Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "modele ekonometryczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 38
Tytuł:
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
Soft indicaiors of economic situation
Autorzy:
Rocki, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500717.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Modele ekonometryczne, Wskaźniki ekonomiczne,Modelowanie miękkie
Business trends, Econometric models, Economic indicators, Soft modelling
Opis:
In this chapter we will consider one of many possible methods of constructing a comprehensive indicator of economic situation on the basis of individual estimates. We will discuss the method of soft modeling. It is based on analysis of relationships between latent variables by which we mean those which are not (or cannot be) directly measured. A soft model consists of two submodels: an internal and external one. Internal model is a system of equations of unobservable (latent) variables; it describes relationships that result from assumed economic theory. External model is a system of relationships between unobservable and observable variables (so-called indicators) which are used to indirectly describe latent variables. We distinguish reflecting and creating indicators. Construction of models of economic situation for Polish and Italian Industries has been described. Specification and estimation results have been compared to show the possibility of analysis of factors influencing economic situation by using soft models. The models presented are based on assumption that among the processes that shape economic situation we can distinguish long-term economic conditions (growth trend), short-term (current) economic conditions, and changes in long-term economic conditions. Specification of indicators is based on IRG and ISCO questionnaires. We assume that futurę economic conditions are significantly influenced by optimists who give favorable answers to questions included in questionnaires. This is the basis for selecting creating indicators. We also assume that reflecting indicators are represented by balances of favorable and unfavorable answers which corresponds to hypothesis that economic conditions are reflected in “average” opinion of entrepreneurs. Results of calculations (estimation of parameters and values of latent variables) suggest that the larger percentage of entrepreneurs form optimistic assessment of orders, the faster economic growth proceeds. In case of short-term economic conditions, creating indicators are the following: current favorable assessments of changes in employment level, output, and overall assessment of economic situation. Changes in long-term economic conditions are reflected in balances of expectations concerning changes in output, orders, export orders, financial standing, and overall assessment of economic situation; they are created, however, by expectations as to output increase and improvement in overall economic situation.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 107-127
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
Expectations and the Stock Exchange Index
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
Opis:
The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006
Profitability of material factors of production in milk producing farms in the years 2004-2006
Autorzy:
Adamski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/44127.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
gospodarstwa rolne
gospodarstwa specjalistyczne
gospodarstwa mleczne
produkcja mleka
czynniki produkcji
dochodowosc
naklady pracy
naklady ziemi
naklady kapitalowe
modele ekonometryczne
funkcja produkcji Cobba-Douglasa
Opis:
Artykuł zawiera analizy dochodowości materialnych czynników produkcji w polskich gospodarstwach mlecznych. Dane do oszacowania modeli zostały zaczerpnięte z panelu 291 gospodarstw prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2006. W analizie posłużono się modelem ekonometrycznym w postaci funkcji Cobba-Douglasa. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na opłacalność powiększania zasobów ziemi, zwłaszcza poprzez jej dzierżawę. Korzystne okazało się również powiększanie kapitału tych gospodarstw. Pewne ograniczenia pojawiły się natomiast w możliwościach powiększania nakładów pracy, występują tu bowiem różnice między oszacowaną dochodowością tego czynnika produkcji a realnym kosztem pozyskania pracy najemnej.
The article was written to analyse the profitability of material factors of production in Polish milk farms. The data used to construct the model were taken from the panel 291 farms which keep accounts for Polish FADN in the years 2004-2006. For the purposes of this analysis econometrics model in the form of function Coubb-Douglas was used. The results indicate unambiguously the profitability of expanding land resources, especially with the use of tenancy. The increase in capital of mentioned farms occurred to be profitable as well. The possibility of increasing labour resources should be regarded as limited, chiefly, for the sake of differences between their profitability and the real cost of acquisition.
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2009, 13, 3
1899-5241
Pojawia się w:
Journal of Agribusiness and Rural Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008
Income aggregates in private farms in Poland in the years 1990-2008
Autorzy:
Wisniewska, J.
Rys-Jurek, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43494.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
rolnictwo
gospodarstwa rolne
gospodarstwa indywidualne
produkcja rolna
dochody
podzial dochodu
modele ekonometryczne
Opis:
Artykuł podejmuje próbę opisania najważniejszych zależności makroekonomicznych między dochodami rolniczymi a czynnikami ich wzrostu w Polsce w latach 1990-2008. W badaniu posłużono się analizą opisową i porównawczą, a także zastosowano podstawowe metody statystyki opisowej. Wykorzystano również modelowanie ekonometryczne. Wnioski i obliczenia przeprowadzono na danych GUS z lat 1991-2010. Analiza wykazała, że w Polsce między 1990 a 2008 rokiem agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym ulegały poważnym zmianom. Same tylko dochody do dyspozycji brutto, na przestrzeni analizowanych lat, w ujęciu nominalnym wzrosły z 2995,1 mln zł do 40 604,0 mln zł. Ponadto analiza wykazała, ze dochody do dyspozycji gospodarstw rolnych zależą od liczby indywidualnych gospodarstw rolnych, a także od realizowanej towarowej produkcji rolniczej.
The article attempts to describe the most important macro-economic dependence between agricultural income and factors of growth in the years 1990-2008. In the study a descriptive and comparative analysis, as well as the basic methods of descriptive statistics and econometric modelling have been used. Conclusions and calculations have been performed on the GUS’s data for years 1991-2010. The analysis shows that in Poland between 1990 and 2008 the income aggregates in private farms had undergone major changes. The disposable income during the analysed years in nominal terms had increased from 2995.1 million to 40 604.0 million PLN. Furthermore, the analysis shows that the disposable income of agricultural households depends on the number of individual farms, as well as commercial agricultural production realised.
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2010, 18, 4
1899-5241
Pojawia się w:
Journal of Agribusiness and Rural Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego
Variable costs in costs of coal production in coal mines
Autorzy:
Gawlik, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283681.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
modele ekonometryczne
koszty zmienne
koszty wytworzenia węgla
kopalnie węgla kamiennego
econometric models
variable costs
cost of coal production
coal mine
Opis:
W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów zmiennych produkcji węgla, opartą na budowie modeli ekonometrycznych wiążących analizowany koszt z wielkością wydobycia. Podano uzasadnienie przyjętej postaci równania, którym bada się zależność kosztów od dwóch zmiennych objaśniających: wydobycia i czasu. Poddano analizie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w których badano serie danych miesięcznych za rok 2008 oraz za lata 2007 i 2008. Wyznaczono szereg modeli ekonometrycznych, na podstawie których określono udziały kosztów własnych w kosztach wytworzenia węgla oraz w kosztach własnych sprzedanego węgla. Zwrócono uwagę na niedoskonałości metody, proponując jednocześnie kierunek dalszych badań poprzez powiązanie układu kalkulacyjnego kosztów z układem rodzajowym.
The paper presents themethod of variable costs evaluation in costs of coal production. Themethod is based on construction of econometric models in which the dependence of analyzed costs item from coal production is seek. The rationale of the form of applied equation is given where the dependence of costs from two variables is investigated: production and time. The analysis was done for the mines of Jastrzebska Coal Company. The series of data investigated were the monthly data for 2008 year and for the 2007 and 2008 years. A number of econometric models have been validated and on their basis the shares of variable costs in costs of coal production and in costs of sold coal have been identified. The imperfections of the method is pointed out in the paper and the direction of further analyses is shown lying in interrelation of system of costing by products and system of costing by kinds of costs.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2010, 13, 2; 131-144
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych
Factors affecting success of agricultural producers groups
Autorzy:
Chlebicka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43137.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
grupy producentow rolnych
producenci rolni
rolnicy
rozwoj rolnictwa
organizacja
sukcesy
czynniki sukcesu
czynniki produkcyjno-ekonomiczne
czynniki organizacyjne
czynniki marketingowe
czynniki spoleczne
modele ekonometryczne
dzialalnosc zespolowa
dzialalnosc produkcyjna
Opis:
Stan złego zorganizowania producentów rolnych pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rolnictwa. Aby stymulować rozwój grup producenckich, jest potrzebna wiedza na temat czynników wpływających na sukces tych podmiotów. Ich rozpoznanie może pomóc w rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w tworzeniu i zarządzaniu tymi podmiotami. Tym samym może stanowić podstawy rekomendacji dla zarządzających grupami producenckimi oraz odpowiedzialnych za kształtowanie instrumentów polityki rolnej adresowanych do tych podmiotów. Celem artykułu było wskazanie, które czynniki decydują o powodzeniu działań grupy producenckiej. Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zbudowano model regresji logistycznej ze zmienną objaśnianą sukces grupy producenckiej. W wyniku analizy okazało się, że istotne statystycznie są: zakres funkcji pełnionych przez grupy producenckie, współpraca producentów przed założeniem lub przystąpieniem do grupy producenckiej oraz podobieństwo gospodarstw członkowskich.
Poor organisation of agricultural markets in Poland remains one of the biggest problems for agricultural sector. There are about 510 agricultural producer groups, but only 2% of Polish farmers selling for market are members. Knowledge on cooperation determinants and different aspects of producer groups performance is crucial to build references for policy makers and producer groups’ managers. The aim of the article was to discuss factors affecting success of producers groups understood as a level of members’ satisfaction. Data for 2006 and 2011 from 30 producers groups in fruit and vegetable sector were analysed using logit model. Three determinants occurred to be statistically important: scope of a group functions, informal cooperation with farmers before starting a formal cooperation and homogeneity of farms.
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2011, 22, 4
1899-5241
Pojawia się w:
Journal of Agribusiness and Rural Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii
The influence of basic dairy products prices on the raw milk prices in New Zealand
Autorzy:
Juszczyk, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573925.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Nowa Zelandia
Unia Europejska
rynek mleczarski
mleko surowe
przetwory mleczne
mleko odtluszczone w proszku
ser cheddar
maslo
ceny
korelacje cen
zmiennosc cen
modele ekonometryczne
Opis:
Artykuł poświecony jest zagadnieniu możliwości oddziaływania na poziom cen mleka surowego poprzez ceny kluczowych artykułów pochodnych, będących powszechnym przedmiotem handlu międzynarodowego. W toku rozważań ustalono, że nie ceny mleka kształtują ceny podstawowych artykułów pochodnych takich jak ser twardy cheddar, odtłuszczone mleko w proszku i masło w blokach, lecz ceny tych produktów kształtują cenę mleka surowego. Może to mięć znaczenie w oddziaływaniu na poziom cen skupu mleka w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot mlecznych.
The paper presents the concept of econometric models for predicting the level of prices of raw milk in New Zealand, based on the prices of SMP, butter and cheddar cheese, as the products strongly correlated with the prices of raw milk. The article also states that the prices of basic products which are a commodity in international exchanges influence on the prices of raw milk and not vice versa.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2011, 11(26), 2
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego
Econometric Methods in Economic Growth Models
Autorzy:
Goczek, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575542.pdf
Data publikacji:
2012-10-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
wzrost gospodarczy
modele empiryczne
metody ekonometryczne
konwergencja
economic growth
empirical models
econometric methods
convergence
Opis:
The article aims to review and assess different econometric methods used in the estimation of empirical models of economic growth. Such models play an important role in the economy because they yield conclusions for policymakers, the author says. His research showed that the preferred method for the estimation of dynamic models of growth based on cross-temporal data is the Generalized Method of Moments applied simultaneously on the levels and first differences with error correction used in small samples. However, in some cases, more accurate estimates could be obtained by using either the Kiviet or Pooled Mean Group (PMG) estimator instead of the Generalized Method of Moments, the author concludes.
Celem artykułu jest przegląd i ocena poszczególnych metod ekonometrycznych używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, co ma zasadnicze znaczenie dla ekonomicznego znaczenia tych badań i siły wniosków z nich płynących dla polityki gospodarczej. Przyjętą metodą jest dyskusja teoretyczna poświęcona poszczególnym modelom empirycznym zilustrowana własnymi oszacowaniami omawianych modeli. W badaniu ekonometrycznym wykazano, że preferowaną metodą szacowania dynamicznych modeli wzrostu na danych przekrojowo-czasowych jest Uogólniona Metoda Momentów zastosowana jednocześnie na poziomach i na pierwszych różnicach z korektą błędu w małych próbach. W artykule również wskazano, że w innych zastosowaniach, właściwsze mogą być estymacje prowadzone przy pomocy estymatora Kivieta bądź estymatora PMG.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2012, 259, 10; 49-71
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sustainable development of Poland and Europe - spatiotemporal analysis and spatial EKC models
Autorzy:
Antczak, Elżbieta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659545.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zrównoważony rozwój
jakość powietrza
wskaźnik przestrzennej koncentracji Giniego
współczynnik lokalizacji
przestrzenne modele ekonometryczne
przestrzenna Środowiskowa Krzywa Kuznetsa
wskażniki środowiskowe
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 241
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane problemy szacowania kosztów krańcowych i ustalania cen w górnictwie i energetyce
Marginal costs and pricing issues for fuel and power industries: selected problems
Autorzy:
Suwala, W.
Kaszyński, P.
Kamiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282442.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
koszty krańcowe
ceny nośników energii
modele
metody ekonometryczne
marginal costs
fuels and energy pricing
models
Opis:
Artykuł porusza problemy związane z rolą kosztów krańcowych w kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa sektorów górniczych i energetycznych. Rozróżnia się koszty krótko- i długoterminowe, które powinny służyć do ustalania cen. Koszty długoterminowe są dla analizowanych sektorów ważniejsze ze względu na poziom nakładów inwestycyjnych oraz długi okres zwrotu inwestycji. Artykuł w pierwszej części przybliża metody obliczania tych kosztów i dyskutuje możliwości ich szacowania na podstawie badań statystycznych - ekonometrycznych. Oszacowanie to bazuje na długookresowej analizie kosztów, uwzględniającej wszystkie nakłady ponoszone na funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Metody statystyczne, polegające na tworzeniu krzywych kosztów na podstawie danych historycznych, choć dość powszechnie stosowane, mogą dać fałszywe wyniki wynikające przede wszystkim z nieliniowości krzywej kosztów i w konsekwencji błędnej interpretacji wyników. Koszty krańcowe - według teorii ekonomii - są podstawa do ustalania cen produktów. W związku z tym każde przedsiębiorstwo powinno być świadome ich poziomu. Te wskazówki teoretyczne nie są jednak potwierdzane praktyką, a przedsiębiorstwa ustalają ceny na zasadzie powiększania kosztów średnich o oczekiwany zysk. Oba te poglądy nie uzyskały jednak wystarczającego potwierdzenia, a zasady ustalania cen komplikują się wobec złożoności rynków paliw i energii elektrycznej. W artykule wskazano na czynniki determinujące złożoność formowania cen na bazie teorii ekonomii i obserwacji rynków. Przede wszystkim, zarówno dla paliw takich jak węgiel kamienny, jak i energii elektrycznej funkcjonuje wiele rynków, o różnych strukturach, a zatem i zasadach ustalania cen równowagi rynkowej. Teoria ekonomii wnosi tu pewne wskazówki, co przyczynia się do zmniejszenia stopnia niepewności. Artykuł jest dyskusją wybranych uwarunkowań procesów ustalania cen, natomiast nie wskazuje schematów ich ustalania, ponieważ złożoność i dynamika zmian na rynkach nie pozwala na zastosowanie nawet najbardziej rozbudowanych algorytmów.
This paper deals with the role of marginal costs in the determination of prices in the mining and power generation industries. A distinction is made between short-term and long-term costs, which should be used accordingly to establish differentiated prices. The paper analyzes long-term costs for selected industries, as these are more important due to the level of investment and the long time it takes to realize a return on investments. The first part the article analyses the methods for calculating these costs and possibilities for their estimation based on statistical-econometric estimation. The marginal cost estimate is based on long-term analysis taking into account all expenditures incurred for the operation, development, and maintenance of the capacity of the companies. Though quite commonly used, statistical methods, estimating cost curves on the basis of historical data, may give false results arising primarily from the nonlinearities of the costs curve and consequently erroneously interpreted results. Marginal costs, according to economic theory, are the basis for determining the level of the prices of products; therefore, each company should be aware of their level. These theoretical guidelines, however, are not confirmed by practice. Many entrepreneurs markup their prices, i.e. fixing them on the basis of the average cost increased by expected profit. Both of these views, however, are not significantly acknowledged, and pricing rules are complicated by the complexity of the fuel and electricity markets. The paper indicates these factors as determined by the complexity of the formation of prices both on the basis of economic theory as well as observation of the real markets. First of all, for fuels – such as coal – and electric energy there are many markets with different structures and thus the pricing policy of market clearing. Economic theories propose some solutions which help to reduce the degree of uncertainty. This paper is essentially a review of selected pricing issues; however, it may not indicate the relevant algorithms. The complexity and the dynamics of change in markets do not permit the use of even the most sophisticated algorithms.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2012, 15, 4; 175-186
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Opis:
The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Struktura i własności w świetle analizy mnożnikowej
Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Structure and properties in the light of multiplier analysis
Autorzy:
Florczak, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422775.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
przestępczość
uwarunkowania przestępczości
wielorównaniowe modele ekonometryczne
analiza mnożnikowa
własności modelu
crime
determinants of crime
multi-equation econometric models
multiplier analysis
model properties
Opis:
W artykule, stanowiącym kontynuację autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje i rezultaty szacunku parametrów równań stochastycznych”, omówiono strukturę i własności symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w świecie – konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy przestępczością a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż model charakteryzuje się pożądanymi właściwościami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz spełnia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalności. Reakcja systemu na zadawane szoki zgodna jest z przesłankami teoretycznymi i logicznymi, zaś wartości mnożników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych zależności jednoczesnych i licznych opóźnień w nim występujących, model charakteryzuje się zatem właściwą dynamiką, co pozwala sformułować wniosek o jego przydatności do zastosowań praktycznych prognostyczno-symulacyjnych. Porównanie reakcji systemu - za punkt odniesienia biorąc poziom przestępczości – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowań zewnętrznych wskazuje na niższą skuteczność oddziaływania na zjawisko przestępczości tych pierwszych. Spośród dostępnych środków administracyjnego oddziaływania na przestępczość najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje się w pierwszej kolejności zwiększenie nakładów na sądownictwo, następnie zaś na bezpieczeństwo publiczne.
In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Equations’ specification and the results by the same author, are discussed the structure and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very first attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the criminal justice system within a macroeconometric framework. The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable - both essential and statistical – properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an adequate manner, which proves its practical value. Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that the efficiency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the first place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison system seems ineffective.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 211-234
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
Autorzy:
Poradowska, Konstancja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele ekonometryczne
Nowe technologie
Prognozowanie
Econometric models
Forecasting
Forecasting methods
High-tech
Opis:
In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metody estymacji
Modele ekonometryczne
Programowanie nieliniowe
Statystyka matematyczna
Econometric models
Estimation methods
Estimators
Mathematical statistics
Nonlinear programming
Opis:
Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592653.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Econometric models
Financial markets
Investment risk
Management of investment portfolio
Opis:
Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 38

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies