłużenia i kosztów odsetkowych ogranicza poziom inwestycji, co w kontekście transmisji polityki monetarnej może świadczyć o istnieniu kanałów stopy procentowej i bilansowego. Wnioskiem z prowadzonych badań jest również wysokie prawdopodobieństwo występowania akceleratora finansowego. W oszacowanym modelu, inwestycje małych przedsiębiorstw charakteryzowały się znacznie większą wrażliwością na dekoniunkturę niż w przypadku całego sektora. Kondycja finansowa przedsiębiorstw przybliżana za pomocą wskaźników finansowych wyraźnie przekłada się na ich decyzje inwestycyjne, a wrażliwość inwestycji na te wskaźniki jest dodatkowo uzależniona od klasy firmy wyznaczonej przez jej wielkość. Ma to istotne znaczenie dla oceny mechanizmu transmisji polityki monetarnej do sektora MŚP.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2012, 258, 9; 15-38
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw
Impact of Macroeconomic Uncertainty on Corporate Savings
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Brzozowski, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/576047.pdf
Data publikacji:: 2016-10-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: niepewność makroekonomiczna
szoki idiosynkratyczne
oszczędności
dane panelowe
GMM
system GMM
szeregi czasowe
modele klasy ARCH/GARCH
macroeconomic uncertainty
idiosyncratic shocks
savings
panel data
system GMM estimator
time series
ARCH/GARCH models
Opis:: The article aims to verify the impact of macroeconomic uncertainty and idiosyncratic shocks on corporate savings and the cash holdings of companies in Poland. The analysis is based on an unbalanced panel data for companies with at least 10 workers for the 1995–2012 period, as provided by Poland’s Central Statistical Office (GUS) in its GUS F-02 reports. To verify the impact of macroeconomic uncertainty on savings, models were estimated using the GMM estimator with HAC, and the influence of idiosyncratic shocks on corporate savings was identified with use of a robust system GMM estimator. The study shows that Polish companies tend to adapt their savings and cash resources to the level of macroeconomic uncertainty. The findings also indicate that companies maintain a security buffer in the form of accumulated savings as a precaution for fear of idiosyncratic shocks.
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu niepewności makroekonomicznej i szoków idiosynkratycznych na oszczędności i zasoby środków pieniężnych przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych niezbilansowanych danych panelowych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995–2012. W przypadku weryfikacji wpływu niepewności makroekonomicznej na oszczędności oszacowano modele za pomocą estymatora GMM z błędami HAC, natomiast identyfikacji wpływu szoków idiosynkratycznych na oszczędności dokonano za pomocą odpornego estymatora systemowego GMM. Polskie przedsiębiorstwa dostosowują posiadane oszczędności i zasoby środków pieniężnych do poziomu niepewności makroekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują też na motyw przezornościowy utrzymywania bufora bezpieczeństwa w postaci zgromadzonych oszczędności z obawy przed szokami idiosynkratycznymi.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 285, 5; 51-69
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w Europie
The Impact of Public Debt on Consumer Inflation Expectations in Europe
Autorzy:: Mackiewicz‑Łyziak, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575061.pdf
Data publikacji:: 2014-10-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: dług publiczny
oczekiwania inflacyjne
fiskalna teoria poziomu cen
dane panelowe
public debt
inflation expectations
fiscal theory of the price level
panel data
Opis:: The study analyzes the impact of public debt on consumer inflation expectations in 20 selected European countries. According to the so‑called fiscal theory of the price level, fiscal policy may influence the inflation rate. Consequently, it may also influence inflation expectations. In order to check whether or not European consumers understand the relationship proposed by the fiscal theory of the price level, the author estimates an inflation expectations equation with the public debt‑to‑GDP ratio as one of the explanatory variables. Moreover, the author analyzes the macroeconomic efficiency of inflation expectations with respect to public debt. Mackiewicz‑Łyziak estimates the equations using panel data. The results suggest that in low‑indebted countries the public debt level does not significantly influence consumer inflation expectations. In heavily indebted countries, on the other hand, higher public debt leads to an increase in inflation expectations, the author notes. Moreover, in countries with high public debt, consumers tend to process data on debt in an effective manner, Mackiewicz‑Łyziak says, while in low‑indebted countries expectational errors are not orthogonal with respect to information on the public debt level. The author concludes that the research points to the existence of an additional channel-an “expectations channel”-through which high public debt affects future inflation.
Zgodnie z fiskalną teorią poziomu cen polityka fiskalna może mieć wpływ na stopę inflacji, a zatem potencjalnie może także wpływać na oczekiwania inflacyjne. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w rzeczywistości taka zależność istnieje. W badaniu przedstawiony został wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w 20 krajach europejskich, wysoko i nisko zadłużonych. W artykule analizujemy, czy konsumenci europejscy rozpoznają zagrożenie dla stabilności cen związane z wysokim zadłużeniem i w jaki sposób uwzględniają informację dotyczącą długu publicznego przy formułowaniu oczekiwań inflacyjnych. Na danych panelowych estymowane jest równanie oczekiwań inflacyjnych, w którym jedną ze zmiennych objaśniających jest stosunek długu publicznego do PKB. Ponadto ocenie poddana jest makroekonomiczna efektywność oczekiwań inflacyjnych względem długu publicznego. Wyniki badania pokazują, że w grupie krajów nisko zadłużonych dług publiczny nie wpływa w istotny sposób na oczekiwania inflacyjne konsumentów, natomiast w grupie krajów wysoko zadłużonych istnieje dodatni, istotny wpływ wielkości zadłużenia na oczekiwania. Ponadto w krajach, gdzie dług rzeczywiście może stanowić zagrożenie i uruchomić procesy inflacyjne, konsumenci przetwarzają informację na jego temat w sposób efektywny, podczas gdy w krajach nisko zadłużonych błędy prognoz nie są ortogonalne względem informacji na temat długu. Jednym z istotnych wniosków płynących z przedstawionego badania jest to, że sugeruje ono występowanie dodatkowego kanału, poprzez który wysokie zadłużenie może przekładać się na wyższą inflację, mianowicie kanału oczekiwań.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 273, 5; 113-132
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wpływ credit ratingu inwestorów na rating banków europejskich
Impact of investors credit ratings on credit ratings of European banks
Autorzy:: Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/485266.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: credit rating
uporządkowane panelowe modele logitowe
udziałowcy
ryzyko upadłości
ordered panel logit data models
shareholders
default risk
Opis:: Celem pracy stało się zbadanie wpływu determinant finansowych, w tym wpływu credit ratingu inwestorów, na credit ratingi banków. Dokonano przeglądu literaturowego i na jego podstawie postawiono następującą hipotezę: credit rating banków uzależniony jest od kondycji finansowej ocenianego podmiotu oraz credit ratingu głównych inwestorów. Do zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Badanie przeprowadzono na bankach europejskich, które miały nadany rating długoterminowy przez trzy największe agencje, tj. Fitch, Moody i S&P. Do analizy wykorzystano dane kwartalne dla lat 1998–2016. Okazało się, że credit rating banku determinowany jest przede wszystkim wskaźnikami adekwatności kapitałowej i jakości aktywów. Istotny statystycznie wpływ wywiera credit rating kraju, w jakim dany bank funkcjonuje. Credit rating banku determinowany jest obecnością rządu jako jednego z inwestorów (rating Moody ulega obniżce, podczas gdy S&P się poprawia) oraz ratingiem akcjonariuszy.
The aim of the study is to examine the impact of financial determinants, including the impact of the investors credit ratings, on banks credit ratings. Having made a literature review and the following hypothesis has been put: The bank’s credit rating depends on the financial condition of the rated entity and the credit ratings of the major investors. The logit panel data models were used to verify the hypothesis. The study was conducted at European banks, which have received the long-term ratings by the three largest agencies, Fitch, Moody, and S&P. The analysis used the quarterly data for the years 1998–2016. It turned out that the bank’s credit rating was determined by capital adequacy ratios and asset quality. The credit rating of the country, where the bank operates, is significant. The bank’s credit rating is determined by the presence of the government as one of investors (Moody’s rating downgrades while S&P is improving) and shareholder.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 39-58
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Verification of “Too Much Finance” Hypothesis in Central and Eastern European Countries – Empirical Research
Weryfikacja hipotezy „too much finance” w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej – badanie empiryczne
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Maciejczyk-Bujnowicz, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/656579.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: rozwój finansowy
tempo wzrostu PKB
model panelowy
financial development
GDP growth
panel data model
Opis:: Artykuł poświęcony jest analizie relacji między wskaźnikiem reprezentującym wartość udzielonych kredytów do PKB a wzrostem gospodarczym dla grupy jedenastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Parametry modelu ekonometrycznego szacowane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów oraz uogólnionej metody momentów przy wykorzystaniu estymatora Blundella‑Bonda. Wyniki badania empirycznego pokazują, że cała grupa może być podzielona na trzy jednorodne podgrupy o różnych wartościach optymalnego poziomu wskaźnika krajowego kredytu do PKB. Wyniki oszacowania parametrów modelu paneli pokazują, że Łotwa, Litwa, Estonia i Słowacja prawdopodobnie osiągnęłyby wyższy poziom wzrostu gospodarczego, jeżeli analizowany współczynnik wynosiłby 0,48. W przypadku Polski, Czech i Węgier optymalna wartość analizowanego współczynnika wyniosła 0,6. W przypadku Bułgarii, Chorwacji i Rumunii rozwój systemu finansowego wydaje się nie mieć żadnego wpływu na poziom wzrostu realnego PKB.
This paper analyses the relationship between the domestic credit to GDP ratio and economic growth in a group of 11 countries in Central and Eastern Europe. The parameters of the econometric model used, were estimated using a pooled regression method and the Blundell‑Bond systemic estimator. The results of our empirical investigation show that the entire group can be divided into 3 homogeneous sub‑groups with different values of the optimal level of domestic credit to GDP ratio. Estimation of the parameters with the use of a panel model show that Latvia, Lithuania, Estonia and Slovakia would probably have reached a higher level of economic growth if the analysed coefficient had been at a level of 0.48. In the case of the sub‑group encompassing Poland, Czech Republic and Hungary, the optimal value of the analysed coefficient turned out to be 0.6. In the case of the Bulgaria, Croatia and Romania sub‑group, the development of the financial system, which is represented in this article by the ratio of domestic credit to GDP, does not seem to have any impact on the rate of growth of real GDP.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 1, 340; 115-132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
The determinants of FDI flows from Poland to EU countries. Gravity model using panel data approach
Autorzy:: Lubacha-Sember, Judyta
Wojciecowski, Liwiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970410.pdf
Data publikacji:: 2014-09
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: gravity model
panel data
Dunning’s theory
EU
F21
C23
model grawitacyjny
dane panelowe
FDI
UE
teoria Dunninga
Opis:: The purpose of this article is to test the hypothesis stating that the gravity model of the international trade explains FDI flows from Poland to 27 EU member states.It has been decided to verify how using augumeted gravity model of international trade is allowed to identify push and pull FDI factors as well as internationalization motives in FDI mode. The result verified the main hypothesis positively. Investment decisions concerning the selection of the target country are determined by the size of the market measured by GDP per capita what means market seeking motive is presence. It has been empirically proven that taxation differences and labor costs (efficiency seeking motives) have a significant influence upon decisions on investment FDI in particular host countries.
Celem artykułu była identyfikacja czynników typu pull i push factors w odniesieniu do motywów internajconalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Badaniu poddano wielkości pozycji FDI polskich przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE w latach 2000–2012. W analizie empirycznej posłużono się rozszerzonym modelem grawitacyjnym na podstawie danych panelowych. Wyniki badań potwierdziły oczekiwania i były spójne z dotychczasowymi wnioski w tej dziedzinie. Ekspansja polskich przedsiębiorstw jest motywowana głownie czynnikami rynkowymi i kosztowymi (PKB per capita, koszt pracy, stopa opodatkowania). Należy przy tym przywiązywać uwagę do korzyści wynikających z różnic między partykularnymi uwarunkowaniami w kraju partnerskim i goszczącym oraz kosztów zaangażowania warunkujących ostateczną decyzję inwestycyjną.
Źródło:: Ekonomia Międzynarodowa; 2014, 007; 136-149
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:: Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Trade potential under the SAFTA between India and other SAARC countries: the augmented gravity model approach
Autorzy:: Sharma, Vipin
Kumar, Vinod
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1827543.pdf
Data publikacji:: 2021-09-06
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Cooperation/integration
augmented gravity model
panel data
trade potential
SAARC
SAPTA
SAFTA
Opis:: The study attempts to analyse India's trade potential with other SAARC member states under the SAFTA agreement by means of the augmented gravity model, at annual frequency from 1992 to 2019 in general and from 2004 to 2019 in particular. The findings of this paper prove that the intra-regional trade volumes between SAARC countries can be increased and encouraged. Moreover, the research shows that it is important to introduce structural reforms aiming to boost trade with non-member states. It would be advisable for researchers to take into account the effect locational and infrastructural advantages have on transport costs through the application of a gravity model. Previous research has also demonstrated that the augmented gravity model may prove helpful in explaining some key features of South Asian trade, which traditional gravity models fail to do.
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 81-97
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The study of the effects of tax evasion and tax revenues on economic stabilities in OECD countries
Autorzy:: Mehrara, Mohsen
Farahani, Yazdan Gudarzi
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1191371.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Economic stability
Panel data
Tax evasion
Tax revenue
Opis:: The issue of tax evasion has received a considerable attention from researchers and policy making institutions over the past decades. Various studies have been conducted on tax evasion and tax avoidance, and its effects on income inequality and economic growth. The main purpose of this paper is to examine the effect of tax evasion and government tax revenues on economic stability. For this reason, 29 OECD countries’ data from 1990-2013 is used and panel approach is applied to estimate the results. In the first step, using monetary approach, an index for tax evasion for OECD countries is estimated. In the second step, the effects of tax evasion and tax revenues on economic stability are studied. The results show that tax evasion and income tax rate has a U shape relationship. That is, as tax rate increase the probability of tax evasion would also increase. Also, it is found that tax evasion lead to economic instability and more tax revenues will be beneficial to a better economic condition.
Źródło:: World Scientific News; 2016, 33; 43-55
2392-2192
Pojawia się w:: World Scientific News
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: The Impact of Remittances on Poverty Alleviation in Selected Emerging Markets
Wpływ przekazów pieniężnych na zmniejszanie ubóstwa na wybranych rynkach wschodzących
Autorzy:: Tsaurai, Kunofiwa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/633275.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: przekazy pieniężne
ubóstwo
rynki wschodzące
analiza danych panelowych
remittances
poverty
emerging markets
panel data analysis
Opis:: W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu przekazów pieniężnych na poziom ubóstwa na wybranych rynkach wschodzących. W rozważaniach teoretycznych zwolennicy optymistycznego podejścia uważają, że napływ środków pieniężnych do kraju eksportującego pracę zmniejsza ubóstwo, podczas gdy zwolennicy podejścia pesymistycznego twierdzą, że syndrom uzależnienia od przekazów pieniężnych ogranicza zarówno wzrost gospodarczy, jak i dochód per capita. Przy zastosowaniu dwóch miar ubóstwa [wskaźnik ubóstwa na poziomie 1,90 USD i 3,10 USD dziennie (% populacji)] jako zmiennych zależnych, podejście oparte na stałych efektach dało wyniki potwierdzające tezę, iż przekazy pieniężne prowadzą do ograniczenia ubóstwa (potwierdzenie hipotezy optymistycznej), podczas gdy przy użyciu metody pooled ordinary least squares (OLS) wykazano, że napływ środków w postaci przekazów pieniężnych na wybrane rynki wschodzące doprowadził do wzrostu poziomu ubóstwa. Z powyższych ustaleń wnika wniosek, że rynki wschodzące powinny wprowadzić politykę przyciągania przekazów migracyjnych w celu zmniejszenia poziomu ubóstwa. Powinny unikać natomiast nadmiernego polegania na przekazach pieniężnych, ponieważ może to opóźnić wzrost gospodarczy i ograniczyć dochód per capita.
The study explored the impact of remittances on poverty in selected emerging markets. On the theoretical front, the optimistic view argued that remittances inflow into the labour exporting country reduces poverty whereas the pessimistic view proponents said that remittances dependence syndrome retards both economic growth and income per capita. Separately, using two measures of poverty [the poverty headcount ratio at US $1.90 and US $3.10 a day (% of population)] as dependent variables, the fixed effects approach produced results which supported the remittances led poverty reduction (optimistic) hypothesis whereas the pooled ordinary least squares (OLS) framework found that remittances inflow into the selected emerging markets led to an increase in poverty levels. The implication of the findings is that emerging markets should put in place policies that attract migrant remittances in order to reduce poverty levels. They should avoid over‑reliance on remittances as that might retard economic growth and income per capita.
Źródło:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2018, 21, 2; 51-68
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth in the OIC Countries
Wpływ Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych (TIK) na wzrost gospodarczy w krajach OIC
Autorzy:: AGHAEI, Majid
REZAGHOLIZADEH, Mahdieh
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/435160.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Opolski
Tematy:: ICT
OIC Countries
Panel Data
Economic Growth
TIK
kraje OIC
dane panelowe
wzrost gospodarczy
Opis:: New growth theories hypothesize economic growth processes as heavily dependent on investment in Information and Communication Technology (ICT). However, the full empirical verification of this hypothesis still is an open task, particularly when growth is considered within selected countries such as the OIC countries. Furthermore, the conclusions derived from research concerning the causal relationship between ICT and economic growth is often sensitive to the research methodology employed. This paper employs dynamics and static panel data approach within a framework of growth model and apply them to the economy of OIC countries over the time period of 1990-2014. The estimates reveal a significant impact of investments in ICT on economic growth in the countries considered. The policy implication of this paper is that the OIC countries should design specific policies for promoting investment in ICT.
Nowe teorie wzrostu zakładają, że procesy wzrostu są w dużym stopniu zależne od inwestycji w Technologie Informatyczno-Komunikacyjne (TIK). Jednak pełna weryfikacja empiryczna tego założenia nadal pozostaje otwartym zadaniem, zwłaszcza jeśli wzrost jest rozważany w grupie wybranych krajów, jak kraje OIC (ang.: Organization of Islamic Conference, pl.: Organizacja Konferencji Islamskiej). Co więcej, wnioski wynikające z badań dotyczących zwykłych zależności pomiędzy TIK a wzrostem gospodarczym są często wrażliwe na zastosowaną metodologię badawczą. Niniejszy artykuł stosuje podejście oparte na dynamicznych i statycznych danych panelowych w ramach modelu wzrostu i odnosi je do gospodarek krajów OIC w latach 1990-2014. Szacunki wykazują, że istnieje znaczący wpływ inwestycji w TIK na wzrost gospodarczy w analizowanych krajach. Implikacje polityczne wynikające z wniosków zakładają, że kraje OIC powinny projektować specjalne programy polityczne ukierunkowane na promocję inwestycji w TIK.
Źródło:: Economic and Environmental Studies; 2017, 17, 42; 255-276
1642-2597
2081-8319
Pojawia się w:: Economic and Environmental Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: The impact of exchange rate on fisheries production: international evidence from selected countries
Autorzy:: Tepe, Resul
Kayiran, Burhan
Açik, Abdullah
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1819208.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:: real exchange rate
fisheries production
international trade
econometric relationship
causality
panel data
Opis:: One of the most important factors affecting international trade is exchange rate fluctuations. To date, studies that have analyzed the effect of exchange rates have shown that the effect can vary from sector to sector and from country to country. The fact that this relationship has not been extensively studied in the fisheries industry is the motivation for this study. In this regard, the aim of this study is to determine whether changes in the real exchange rates of countries affect their fisheries production levels. Accordingly, we used the causality test developed by Emirmahmutoglu and Kose (2011), which takes into account both cross-sectional dependencies and heterogeneity. The data set used in this study consisted of 27 annual observations from 38 countries from 1990–2016. The results revealed that changes in the real exchange rate affected fisheries production. This situation shows that changes in exchange rates may affect the international demand for fisheries and serve as a source of motivation for producers.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2020, 63 (135); 87-96
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "panel data" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język