Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "opcje sprzedazy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Analiza efektywności wykorzystania opcji amerykańskich w inwestowaniu na rynkach pszenicy konsumpcyjnej
    Analysis of American options efficiency in investing on markets of consumption wheat
    Autorzy:
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/863512.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Tematy:
    analiza matematyczna
    analiza oplacalnosci
    badania empiryczne
    efektywnosc wykorzystania
    inwestycje
    metody analizy
    opcje amerykanskie
    opcje sprzedazy
    pszenica konsumpcyjna
    rynek rolny
    rynek zbozowy
    Opis:
    Przeanalizowano efektywność zastosowania opcji amerykańskich na rynkach pszenicy konsumpcyjnej. Badaniem objęto trzy kraje: Polskę, Francję i Niemcy. W pierwszym etapie badań, na podstawie historycznych cen pszenicy konsumpcyjnej, ustalono parametry niezbędne do wyceny opcji. Następnie za pomocą modelu dwumianowego oszacowano wartości premii. W drugim etapie badań analizowano opłacalność wcześniejszego wykonania wycenionych amerykańskich opcji sprzedaży. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych opcji europejskich.
    In the paper there is analyzed efficiency of American options applications on markets of consumption wheat. The study focused on three countries: Poland, France and Germany. In the first step of research parameters necessary for options pricing were set on the base of historical wheat prices. Then, option prices were calculated by the use of binomial model. In the second step of research efficiency of early exercise of investigated American put options was examined. The results were related to analogous European put options.
    Źródło:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 5
    1508-3535
    2450-7296
    Pojawia się w:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji
    Exotic Options – Selected Examples of Second Generation Options
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30126926.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    waniliowa opcja kupna i sprzedaży
    opcja egzotyczna
    opcje: pojedyncze, elastyczne, nieliniowe, złożone, korelacyjne, uwarunkowane
    call and put vanilla option
    exotic option
    singular payoff, time-dependent, nonlinear payoff, compound, correlation, path-dependent options
    Opis:
    An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified date in the future. With the option market growth and with the growing sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts, the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known as the second generation options, can be defined as the option contracts with the payoff structure different from the standard European and American options. The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups of exotic options are identified and described on the selected examples, namely: – singular payoff options – options characterized by discontinuities or sudden jumps in the payoff function, – time-dependent options – options giving the right to choose the exercise date or certain features in the future, – nonlinear payoff options – options with nonlinear relation between income and price of the underlying instrument, – compound options – options for which the underlying is another option, – correlation options – options which are dependent on two or more underlying assets, – path-dependent options – options contingent on the price path taken by the underlying asset.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2010, 2; 81-99
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies