Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "moment-generating function" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    The distribution and parameters of the distribution of the quotient of random variables
    Rozkład i parametry rozkładu ilorazu zmiennych losowych
    Autorzy:
    Czajkowski, Andrzej
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904615.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    quotient of random variables
    random quadratic forms
    moment generating function
    Opis:
    This paper presents some important earlier results of the research concerning the properties of the distribution of the quotient of random variables. We present also our own ideas and results of the research concerning the mean and the variance of the distribution of the quotient of random quadratic forms.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An application of branching processes in stochastic modeling of economic development
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Kociński, Marek
    Twardowska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452955.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    branching processes
    moment generating function
    forecasting of financial
    positions of firms
    Opis:
    In our paper, a stochastic model of forecasting of the numer of firms of a given type, acting on the market in a given year, is proposed. The model uses the probabilistic tools of the theory of branching processes. Our approach is an alternative method to the forecasting methods proposed so far, including those based on time series. The theoretical results presented in the paper may be applied in the forecasting of the market position of the firms of a given sector.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 70-80
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Agu-Eghwerido distribution, regression model and applications
    Autorzy:
    Agu, Friday Ikechukwu
    Eghwerido, Joseph Thomas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1917110.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-08
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    AGUE distribution
    AGUE regression model
    moment generating function
    means residual function
    hazard rate function
    survival rate function
    Opis:
    Modelling lifetime data with simple mathematical representations and an ease in obtaining the parameter estimate of survival models are crucial quests pursued by survival researchers. In this paper, we derived and introduced a one-parameter distribution called the Agu-Eghwerido (AGUE) distribution with its simple mathematical representation. The regression model of the AGUE distribution was also presented. Several basic properties of the new distribution, such as reliability measures, mean residual function, median, moment generating function, skewness, kurtosis, coefficient of variation, and index of dispersion, were derived. The estimation of the proposed distribution parameter was based on the maximum likelihood estimation method. The real-life applications of the distribution were illustrated using two real lifetime negatively and positively skewed data sets. The new distribution provides a better fit than the Pranav, exponential, and Lindley distributions for the data sets. The simulation results showed that the increase in parameter values decreases the mean squared error value. Similarly, the mean estimate tends towards the true parameter value as the sample sizes increase.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 59-76
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Exact pairwise error probability analysis of space-time codes in spatially correlated fading channels
    Autorzy:
    Lamahewa, T. A.
    Kimon, M. K.
    Abhayapala, T. D.
    Kennedy, R. A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/309166.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    Gaussian Q-function
    modal correlation
    moment-generating function
    MIMO system
    non-isotropic scattering
    space-time coding
    Opis:
    In this paper, we derive an analytical expression for the exact pairwise error probability (PEP) of a space-time coded system operating over a spatially correlated slow fading channel using a moment-generating function-based approach. This analytical PEP expression is more realistic than previously published exact-PEP expressions as it fully accounts for antenna spacing, antenna geometries (uniform linear array, uniform grid array, uniform circular array, etc.) and scattering models (uniform, Gaussian, Laplacian, Von-Mises, etc.). Inclusion of spatial information provides valuable insights into the physical factors determining the performance of a space-time code. We demonstrate the strength of our new analytical PEP expression by evaluating the performance of two space-time trellis codes proposed in the literature for different spatial scenarios.
    Źródło:
    Journal of Telecommunications and Information Technology; 2006, 1; 60-68
    1509-4553
    1899-8852
    Pojawia się w:
    Journal of Telecommunications and Information Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A comparison of the method of moments estimator and maximum likelihood estimator for the success probability in the Fibonacci-type probability distribution
    Autorzy:
    Kwon, Yeil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2107135.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Fibonacci probability distribution
    generalized polynacci distribution
    factorial moment generating function
    method of moments
    maximum likelihood estimator
    Opis:
    A Fibonacci-type probability distribution provides the probabilistic models for establishing stopping rules associated with the number of consecutive successes. It can be interpreted as a generalized version of a geometric distribution. In this article, after revisiting the Fibonaccitype probability distribution to explore its definition, moments and properties, we proposed numerical methods to obtain two estimators of the success probability: the method of moments estimator (MME) and maximum likelihood estimator (MLE). The ways both of them performed were compared in terms of the mean squared error. A numerical study demonsrated that the MLE tends to outperform the MME for most of the parameter space with various sample sizes.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 27-41
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies