- Tytuł:
-
Application of Monte Carlo method in the computer system for valuation of exotic option contracts
Zastosowanie metody Monte Carlo w informatycznym systemie wyceny egzotycznych kontraktów opcyjnych - Autorzy:
- Zarzycki, H.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/131951.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont
- Tematy:
-
metoda Monte Carlo
systemy wspomagania decyzji
opcje egzotyczne i hybrydowe
inżynieria finansowa
wycena kontraktów opcyjnych
Monte Carlo methods
decision support systems
exotic and hybrid options
financial engineering
valuation of option contracts - Opis:
-
W artykule prezentowana jest propozycja komputerowego systemu obliczania finansowych instrumentów
pochodnych – opcji egzotycznych i hybrydowych. Handel takimi produktami odbywa się na rynku pozagiełdowym
(OTC) i często są to produkty tworzone na zlecenie. Wartości pewnych rodzajów opcji egzotycznych i hybrydowych
nie można wyliczyć tradycyjnymi analitycznymi i numerycznymi metodami. W takich przypadkach warto użyć metody
Monte-Carlo do wyceny rzeczywistej wartości instrumentów finansowych. W artykule przedstawiony został sposób
obliczania ceny przykładowej opcji egzotycznej za pomocą metody MC. System komputerowy oparty o MC mógłby
służyć do wspomagania decyzji inwestycyjnych dotyczących egzotycznych kontraktów opcyjnych.
This paper presents a proposal for a computer system of calculation of financial derivatives - exotic and hybrid options. The trade of such products takes place on the OTC market and these products are often made and tailored on demand. The values of certain types of exotic and hybrid options cannot be calculated with traditional analytical and numerical methods. In such cases, it is worth to use the Monte-Carlo method for the valuation of the real value of financial instruments. This paper presents an example of calculating the price of exotic options using the MC method. The computer system based on MC could be used to support investment decisions regarding exotic option contracts. - Źródło:
-
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka; 2013, 3; 12-16
2082-9892 - Pojawia się w:
- Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł